EA를 사용한 테스트 결과는 편향되지 않았습니다.. H1 Timeframe을 가정해 보겠습니다. 예를 들어 사이클 기울기가 상승할 때 길게 입력하고 사이클 기울기가 낮아질 때 종료하고 반전하는 경우. 다음 경우를 상상해 보세요. bar1(이전 막대) 가 닫히고 바가 닫힐 때 사이클이 나타납니다. 그래서 실제 바, bar0이 열리면 EA가 길게 들어갑니다. Cycle은 다시 미친 듯이 다시 칠합니다. 그런 다음 EA는 롱을 닫고 손실을 보고 그 순간에 화면 앞에 있는 것처럼 숏을 엽니다. 그러면 새로운 슬로프가 10바 동안 계속됩니다. EA는 공매도를 유지합니다. 그런 다음 다시 상승하면 바가 닫히고 다음에 열리면 EA가 공매도를 닫습니다(큰 이익).
그리고 길게 엽니다... 5개의 막대에 대해 계속됩니다... 등등... 따라서 다시 칠하는 효과가 있는 경우 결과에 포함되고 시스템을 처벌합니다. 화면 앞에서 수동으로....미래 누출이 없습니다.막대1(이전 막대)이 닫힐 때 기울기가 올라가면 EA가 롱에 들어갑니다...슬로프가 다시 칠해지면 길게 닫힙니다(고통 손실) 및 숏을 엽니다...미래 누출은 어디에...?예측이 가격의 미래 방향과 일치하지 않으면 손실로 처벌되고 예측이 미래 방향과 일치하면 이익으로 보상됩니다...보통 다시 그리기는 최소화됩니다. 그래서 EA는 수익을 내고, RIGHT 사이클을 추적하여 불안정한 사이클을 추적하고 버립니다. 우리는 여러 버전이 있습니다. 그 중 하나는 HMA 스무딩을 사용하고 결과는 거의 동일합니다. 원가와 매우 유사한 결과도..그래서, 평활화가 아니라 Cycles ... 불안정한 Cycles를 사용하면 다시 그리기 당신이 얼마나 스무드를 추가하든 상관없이 귀하의 계정을 죽일 것입니다 ... 안정적인 사이클을 사용하면 돈을 벌고 스무스는 최소한의 차이를 추가합니다.
부드러운 주기는 빈도가 높은 주기(예: 10개 주기 등)를 사용할 때만 영향을 미칩니다. 이는 해당 주기가 장기 거래에 대해 신뢰할 수 없음을 의미합니다(우리는 이것을 테스트했습니다). 그래서, 어떤 주기입니까?
샘플에서 작동하지 않는 것들 ...그래서, 테스트, 테스트, 테스트... 안정적인 주기를 찾기 위해... 그것이 우리가 EA를 사용하는 것입니다.
나는 이것을 읽었고 이해가되지만 꽤 복잡합니다.
이것을 고려하면
이것은 그 사이클이 장기 거래에 대해 신뢰할 수 없다는 것을 의미합니다(우리는 이것을 테스트했습니다). 어떤 사이클이 있습니까?
샘플에서 작동하지 않는 것들 ...그래서, 테스트, 테스트, 테스트... 안정적인 주기를 찾기 위해... 그것이 우리가 EA를 사용하는 것입니다.
분명히 여기에서 지적한 방법 만 찾을 수있는 샘플 테스트에서 벗어났습니다.
안정적인 사이클. EA로 얼마나 많은 측정을 하였습니까?
이에 대한 통계 데이터베이스가 있고 이 분석에서 NFP 또는 비율 결정과 같은 이벤트를 고려합니까? 그것들은 새로운 주기를 꽤 자주 촉발시키기 때문입니다.
여기서 핵심은 일종의 '사이클 안정성' 지표가 될 수 있는 것 같습니다.
S/N이 많지 않습니다. 이걸 어떻게 측정하는지 궁금합니다.
