백테스팅 의견

[Dua Yong Rew]

EA가 10년 백테스트 에서 수익성이 있다고 생각한다면,

1. 라이브 하면 수익이 날까요? 그렇지 않다면 왜? 이유는 무엇입니까?

2. EA는 최근의 시장변화에 최적화가 안되어있고 10년치로 수익률이 좋다면 아주 튼튼하지 않나요?  

[Sergey Golubev]

시장은 항상 변화하기 때문에 좋은 백 테스팅 결과가 미래의 이익을 보장하지는 않습니다. 게다가, 좋은 백 테스팅 결과는 외환 사기에 대해 보장되지 않습니다.

백테스팅은 코더와 트레이더만을 위한 도구일 뿐입니다. 제 의견일 뿐입니다.

[Sergey Golubev]

포럼 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트

MT5의 스캘퍼

레나트 , 2014.01.06 18:38

재인용 및 지연은 테스터 MT5의 시간을 모델로 합니다. 그리고 그것은 아주 좋은 냉정한 스캘핑 전략입니다.

자세히 살펴보십시오.

참고용 - 위를 읽어보세요.

[Simon Gniadkowski]

doshur :

10년 백테스트에서 EA가 수익성이 있다고 생각한다면,

1. 라이브 하면 수익이 날까요? 그렇지 않다면 왜? 이유는 무엇입니까?

2. EA는 최근의 시장변화에 최적화가 안되어있고 10년치로 수익률이 좋다면 아주 튼튼하지 않나요?  

예를 들어 백테스트 가 약간의 수익성이 있고 매우 낮은 스프레드 브로커에서 거래가 거의 없다면 아니요, 예를 들어 스프레드가 약간 높은 브로커에서는 수익성이 없을 것입니다. 다른 쌍에서 시도하십시오. 복합적입니까? 아니면 고정 로트입니까?

[Ronnie Mansolillo]

주요 금융 신문 과 주요 중개인이 발표한 데이터에 따르면 최근 몇 년 동안 외환 거래량이 상당히 증가한 것으로 나타났습니다. 이 성장은 또한 거래 로봇의 점점 더 널리 사용되는 사용과 관련이 있습니다. 메이저 가격의 주기적인 특성에 크게 영향을 미치지 않는다고 생각하십니까? 그렇다면 지난 3/5년 동안 전문가의 설정 매개변수가 더 신뢰할 수 있지 않습니까?

[Ubzen]

Rosiman : 주요 금융 신문과 주요 중개인이 발표한 데이터에 따르면 최근 몇 년 동안 외환 거래량이 상당히 증가한 것으로 나타났습니다. 이 성장은 또한 거래 로봇의 점점 더 널리 사용되는 사용과 관련이 있습니다. 메이저 가격의 주기적인 특성에 크게 영향을 미치지 않는다고 생각하십니까? 그렇다면 지난 3/5년 동안 전문가의 설정 매개변수가 더 신뢰할 수 있지 않습니까?

이 논리를 따르려면 지난 3->5년 대신 지난 3->5일 ....의 매개변수 를 사용하지 않겠습니까?

[Ronnie Mansolillo]

Ubzen :
이 논리를 따르려면 지난 3->5년 대신 지난 3->5일 ....의 매개변수를 사용하지 않겠습니까?

나는 당신의 대답이 도발이기를 바랍니다. 나는 3/5년 안에 전문가의 매개변수 를 진지하게 설정하는 몇 가지 주요 추세가 발생하며 이러한 매개변수는 분기별로 테스트될 수 있고 변경될 수 있다고 믿습니다. 이러한 이유로 저는 3/5년 백텟이 10년 백텟보다 더 신뢰할 수 있다고 믿습니다.

[Ubzen]

Rosiman : 당신의 대답이 도발이길 바랍니다. 나는 3/5년 안에 전문가의 매개변수를 진지하게 설정하는 몇 가지 주요 추세가 발생하며 이러한 매개변수는 분기별로 테스트될 수 있고 변경될 수 있다고 믿습니다. 이러한 이유로 저는 3/5년 백텟이 10년 백텟보다 더 신뢰할 수 있다고 믿습니다.

You와 doshur 가 제공한 정보를 감안할 때 어떤 시스템이 미래 에 다른 시스템보다 성능이 좋을지 알 수 있는 방법이 없습니다. 두 거래자는 미래 에 예금의 일부를 잃을 위험을 감수해야 합니다. 저는 개인적으로 10년 대 5년 동안 잘 수행된 시스템을 신뢰합니다.

다시 한 번 #-of-Trades와 같은 추가 세부정보는 없습니다 || 투자 수익 || Drawdown .. etc. 그래서 내가 보는 방식은 ... 지난 5 년 이내의 조건을 처리 할 수 있을뿐만 아니라 ... 이전의 조건도 처리 할 수 있습니다. 어떤 식으로든 추가적인 이점이 있지 않는 한 최근 매개변수 가 역대 매개변수를 능가하는 방법을 알 수 없습니다.

