RaptorUK : How do you know that your curve fitted for the last 8 months is going to "fit" the next month, 2 months, 6 months ? or do you repeat this daily and have a moving daily fitted curve ? how do you know it will fit for the next day ?
글쎄, 분명히 당신은 모른다. 그러나 반면에 8개월 동안 작동하던 것이 라이브 시작 직후 작동을 멈출 가능성이 얼마나 될까요?
RaptorUK : 어떻게 테스트 했습니까? 몇 쌍? 얼마나 일관성이 있었습니까? 작업에 대한 논리적 근거가 있었습니까? 아니면 Fred가 그것이 작동할 것이라고 말했기 때문에 함께 던져진 몇 가지 기술 지표였습니까?
저일 수도 있지만 아직까지는 이들 사이에 좋은 관계를 맺을 수 없었습니다. 샘플에서 테스트할 때 매우 잘 수행되는 평균 전략이 있지만 실패하는 좋은 전략도 있습니다. 또한 8개월~1년의 역사를 살펴보고 최악의 시나리오는 손익분기점일 것입니다. 시장은 변하지만 하룻밤 사이에 변하지는 않습니다(일부 중앙 은행의 주요 정책 변경이 있는 경우 제외).
BTW 또한 기간/문제의 수를 살펴봐야 합니다. 일일 차트의 10년은 더 낮은 기간의 1년과 동일한 기간 수를 가집니다.
doshur : 글쎄, 나는 atc2012에 참가하는 나의 전문가를 위해 그렇게 했고 그것은 이익을 내고 다음 3개월 동안 개입 없이 생존합니다. 나는 이 백 테스트 루틴에 대해 어느 정도 확신을 갖고 있습니다.
브로커를 바꾸셨나요?
일부 브로커는 다른 브로커보다 먼저 거래를 허용하므로 수학이 흔들리기 시작하여 모든 지표가 실제 가치를 테스트할 당시의 값을 잃게 됩니다.
나는 매일 데이터만 사용하기 시작 했고 화요일 부터 시작하여 여러 브로커 번호에 따라 때때로 월요일에 시작하는 더 작은 시간 프레임만 거래하기 시작했습니다.. 결과가 더 좋습니다! 또한 그 때문에 수동으로 돌아가 더 작은 시간 프레임의 다른 브로커에 대해 결과가 동일한지 확인해야 했습니다.
일부 브로커는 다른 브로커보다 먼저 거래를 허용하므로 수학이 흔들리기 시작하여 모든 지표가 실제 가치를 테스트할 당시의 값을 잃게 됩니다.
나는 매일 데이터만 사용하기 시작 했고 화요일 부터 시작하여 여러 브로커 번호에 따라 때때로 월요일에 시작하는 더 작은 시간 프레임만 거래하기 시작했습니다.. 결과가 더 좋습니다! 또한 그 때문에 수동으로 돌아가 더 작은 시간 프레임의 다른 브로커에 대해 결과가 동일한지 확인해야 했습니다.
일요일은 화요일까지 최악의 숫자가 무엇을 백업하기 시작합니다.
브로커마다 영업 시간이 다르기 때문에 해당 지표의 값이 화요일 즈음에 동기화되기 시작한다는 뜻입니까?
RaptorUK :
How do you know that your curve fitted for the last 8 months is going to "fit" the next month, 2 months, 6 months ? or do you repeat this daily and have a moving daily fitted curve ? how do you know it will fit for the next day ?
글쎄, 분명히 당신은 모른다. 그러나 반면에 8개월 동안 작동하던 것이 라이브 시작 직후 작동을 멈출 가능성이 얼마나 될까요?
글쎄, 분명히 당신은 모른다. 그러나 반면에 8개월 동안 작동하던 것이 라이브 시작 직후 작동을 멈출 가능성이 얼마나 될까요?
어떻게 테스트 했습니까? 몇 쌍? 얼마나 일관성이 있었습니까? 작업에 대한 논리적 근거가 있었습니까? 아니면 Fred가 그것이 작동할 것이라고 말했기 때문에 함께 던져진 몇 가지 기술 지표였습니까?
저일 수도 있지만 아직까지는 이들 사이에 좋은 관계를 맺을 수 없었습니다. 샘플에서 테스트할 때 매우 잘 수행되는 평균 전략이 있지만 실패하는 좋은 전략도 있습니다. 또한 8개월~1년의 역사를 살펴보고 최악의 시나리오는 손익분기점일 것입니다. 시장은 변하지만 하룻밤 사이에 변하지는 않습니다(일부 중앙 은행의 주요 정책 변경이 있는 경우 제외).
BTW 또한 기간/문제의 수를 살펴봐야 합니다. 일일 차트의 10년은 더 낮은 기간의 1년과 동일한 기간 수를 가집니다.