나는 1m에서 그 스크린샷을 포함합니다. 1m는 매우 불안정한 것 같고, 가장 좋은 돈은 거기에 있습니다.
이에 대한 통계 데이터베이스가 있고 이 분석에서 NFP 또는 비율 결정과 같은 이벤트를 고려합니까? 그것들은 새로운 주기를 꽤 자주 촉발시키기 때문입니다.
여기서 핵심은 일종의 '사이클 안정성' 지표가 될 수 있는 것 같습니다.
S/N이 많지 않습니다. 이걸 어떻게 측정하는지 궁금합니다.
나는 1m에서 그 스크린샷을 포함합니다. 1m는 굉장히 불안정한 것 같고, 소소하게 최고의 돈은 거기에...
크지슈토프
아니요, 최소한 사이클이 있으면 M1에서 최고의 돈을 벌지 못할 것입니다.
통계 데이터베이스? 지난 한 달 동안 샘플에서 테스트 및 최적화한 다음 샘플에서 지난 18개월(12월 31일을 거꾸로) 동안 가장 좋은 결과를 얻을 수 있는 샘플을 확인 합니다. 많은 주기, 쌍을 버립니다. 그리고 시간 프레임...우리가 보관하는 몇 안 되는 것들, 우리는 일반적으로 매우 거래가 가능하다는 것을 발견했습니다....매주.
우리는 NFP 등에 대해 신경 쓰지 않고 이러한 이벤트를 필터링하지 않고 가격 시리즈에 속합니다. 그래서 왜 필터링합니까?
사이클 안정성 표시기 ... 우리는 그것을 사용하지 않습니다 (우리는 위에서 설명한 것처럼 샘플에서 테스트를 기반으로 결정합니다). 그러나 Bartels 테스트는이 목적으로 사용하는 것 같습니다. 내 개인적인 경험은 가치가 있다는 것입니다. 아무것도 아니지만 내가 실수 할 수 있습니다.
통계 데이터베이스? 지난 한 달 동안 샘플에서 테스트 및 최적화한 다음 샘플에서 지난 18개월(12월 31일을 거꾸로) 동안 가장 좋은 결과를 얻을 수 있는 샘플을 확인합니다. 많은 주기, 쌍을 버립니다. 그리고 시간 프레임...우리가 보관하는 몇 안 되는 것들, 우리는 일반적으로 매우 거래가 가능하다는 것을 발견했습니다....매주.
우리는 NFP 등에 대해 신경 쓰지 않고 이러한 이벤트를 필터링하지 않고 가격 시리즈에 속합니다. 그래서 왜 필터링합니까?
사이클 안정성 표시기 ... 우리는 그것을 사용하지 않습니다 (우리는 위에서 설명한 것처럼 샘플에서 테스트를 기반으로 결정합니다). 그러나 Bartels 테스트는이 목적으로 사용하는 것 같습니다. 내 개인적인 경험은 가치가 있다는 것입니다. 아무것도 아니지만 내가 실수 할 수 있습니다.
당신이 게시한 좋은 사진 ...무료로 보내드린 지표를 즐기시기 바랍니다.
m1에 있는 오래된 지표 사진 외에 가치 있는 것을 게시할 수 있습니까?
교환법을 몰라서 안타깝네요... 청동기 시대에 강철검을 줬는데 검이 아니라 검객입니다.
Ciao님, 좋은 주말 보내세요.
심바
문제 없습니다. 저는 일요일 저녁에 H4 TF에 대해 GBPJPY, EURUSD 및 GBPUSD에 대한 몇 가지 사이클을 게시할 것입니다. 당신이 방법론을 사용하여 동일한 쌍 및 TF에 대해 게시할 수 있는 것보다 우리는 월요일과 화요일에 성능을 비교할 것입니다. 확인 ??
