이론부터 실습까지. 2 부 - 페이지 27

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12월부터현재 까지 특정 알고리즘에 따라 Open M1의 가격을 솎아내니 대략 1000개 정도의 가격 데이터가 나왔다.

이 '사진'을 얻었습니다.

지표는 Sasha의 것과 같습니다. 샘플 = 5 ;)) 10이 하나의 거래일 경우 아하하. 공식 간격 범위 D = 3 * const * Sqrt(샘플)

다음은 잘못된 신호를 걸러내기 위한 키를 찾는 방법입니다.

멍청한 놈들이 이해할 수 있는 언어로 무엇을 고려해야 할까요?)?


데이터가 포함된 아카이브를 첨부했는데 매수 시점과 매도 시점에 마크업이 있습니다. 몇 가지 (일종의) 손실 항목이 있습니다.

파일:
Tabs_Exel.zip  42 kb
 
Shurik 모델은 거짓 신호의 존재를 가정하지 않습니다) (거의) 모든 신호가 참이라고 간주합니다)
 
secret :
Shurik 모델은 거짓 신호의 존재를 가정하지 않습니다) (거의) 모든 신호가 참이라고 간주합니다)

불행히도 (Shurik의 경우) 시장은 항상 그들 (모델 및 Shurik)에 동의하지는 않습니다. 그러나 이것은 그의 (시장) 문제가 아닙니다)

개인적으로 이 전체 모델을 처음부터 다시 작성하지 않고 이미 포함된 지표(증가 및 해당 모듈의 합계)를 기반으로 약간만 보완하는 것이 흥미로울 것입니다.

그가 완전한 점검을 하게 하라

 
구체적인 제안은 어디에 있습니까? 지금까지 아무것도.
 
Evgeniy Chumakov :
구체적인 제안은 어디에 있습니까? 지금까지 아무것도.
마법 상수 증가) 거래는 줄어들지 만 더 나아질 것입니다 (아마도)
 

기존 시스템을 다변화하는 정신으로 생각한다면 강한 움직임을 잡으려고 노력해야합니다. 그 후 가격은 서두르지 않고 새로운 수준에 고정됩니다.

가장 먼저 생각 나는 것은 채널 브레이크아웃 (원래 시스템과 너비가 다름) 방향으로의 명백한 진입이며 복귀 시 종료) 아마도 이전에 채널 내부에서 보낸 최소 시간을 필터로 추가할 수도 있습니다. 돌파.

 
Aleksey Nikolayev :

개인적으로 이 전체 모델을 처음부터 다시 작성하지 않고 이미 포함된 지표(증가 및 해당 모듈의 합계)를 기반으로 약간만 보완하는 것이 흥미로울 것입니다.

"이동 경로"에 대한 범위의 비율은 잘 알려진 것입니다(Google Kaufman의 AMA 참조).
이 계수로 플레이할 수 있지만 거의 비슷할 것이라고 생각합니다. 이러한 모든 측정항목은 매우 늦습니다.
 
Aleksey Nikolayev :

아마도 채널을 뚫기 전에 채널 내부에서 보내는 최소 시간을 필터로 추가할 수도 있습니다.

나는 두 버전에 필터로 침투의 "속도"를 추가할 것입니다.
 
Aleksey Nikolayev :

가장 먼저 떠오른 것은 채널(원래 시스템과 너비가 다름)을 뚫고 돌아 오는 방향으로의 명백한 진입입니다.

복귀 신호와 추세 신호 사이에 매우 작은 거리가 있을 것이라는 Wangyu) 최대 불확실성까지)
볼린저 버전에서 이것은 오랫동안 호기심 많은 사람들에 의해 연구되었습니다)
 
secret :
"이동 경로"에 대한 범위의 비율은 잘 알려진 것입니다(Google Kaufman의 AMA 참조).
이 계수로 플레이할 수 있지만 거의 비슷할 것이라고 생각합니다. 이러한 모든 측정항목은 매우 늦습니다.

동의합니다. 이러한 모듈의 합계는 매우 자주 나타납니다. 예를 들어 matan에서는 이를 변형이라고 합니다.

아아, 후행 지표가 우리가 가진 전부입니다)

그건 그렇고, 과거의 아름다운 형평성(적어도 테스트에서, 최소한 실생활에서) 또한 또 다른 후행 지표일 뿐입니다)

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