최적화 결과에 대한 도움 필요
최적화 결과에서 최적의 설정을 결정하기가 어렵습니다.
최적화 결과, 가장 낮은 손실 , 이익 요인 또는 내가 고려해야 할 다른 것 중에서 어떤 것을 선택하는 것이 가장 좋은지 알려주실 수 있으신가요?
감사해요!
짧은 대답은 그 중 어느 것도 좋지 않다는 것입니다. 먼저 "그것"에 대해 생각해 보십시오. 투자 산업입니다. 최적화 보고서에서 볼 수 있는 용어로 실적을 보고하는 전문 투자 회사 또는 펀드 매니저가 있습니까? 일부는 최대 드로다운을 보고하지만 아무도 이윤 요인이나 예상 수익 또는 총 이익에 대해 이야기하지 않습니다. (아무도 말해서는 안 됩니다. 대부분은 이러한 유형의 번호를 보고하는 사기꾼일 뿐입니다. "단 7주 만에 3000달러를 3000만 달러로 바꿨기 때문에 당신이 책을 사길 바라는 사람들입니다!") 그러니 주위를 둘러보세요. 그런 다음 "전문가들이 이것을 사용하지 않는 이유는 무엇입니까?"라고 자문해보십시오.
둘째, 이러한 출력이 사용되지 않는 데에는 합당한 이유가 있습니다. 보고된 바와 같이 관련 통계와 관련이 없으며( 표준 편차 가 있습니까?) 예상에 대해 알려주는 숫자를 생성하는 데 사용할 수 없기 때문입니다. 미래의 성능.
우선 샤프 비율과 파산 위험을 계산할 수 있도록 수익률의 표준 편차(일일, 거래당, 주당 등)가 필요합니다. 이 숫자를 사용하면 나머지 업계와 더 일치하는 방식으로 테스트 매개변수의 성능 순위를 매길 수 있을 뿐만 아니라 과거 결과를 활용하여 미래의 결과.
다른 기간(최적화한 기간 외)에 최적화된 매개변수를 사용하여 EA를 테스트합니다.
이익은 좋은 최적화 매개변수가 아니며 이익 요인과 드로다운은 전략에 대해 더 많은 것을 말해줍니다.
내 2센트.
감사합니다. 마침표 필터링 작업을 하고 있습니다.
짧은 대답은 그 중 어느 것도 좋지 않다는 것입니다. 먼저 "그것"에 대해 생각해 보십시오. 투자 산업입니다. 최적화 보고서에서 볼 수 있는 용어로 실적을 보고하는 전문 투자 회사 또는 펀드 매니저가 있습니까? 일부는 최대 드로다운을 보고하지만 아무도 이윤 요인이나 예상 수익 또는 총 이익에 대해 이야기하지 않습니다. (아무도 말해서는 안 됩니다. 대부분은 이러한 유형의 번호를 보고하는 사기꾼일 뿐입니다. "단 7주 만에 3000달러를 3000만 달러로 바꿨기 때문에 당신이 책을 사길 바라는 사람들입니다!") 그러니 주위를 둘러보세요. 그런 다음 "전문가들은 이것을 사용하지 않는 이유는 무엇입니까?"라고 자문해보십시오.
둘째, 이러한 출력이 사용되지 않는 데에는 합당한 이유가 있습니다. 보고된 바와 같이 관련 통계와 관련이 없으며(표준 편차가 있습니까?) 예상되는 것에 대해 알려주는 숫자를 생성하는 데 사용할 수 없기 때문입니다. 미래의 성능.
우선 샤프 비율과 파산 위험을 계산할 수 있도록 수익률의 표준 편차(일일, 거래당, 주당 등)가 필요합니다. 이 숫자를 사용하면 나머지 업계와 더 일치하는 방식으로 테스트 매개변수의 성능 순위를 매길 수 있을 뿐만 아니라 과거 결과를 활용하여 미래의 결과.
와, 대단해! 이것은 나에게 새로운 것이며 더 나아가기를 기다릴 수 없습니다. 나는 또한 당신이 언급한 "Sharpe Ratio" & "Risk of Ruin"에서 검색을 통해 당신의 통계 분석기 를 우연히 발견하고 다운로드했습니다.
덕분에 많이 배우고 갑니다.
errr... 실례합니다 친절한 선생님 :)
이 정적 분석기를 EA에 어떻게 적용합니까? 어떻게 열어요? 어딘가에 사용 설명서가 있습니까? ?
의도적으로 블랙박스가 아닙니다... 코드 자체가 무엇을 하는지 이해할 수 없거나 통계 자체가 달성을 목표로 하는 경우 코드를 사용하여 얻을 수 있는 가치는 없습니다.
찔리려고 하는 것이 아니라 단순히 물고기를 건네주는 것이 아니라 직접 가서 낚시를 해야 하는 상황 중 하나라고 말하는 것입니다. 나는 낚싯대와 미끼를 주고 호수 방향을 가리켰다. 나는 항상 물고기에 대해 이야기하는 데 관심이 있습니다. 따라서 낚시 장비를 사용한 후 무언가를 낚았거나 흥미로운 이야기가 있으면 그 이야기를 듣고 대화를 나누고 싶습니다. 그때까지, 행운을 빕니다 낚시 :)
1005phillip :
It is intentionally NOT blackbox...if you can't comprehend what the code itself does, or the statistics themselves are aimed at accomplishing, then there really isn't any value for you to gain by using the codes.
