이동 확률 밀도를 계산하고 확률 수준을 설정합니다. 예를 들어 0.9라고 가정하고 이 확률로 가격이 하락하는 밴드, 즉 채널을 플로팅합니다.
문제는 귀하의 알고리즘에 따른 역사에서 확률이 10% 미만이었던 가격이 미래에는 10%보다 훨씬 더 자주 나타나기 시작한다는 것입니다. 또한 등장 후 시장의 방향이 바뀌고 이전 방향을 따르지 않습니다. 10년마다 이것은 금융 시장에서 일어나고, 당신의 이론에 따르면 다음 천년에는 일어날 수 없는 사건이 발생합니다. 이것을 NONSTATIONARY라고 합니다.
문제는 귀하의 알고리즘에 따른 역사에서 확률이 10% 미만이었던 가격이 미래에는 10%보다 훨씬 더 자주 나타나기 시작한다는 것입니다. 또한 등장 후 시장의 방향이 바뀌고 이전 방향을 따르지 않습니다. 10년마다 이것은 금융 시장에서 일어나고, 당신의 이론에 따르면 다음 천년에는 일어날 수 없는 사건이 발생합니다. 이것을 NONSTATIONARY라고 합니다.
나는 아직 여기에 특별한 이론을 쓰지 않았습니다. 어쩌면 우리는 더 많은 공동 창의성을 만들고 모든 문제를 해결할 것입니다. 나는 단지 실험 중입니다. 여기 이러한 확률 분포 (슬라이딩 창을 기반으로 함)에서 작성하는 이러한 큰 점프와 많은 작은 점프가 매우 명확하게 표시됩니다. 이 경우 채널은 원활하게 변경되지 않고 양자 상태, 즉 양자 상태 사이의 에너지 준위로 변경됩니다. 점프. 이 비정상성은 말하자면 불연속적인 기원을 가지며 예측할 수 없는(대부분의 시계열의 특성에 대해) 발생하는 강력하게 작용하는 이벤트에 의해 생성됩니다.
나는 아직 여기에 특별한 이론을 쓰지 않았습니다. 어쩌면 우리는 더 많은 공동 창의성을 만들고 모든 문제를 해결할 것입니다. 나는 단지 실험 중입니다. 여기 이러한 확률 분포(슬라이딩 창을 기반으로 함)에서 작성하는 이러한 큰 점프와 많은 작은 점프가 매우 명확하게 표시됩니다. 이 경우 채널은 원활하게 변경되지 않고 양자 상태, 즉 양자 상태 사이의 에너지 준위로 변경됩니다. 점프. 이 비정상성은 말하자면 불연속적인 기원을 가지며 예측할 수 없는(대부분의 시계열의 특성에 대해) 발생하는 강력하게 작용하는 이벤트에 의해 생성됩니다.
제가 말을 잘못한 것일 수도 있지만 동의합니다.
표면에는 GARCH 모델의 의미, 즉 NON-stationarity와의 싸움이 있습니다. 실제로 이러한 모델의 의미는 뉴스에 의해 발생된 충격 이후 모델이 정지 상태로 되돌아가는 비율을 의미하는 안정적인 모델을 구축하는 것입니다.
오, 훌륭합니다. 특히 기사가있는 경우 우리가 기다리고 있습니다 :)
그건 그렇고, 나는 당신의 지능에 대해 기쁘게 생각합니다. 신경망 , 퍼지 논리, 철학, 종교, AI에 대한 관심에 관한 기사. 복잡한 문제를 해결할 수 있는 넓은 마음을 가진 사람입니다.
채널은 시장의 방향을 볼 수 있기 때문에 좋은데 채널의 경계가 기대에 미치지 못할 수 있습니다.
그러나 모든 것은 채널 이 구축되는 원칙에 달려 있습니다.
Alex가 흥미로운 것을 보여줄 수 있을까요?
여기에는 흥미로운 질문이 많이 있습니다. 시장의 방향조차도(특히 짧은 기간에) 환상일 수 있습니다.
그건 그렇고, 나는 당신의 지능에 대해 기쁘게 생각합니다. 신경망, 퍼지 논리, 철학, 종교, AI에 대한 관심에 관한 기사. 복잡한 문제를 해결할 수 있는 넓은 마음을 가진 사람입니다.
와우 감사합니다 )
이동 확률 밀도를 계산하고 확률 수준을 설정합니다. 예를 들어 0.9라고 가정하고 이 확률로 가격이 하락하는 밴드, 즉 채널을 플로팅합니다.
문제는 귀하의 알고리즘에 따른 역사에서 확률이 10% 미만이었던 가격이 미래에는 10%보다 훨씬 더 자주 나타나기 시작한다는 것입니다. 또한 등장 후 시장의 방향이 바뀌고 이전 방향을 따르지 않습니다. 10년마다 이것은 금융 시장에서 일어나고, 당신의 이론에 따르면 다음 천년에는 일어날 수 없는 사건이 발생합니다. 이것을 NONSTATIONARY라고 합니다.
문제는 귀하의 알고리즘에 따른 역사에서 확률이 10% 미만이었던 가격이 미래에는 10%보다 훨씬 더 자주 나타나기 시작한다는 것입니다. 또한 등장 후 시장의 방향이 바뀌고 이전 방향을 따르지 않습니다. 10년마다 이것은 금융 시장에서 일어나고, 당신의 이론에 따르면 다음 천년에는 일어날 수 없는 사건이 발생합니다. 이것을 NONSTATIONARY라고 합니다.
