Mihail Marchukajtes : 자산의 가격은 예금의 기준 통화에 의해 결정됩니다. 그리고 예, 이전 답변에서 저는 약간 교활했습니다. 그것은 미래에 관한 것이 아니라 옵션에 관한 것입니다. 만기가 최대 6개월인 장기 행사가 옵션을 매수합니다. 하나는 아주 낮은 스트라이크에, 다른 하나는 멀리 높은 스트라이크에 있습니다. 이 6개월 동안 고객에게 판매합니다. 옵션 거래에 대한 경험이 많지는 않지만 대략적인 의미는 이해했습니다. 이것이 바로 당신이 구매자이자 판매자가 될 수 있을 때 그들이 마켓 메이커가 되는 방법입니다. 이것을 스프레드 거래라고 합니다. 제가 틀리지 않는다면 정확히 MM이 하는 일입니다.
Mihail Marchukajtes : 사무실 내부에서 간편하게. 글쎄, 총 포지션의 축적이 일어나는 것은 당연하지만 거래소에 들어갈 때 이미. 즉, 하루 동안 나는 다소 큰 위치에 축적되어 증권 거래소에서 그것을 해결했습니다. 최소 수량 에 맞지 않는 것은 내일 등으로 이관되었습니다.
그래서 저는 먼저 어느 정도 큰 포지션을 위해 저축을 하고, 축적하면서 증권 거래소에 가져갔다고 말합니다. 레버리지로 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 고객을 위해 숫자를 그린다는 사실에 관심을 갖는 사람은 거의 없습니다. 가장 중요한 것은 자신을 설명하는 것이 아니라 DC 소프트웨어 시스템에서 이와 관련하여 다양한 검사가 있다고 확신합니다. 다시 말하지만, 이 모든 것은 내 쪽에서 확대된 방식으로 말하고 있습니다.
Mihail Marchukajtes : 그래서 저는 먼저 어느 정도 큰 포지션을 위해 저축을 하고, 축적하면서 증권 거래소에 가져갔다고 말합니다. 레버리지로 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 고객을 위해 숫자를 그린다는 사실에 관심을 갖는 사람은 거의 없습니다. 가장 중요한 것은 자신을 설명하는 것이 아니라 DC 소프트웨어 시스템에서 이와 관련하여 다양한 검사가 있다고 확신합니다. 다시 말하지만, 이 모든 것은 내 쪽에서 확대된 방식으로 말하고 있습니다.
약간 잘못되었습니다. 나는 약간의 돈을 던지고 만료 시간이 길고 행사가가 긴 두 가지 옵션을 즉시 샀습니다. 결과적으로 두 개의 포지션을 갖게 된 다음 가장 가까운 선물을 사용하여 포지션을 매도하기 시작합니다. Option+ 선물 = SPOT
이 계획의 세부 사항을 정확히 알지 못하지만 그러한 전략이 있다는 것은 확실히 알고 있습니다. 스프레드 거래라고 하는 것이 Markets에서 실제로 하는 일입니다. 또는 먼 미래를 매수하고 옵션을 사용하여 거의 또는 모두 동일하게 매도합니다. 여기 링크 가 있습니다. 살펴보십시오. 캘린더 스프레드라고 합니다. 이것은 원거리 선물과 가까운 선물 사이에 가격 차이가 있을 때입니다.
Многие трейдеры рынка Форекс используют в своей торговле разнообразные индикаторы, другие полагаются на технический или фундаментальный анализ, любители автоматизации формализуют свои торговые алгоритмы в виде советников, существуют также сеточные стратегии, стратегии на основе принципа Мартингейла и другие… У всех них есть один фундаментальный...
약간 잘못되었습니다. 나는 약간의 돈을 던지고 만료 시간이 길고 행사가가 긴 두 가지 옵션을 즉시 샀습니다. 결과적으로 두 개의 포지션을 갖게 된 다음 가장 가까운 선물을 사용하여 포지션을 매도하기 시작합니다. 옵션+선물 = SPOT
이 계획의 세부 사항을 정확히 알지 못하지만 그러한 전략이 있다는 것은 확실히 알고 있습니다. 스프레드 거래라고 하는 것이 Markets에서 실제로 하는 일입니다. 또는 먼 미래를 매수하고 옵션을 사용하여 거의 또는 모두 동일하게 매도합니다. 여기 링크 가 있습니다. 살펴보십시오. 캘린더 스프레드라고 합니다. 이것은 원거리 선물과 가까운 선물 사이에 가격 차이가 있을 때입니다.