[Ronnie Mansolillo]

Ubzen :

You와 doshur 가 제공한 정보를 감안할 때 어떤 시스템이 미래 에 다른 시스템보다 성능이 좋을지 알 수 있는 방법이 없습니다. 두 거래자는 미래 에 예금의 일부를 잃을 위험을 감수해야 합니다. 저는 개인적으로 10년 대 5년 동안 잘 수행된 시스템을 신뢰합니다.

다시 말하지만 #-of-Trade와 같은 추가 세부정보는 없습니다 || 투자 수익 || Drawdown .. etc. 그래서 내가 보는 방식은 ... 지난 5 년 이내의 조건을 처리 할 수 있을뿐만 아니라 ... 이전의 조건도 처리 할 수 있습니다. 어떤 식으로든 추가적인 이점이 있지 않는 한 최근 매개변수가 역대 매개변수를 능가하는 방법을 알 수 없습니다.

답변해 주셔서 감사합니다. 제 것은 경험 많은 다른 트레이더들의 의견을 이해하기 위한 질문이었습니다.

https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_market#Market_size_and_liquidity :

" 외환 거래는 2007년 4월부터 2010년 4월 사이에 20% 증가했으며 2004년 이후 두 배 이상 증가했습니다. ^[64]   회전율의 증가는 다음과 같은 여러 요인으로 인한 것입니다. 자산군으로서 외환의 중요성 증가, 거래 활동 증가   고빈도 거래자 및 의 출현   개인 투자자   중요한 시장 부문으로. 의 성장   전자 실행   실행 장소의 다양한 선택은 거래 비용을 낮추고 시장 유동성을 높이며 많은 고객 유형의 더 많은 참여를 끌어왔습니다. 특히 온라인 포털을 통한 전자 거래는 소매 거래자들이 외환 시장에서 거래하기 쉽게 만들었다. 2010년까지 소매 거래는 현물 매출의 최대 10% 또는 하루 1,500억 달러를 차지할 것으로 추정됩니다(참조   소매 외환 플랫폼 ).

외환은 브로커/딜러가 서로 직접 협상하는 장외 시장 이므로 중앙 교환이나 교환소 가 없습니다. 가장 큰 지리적 무역 센터는 영국이며 주로 런던이며 TheCityUK 에 따르면 전통적인 거래에서 전 세계 매출에서 차지하는 비중이 2007년 4월 34.6%에서 2010년 4월 36.7%로 증가했습니다. 시장에서 런던의 지배력으로 인해, 특정 통화의 견적 가격은 일반적으로 런던 시장 가격입니다. 예를 들어 국제통화기금(IMF) 이 특별인출권 의 가치를 매일 계산할 때 그날 정오의 런던 시장 가격을 사용합니다."

저는 오늘날 외환 시장 내에서 더 많은 양의 유동성이 가격에 몇 년 전과 다르게 영향을 미친다고 생각합니다. 따라서 일단 전문가를 구축하면 수십 년 전보다 최근 몇 년 동안 더 나은 결과를 제공한 매개변수를 더 중요하게 생각합니다.

[Ubzen]

doshur :

10년 백테스트에서 EA가 수익성이 있다고 생각한다면,

1. 라이브 하면 수익이 날까요? 그렇지 않다면 왜? 이유는 무엇입니까?

2. EA는 최근의 시장변화에 최적화가 안되어있고 10년치로 수익률이 좋다면 아주 튼튼하지 않나요?  

RaptorUK의 의견을 두 번째로 하겠습니다.

다른 쌍에서 테스트하는 것이 좋습니다. 다른 것은 없다면, 그것의 견고성에 대한 아이디어를 얻기 위한 것입니다. 실시간으로 거래하는 동안 EA는 다양한 수준의 추세 대 범위 변화에 직면하게 됩니다. 이것의 결과는 기본 기호에 대한 데모 라이브 테스트를 낙담시키지 않아야 합니다. 하지만 눈을 가리고 "보고 싶지 않아…

[Ubzen]

Rosiman : 답변해주셔서 감사합니다. 내 것은 다른 경험 많은 거래자들의 의견을 이해하기 위한 질문이었습니다.

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저는 오늘날 외환 시장 내에서 더 많은 양의 유동성이 가격에 몇 년 전과 다르게 영향을 미친다고 생각합니다. 따라서 일단 전문가를 구축하면 수십 년 전보다 최근 몇 년 동안 더 나은 결과를 제공한 매개변수를 더 중요하게 생각합니다.

당신은 혼자가 아닙니다. 당신의 견해를 공유하는 사람들이 많이 있습니다. 그리고 아무것도 아니야 맞아 || 틀렸어. 모든 거래자는 자신의 논리를 선택하고 미래 결과와 함께 라이브를 선택해야 합니다.