그러나 일반적으로 요약 - 회계 및 각 틱 의 추구는 수학적, 물리적 또는 경제적 방법으로 정당화되지 않습니까?
이 사실의 가장 큰 단점은 아카이브를 사용하여 전략을 테스트하는 것이 불가능하다는 것입니다. 특정 시간 간격 동안의 틱 수를 아는 것은 매우 중요합니다. 왜 그렇게 오래 붙어 있습니까? 한 거래에 대해 1-2일 정도 기다립니다. 작동하는지 확인하려면 얼마나 많은 테스트가 필요합니까?
OPEN으로 전환하면 적어도 1시간 동안 60개의 따옴표가 있다는 것을 확실히 알 수 있습니다. 그리고 테스트를 위한 아카이브가 있습니다. 이게 다 나오나요? 니콜라이, 얼마나 많은 시간이 낭비되는지 상상할 수 있습니까?
몇 가지 의견을 드리겠습니다. 확률의 토륨이 작동하지 않는 문제에 확률적 방법을 적용하지 않을 수 없습니다. 따라서 방법의 틀 내에서.
회의록은 어디에서 오는 것 같습니까? 그러나 그들로부터, 진드기로부터. 눈금이 있으면 몇 시간, 심지어 10초 데이터에서도 모든 표현으로 변환할 수 있습니다. 또한 거래 시스템에서 요구하는 것입니다. 틱이 기록 거래를 시뮬레이션하는 데 적합하지 않다고 생각하는 이유는 무엇입니까? 반대로 터미널에서는 "모든 진드기에 의한" 테스트 방법이 가장 정확한 것으로 간주됩니다.
몇 가지 의견을 드리겠습니다. 확률의 토륨이 작동하지 않는 문제에 확률적 방법을 적용하지 않을 수 없습니다. 따라서 방법의 틀 내에서.
회의록은 어디서 나온 것 같습니까? 그러나 그들로부터, 진드기로부터. 눈금이 있으면 몇 시간, 심지어 10초 데이터에서도 모든 표현으로 변환할 수 있습니다. 또한 거래 시스템에서 요구하는 것입니다. 틱이 기록 거래를 시뮬레이션하는 데 적합하지 않다고 생각하는 이유는 무엇입니까? 반대로 터미널에서는 "모든 진드기에 의한" 테스트 방법이 가장 정확한 것으로 간주됩니다.
봐, 블라디미르. 작업은 어떻게 든 완료에 가깝습니다. 나 스스로도 많이 했고, 너와 같은 사람들이 많이 도와줬다. 모델은 약속한 대로 게시됩니다. 모든 것이 작동하는 것 같습니다. EURJPY에서 400핍에 대한 거래가 방금 완료되었습니다.
그러나 나를 혼란스럽게 만드는 순간이 있습니다.
1. 시간의 비국소성. 저것들. t의 루트 법칙이 작동하려면 시간에 대한 틱 수의 엄격한 의존성이 있어야 합니다. 이것은 보장된 틱 수신 빈도로 작업하면 달성할 수 있습니다. 제 경우에는 2.57초입니다. 나는 오랫동안 이 값을 계산했다. 그러나 다른 브로커로 전환할 때 모든 것이 다시 계산되어야 한다고 확신합니다.
2. Chebyshev에 따른 샘플 크기를 고려하면 증분의 다른 평균 값으로 인해 모든 쌍에 대해 다른 슬라이딩 관찰 창이 있는 것으로 나타났습니다. 대부분은 8시간, 일부는 12시간 이상! 솔직히 말해서, 나는 계산하는 것에 지쳤습니다.
3. 가장 중요한 것! 음, 알겠습니다. 여기서는 2.57초의 빈도로 작업하고 있습니다. 테스트용 아카이브는 어디에서 얻을 수 있습니까 ??? 시스템 성능에 대해 자신 있게 이야기하려면 1년을 기다려야 합니까?
추신 내 프로젝트의 전체 작업 버전이 특별히 필요한 경우 개인적으로 보내드릴 수 있습니다.
그리고 예를 들어, 모든 친척과 친구들은 즉시 돈이 필요합니다. 속도를 높여야 합니다. 역사를 테스트할 방법을 찾고 있습니다. 틱 아카이브로 뭔가를 생각해 내야 합니다. 올바른 형식으로 변환하는 방법을 알아보세요. 예를 들어 3초, 10초에 1틱. 등. 역시 생각해볼 일...