다시 말하지만 명확한 것은 없습니다.
다시 한 번 묻습니다. 연결 위치 분할을 어떻게 해야 합니까?
옵션과 선물은 모두 표준화된 교환 계약입니다. 표준 최소 크기가 있습니다.
DC가 한 자산에 대해 한 방향으로 많은 소액 주문을 축적하고 옵션을 매수했다고 가정해 봅시다.
DC가 한 자산에 대해 한 방향으로 많은 소액 주문을 축적하고 옵션을 매수했다고 가정해 봅시다.
고객이 포지션을 점진적으로 청산하기 시작하면 어떻게 해야 합니까?
50-100-200 달러에 대한 선물 계약은 없습니다.
여기에서 내부 유동성 문제가 발생한다고 생각합니다. 우선, 우리는 우리 자신을 함께 가져오고 큰 스큐의 경우 실제 교환 옵션으로 스스로를 보장합니다. 당연히 옵션의 최소 계약 규모에 바이어스가 있어야 합니다. 그러나 이것은 부엌에 관한 것입니다. 누군가 당신의 200달러를 거래소에 따로 가지고 갈 것 같지는 않습니다. 그러나 고객이 많을 경우 전체 포지션은 각각 100만 명이 되지 않을 수 있습니다. 그리고 그러한 위치에는 기동의 여지가 있습니다. 좋든 싫든 그들은 여전히 200달러를 축적합니다.
여기에서 내부 유동성 문제가 발생한다고 생각합니다. 우선, 우리는 우리 자신을 함께 가져오고 큰 스큐의 경우 실제 교환 옵션으로 스스로를 보장합니다. 당연히 옵션의 최소 계약 규모에 바이어스가 있어야 합니다. 그러나 이것은 부엌에 관한 것입니다. 누군가 당신의 200달러를 거래소에 따로 가지고 갈 것 같지는 않습니다. 그러나 고객이 많을 경우 전체 포지션은 각각 100만 명이 되지 않을 수 있습니다. 그리고 그러한 위치에는 기동의 여지가 있습니다. 좋든 싫든 그들은 여전히 200달러를 축적합니다.
가정해 봅시다.
고객은 200달러에 포지션을 마감했고 DC는 이 마감을 내부 준비금으로 충당했습니다.
그러나 옵션은 전체 금액에 대해 열려 있습니다. 이 200달러의 차이는 DC의 어깨에 위험에 처해 있습니다. 이것은 클라이언트가 아니라 DC의 위치입니다. 그리고 클라이언트의 포지션이 점차 폐쇄됨에 따라 옵션에서 DC의 위험은 커질 것입니다.
그러나 옵션은 전체 금액에 대해 열려 있습니다. 이 200달러의 차이는 DC의 어깨에 위험에 처해 있습니다. 이것은 클라이언트가 아니라 DC의 위치입니다. 그리고 클라이언트의 포지션이 점차 폐쇄됨에 따라 옵션에서 DC의 위험은 커질 것입니다.
그리고 마지막에 무엇입니까?
DC에 100만 달러 옵션과 100달러의 마지막 고객 베팅이 있습니까?
그런 턴오버로 램을 위한 옵션을 사려면 어떤 바보가 되어야 합니까? 나는 당신이 전체 로트를 통해 실제 거래소로 고객 거래를 인출하기 시작할 수 있는 임계 매스가 있다고 확신합니다. 그리고 그것은 오히려 볼륨의 내부 회전율에 의해 측정됩니다. 이를 통해 헤지 포지션의 규모가 이미 결정되었습니다. 임계량에 도달하기 전에 그것들을 하나로 모으려 하고, 그 후에는 실제 거래소를 헤지합니다. 합병된 많은 DC들이 이 장벽을 극복하지 못했다고 생각합니다. 또는 설정되기 전에 자신의 자금으로 헤지하고 있습니다. 그러나 증권 거래소를 통해 일일 회전율을 설정한 후. DC에 대해 이야기하고 100달러를 예로 들 수 있습니다. 죄송하지만 그렇게 작은 자금이 회전하는 DC를 알지 못합니다.