글쎄, 나는 atc2012에 참가하는 나의 전문가를 위해 그렇게 했고 그것은 이익을 내고 다음 3개월 동안 개입 없이 생존합니다. 나는 이 백 테스트 루틴에 대해 어느 정도 확신을 갖고 있습니다.
브로커를 바꾸셨나요?
일부 브로커는 다른 브로커보다 먼저 거래를 허용하므로 수학이 흔들리기 시작하여 모든 지표가 실제 가치를 테스트할 당시의 값을 잃게 됩니다.
나는 매일 데이터만 사용하기 시작 했고 화요일 부터 시작하여 여러 브로커 번호에 따라 때때로 월요일에 시작하는 더 작은 시간 프레임만 거래하기 시작했습니다.. 결과가 더 좋습니다! 또한 그 때문에 수동으로 돌아가 더 작은 시간 프레임의 다른 브로커에 대해 결과가 동일한지 확인해야 했습니다.
일요일은 화요일까지 최악의 숫자가 무엇을 백업하기 시작합니다.
브로커를 바꾸셨나요?
일부 브로커는 다른 브로커보다 먼저 거래를 허용하므로 수학이 흔들리기 시작하여 모든 지표가 실제 가치를 테스트할 당시의 값을 잃게 됩니다.
나는 매일 데이터만 사용하기 시작 했고 화요일 부터 시작하여 여러 브로커 번호에 따라 때때로 월요일에 시작하는 더 작은 시간 프레임만 거래하기 시작했습니다.. 결과가 더 좋습니다! 또한 그 때문에 수동으로 돌아가 더 작은 시간 프레임의 다른 브로커에 대해 결과가 동일한지 확인해야 했습니다.
일요일은 화요일까지 최악의 숫자가 무엇을 백업하기 시작합니다.
10년 백테스트에서 EA가 수익성이 있다고 생각한다면,
1. 라이브 하면 수익이 날까요? 그렇지 않다면 왜? 이유는 무엇입니까?
2. EA는 최근의 시장변화에 최적화가 안되어있고 10년치로 수익률이 좋다면 아주 튼튼하지 않나요?
doshur, 내 생각에 답은 EA 알고리즘에 너무 많이 의존합니다. 최고의 백 테스팅은 기록을 분석하는 것이기 때문입니다.
MT5의 돌파구는 샘플 백테스트가 아니라 순방향 테스트였습니다. 이러한 도구를 사용하더라도 우리는 과거에 대해 이야기하고 있습니다. 하지만 과적합 설정을 필터링하는 훌륭한 도구라고 생각합니다. EA 알고리즘에서 이것을 응답할 수 있다면 더욱 좋습니다.
따라서 제 대답은 예입니다. 효율적인 과적합 필터가 있는 매우 적응력이 뛰어난 똑똑한 알고리즘이 있다면 10년 동안의 백테스팅이 실행될 때 수익성이 있을 수 있습니다.
그러나 역설은 오늘날 존재하는 기술이 클라우드 테스트 를 통해서라도 이러한 모든 알고리즘을 생성하고 단 하나의 EA에 넣을 수 있다고 믿지 않는다는 것입니다.
doshur, 내 생각에 답은 EA 알고리즘에 너무 많이 의존합니다. 최고의 백 테스팅은 기록을 분석하는 것이기 때문입니다.
MT5의 돌파구는 샘플 백테스트가 아니라 순방향 테스트였습니다. 이러한 도구를 사용하더라도 우리는 과거에 대해 이야기하고 있습니다. 하지만 과적합 설정을 필터링하는 훌륭한 도구라고 생각합니다. EA 알고리즘에서 이것을 응답할 수 있다면 더욱 좋습니다.
따라서 제 대답은 예입니다. 효율적인 과적합 필터가 있는 매우 적응력이 뛰어난 똑똑한 알고리즘이 있다면 10년 동안의 백테스팅이 실행될 때 수익성이 있을 수 있습니다.
그러나 역설은 오늘날 존재하는 기술이 클라우드 테스트 를 통해서라도 이러한 모든 알고리즘을 생성하고 단 하나의 EA에 넣을 수 있다고 믿지 않는다는 것입니다.
내 EA는 실제로 하나의 패턴 파인더입니다. 현재의 시장 변화에 맞게 '커브핏'만 하면 된다고 생각합니다.
그래서 나는 진술에 동의합니다 > 내 의견으로는 대답은 EA 알고리즘에 너무 많이 의존합니다
내 EA는 실제로 하나의 패턴 파인더입니다. 현재의 시장 변화에 맞게 '커브핏'만 하면 된다고 생각합니다.
그래서 나는 진술에 동의합니다 > 내 의견으로는 대답은 EA 알고리즘에 너무 많이 의존합니다
그리고 현재 시장 상황이 언제 바뀔지 어떻게 예측합니까?