이번 주에 나는 Poisson의 인용문 스트림에서 그것을 테스트할 것입니다. 모든 것이 정상이면 실생활에서 실행합니다. 거기에 모든 것이 동일하다면 다른 무엇이 필요합니까?
그리고 예! 내 게시물로 다른 사람의 기분을 상하게 하고 싶지 않습니다! 바로 커뮤니케이션 스타일입니다. 사자처럼 FX와 싸웠지만 불평등한 싸움에 빠진 분들을 진심으로 걱정하고 있습니다. 나는 그들을 돕고 싶다.
실제로 전환하고 요점은 견적이나 다른 것의 품질이 아니라 현실이 완전히 다르고 정확성의 유일한 증거가 실제 계정 의 신호라는 사실에서 매우 놀랄 것입니다. 자연스럽게 긍정적인 주식 역학. 시장의 수익은 단일 거래가 아니라 일주일, 한 달 등의 마감 시간이 있는 일련의 거래에 의해 형성됩니다. 당신은 현실이 당신의 기대와 다를 것이라는 것을 알게 될 것입니다. 적어도 투자자의 기관은 그것을 생각할 수 없었지만 당신은 .... 그것이 당신에게 이상하게 보이지 않습니다.
옛날에 ChaosHunter라는 프로그램이 있었습니다. 혼돈 사냥꾼. 이 프로그램 작업의 결과는 내가 이해하는 한 여기에서 찾으려고 하는 바로 그 악명 높은 시장 공식이었습니다. 그러나 불행히도 그러한 공식은 여러 가지 이유로 존재하지 않지만 주된 것은 미래가 불확실하다는 것입니다! 결국 1년 이상, 오랜 시간 동안 작동할 수 있는 보편적인 공식에 대해 이야기한다면 공식이 미래에도 같은 방식으로 작동할 것이라는 보장은 없습니다......
시장은 현재, 여기, 현재에 존재하며 과거의 역사는 미래에 어떤 식으로든 영향을 미치지 않습니다.
높은 확률로 이것은 거래당 크기가 너무 크거나 손실을 입을 수 있습니다. 그것과 장거리의 다른 하나는 포커로 끝납니다. 따라서 몇 년 동안의 테스트가 필요합니다.
TS를 건드리지도 않습니다. 초과 체류와 같은 개념은 그녀에게 알려지지 않았습니다. 드리프트가 작동하는 Wiener 프로세스에 가까운 모델입니다. 당신은 더 나은 것을 생각하는 것이 불가능하다는 것을 알고 있습니다. 가장 중요한 것은 분산과 평균을 중심 경향의 척도로 올바르게 고려하는 것입니다. 물론 추가 매개변수가 필요합니다. 지금은 비대칭을 사용하지만 점차 네겐트로피로 전환합니다.
정기적인 재최적화를 통한 TS는 3개월 이력에 대해 테스트할 수 있지만 3개월 이력은 특정 매개변수의 유효성을 확인하고 다른 매개변수를 사용하는 시스템 자체가 장기간에 걸쳐 안정적인 결과를 제공해야 하므로 몇 년이 근거가 있는 요구사항.
그런데. 몇 년 전에 나는 3년 전의 아주 오래된 시스템을 부활시키기로 결정했는데, 한 번에 매우 좋은 결과를 보여주었습니다. 따라서 어떤 설정에서도 전혀 작동하지 않았습니다.
따라서 현대 시장의 현실과 일치하지 않는 것으로 이미 알려진 경우 오래된 데이터에서 시스템을 테스트하는 것이 의미가 있습니까? 그렇지 않은 것 같아요.
내 관찰에 따르면, 시장(그 행동)은 약 2년 동안 크게 변합니다. 1년 전의 데이터를 사용하는 것조차 이미 큰 문제입니다. 임호.
1년 동안 3개월 동안 디버깅된 시스템은 재구성할 필요가 없습니다. 또 다른 질문은 재구성하지 않고 작동하도록 누가 그들에게 줄 것인지입니다.))
왜 1년 정도? 악용된 규칙성에 따라 다릅니다. 예를 들어, 그것은 3년 동안 저를 위해 일했습니다. Alexander가 무의식적으로 악용하려고 하는 패턴은 외환 시장의 구조와 참가자 구성이 변경될 때까지(가능성이 거의 없음) 더 오래 지속될 것이라고 생각합니다.
적어도 시스템이 브렉시트, 2015년 SCB의 서프라이즈 및 기타 플래시 충돌에서 살아남는 방법을 보려면. 이것은 드문(그러나 중요한) 사건으로, 약 1년에 한 번 발생합니다.
글쎄, Alexander의 거래는 드물다. 충분한 통계를 얻으려면 몇 달이 충분하지 않을 것이라고 생각합니다.
