포지션을 청산하는 가장 좋은 전략은 무엇입니까? - 페이지 2

[Mehrdad Shiri]

RaptorUK :

감사합니다;

& 나는 생각했다;

그녀의 질문은 다음과 같습니다. 우리가 이익을 보고 있다면 포지션에서 언제 (일반적인 경우) 퇴장해야 합니까?

당신의 답변에 감사드립니다.

[Ahmed Soliman]

출구 신호는 최대 이익 이득 방법이 아닙니다.

손익분기점은 이익을 절약하는 방법입니다.

따라서 트레일링 스톱이 최고의 최대 이익 이득 방법입니다.

[luckybaby123]

유용한 스레드. 이익은 포지션을 나갈 때만 ture가 됩니다. 그렇지 않으면 아무 것도 아닙니다.

newdigital이 게시한 모든 방법은 괜찮습니다. 나는 후행 중지가 간단하고 효율적인 것이라고 생각하며 다른 의견을 알게 되어 기쁩니다.

[Bacha Rehman]

RaptorUK :

확산의 영향을 무시합니다. . . 내 위치가 0.1랏이고 내 이익이 X이면 0.2랏의 위치 크기를 사용하면 2 * X의 이익을 얻을 수 있습니다.

2 * X는 X보다 크므로 " 각 거래에서 더 많은 이익을 얻음"이라는 목표를 달성합니다. 아니요?

아니요!

2*X 랏을 배치하고 시장이 역전되면 어떻게 됩니까?

[Bacha Rehman]

내 보기에 SL,TP 및 더 높은 시간 프레임 ATR에 의한 후행은 추세 전략에서 최고입니다.

TP:SL 비율이 5:20인 지정가 주문으로 스캘핑하는 전략이 이익을 달성하는 데 가장 좋습니다.

[Mehrdad Shiri]

bachapk : .

TP:SL 비율이 5:20인 지정가 주문으로 스캘핑하는 전략이 이익을 달성하는 데 가장 좋습니다.

스케일링을 거래하는 경우 당신은 무엇을 선호합니까(손절매)?

[Simon Gniadkowski]

bachapk :

아니요!

2*X 랏을 배치하고 시장이 역전되면 어떻게 됩니까?

아니 뭐? 2 * X의 거래를 하고 거래가 취소되고 손실을 입었다면 내 이익은 여전히 X의 거래 규모를 사용했을 때의 두 배였을 것입니다. 아니면 동의하지 않습니까?

[Bacha Rehman]

RaptorUK :
아니 뭐? 2 * X의 거래를 하고 거래가 취소되고 손실을 입었다면 내 이익은 여전히 X의 거래 규모를 사용했을 때의 두 배였을 것입니다. 아니면 동의하지 않습니까?

어떤 시나리오에서 2*L 거래를 하게 될지 모르겠습니다. 그러나 이것으로 나는 "내 위치가 0.1랏이고 내 이익이 X라면 0.2랏의 위치 크기를 사용하면 2 * X의 이익을 얻을 것입니다"라는 시나리오를 얻었습니다.

처럼

0.1 LOT로 BUY 주문 을 했다고 가정해 보겠습니다. 20핍의 이익에 도달했습니다. 거기에서 0.2랏으로 또 다른 BUY 주문을 했습니다.

따라서 위의 상황에서 시장이 당신의 방식으로 가고 있다면 예 당신이 옳습니다. "0.2 랏의 포지션 크기를 사용하면 2 * X의 이익을 얻을 것입니다"

하지만

시장이 역전되면 막대한 손실을 입을 수도 있습니다.

나는 당신의 의견에서 내가 느낀 점을 간단하게 설명했습니다. 귀하의 의견이 의미하는 바를 이해하지 못했다면 모든 사람들이 귀하가 의미하는 바를 정확히 알 수 있도록 설명해주세요. :)

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더 높은 기간의 목표(예: 일간 차트)

피보 내선

[Harvester Trading]

newdigital :

전략이 있다면 출구도 그 일부가 되어야 합니다. 출구 없는 전략은 전략이 아니다.

사람들은 출구를 위해 무엇을 사용하고 있습니까?

• 비유담 같은
  
• 과잉/과매도 수준(확률, demark 등)
  
• 지지/저항 수준(povit, fibo 등)
  
• 입장 반대 신호
• 증가된 로트 크기(martingale)로 같은 방향에서 다른 거래 열기
• 로트 크기는 줄었지만 테이크 프로빗 가치는 증가하면서 같은 방향으로 다른 거래를 열었습니다(안티 마틴게일).

내 생각에는 과매도/과매도(확률 등), 지지/저항(povit/fibo) 및 단순 후행 정지에 대한 마감이 "이익 실행"에 대해 고려하는 사람들에게 가장 인기가 있습니다.

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