귀하가 사용하는 전략의 유형과 거래 기간이 히스토리 데이터에 대한 결정에 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다. 제 경우에는 M5 전략을 테스트했으며 원본 데이터와 볼륨 축소 데이터를 사용할 때 결과에 차이가 없음을 발견했습니다. 동일한 거래 횟수, 동일한 이익, 손실 등. 이것은 원시 틱 데이터를 사용하지 않았습니다(이전에도 시도했습니다)
틱 데이터는 여전히 M1 막대의 OHLC를 준수해야 합니다. 가격이 4단계 사이에서 어떻게 이동했는지가 정말 중요합니까???
물론 M1에서 스캘핑하는 것이 중요 하지만 소스로 M1을 기반으로 구축된 더 높은 시간 프레임에서는 틱 데이터 또는 원본 볼륨 시뮬레이션 틱이 이점이 있다고 확신하지 못합니다.
RaptorUK : 기본 시뮬레이션 틱보다 더 나쁜 시뮬레이션 틱을 사용하려면 위험을 감수할 수 있습니다. . . 나는 가능한 한 실제 틱 데이터를 사용하는 것을 선호합니다. 그렇지 않은 경우 액세스할 수 있는 최고의 시뮬레이션 틱을 사용하는 것을 선호합니다.
안녕하세요 랩터입니다. 나는 당신의 스타일을 좋아합니다 :)
서로 다른 브로커가 주어진 상품에 대해 정확히 동일한 M1 가격 조치(ohlc)를 생성할 수 있지만 M1 막대의 틱 데이터를 서로 다르게 구축할 수 있기 때문에 실제 틱 수에 어떤 중요성을 두어야 합니까? Alpari는 0.5pt 이동마다 FTSE를, FXCM은 1pt마다 틱합니다. 즉, 브로커로부터 얻은 틱 데이터는 특정 설정을 나타내는 것일 뿐입니다. 그렇다면 어떤 것이 '진짜'일까? 둘 다.
또한 MT4가 보간 측면에서 이러한 틱으로 수행하는 작업을 정확히 알지 못하면 실제 중요성을 평가할 수 없습니다.
테스트 시(다른 스레드에 따라) 가장 좋은 추측은 각 M1 막대가 그대로 '끝까지 채워지기' 위해 브로커 증분/이동당 약 1틱이 필요하다는 것입니다. 내가 틀릴 수도 있고 더 나은 정보를 얻고 싶지만 여기있는 누군가가 정말로 알고 있는지 확실하지 않습니다. 그러나 그것이 사실이라면 교체해도 테스트 결과(M1 ohlc보다 더 세분화할 필요가 없는 전략)에 차이가 없어야 하며 올바른 최소 틱 을 할당하는 스크립트를 작성하는 것이 좋습니다. M1 양 초당 볼륨.
내가 이러한 것들을 조사하는 이유는 틱 볼륨이 아닌 볼륨 열에 시장 깊이 정보가 있는 소품 하우스에서 FTSE 가격 데이터를 받았기 때문입니다(MT4에 쓸모없게 만들고 .fxt 문제를 일으키기). 이 때문에 데이터 세트를 정크 처리하고 싶지 않았습니다. 첫째, 다음 최고의 데이터 세트보다 시간이 더 오래 걸립니다. 두 번째로, 저는 제 EA가 가격 피드와 함께 작동한다는 것을 증명하고 싶었습니다. 그래서 자연스럽게 MT4 테스트 측면에서 해당 볼륨 데이터를 변경/교체할 때의 결과/위험을 이해하고 싶었습니다.
서로 다른 브로커가 주어진 상품에 대해 정확히 동일한 M1 가격 조치(ohlc)를 생성할 수 있지만 M1 막대의 틱 데이터를 서로 다르게 구축할 수 있기 때문에 실제 틱 수에 어떤 중요성을 두어야 합니까? Alpari는 0.5pt 이동마다 FTSE를, FXCM은 1pt마다 틱합니다. 즉, 브로커로부터 얻은 틱 데이터는 특정 설정을 나타내는 것일 뿐입니다. 그렇다면 어떤 것이 '진짜'일까? 둘 다.