왜 1년 정도? 악용된 규칙성에 따라 다릅니다. 예를 들어, 그것은 3년 동안 저를 위해 일했습니다. Alexander가 무의식적으로 악용하려고 하는 패턴은 외환 시장의 구조와 참가자 구성이 변경될 때까지(가능성이 거의 없음) 더 오래 지속될 것이라고 생각합니다.
3개월 동안 디버깅된 시스템만 의미합니다. 다른 시스템은 이 포스트에서 다루지 않습니다.
2주간의 결과는 다음과 같습니다.
물론 모든 거래가 표시되는 것은 아닙니다.
데모 계정이지만 실제 NDD 계정에서 받은 견적을 기반으로 합니다.
2주 동안 보증금에 +100%.
이번 주에 나는 Poisson의 인용문 스트림에서 그것을 테스트할 것입니다. 모든 것이 정상이면 실생활에서 실행합니다. 거기에 모든 것이 동일하다면 다른 무엇이 필요합니까?
그리고 예! 내 게시물로 다른 사람의 기분을 상하게 하고 싶지 않습니다! 바로 커뮤니케이션 스타일입니다. 사자처럼 FX와 싸웠지만 불평등한 싸움에 빠진 분들을 진심으로 걱정하고 있습니다. 나는 그들을 돕고 싶다.
실제로 전환하고 요점은 견적이나 다른 것의 품질이 아니라 현실이 완전히 다르고 정확성의 유일한 증거가 실제 계정 의 신호라는 사실에서 매우 놀랄 것입니다. 자연스럽게 긍정적인 주식 역학. 시장의 수익은 단일 거래가 아니라 일주일, 한 달 등의 마감 시간이 있는 일련의 거래에 의해 형성됩니다. 당신은 현실이 당신의 기대와 다를 것이라는 것을 알게 될 것입니다. 적어도 투자자의 기관은 그것을 생각할 수 없었지만 당신은 .... 그것이 당신에게 이상하게 보이지 않습니다.
옛날에 ChaosHunter라는 프로그램이 있었습니다. 혼돈 사냥꾼. 이 프로그램 작업의 결과는 내가 이해하는 한 여기에서 찾으려고 하는 바로 그 악명 높은 시장 공식이었습니다. 그러나 불행히도 그러한 공식은 여러 가지 이유로 존재하지 않지만 주된 것은 미래가 불확실하다는 것입니다! 결국 1년 이상, 오랜 시간 동안 작동할 수 있는 보편적인 공식에 대해 이야기한다면 공식이 미래에도 같은 방식으로 작동할 것이라는 보장은 없습니다......
시장은 현재, 여기, 현재에 존재하며 과거의 역사는 미래에 어떤 식으로든 영향을 미치지 않습니다.
적어도 시스템이 브렉시트, 2015년 SCB의 서프라이즈 및 기타 플래시 충돌에서 살아남는 방법을 보려면. 이것은 드문(그러나 중요한) 사건으로, 약 1년에 한 번 발생합니다.
글쎄, Alexander의 거래는 드물다. 충분한 통계를 얻으려면 몇 달이 충분하지 않을 것이라고 생각합니다.
아마.
저는 낮에만 하고 가끔은 밤에도 합니다.
Alexander와의 거래는 확실히 드물지만 기간(내가 본 것) 측면에서 보면 전형적인 하루 중입니다. 모든 종류의 브렉시트 등은 어떤 식으로든 장중을 위협하지 않습니다.)
높은 확률로 이것은 거래당 크기가 너무 크거나 손실을 입을 수 있습니다. 그것과 장거리의 다른 하나는 포커로 끝납니다. 따라서 몇 년 동안의 테스트가 필요합니다.
따라서 2016년 6월 24일에 GBPUSD를, 2015년 1월 15일에 EURCHF를 확인합니다. :)
높은 확률로 이것은 거래당 크기가 너무 크거나 손실을 입을 수 있습니다. 그것과 장거리의 다른 하나는 포커로 끝납니다. 따라서 몇 년 동안의 테스트가 필요합니다.
TS를 건드리지도 않습니다. 초과 체류와 같은 개념은 그녀에게 알려지지 않았습니다. 드리프트가 작동하는 Wiener 프로세스에 가까운 모델입니다. 당신은 더 나은 것을 생각하는 것이 불가능하다는 것을 알고 있습니다. 가장 중요한 것은 분산과 평균을 중심 경향의 척도로 올바르게 고려하는 것입니다. 물론 추가 매개변수가 필요합니다. 지금은 비대칭을 사용하지만 점차 네겐트로피로 전환합니다.
높은 확률로 이것은 거래당 크기가 너무 크거나 손실을 입을 수 있습니다. 그것과 장거리의 다른 하나는 포커로 끝납니다. 따라서 몇 년 동안의 테스트가 필요합니다.
그것은 모두 입출력 신호에 달려 있습니다
그러한 신호가 있고 수동 개입(프로그램 시작/중지)이 없다면 꽤 괜찮은 결과입니다.
위험은 확실히 과대 평가되었으며 실제는 정말로 좋아하지 않습니다.