그리고 예를 들어, 모든 친척과 친구들은 즉시 돈이 필요합니다. 속도를 높여야 합니다. 역사를 테스트할 방법을 찾고 있습니다. 틱 아카이브로 무언가를 생각해 내야 합니다. 올바른 형식으로 변환하는 방법을 알아보세요. 예를 들어 3초, 10초에 1틱. 등. 역시 생각해볼 일...
고마워. 알았습니다. 우리는 제정신의 차량이 필요합니다. 시장은 아무데도 가지 않을 것입니다. 많이 떨어뜨릴 수 있습니다...
마지막으로 자신이 하는 일의 물리적 의미를 이해하십시오. 결국, 많은 사람들이 설명하려고 노력하고 있습니다. 제 생각에 가장 좋은 것은 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page24#comment_6175789 입니다. 또는 완전히 공개된 예인 위에서 언급한 Gorban은 반향 측위 동안 방향 퍼짐이 감소하지 않는다는 것을 발견하고 이 방향으로 작업했으며 반향 수신 지점을 변경하여 수중 음향학에서 방향 결정의 정확도를 획기적으로 높이는 방법을 고안했습니다. 즉, 유리 Asaulenko의 이 사진에서 언덕에서 언덕으로 점프함으로써. 수중 음향에서 방향을 결정하는 정확도가 무엇인지 설명할 필요는 없다고 생각합니다.
당신은 또한 큰 수의 법칙이 작동하지 않는다는 것을 알아차렸습니다. 그리고 ... 그게 전부입니다.
그리고 예를 들어, 모든 친척과 친구들은 즉시 돈이 필요합니다 . 속도를 높여야 합니다. 역사를 테스트할 방법을 찾고 있습니다. 틱 아카이브로 뭔가를 생각해 내야 합니다. 올바른 형식으로 변환하는 방법을 알아보세요. 예를 들어 3초, 10초에 1틱. 등. 역시 생각해볼 일...
Forex에서 벌기 위한 계획을 세울 수 있습니다. 다만 신을 웃게 할 확률은 항상 높다.) 친척들에게는 정보를 주지 않는 것이 좋다. 그러면 실패하더라도 변명할 필요가 없습니다. 그리고 그것이 효과가 있다면, 그것은 그들에게 즐거운 놀라움이 될 것입니다.
그러나 일반적으로 요약 - 회계 및 각 틱 의 추구는 수학적, 물리적 또는 경제적 방법으로 정당화되지 않습니까?
이 사실의 가장 큰 단점은 아카이브를 사용하여 전략을 테스트하는 것이 불가능하다는 것입니다. 특정 시간 간격 동안의 틱 수를 아는 것은 매우 중요합니다. 왜 그렇게 오래 붙어 있습니까? 한 거래에 대해 1-2일 정도 기다립니다. 작동하는지 확인하려면 얼마나 많은 테스트가 필요합니까?
OPEN으로 전환하면 적어도 1시간 동안 60개의 따옴표가 있다는 것을 확실히 알 수 있습니다. 그리고 테스트를 위한 아카이브가 있습니다. 이게 다 나오나요? 니콜라이, 얼마나 많은 시간이 낭비되는지 상상할 수 있습니까?
몇 가지 의견을 드리겠습니다. 확률의 토륨이 작동하지 않는 문제에 확률적 방법을 적용하지 않을 수 없습니다. 따라서 방법의 틀 내에서.
회의록은 어디에서 오는 것 같습니까? 그러나 그들로부터, 진드기로부터. 눈금이 있으면 몇 시간, 심지어 10초 데이터에서도 모든 표현으로 변환할 수 있습니다. 또한 거래 시스템에서 요구하는 것입니다. 틱이 기록 거래를 시뮬레이션하는 데 적합하지 않다고 생각하는 이유는 무엇입니까? 반대로 터미널에서는 "모든 진드기에 의한" 테스트 방법이 가장 정확한 것으로 간주됩니다.
가장 적합한 일련의 틱 중 가장 좋은 지속 시간이 8시간이라고 생각하지 않습니까? 이것은 거래 세션의 기간입니다. 하루 동안 시장 활동을 분석한 내 사진에 대한 Nikolai Demko의 의견 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 참조 https://www.mql5.com/ru/forum/221552 / page19#comment_6168925 . 이 8시간은 당신의 방법론을 특징짓는 것뿐입니다. 슬라이딩 윈도우는 세션의 크기를 확인하고 분산 특성의 상당한 편차가 있는 경우 평균으로의 복귀가 거래됩니다. 이 극도로 부드러운 현실 기술조차도 슬라이딩 창을 각 쌍의 세션 단계에 묶음으로써 향상 될 수 있다고 생각합니다.