또한 MT4가 보간 측면에서 이러한 틱으로 수행하는 작업을 정확히 알지 못하면 실제 중요성을 평가할 수 없습니다.
나는 다른 브로커들이 다른 일을 하는 것에 대해 당신의 요점을 이해합니다. 내 요점은 현재보다 상황을 더 악화시키고 싶지 않다는 것입니다. . . 내가 도울 수 있다면. 나는 브로커로부터 오는 진드기에 대한 약간의 데이터를 이미 컴파일했는데, 이것이 흥미로울 것입니다. . . Y축의 각 H1 막대와 X축의 시간에 대한 눈금 수입니다.
그럼 내가 될거야. Raptor에게 감사합니다. 이 기사의 설명은 제가 찾던 바로 그 것입니다. 그것은 내 질문에 완벽하게 답하고 전체 시뮬레이션 이상에 대한 이해를 향상시킵니다. 이 기사는 이 사이트에서 사용할 수 있습니까, 아니면 MQL5에만 있습니까? 이전에 보지 못한 이유일 수 있습니다.
이제 잠재적으로* 1분 데이터 세트를 분석하고 각 양초에 대한 올바른 최소 틱 수를 생성/입력하고 .csv로 출력한 다음 MT4가 시뮬레이션을 적절하게 적용할 수 있도록 가져오는 스크립트를 작성했습니다(MT5만큼 좋지 않더라도). 앞서 말했듯이 가능한 한 데이터 세트와 함께 제공된 틱 수를 갖는 것이 좋지만 그러한 틱 수가 없는 경우(예: 이 외부 데이터 세트에 직면한 상황에서와 같이), 다음으로 가장 좋은 것이 되어야 하고 다음에서 충분해야 합니다. 어떤 경우에도. 어떤 경우에는 상황을 개선할 수 있습니다.
* 나는 기술이 없기 때문에 잠재적으로 말하는 것이 이것이 얼마나 어려운지 모릅니다. 아주 쉽게 할 수 있는 일은 지지점의 수를 기준으로 양초에 필요한 최대 틱 수를 계산하는 것입니다. 이것은 (비록 근사치만 가지고 있지만) 다른 스레드에서의 실험에서 내가 설정한 것입니다(모르고).
H1 틱 카운트 그래프는 정말 흥미롭습니다. FXCM에서 한 시간에 10,000틱? 나는 내 역사 센터의 FXCM에서 그 기간을 살펴보았습니다. 2013년 4월 22일 오전 9시부터 오전 11시까지 1분 데이터를 내보냈는데 전체 2시간 동안 577틱만 있습니까? FXCM은 과거에 데이터 피드가 단수라고 말했기 때문에 계정 유형 불일치(CFD와 스프레드 내기 계정 등)가 없다고 가정합니다. 나는 아주 옳은 것을 이해해서는 안됩니다.
H1 틱 카운트 그래프는 정말 흥미롭습니다. FXCM에서 한 시간에 10,000틱? 나는 내 역사 센터의 FXCM에서 그 기간을 살펴보았습니다. 2013년 4월 22일 오전 9시부터 오전 11시까지 1분 데이터를 내보냈는데 전체 2시간 동안 577틱만 있습니까? FXCM은 과거에 데이터 피드가 단수라고 말했기 때문에 계정 유형 불일치(CFD와 스프레드 내기 계정 등)가 없다고 가정합니다. 나는 아주 옳은 것을 이해해서는 안됩니다.
오전 9시 ~ 오전 11시(그리니치 표준시)? 차트는 GMT + 3입니다. 죄송합니다. 데이터를 캡처하는 데 사용한 코드는 화면 캡처도 캡처하므로 다른 브로커의 모든 시간대를 교차 확인 하고 모든 데이터를 정렬할 수 있다고 언급해야 했습니다.
의미 있는 기사를 제공한 모든 기고자에게 감사드립니다.
나는 또한 테스트했고 MT4 빌드 509가 있는 Win Xp 32비트에서 실행되는 fxt 파일의 4GB 제한을 확인할 수 있습니다.