Not trying to be a prick, just saying this is one of those circumstances where you need to go and fish for yourself and not merely be handed a fish. I've given you the fishing pole, the bait, and pointed you in the direction of the lake. I'm always interested in talking about the fish though, so if you catch something or have an interesting tale to regail me with after having used my fishing gear then I'd love to hear it and engage with you then. Until then, best of luck fishing :)
롤... 비유를 좋아했습니다
감사해요
내가 "금" 물고기를 얻는다면 분명히 당신과 공유할 것입니다.
Tp가 350핍인 로봇을 정의했습니다.
그리고 20핍의 SL
위의 출력을 따라 ^
거래당 0.5%의 일정한 위험으로(20핍 = 0.5%)
계산이 의미가 있습니까?
(쉽게 계산할 수 있도록 현재 값을 반올림함)
x P(x)
350 8%
-20 92%
E(x²)= 350²(0.08) - 20²(0.92) = 9432
E(x) = 350(0.08) - 20(0.92) = 9.6
σ = 제곱근 ( E(x²) - (E(x))² ) = 96.64
E(x)% = 9.6/20 * 0.5% = 0.24% (= 0.0024)
σ% = 96.64/20 * 0.5% = 2.416% (=0.02416)
50%를 잃을 확률:
R = e^[(-2a/d)*(ln(1-z)/ln(1-d))] = e^[-0.1986*(-0.6931/-0.0244)] = 3.5 * 10^-3 | 여기서, a=0.0024 ; d=0.02416 ; z=0.5(50%)
내 계정 잔고의 50%에 0.35%가 있음을 의미합니다.
나는 당신의 x와 P(x) 숫자의 기원을 이해하려고 노력하고 있습니다. 아마도 영어가 당신의 모국어가 아닐 수도 있다고 생각합니다. 그래서 결론을 내리거나 혼동을 주기 전에 당신이 사용하는 용어의 의미를 이해하고 있는지 확인하고 싶습니다. 진술.
"거래당 0.5%의 일정한 위험으로"
거래당 0.5% 위험은 무엇입니까? 이것은 시장이 귀하의 포지션과 반대 방향으로 움직이고 포지션이 손절매 가격으로 마감되는 경우 계정 잔고 의 0.5%를 위험에 빠뜨리는 것을 의미합니까?
"즉, 내 계정 잔액의 50%에 0.35%가 있음을 의미합니다."
파손 위험은 시간 요인 계산입니다. 즉, 계산한 숫자로 작성한 명세서의 단위는 "거래당", "주당" 또는 "월별"이 되도록 의도되었습니다.
현재 나는 x와 P(x)가 어디에서 왔는지 말할 수 없지만 여기에 관련된 단위를 결정합니다.
당신이 한 일을 이해하도록 도와주세요. 당신이 계산을 올바르게 적용하고 있는지 판단하는 데 기꺼이 시간을 투자하겠습니다.
// 0.5% risk per trade @ 20 pip SL double maxRisk = 0.005 * AccountBalance(), spread = Ask-Bid, risk = 20 * pips2dbl + spread, minLot = MarketInfo( Symbol (), MODE_MINLOT), lotStep = MarketInfo( Symbol (), MODE_LOTSTEP), perLotPerPoint = PointValuePerLot(), maxLossPerLot = (risk+Slippage.Pips*pips2dbl) * perLotPerPoint, size = maxRisk / maxLossPerLot; // Must still round to lotStep. size = MathFloor (size/lotStep)*lotStep; at.risk. new = size * maxLossPerLot; // Export for Comment if (size < minLot){ /*at.risk.new=0;*/ return ( 0 ); } ... double PointValuePerLot() { // Value in account currency of a Point of Symbol. /* In tester I had a sale: open=1.35883 close=1.35736 (0.00147) * gain$=97.32/6.62 lots/147 points=$0.10/point or $1.00/pip. * IBFX demo/mini EURUSD TICKVALUE=0.1 MAXLOT=50 LOTSIZE=10,000 * IBFX demo/standard EURUSD TICKVALUE=1.0 MAXLOT=50 LOTSIZE=100,000 * $1.00/point or $10.00/pip. * * https://www.mql5.com/en/forum/127584 CB: MODE_TICKSIZE will usually return the * same value as MODE_POINT (or Point for the current symbol), however, an * example of where to use MODE_TICKSIZE would be as part of a ratio with * MODE_TICKVALUE when performing money management calculations which need * to take account of the pair and the account currency. The reason I use * this ratio is that although TV and TS may constantly be returned as * something like 7.00 and 0.00001 respectively, I've seen this * (intermittently) change to 14.00 and 0.00002 respectively (just example * tick values to illustrate). */ return ( MarketInfo( Symbol (), MODE_TICKVALUE) / MarketInfo( Symbol (), MODE_TICKSIZE) ); // Not Point. }
최적화 결과에서 최적의 설정을 결정하기가 어렵습니다.
최적화 결과 , 최저 손실 , 이익 요인 또는 내가 고려해야 할 다른 것 중에서 어떤 것을 선택하는 것이 가장 좋은지 알려주실 수 있으신가요?
감사해요!