자산의 가격은 예금의 기준 통화에 의해 결정됩니다. 그리고 예, 이전 답변에서 저는 약간 교활했습니다. 그것은 미래에 관한 것이 아니라 옵션에 관한 것입니다. 만기가 최대 6개월인 장기 행사가 옵션을 매수합니다. 하나는 아주 낮은 스트라이크에, 다른 하나는 멀리 높은 스트라이크에 있습니다. 이 6개월 동안 고객에게 판매합니다. 옵션 거래에 대한 경험이 많지는 않지만 대략적인 의미는 이해했습니다. 이것이 바로 당신이 구매자이자 판매자가 될 수 있을 때 그들이 마켓 메이커가 되는 방법입니다. 이것을 스프레드 거래라고 합니다. 제가 틀리지 않는다면 정확히 MM이 하는 일입니다.
옵션 - 또한 통합 유형의 교환 계약입니다.
어떻게 부품으로 판매합니까?
옵션 - 또한 통합 유형의 교환 계약입니다.
어떻게 부품으로 판매합니까?
사무실 내부에서 간편하게. 글쎄, 총 포지션의 축적이 일어나는 것은 당연하지만 거래소에 들어갈 때 이미. 즉, 하루 동안 나는 다소 큰 위치에 축적되어 증권 거래소에서 그것을 해결했습니다. 최소 수량 에 맞지 않는 것은 내일 등으로 이관되었습니다.
그리고 어떻게 닫을 것인가?
50~10달러 단위의 통합 교환 계약?
그리고 어떻게 닫을 것인가?
50~10달러 단위의 통합 교환 계약?
그래서 저는 먼저 어느 정도 큰 포지션을 위해 저축을 하고, 축적하면서 증권 거래소에 가져갔다고 말합니다. 레버리지로 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 고객을 위해 숫자를 그린다는 사실에 관심을 갖는 사람은 거의 없습니다. 가장 중요한 것은 자신을 설명하는 것이 아니라 DC 소프트웨어 시스템에서 이와 관련하여 다양한 검사가 있다고 확신합니다. 다시 말하지만, 이 모든 것은 내 쪽에서 확대된 방식으로 말하고 있습니다.
한 쌍에 대해 하나의 옵션 계약에 대해 총 누적, 증권 거래소에서 계약을 샀습니다.
고객은 점차 포지션을 청산하기 시작했습니다. 옵션은 DC 포지션을 어떻게 헤지합니까?
DC는 옵션의 만료일을 기다리고 있습니까?
DY는 기한 전에 계약을 이행합니까? 언제?
한 쌍에 대해 하나의 옵션 계약에 대해 총 누적, 증권 거래소에서 계약을 샀습니다.
고객은 점차 포지션을 청산하기 시작했습니다. 옵션은 DC 포지션을 어떻게 헤지합니까?
DC는 옵션의 만료일을 기다리고 있습니까?
DY는 기한 전에 계약을 이행합니까? 언제?
약간 잘못되었습니다. 나는 약간의 돈을 던지고 만료 시간이 길고 행사가가 긴 두 가지 옵션을 즉시 샀습니다. 결과적으로 두 개의 포지션을 갖게 된 다음 가장 가까운 선물을 사용하여 포지션을 매도하기 시작합니다. Option+ 선물 = SPOT
이 계획의 세부 사항을 정확히 알지 못하지만 그러한 전략이 있다는 것은 확실히 알고 있습니다. 스프레드 거래라고 하는 것이 Markets에서 실제로 하는 일입니다. 또는 먼 미래를 매수하고 옵션을 사용하여 거의 또는 모두 동일하게 매도합니다. 여기 링크 가 있습니다. 살펴보십시오. 캘린더 스프레드라고 합니다. 이것은 원거리 선물과 가까운 선물 사이에 가격 차이가 있을 때입니다.