나는 아직 여기에 특별한 이론을 쓰지 않았습니다. 어쩌면 우리는 더 많은 공동 창의성을 만들고 모든 문제를 해결할 것입니다. 나는 단지 실험 중입니다. 여기 이러한 확률 분포 (슬라이딩 창을 기반으로 함)에서 작성하는 이러한 큰 점프와 많은 작은 점프가 매우 명확하게 표시됩니다. 이 경우 채널은 원활하게 변경되지 않고 양자 상태, 즉 양자 상태 사이의 에너지 준위로 변경됩니다. 점프. 이 비정상성은 말하자면 불연속적인 기원을 가지며 예측할 수 없는(대부분의 시계열의 특성에 대해) 발생하는 강력하게 작용하는 이벤트에 의해 생성됩니다.
제가 말을 잘못한 것일 수도 있지만 동의합니다.
나는 아직 여기에 특별한 이론을 쓰지 않았습니다. 어쩌면 우리는 더 많은 공동 창의성을 만들고 모든 문제를 해결할 것입니다. 나는 단지 실험 중입니다. 여기 이러한 확률 분포(슬라이딩 창을 기반으로 함)에서 작성하는 이러한 큰 점프와 많은 작은 점프가 매우 명확하게 표시됩니다. 이 경우 채널은 원활하게 변경되지 않고 양자 상태, 즉 양자 상태 사이의 에너지 준위로 변경됩니다. 점프. 이 비정상성은 말하자면 불연속적인 기원을 가지며 예측할 수 없는(대부분의 시계열의 특성에 대해) 발생하는 강력하게 작용하는 이벤트에 의해 생성됩니다.
제가 말을 잘못한 것일 수도 있지만 동의합니다.
표면에는 GARCH 모델의 의미, 즉 NON-stationarity와의 싸움이 있습니다. 실제로 이러한 모델의 의미는 뉴스에 의해 발생된 충격 이후 모델이 정지 상태로 되돌아가는 비율을 의미하는 안정적인 모델을 구축하는 것입니다.
그렇기 때문에 효율적이고 충격에 민감한 스위치가 필요합니다.
예를 들어, 전략 바스켓은 널리 사용됩니다(forex 거래자는 아니지만 더 경험이 많은 거래소의 퀀트 사이). 바구니 변경. 물론 수익성이 과하지 않고 바구니 자체가 주기적으로 "뒤틀려"있지만 적절한 자본을 관리하는 데 적합합니다.
글쎄, 사실, 거기에는 특별한 것이 없습니다. 그들은 가능한 한 최선을 다해 다변화하고 많은 전문가가있는 큰 자금조차도 주기적으로 무너집니다.
솔직히 말해서, 나는 grach의 일부 순수 모델, 신경망 또는 다른 것에 대한 전략을 보지 못했습니다. 적어도 공개 영역에서는. 기본적으로 1~2개의 비효율성이 거래되거나 무작위로 발견되거나 전략 포트폴리오가 구성됩니다.
그렇기 때문에 효율적이고 충격에 민감한 스위치가 필요합니다.
예를 들어, 전략 바스켓은 널리 사용됩니다(forex 거래자는 아니지만 더 경험이 많은 거래소의 퀀트 사이). 바구니 변경. 물론 수익성이 과하지 않고 바구니 자체가 주기적으로 "뒤틀려"있지만 적절한 자본을 관리하는 데 적합합니다.
글쎄요, 사실 거기에는 그렇게 특별한 것이 없습니다, 그들은 그들이 할 수 있는 한 최선을 다해 다양화할 뿐입니다
솔직히 말해서, 나는 grach의 일부 순수 모델, 신경망 또는 다른 것에 대한 전략을 보지 못했습니다. 적어도 공개 영역에서는. 기본적으로 1~2개의 비효율성이 거래되거나 무작위로 발견되거나 전략 포트폴리오가 구성됩니다.
외환 시장을 포함하여 GARCH가 완료되었습니다. rugarch 패키지는 링크로 가득 차 있습니다. 기본 작업: 영어. 고주파수 곱셈 성분 GARCH, 2005
외환 시장을 포함하여 GARCH가 완료되었습니다. rugarch 패키지는 링크로 가득 차 있습니다. 기본 작업: 영어. 고주파수 곱셈 성분 GARCH, 2005
다시 말하지만, 내가 이해하는 한, 지수와 주식에 포함된 주식은 .. 수년에 걸쳐 성장할 수 있습니다. HFT는 인프라의 복잡성과 높은 비용으로 인해 모든 사람에게 적합하지 않습니다. 외환은 더 어렵습니다
하지만 더 읽어야겠네요..감사합니다 .. 반면에 오래 못쓰고 많이 가져오는 수익성 높은 옵션을 찾고 있습니다 .. 내 스타일처럼 :)
표면에는 GARCH 모델의 의미, 즉 NON-stationarity와의 싸움이 있습니다. 실제로 이러한 모델의 의미는 뉴스에 의해 발생된 충격 이후 모델이 정지 상태로 복귀하는 비율을 의미하는 안정적인 모델을 구축하는 것입니다.
저것들. 모델 매개변수 변경의 이완 시간을 최소화한다는 의미입니다. + 창고는 이 시간 동안 고통을 겪지 않아야 합니다. ( Maxim Dmitrievsky ) 전략의 스위치(다양화기).