검에 관해서. 내 무기고(FFT 기반)에 다른 창 모양, 다른 필터 등 및 유사한 기능을 가진 23개의 유사한 칼이 있으며 다시 칠하지 않으며 당신과 내 사이에 큰 차이가 있다고 생각하지 않습니다.
fajst_k: 문제 없습니다. 저는 일요일 저녁에 H4 TF에 대해 GBPJPY, EURUSD 및 GBPUSD에 대한 몇 가지 사이클을 게시할 것입니다. 당신이 방법론을 사용하여 동일한 쌍 및 TF에 대해 게시할 수 있는 것보다 우리는 월요일과 화요일에 성능을 비교할 것입니다. 확인 ??
검에 관해서. 내 무기고(FFT 기반)에 다른 창 모양, 다른 필터 등 및 유사한 기능을 가진 23개의 유사한 칼이 있으며 다시 칠하지 않으며 당신과 내 사이에 큰 차이가 있다고 생각하지 않습니다.
칼.
주말도 잘 보내세요.
크지슈토프
적어도 당신의 무기의 일부를 보여주는 것을 아는 것이 좋습니다 ...
아니요, 예측을 입력하거나 일요일 저녁에 선택한 쌍에 대해 필터가 나타내는 내용을 입력하여 우리가 같은 발판에 서 있다고 말할 수 있습니다. 그런 다음 화요일 저녁/수요일에 비교를 시작할 수 있습니다...동일한 쌍에 대해 비교할 필요는 없다고 생각합니다. 쌍 선택이 방법의 중요한 부분이기 때문에 적어도 하나는 일치해야 합니다.
리치캡: 다음은 이전 지표를 기반으로 구축된 R-FTLM-STLM-Adaptive 지표입니다(동일한 매개변수).
그래서 나는 마침내 쉬는 날(실제로는 3일)이 있기 때문에 이전 게시물로 돌아가려고 했고 이 적응형 FTLM/STLM 인디를 게시했다는 것을 방금 깨달았습니다. 나는 지금 잠시 동안 이것과 같은 것을 찾고 있었습니다! 적응형 RBCI 인디도 @를 비웃을 것이 아닙니다. 당신이 공유 한 것의 가치를 인식하지 못하는 사람은 디지털 필터 영역에서 완전히 무능해야합니다 !! 다시 한 번 감사합니다, 형님!
아래 그림은 고정(또는 준 고정) AWGN 잡음 순환 신호에서 MESA와 Goertzel이 모두 강력하고 매우 유사한 결과를 제공한다는 것을 명확히 해야 합니다.
즐기다 ;-)
리치캡,
최소한의 말을 하자면 흥미로운(대부분의 LOL을 이해하지 못한다는 의미입니다!) 게시물입니다.
나는 이것을 가지고 내가 말하려는 것의 서문을 할 것입니다: 다시 한 번, 나는 어떤 식으로든, 어떤 형태나 형태로 DSP에 대한 권위자가 아니며, 냉소주의자의 입장이 아니라 학생의 입장에서 묻는 것입니다. 또는 비평가.
나는 그들이 둘 다 STATIONARY (또는 quasi-stationary (??? )) 가산 백색 가우스 잡음 순환 신호(또 다른 ??? )
시장이 고정적이지 않은 것으로 간주되는 경우 위의 정보를 어떻게 적용할 수 있습니까? 제한된 지식으로 볼 때 Goertzel은 노이즈가 심한 데이터의 주파수 분석에 이상적입니다.
내 연구(Wikipedia에서 가져온 것이므로 소금 한 알과 함께 사용)를 기반으로 AWGN을 사용하는 이유는 "모델은 페이딩, 주파수 선택성, 간섭, 비선형성 또는 분산.....그것은 이러한 다른 현상을 고려하기 전에 시스템의 기본 동작에 대한 통찰력을 얻는 데 유용한 간단하고 다루기 쉬운 수학적 모델을 생성합니다."