약간 잘못되었습니다. 나는 약간의 돈을 던지고 만료 시간이 길고 행사가가 긴 두 가지 옵션을 즉시 샀습니다. 결과적으로 두 개의 포지션을 갖게 된 다음 가장 가까운 선물을 사용하여 포지션을 매도하기 시작합니다. 옵션+선물 = SPOT
이 계획의 세부 사항을 정확히 알지 못하지만 그러한 전략이 있다는 것은 확실히 알고 있습니다. 스프레드 거래라고 하는 것이 Markets에서 실제로 하는 일입니다. 또는 먼 미래를 매수하고 옵션을 사용하여 거의 또는 모두 동일하게 매도합니다. 여기 링크 가 있습니다. 살펴보십시오. 캘린더 스프레드라고 합니다. 이것은 원거리 선물과 가까운 선물 사이에 가격 차이가 있을 때입니다.
다시 말하지만 명확한 것은 없습니다.
다시 한 번 묻습니다. 연결 위치 분할을 어떻게 해야 합니까?
옵션과 선물은 모두 표준화된 교환 계약입니다. 표준 최소 크기가 있습니다.
DC가 한 자산에 대해 한 방향으로 많은 소액 주문을 축적하고 옵션을 매수했다고 가정해 봅시다.
고객이 포지션을 점진적으로 청산하기 시작하면 어떻게 해야 합니까?
50-100-200 달러에 대한 선물 계약은 없습니다.
다시 말하지만, 아무것도 명확하지 않습니다.
다시 한 번 묻습니다. 연결 위치 분할을 어떻게 해야 합니까?
옵션과 선물은 모두 표준화된 교환 계약입니다. 표준 최소 크기가 있습니다.
DC가 한 자산에 대해 한 방향으로 많은 소액 주문을 축적하고 옵션을 매수했다고 가정해 봅시다.
고객이 포지션을 점진적으로 청산하기 시작하면 어떻게 해야 합니까?
50-100-200 달러에 대한 선물 계약은 없습니다.
여기에서 내부 유동성 문제가 발생한다고 생각합니다. 우선, 우리는 우리 자신을 함께 가져오고 큰 스큐의 경우 실제 교환 옵션으로 스스로를 보장합니다. 당연히 옵션의 최소 계약 규모에 바이어스가 있어야 합니다. 그러나 이것은 부엌에 관한 것입니다. 누군가 당신의 200달러를 거래소에 따로 가지고 갈 것 같지는 않습니다. 그러나 고객이 많을 경우 전체 포지션은 각각 100만 명이 되지 않을 수 있습니다. 그리고 그러한 위치에는 기동의 여지가 있습니다. 좋든 싫든 그들은 여전히 200달러를 축적합니다.
여기에서 내부 유동성 문제가 발생한다고 생각합니다. 우선, 우리는 우리 자신을 함께 가져오고 큰 스큐의 경우 실제 교환 옵션으로 스스로를 보장합니다. 당연히 옵션의 최소 계약 규모에 바이어스가 있어야 합니다. 그러나 이것은 부엌에 관한 것입니다. 누군가 당신의 200달러를 거래소에 따로 가지고 갈 것 같지는 않습니다. 그러나 고객이 많을 경우 전체 포지션은 각각 100만 명이 되지 않을 수 있습니다. 그리고 그러한 위치에는 기동의 여지가 있습니다. 좋든 싫든 그들은 여전히 200달러를 축적합니다.
가정해 봅시다.
고객은 200달러에 포지션을 마감했고 DC는 이 마감을 내부 준비금으로 충당했습니다.
그러나 옵션은 전체 금액에 대해 열려 있습니다. 이 200달러의 차이는 DC의 어깨에 위험에 처해 있습니다. 이것은 클라이언트가 아니라 DC의 위치입니다. 그리고 클라이언트의 포지션이 점차 폐쇄됨에 따라 옵션에서 DC의 위험은 커질 것입니다.
그리고 마지막에 무엇입니까?
DC에 100만 달러 옵션과 100달러의 마지막 고객 베팅이 있습니까?
가정해 봅시다.
고객은 200달러에 포지션을 마감했고 DC는 이 마감을 내부 준비금으로 충당했습니다.
그러나 옵션은 전체 금액에 대해 열려 있습니다. 이 200달러의 차이는 DC의 어깨에 위험에 처해 있습니다. 이것은 클라이언트가 아니라 DC의 위치입니다. 그리고 클라이언트의 포지션이 점차 폐쇄됨에 따라 옵션에서 DC의 위험은 커질 것입니다.
그리고 마지막에 무엇입니까?
DC에 100만 달러 옵션과 100달러의 마지막 고객 베팅이 있습니까?