시뮬레이션은 가능한 경우 M1 데이터를 사용하기 때문에 내 솔루션은 M1 히스토리 파일의 볼륨을 조정하는 것이었습니다.
테스터는 각 M1 막대의 시가, 고가, 저가 및 종가를 나타내는 틱을 생성한 다음 틱 수가 M1 막대의 볼륨과 일치할 때까지 중간에 추가 틱을 생성하여 테스터가 가격을 시뮬레이션한다고 생각합니다.
내 솔루션은 볼륨을 낮추는 것이었고 틱이 적었고 이는 필요한 테스트 데이터 범위를 4GB 제한 내로 가져옵니다.
틱은 어쨌든 시뮬레이션되고 OHLC를 제외하고는 실제 데이터를 나타내지 않기 때문에 M1 막대에서 25와 같이 볼륨을 초과하는 의미가 있습니까?
테스트 중인 전략 유형에 따라 분명히 단일 막대에 가격을 충분히 정확하게 반영하기에 더 작은 숫자가 충분할 수 있습니다.
1.5GB의 fxt 파일 크기로 4,5년 분량의 M1 데이터를 편안하게 테스트했습니다.
추가 이점은 실행 속도가 생성된 틱 수에 의해 결정되기 때문에 테스트가 훨씬 더 빠르게 실행된다는 것입니다. 더 빠른 테스트가 더 빠른 최적화 를 만듭니다!!
일관성과 90% 모델링 품질 수치를 유지하려면(중요한 경우) 테스트에 사용된 시간 프레임과 M1 막대 사이에 볼륨 무결성이 있도록 더 높은 시간 프레임 막대의 볼륨도 조정해야 합니다.
즐거운 테스트!!
안녕하세요 fxapie님
MT4가 M1 막대와 관련하여 눈금 데이터를 사용하는 방법/이유에 대해 저와 같은 질문을 해주셔서 정말 기쁩니다.
이 주제를 읽고 싶을 것입니다: https://forum.mql4.com/56026
나는 아직 답을 찾지 못했습니다. 마치 그들이 찾을 수 있는 것처럼 부끄러운 일입니다. 잠재적으로 '틱 효율적인' M1 데이터(이를 사용하는 전략의 경우)를 사용하여 수년에 걸쳐 테스트를 열 수 있습니다.
트레브.
안녕하세요 fxapie님
MT4가 M1 막대와 관련하여 눈금 데이터를 사용하는 방법/이유에 대해 저와 같은 질문을 해주셔서 정말 기쁩니다.
이 주제를 읽고 싶을 것입니다: https://forum.mql4.com/56026
나는 아직 답을 찾지 못했습니다. 마치 그들이 찾을 수 있는 것처럼 부끄러운 일입니다. 잠재적으로 '틱 효율적인' M1 데이터(이를 사용하는 전략의 경우)를 사용하여 수년에 걸쳐 테스트를 열 수 있습니다.
트레브.
귀하가 사용하는 전략의 유형과 거래 기간이 히스토리 데이터에 대한 결정에 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다. 제 경우에는 M5 전략을 테스트했으며 원본 데이터와 볼륨 축소 데이터를 사용할 때 결과에 차이가 없음을 발견했습니다. 동일한 거래 횟수, 동일한 이익, 손실 등. 이것은 원시 틱 데이터를 사용하지 않았습니다(이전에도 시도했습니다)
틱 데이터는 여전히 M1 막대의 OHLC를 준수해야 합니다. 가격이 4단계 사이에서 어떻게 이동했는지가 정말 중요합니까???
물론 M1에서 스캘핑하는 것이 중요 하지만 소스로 M1을 기반으로 구축된 더 높은 시간 프레임에서는 틱 데이터 또는 원본 볼륨 시뮬레이션 틱이 이점이 있다고 확신하지 못합니다.
그러나 당신이 올바르게 말했듯이 각자는 자신의 선택을하고 결과에 따라 살아야합니다.
안녕하세요 fxapie님
MT4가 M1 막대와 관련하여 눈금 데이터를 사용하는 방법/이유에 대해 저와 같은 질문을 해주셔서 정말 기쁩니다.