처음에 선호하는 실제 데이터 세트를 테스트하는 대신 이 경로를 선택하는 이유를 일반인의 관점에서 설명해 주시겠습니까? 다시 한 번 말씀드리지만, 비꼬는/비꼬는/꼬시는 것이 아닙니다. 내가 할 수 있는 한 많은 것을 파악하려고 노력할 뿐입니다.
최소한의 말을 하자면 흥미로운(대부분의 LOL을 이해하지 못한다는 의미입니다!) 게시물입니다.
나는 이것을 가지고 내가 말하려는 것의 서문을 할 것입니다: 다시 한 번, 나는 어떤 식으로든, 어떤 형태나 형태로 DSP에 대한 권위자가 아니며, 냉소주의자의 입장이 아니라 학생의 입장에서 묻는 것입니다. 또는 비평가.
나는 그들이 둘 다 STATIONARY (또는 quasi-stationary (??? )) 가산 백색 가우스 잡음 순환 신호(또 다른 ??? )
시장이 고정적이지 않은 것으로 간주되는 경우 위의 정보를 어떻게 적용할 수 있습니까?
내 연구(Wikipedia에서 가져온 것이므로 소금 한 알과 함께 사용)를 기반으로 AWGN을 사용하는 이유는 "모델은 페이딩, 주파수 선택성, 간섭, 비선형성 또는 분산.....그것은 이러한 다른 현상을 고려하기 전에 시스템의 기본 동작에 대한 통찰력을 얻는 데 유용한 간단하고 다루기 쉬운 수학적 모델을 생성합니다."
아마도 나는 내 자신의 질문에 대답했을 것입니다. 하아아아아!!!!!
당신이 맞습니다.
내가 정말로 의미하는 바는 우리(주로 Krzysztof)가 MESA에게 Goertzl(SSA로부터)을 알리고 싶다면 우리가 지금까지 처리한 테스트 신호가 쓸모가 없다는 것입니다.
비정상, 비 AWGN 추가, '테스트' 시계열을 분석해야 합니다.
일종의 곱셈 노이즈가 있는 알려진 다중 톤 "조정"의 시퀀스일 수 있습니다.
우리는 거래자들의 경험으로 소음을 추가하려고 노력해야 합니다. 내 말은, 다양한 주파수의 간헐적인 사인/코사인파에서 합성된 시계열에서 사람이 읽을 수 있는 지원/저항을 보면 시계열이 S/R 인식 방식으로 이동할 것으로 예상할 수 있습니다.
저는 한 가지 중요한 사실을 명확히 하고 싶었습니다. RSTL, RFTL 등과 같은 지표는 일반적으로 통화 쌍/TF 에 대해 생성되어야 합니까 아니면 모두를 위한 일반 버전입니까? 내 이해는 소프트웨어와 분광계를 사용하여 통화 쌍에 대해 생성된 경우 훨씬 더 나은 결과입니다. 설명에 감사드립니다. 감사해요 !
주기
케이,
2-주기:
EA를 사용한 테스트 결과는 편향되지 않았습니다.. H1 Timeframe을 가정해 보겠습니다. 예를 들어 사이클 기울기가 상승할 때 길게 입력하고 사이클 기울기가 낮아질 때 종료하고 반전하는 경우. 다음 경우를 상상해 보세요. bar1(이전 막대) 가 닫히고 바가 닫힐 때 사이클이 나타납니다. 그래서 실제 바, bar0이 열리면 EA가 길게 들어갑니다. Cycle은 다시 미친 듯이 다시 칠합니다. 그런 다음 EA는 롱을 닫고 손실을 보고 그 순간에 화면 앞에 있는 것처럼 숏을 엽니다. 그러면 새로운 슬로프가 10바 동안 계속됩니다. EA는 공매도를 유지합니다. 그런 다음 다시 상승하면 바가 닫히고 다음에 열리면 EA가 공매도를 닫습니다(큰 이익).