몇 가지 의견을 드리겠습니다. 확률의 토륨이 작동하지 않는 문제에 확률적 방법을 적용하지 않을 수 없습니다. 따라서 방법의 틀 내에서.
회의록은 어디서 나온 것 같습니까? 그러나 그들로부터, 진드기로부터. 눈금이 있으면 몇 시간, 심지어 10초 데이터에서도 모든 표현으로 변환할 수 있습니다. 또한 거래 시스템에서 요구하는 것입니다. 틱이 기록 거래를 시뮬레이션하는 데 적합하지 않다고 생각하는 이유는 무엇입니까? 반대로 터미널에서는 "모든 진드기에 의한" 테스트 방법이 가장 정확한 것으로 간주됩니다.
가장 적합한 일련의 틱 중 가장 좋은 지속 시간이 8시간이라고 생각하지 않습니까? 이것은 거래 세션의 기간입니다. 하루 동안 시장 활동을 분석한 내 사진에 대한 Nikolai Demko의 의견 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 참조 https://www.mql5.com/ru/forum/221552 / page19#comment_6168925 . 이 8시간은 당신의 방법론을 특징짓는 것뿐입니다. 슬라이딩 윈도우는 세션의 크기를 확인하고 분산 특성의 상당한 편차가 있는 경우 평균으로의 복귀가 거래됩니다. 이 극도로 부드러운 현실 기술조차도 슬라이딩 창을 각 쌍의 세션 단계에 묶음으로써 향상 될 수 있다고 생각합니다.
봐, 블라디미르. 작업은 어떻게 든 완료에 가깝습니다. 나 스스로도 많이 했고, 너와 같은 사람들이 많이 도와줬다. 모델은 약속한 대로 게시됩니다. 모든 것이 작동하는 것 같습니다. EURJPY에서 400핍에 대한 거래가 방금 완료되었습니다.
그러나 나를 혼란스럽게 만드는 순간이 있습니다.
1. 시간의 비국소성. 저것들. t의 루트 법칙이 작동하려면 시간에 대한 틱 수의 엄격한 의존성이 있어야 합니다. 이것은 보장된 틱 수신 빈도로 작업하면 달성할 수 있습니다. 제 경우에는 2.57초입니다. 나는 오랫동안 이 값을 계산했다. 그러나 다른 브로커로 전환할 때 모든 것이 다시 계산되어야 한다고 확신합니다.
2. Chebyshev에 따른 샘플 크기를 고려하면 증분의 다른 평균 값으로 인해 모든 쌍에 대해 다른 슬라이딩 관찰 창이 있는 것으로 나타났습니다. 대부분은 8시간, 일부는 12시간 이상! 솔직히 말해서, 나는 계산하는 것에 지쳤습니다.
3. 가장 중요한 것! 음, 알겠습니다. 여기서는 2.57초의 빈도로 작업하고 있습니다. 테스트용 아카이브는 어디에서 얻을 수 있습니까 ??? 시스템 성능에 대해 자신 있게 이야기하려면 1년을 기다려야 합니까?
추신 내 프로젝트의 전체 작업 버전이 특별히 필요한 경우 개인적으로 보내드릴 수 있습니다.
그리고 나는 진지하다.
어쩌면 그렇게. Shelepin은 말 그대로 황금 비율을 우상화했습니다 ... 더 이상 실험 할 시간이 없습니다. 하나 또는 다른 데이터 수신 방법에 대한 이론적 증거가있는 사람이 필요합니다.
어쩌면 그렇게. Shelepin은 말 그대로 황금비를 우상화했습니다 ... 더 이상 실험 할 시간이 없습니다. 하나 또는 다른 데이터 수신 방법에 대한 이론적 증거가있는 사람이 필요합니다
핵심 단어: 실험할 시간이 없습니다. 그것이 모든 것을 설명하는 것 같습니다.
핵심 단어: 실험할 시간이 없습니다. 그것이 모든 것을 설명하는 것 같습니다.
아니, 이미 이론에 빠져 있다. 나는 이미 시장의 분석 공식에 도달했습니다 :)))
그리고 예를 들어, 모든 친척과 친구들은 즉시 돈이 필요합니다. 속도를 높여야 합니다. 역사를 테스트할 방법을 찾고 있습니다. 틱 아카이브로 뭔가를 생각해 내야 합니다. 올바른 형식으로 변환하는 방법을 알아보세요. 예를 들어 3초, 10초에 1틱. 등. 역시 생각해볼 일...