이 주제를 읽고 싶을 것입니다: https://forum.mql4.com/56026
나는 아직 답을 찾지 못했습니다. 마치 그들이 찾을 수 있는 것처럼 부끄러운 일입니다. 잠재적으로 '틱 효율적인' M1 데이터(이를 사용하는 전략의 경우)를 사용하여 수년에 걸쳐 테스트를 열 수 있습니다.
트레브.
안녕하세요 트레브
포인터 주셔서 감사합니다. 테스트하려는 기간 동안 M1 데이터가 있고 더 높은 기간(M5 이상)에서 작업하는 경우 볼륨을 줄이는 것이 효과가 있고 이점이 있다고 생각합니다. 생성된 데이터는 더 높은 시간대 막대를 구성하는 M1 막대의 OHLC를 여전히 재현해야 합니다.
볼륨을 줄인 M1에서 테스트하면 확실히 결과에 영향을 미칩니다.
간격이 있을 때 테스트하고 확인합니다.
니코
기본 시뮬레이션 틱보다 더 나쁜 시뮬레이션 틱을 사용하려면 위험을 감수할 수 있습니다. . . 나는 가능한 한 실제 틱 데이터를 사용하는 것을 선호합니다. 그렇지 않은 경우 액세스할 수 있는 최고의 시뮬레이션 틱을 사용하는 것을 선호합니다.
안녕하세요 랩터입니다. 나는 당신의 스타일을 좋아합니다 :)
서로 다른 브로커가 주어진 상품에 대해 정확히 동일한 M1 가격 조치(ohlc)를 생성할 수 있지만 M1 막대의 틱 데이터를 서로 다르게 구축할 수 있기 때문에 실제 틱 수에 어떤 중요성을 두어야 합니까? Alpari는 0.5pt 이동마다 FTSE를, FXCM은 1pt마다 틱합니다. 즉, 브로커로부터 얻은 틱 데이터는 특정 설정을 나타내는 것일 뿐입니다. 그렇다면 어떤 것이 '진짜'일까? 둘 다.
또한 MT4가 보간 측면에서 이러한 틱으로 수행하는 작업을 정확히 알지 못하면 실제 중요성을 평가할 수 없습니다.
테스트 시(다른 스레드에 따라) 가장 좋은 추측은 각 M1 막대가 그대로 '끝까지 채워지기' 위해 브로커 증분/이동당 약 1틱이 필요하다는 것입니다. 내가 틀릴 수도 있고 더 나은 정보를 얻고 싶지만 여기있는 누군가가 정말로 알고 있는지 확실하지 않습니다. 그러나 그것이 사실이라면 교체해도 테스트 결과(M1 ohlc보다 더 세분화할 필요가 없는 전략)에 차이가 없어야 하며 올바른 최소 틱 을 할당하는 스크립트를 작성하는 것이 좋습니다. M1 양 초당 볼륨.
내가 이러한 것들을 조사하는 이유는 틱 볼륨이 아닌 볼륨 열에 시장 깊이 정보가 있는 소품 하우스에서 FTSE 가격 데이터를 받았기 때문입니다(MT4에 쓸모없게 만들고 .fxt 문제를 일으키기). 이 때문에 데이터 세트를 정크 처리하고 싶지 않았습니다. 첫째, 다음 최고의 데이터 세트보다 시간이 더 오래 걸립니다. 두 번째로, 저는 제 EA가 가격 피드와 함께 작동한다는 것을 증명하고 싶었습니다. 그래서 자연스럽게 MT4 테스트 측면에서 해당 볼륨 데이터를 변경/교체할 때의 결과/위험을 이해하고 싶었습니다.
모든 아이디어는 감사히 받았습니다.
안녕하세요 니코입니다. 감사해요. 네, 아마도 바의 시간 프레임과 높이에 적합한 스케일링일 것입니다. 시간 프레임이 작을수록 정확성이 더 중요하다고 생각 합니다.
편집 - 이제 아래 설명으로 대체되었습니다.