그리고 길게 엽니다... 5개의 막대에 대해 계속됩니다... 등등... 따라서 다시 칠하는 효과가 있는 경우 결과에 포함되고 시스템을 처벌합니다. 화면 앞에서 수동으로....미래 누출이 없습니다.막대1(이전 막대)이 닫힐 때 기울기가 올라가면 EA가 롱에 들어갑니다...슬로프가 다시 칠해지면 길게 닫힙니다(고통 손실) 및 숏을 엽니다...미래 누출은 어디에...?예측이 가격의 미래 방향과 일치하지 않으면 손실로 처벌되고 예측이 미래 방향과 일치하면 이익으로 보상됩니다...보통 다시 그리기는 최소화됩니다. 그래서 EA는 수익을 내고, RIGHT 사이클을 추적하여 불안정한 사이클을 추적하고 버립니다. 우리는 여러 버전이 있습니다. 그 중 하나는 HMA 스무딩을 사용하고 결과는 거의 동일합니다. 원가와 매우 유사한 결과도..그래서, 평활화가 아니라 Cycles ... 불안정한 Cycles를 사용하면 다시 그리기 당신이 얼마나 스무드를 추가하든 상관없이 귀하의 계정을 죽일 것입니다 ... 안정적인 사이클을 사용하면 돈을 벌고 스무스는 최소한의 차이를 추가합니다.
부드러운 주기는 빈도가 높은 주기(예: 10개 주기 등)를 사용할 때만 영향을 미칩니다. 이는 해당 주기가 장기 거래에 대해 신뢰할 수 없음을 의미합니다(우리는 이것을 테스트했습니다). 그래서, 어떤 주기입니까?
샘플에서 작동하지 않는 것들
...그래서, 테스트, 테스트, 테스트... 안정적인 주기를 찾기 위해... 그것이 우리가 EA를 사용하는 것입니다.
나는 이것을 읽었고 이해가되지만 꽤 복잡합니다.
이것을 고려하면
샘플에서 작동하지 않는 것들
...그래서, 테스트, 테스트, 테스트... 안정적인 주기를 찾기 위해... 그것이 우리가 EA를 사용하는 것입니다.
분명히 여기에서 지적한 방법 만 찾을 수있는 샘플 테스트에서 벗어났습니다.
안정적인 사이클. EA로 얼마나 많은 측정을 하였습니까?
이에 대한 통계 데이터베이스가 있고 이 분석에서 NFP 또는 비율 결정과 같은 이벤트를 고려합니까? 그것들은 새로운 주기를 꽤 자주 촉발시키기 때문입니다.
여기서 핵심은 일종의 '사이클 안정성' 지표가 될 수 있는 것 같습니다.
S/N이 많지 않습니다. 이걸 어떻게 측정하는지 궁금합니다.
나는 1m에서 그 스크린샷을 포함합니다. 1m는 매우 불안정한 것 같고, 가장 좋은 돈은 거기에 있습니다.
크지슈토프
나는 이것을 읽었고 이해가되지만 꽤 복잡합니다.
이것을 고려하면
분명히 여기에서 지적한 방법 만 찾을 수있는 샘플 테스트에서 벗어났습니다.
안정적인 사이클. EA로 얼마나 많은 측정을 했습니까?
이에 대한 통계 데이터베이스가 있고 이 분석에서 NFP 또는 비율 결정과 같은 이벤트를 고려합니까? 그것들은 새로운 주기를 꽤 자주 촉발시키기 때문입니다.
여기서 핵심은 일종의 '사이클 안정성' 지표가 될 수 있는 것 같습니다.
S/N이 많지 않습니다. 이걸 어떻게 측정하는지 궁금합니다.
나는 1m에서 그 스크린샷을 포함합니다. 1m는 굉장히 불안정한 것 같고, 소소하게 최고의 돈은 거기에...
크지슈토프아니요, 최소한 사이클이 있으면 M1에서 최고의 돈을 벌지 못할 것입니다.