아니, 이미 이론에 빠져 있다. 나는 이미 시장의 분석 공식에 도달했습니다 :)))
그리고 예를 들어, 모든 친척과 친구들은 즉시 돈이 필요합니다. 속도를 높여야 합니다. 역사를 테스트할 방법을 찾고 있습니다. 틱 아카이브로 무언가를 생각해 내야 합니다. 올바른 형식으로 변환하는 방법을 알아보세요. 예를 들어 3초, 10초에 1틱. 등. 역시 생각해볼 일...
고마워. 알았습니다. 우리는 제정신의 차량이 필요합니다. 시장은 아무데도 가지 않을 것입니다. 많이 떨어뜨릴 수 있습니다...
3. 가장 중요한 것! 음, 알겠습니다. 여기서는 2.57초의 빈도로 작업하고 있습니다. 테스트용 아카이브는 어디에서 얻을 수 있습니까 ??? 시스템 성능에 대해 자신 있게 이야기하려면 1년을 기다려야 합니까?
여기 문제가 있습니다... 장난하는 겁니까? 내가 너에게 제안했지만 너는 그것을 받아들이지 않고, 그리고는 그것을 받을 곳이 없다... 너는 어려움을 만들어낸다. 여기 목록이 있습니다! 무료로 틱 아카이브를 얻을 수 있는 출처:
http://ratedata.gaincapital.com/
http://www.histdata.com/
3개의 다른 DC에 대한 http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov
http://truefx.com/?page=downloads
10가지 다른 계정 유형에 대한 http://ticks.alpari.org/
에 대한
"2. Chebyshev에 따라 표본 크기를 고려하면 평균 증분이 다르기 때문에 모든 쌍에 대해 서로 다른 슬라이딩 관찰 창이 있는 것으로 나타났습니다. 대다수 - 8시간, 일부 - 12 또는 심지어 더! 솔직히 셀링도 지겹다." ,
반복합니다: Nikolai Demko의 의견을 읽으십시오 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 . 그리고 나중에 어딘가에서 그는 때때로 8시간이 아닌 두 세션이 결정적일 것이라고 설명했습니다. "일부 - 12 또는 그 이상!". 멕시코 페소가 생각납니다.
마지막으로 자신이 하는 일의 물리적 의미를 이해하십시오. 결국, 많은 사람들이 설명하려고 노력하고 있습니다. 제 생각에 가장 좋은 것은 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page24#comment_6175789 입니다. 또는 완전히 공개된 예인 위에서 언급한 Gorban은 반향 측위 동안 방향 퍼짐이 감소하지 않는다는 것을 발견하고 이 방향으로 작업했으며 반향 수신 지점을 변경하여 수중 음향학에서 방향 결정의 정확도를 획기적으로 높이는 방법을 고안했습니다. 즉, 유리 Asaulenko의 이 사진에서 언덕에서 언덕으로 점프함으로써. 수중 음향에서 방향을 결정하는 정확도가 무엇인지 설명할 필요는 없다고 생각합니다.
당신은 또한 큰 수의 법칙이 작동하지 않는다는 것을 알아차렸습니다. 그리고 ... 그게 전부입니다.
아니, 이미 이론에 빠져 있다. 나는 이미 시장의 분석 공식에 도달했습니다 :)))
그리고 예를 들어, 모든 친척과 친구들은 즉시 돈이 필요합니다 . 속도를 높여야 합니다. 역사를 테스트할 방법을 찾고 있습니다. 틱 아카이브로 뭔가를 생각해 내야 합니다. 올바른 형식으로 변환하는 방법을 알아보세요. 예를 들어 3초, 10초에 1틱. 등. 역시 생각해볼 일...
Forex에서 벌기 위한 계획을 세울 수 있습니다. 다만 신을 웃게 할 확률은 항상 높다.) 친척들에게는 정보를 주지 않는 것이 좋다. 그러면 실패하더라도 변명할 필요가 없습니다. 그리고 그것이 효과가 있다면, 그것은 그들에게 즐거운 놀라움이 될 것입니다.
여기 문제가 있습니다... 장난하는 겁니까? 내가 너에게 제안했지만 너는 그것을 받아들이지 않고, 그리고는 그것을 받을 곳이 없다... 너는 어려움을 만들어낸다. 여기 목록이 있습니다! 무료로 틱 아카이브를 얻을 수 있는 소스:
http://ratedata.gaincapital.com/
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물론 링크를 주셔서 감사합니다. 그러나 당신은 이해하지 못했습니다. 이 아카이브는 여전히 변환되어야 합니다! 1초나 5초, 10초마다 진드기가 오는 것처럼! 나는 내 의견을 유지합니다. 이 작업의 주요 어려움은 특정 시간 간격 동안 다른 수의 틱에 있습니다.