안녕하세요 랩터입니다. 나는 당신의 스타일을 좋아합니다 :)
서로 다른 브로커가 주어진 상품에 대해 정확히 동일한 M1 가격 조치(ohlc)를 생성할 수 있지만 M1 막대의 틱 데이터를 서로 다르게 구축할 수 있기 때문에 실제 틱 수에 어떤 중요성을 두어야 합니까? Alpari는 0.5pt 이동마다 FTSE를, FXCM은 1pt마다 틱합니다. 즉, 브로커로부터 얻은 틱 데이터는 특정 설정을 나타내는 것일 뿐입니다. 그렇다면 어떤 것이 '진짜'일까? 둘 다.
또한 MT4가 보간 측면에서 이러한 틱으로 수행하는 작업을 정확히 알지 못하면 실제 중요성을 평가할 수 없습니다.
MetaQuotes는 틱을 계산하는 방법을 알려줍니다: https://www.mql5.com/en/articles/75
나는 다른 브로커들이 다른 일을 하는 것에 대해 당신의 요점을 이해합니다. 내 요점은 현재보다 상황을 더 악화시키고 싶지 않다는 것입니다. . . 내가 도울 수 있다면. 나는 브로커로부터 오는 진드기에 대한 약간의 데이터를 이미 컴파일했는데, 이것이 흥미로울 것입니다. . . Y축의 각 H1 막대와 X축의 시간에 대한 눈금 수입니다.
그럼 내가 될거야. Raptor에게 감사합니다. 이 기사의 설명은 제가 찾던 바로 그 것입니다. 그것은 내 질문에 완벽하게 답하고 전체 시뮬레이션 이상에 대한 이해를 향상시킵니다. 이 기사는 이 사이트에서 사용할 수 있습니까, 아니면 MQL5에만 있습니까? 이전에 보지 못한 이유일 수 있습니다.
이제 잠재적으로* 1분 데이터 세트를 분석하고 각 양초에 대한 올바른 최소 틱 수를 생성/입력하고 .csv로 출력한 다음 MT4가 시뮬레이션을 적절하게 적용할 수 있도록 가져오는 스크립트를 작성했습니다(MT5만큼 좋지 않더라도). 앞서 말했듯이 가능한 한 데이터 세트와 함께 제공된 틱 수를 갖는 것이 좋지만 그러한 틱 수가 없는 경우(예: 이 외부 데이터 세트에 직면한 상황에서와 같이), 다음으로 가장 좋은 것이 되어야 하고 다음에서 충분해야 합니다. 어떤 경우에도. 어떤 경우에는 상황을 개선할 수 있습니다.
* 나는 기술이 없기 때문에 잠재적으로 말하는 것이 이것이 얼마나 어려운지 모릅니다. 아주 쉽게 할 수 있는 일은 지지점의 수를 기준으로 양초에 필요한 최대 틱 수를 계산하는 것입니다. 이것은 (비록 근사치만 가지고 있지만) 다른 스레드에서의 실험에서 내가 설정한 것입니다(모르고).
H1 틱 카운트 그래프는 정말 흥미롭습니다. FXCM에서 한 시간에 10,000틱? 나는 내 역사 센터의 FXCM에서 그 기간을 살펴보았습니다. 2013년 4월 22일 오전 9시부터 오전 11시까지 1분 데이터를 내보냈는데 전체 2시간 동안 577틱만 있습니까? FXCM은 과거에 데이터 피드가 단수라고 말했기 때문에 계정 유형 불일치(CFD와 스프레드 내기 계정 등)가 없다고 가정합니다. 나는 아주 옳은 것을 이해해서는 안됩니다.
H1 틱 카운트 그래프는 정말 흥미롭습니다. FXCM에서 한 시간에 10,000틱? 나는 내 역사 센터의 FXCM에서 그 기간을 살펴보았습니다. 2013년 4월 22일 오전 9시부터 오전 11시까지 1분 데이터를 내보냈는데 전체 2시간 동안 577틱만 있습니까? FXCM은 과거에 데이터 피드가 단수라고 말했기 때문에 계정 유형 불일치(CFD와 스프레드 내기 계정 등)가 없다고 가정합니다. 나는 아주 옳은 것을 이해해서는 안됩니다.