통계 데이터베이스? 지난 한 달 동안 샘플에서 테스트 및 최적화한 다음 샘플에서 지난 18개월(12월 31일을 거꾸로) 동안 가장 좋은 결과를 얻을 수 있는 샘플을 확인 합니다. 많은 주기, 쌍을 버립니다. 그리고 시간 프레임...우리가 보관하는 몇 안 되는 것들, 우리는 일반적으로 매우 거래가 가능하다는 것을 발견했습니다....매주.
우리는 NFP 등에 대해 신경 쓰지 않고 이러한 이벤트를 필터링하지 않고 가격 시리즈에 속합니다. 그래서 왜 필터링합니까?
사이클 안정성 표시기 ... 우리는 그것을 사용하지 않습니다 (우리는 위에서 설명한 것처럼 샘플에서 테스트를 기반으로 결정합니다). 그러나 Bartels 테스트는이 목적으로 사용하는 것 같습니다. 내 개인적인 경험은 가치가 있다는 것입니다. 아무것도 아니지만 내가 실수 할 수 있습니다.
당신이 게시한 좋은 사진
...무료로 보내드린 지표를 즐기시기 바랍니다.
m1에 있는 오래된 지표 사진 외에 가치 있는 것을 게시할 수 있습니까?
교환법을 몰라서 안타깝네요... 청동기 시대에 강철검을 줬는데 검이 아니라 검객입니다.
Ciao님, 좋은 주말 보내세요.
심바
아니요, 최소한 사이클이 있으면 M1에서 최고의 돈을 벌지 못할 것입니다.
통계 데이터베이스? 지난 한 달 동안 샘플에서 테스트 및 최적화한 다음 샘플에서 지난 18개월(12월 31일을 거꾸로) 동안 가장 좋은 결과를 얻을 수 있는 샘플을 확인합니다. 많은 주기, 쌍을 버립니다. 그리고 시간 프레임...우리가 보관하는 몇 안 되는 것들, 우리는 일반적으로 매우 거래가 가능하다는 것을 발견했습니다....매주.
우리는 NFP 등에 대해 신경 쓰지 않고 이러한 이벤트를 필터링하지 않고 가격 시리즈에 속합니다. 그래서 왜 필터링합니까?
사이클 안정성 표시기 ... 우리는 그것을 사용하지 않습니다 (우리는 위에서 설명한 것처럼 샘플에서 테스트를 기반으로 결정합니다). 그러나 Bartels 테스트는이 목적으로 사용하는 것 같습니다. 내 개인적인 경험은 가치가 있다는 것입니다. 아무것도 아니지만 내가 실수 할 수 있습니다.
당신이 게시한 좋은 사진
...무료로 보내드린 지표를 즐기시기 바랍니다.
m1에 있는 오래된 지표 사진 외에 가치 있는 것을 게시할 수 있습니까?
교환법을 몰라서 안타깝네요... 청동기 시대에 강철검을 줬는데 검이 아니라 검객입니다.
Ciao님, 좋은 주말 보내세요.
심바문제 없습니다. 저는 일요일 저녁에 H4 TF에 대해 GBPJPY, EURUSD 및 GBPUSD에 대한 몇 가지 사이클을 게시할 것입니다. 당신이 방법론을 사용하여 동일한 쌍 및 TF에 대해 게시할 수 있는 것보다 우리는 월요일과 화요일에 성능을 비교할 것입니다. 확인 ??
검에 관해서. 내 무기고(FFT 기반)에 다른 창 모양, 다른 필터 등 및 유사한 기능을 가진 23개의 유사한 칼이 있으며 다시 칠하지 않으며 당신과 내 사이에 큰 차이가 있다고 생각하지 않습니다.
칼.
주말도 잘 보내세요.
크지슈토프
문제 없습니다. 저는 일요일 저녁에 H4 TF에 대해 GBPJPY, EURUSD 및 GBPUSD에 대한 몇 가지 사이클을 게시할 것입니다. 당신이 방법론을 사용하여 동일한 쌍 및 TF에 대해 게시할 수 있는 것보다 우리는 월요일과 화요일에 성능을 비교할 것입니다. 확인 ??
검에 관해서. 내 무기고(FFT 기반)에 다른 창 모양, 다른 필터 등 및 유사한 기능을 가진 23개의 유사한 칼이 있으며 다시 칠하지 않으며 당신과 내 사이에 큰 차이가 있다고 생각하지 않습니다.
칼.
주말도 잘 보내세요.
크지슈토프적어도 당신의 무기의 일부를 보여주는 것을 아는 것이 좋습니다 ...
아니요, 예측을 입력하거나 일요일 저녁에 선택한 쌍에 대해 필터가 나타내는 내용을 입력하여 우리가 같은 발판에 서 있다고 말할 수 있습니다.
그런 다음 화요일 저녁/수요일에 비교를 시작할 수 있습니다...동일한 쌍에 대해 비교할 필요는 없다고 생각합니다. 쌍 선택이 방법의 중요한 부분이기 때문에 적어도 하나는 일치해야 합니다.
심바
나는 Richcap이 이 포럼에서 매우 큰 손실을 입게 될 것이기 때문에 우리를 포기하지 않았기를 바랍니다.
크지슈토프나는 숨어있다
나는 숨어있다
로플! 그 사람은 나를 당황하게 만들었습니다.
다음은 이전 지표를 기반으로 구축된 R-FTLM-STLM-Adaptive 지표입니다(동일한 매개변수).
그래서 나는 마침내 쉬는 날(실제로는 3일)이 있기 때문에 이전 게시물로 돌아가려고 했고 이 적응형 FTLM/STLM 인디를 게시했다는 것을 방금 깨달았습니다. 나는 지금 잠시 동안 이것과 같은 것을 찾고 있었습니다! 적응형 RBCI 인디도 @를 비웃을 것이 아닙니다. 당신이 공유 한 것의 가치를 인식하지 못하는 사람은 디지털 필터 영역에서 완전히 무능해야합니다 !! 다시 한 번 감사합니다, 형님!
이제 테스트를 실행할 시간입니다. 결과가 있으면 다시 보고하겠습니다.
안녕하세요 여러분,
숨어있는 동안 나는 Goertzel과 조금 놀았습니다.
아래 그림은 고정(또는 준 고정) AWGN 잡음 순환 신호에서 MESA와 Goertzel이 모두 강력하고 매우 유사한 결과를 제공한다는 것을 명확히 해야 합니다.
즐기다 ;-)
안녕하세요 여러분,
숨어있는 동안 나는 Goertzel과 조금 놀았습니다.
아래 그림은 고정(또는 준 고정) AWGN 잡음 순환 신호에서 MESA와 Goertzel이 모두 강력하고 매우 유사한 결과를 제공한다는 것을 명확히 해야 합니다.
즐기다 ;-)리치캡,
최소한의 말을 하자면 흥미로운(대부분의 LOL을 이해하지 못한다는 의미입니다!) 게시물입니다.
나는 이것을 가지고 내가 말하려는 것의 서문을 할 것입니다: 다시 한 번, 나는 어떤 식으로든, 어떤 형태나 형태로 DSP에 대한 권위자가 아니며, 냉소주의자의 입장이 아니라 학생의 입장에서 묻는 것입니다. 또는 비평가.
나는 그들이 둘 다 STATIONARY (또는 quasi-stationary (???
)) 가산 백색 가우스 잡음 순환 신호(또 다른 ???
)
시장이 고정적이지 않은 것으로 간주되는 경우 위의 정보를 어떻게 적용할 수 있습니까? 제한된 지식으로 볼 때 Goertzel은 노이즈가 심한 데이터의 주파수 분석에 이상적입니다.
내 연구(Wikipedia에서 가져온 것이므로 소금 한 알과 함께 사용)를 기반으로 AWGN을 사용하는 이유는 "모델은 페이딩, 주파수 선택성, 간섭, 비선형성 또는 분산.....그것은 이러한 다른 현상을 고려하기 전에 시스템의 기본 동작에 대한 통찰력을 얻는 데 유용한 간단하고 다루기 쉬운 수학적 모델을 생성합니다."
처음에 선호하는 실제 데이터 세트를 테스트하는 대신 이 경로를 선택하는 이유를 일반인의 관점에서 설명해 주시겠습니까? 다시 한 번 말씀드리지만, 비꼬는/비꼬는/꼬시는 것이 아닙니다. 내가 할 수 있는 한 많은 것을 파악하려고 노력할 뿐입니다.
미리 감사드립니다.
(아마 내가 내 질문에 답한 걸까?) Haaaaaaa!!!!!!
리치캡,
최소한의 말을 하자면 흥미로운(대부분의 LOL을 이해하지 못한다는 의미입니다!) 게시물입니다.
나는 이것을 가지고 내가 말하려는 것의 서문을 할 것입니다: 다시 한 번, 나는 어떤 식으로든, 어떤 형태나 형태로 DSP에 대한 권위자가 아니며, 냉소주의자의 입장이 아니라 학생의 입장에서 묻는 것입니다. 또는 비평가.
나는 그들이 둘 다 STATIONARY (또는 quasi-stationary (???
)) 가산 백색 가우스 잡음 순환 신호(또 다른 ???
)
시장이 고정적이지 않은 것으로 간주되는 경우 위의 정보를 어떻게 적용할 수 있습니까?
내 연구(Wikipedia에서 가져온 것이므로 소금 한 알과 함께 사용)를 기반으로 AWGN을 사용하는 이유는 "모델은 페이딩, 주파수 선택성, 간섭, 비선형성 또는 분산.....그것은 이러한 다른 현상을 고려하기 전에 시스템의 기본 동작에 대한 통찰력을 얻는 데 유용한 간단하고 다루기 쉬운 수학적 모델을 생성합니다."
아마도 나는 내 자신의 질문에 대답했을 것입니다. 하아아아아!!!!!당신이 맞습니다.
내가 정말로 의미하는 바는 우리(주로 Krzysztof)가 MESA에게 Goertzl(SSA로부터)을 알리고 싶다면 우리가 지금까지 처리한 테스트 신호가 쓸모가 없다는 것입니다.
비정상, 비 AWGN 추가, '테스트' 시계열을 분석해야 합니다.
일종의 곱셈 노이즈가 있는 알려진 다중 톤 "조정"의 시퀀스일 수 있습니다.
우리는 거래자들의 경험으로 소음을 추가하려고 노력해야 합니다. 내 말은, 다양한 주파수의 간헐적인 사인/코사인파에서 합성된 시계열에서 사람이 읽을 수 있는 지원/저항을 보면 시계열이 S/R 인식 방식으로 이동할 것으로 예상할 수 있습니다.
AS/R은 강한 추세를 바꿀 수 없지만 그 안에 노이즈가 있습니다.
우리는 어떻게든 이 행동을 모델링하려고 노력해야 합니다...
알았어 그만 꿈을 꾸고 숨어있던 내 모습으로 돌아갈게...
지표를 생성해야 합니까?
이것은 훌륭한 스레드입니다.
저는 한 가지 중요한 사실을 명확히 하고 싶었습니다. RSTL, RFTL 등과 같은 지표는 일반적으로 통화 쌍/TF 에 대해 생성되어야 합니까 아니면 모두를 위한 일반 버전입니까? 내 이해는 소프트웨어와 분광계를 사용하여 통화 쌍에 대해 생성된 경우 훨씬 더 나은 결과입니다. 설명에 감사드립니다. 감사해요 !