2. 분포 유형에 대한 설명 - t-분포 - 여러 치우친 분포 중에서 t-분포가 가장 적합하다는 증거가 있습니다.
3. 장기 메모리 모델링에 대한 관심은 모델의 필수 부분입니다. 더욱이, Hurst 지수가 0.5와 최소 10% 차이가 나는 경우 이를 엉망으로 만드는 것이 합리적이라는 증거가 있습니다. 0.45 미만은 플랫 패턴이고 0.55 초과는 추세 모델입니다.
창 크기에 문제가 있지만 순전히 기술적인 어려움이 있습니다. 12000개의 관측치는 동적으로 유지하기가 기술적으로 완전히 어렵습니다.
받아 읽고 .... 물리학과 나이를 고려하지 않고.
허스트 지수에 대한 정보를 제공해 주신 SanSanych Fomenko 에게 감사드립니다. 흥미로운 것으로 밝혀졌으며이 지표는 Aleksander_K2 의 방법과 강하게 연결되어 있습니다. 이를 설명하기 위해 첨부된 기사 "Kirillov D.S., Korob O.V., Mitin N.A., Orlov Yu.N., Pleshakov R.V. 고정되지 않은 레이블이 지정된 시계열의 Hurst 지수 분포 // Preprints of Keldysh Institute of Applied Mathematics, 2013. No. 11. 16 pp. URL: http://library.keldysh.ru/preprint.asp? 아이디= 2013-11 "
Alexander의 히스토그램에 일반적으로 사용되는 Olympic-80의 로고를 어떻게 기억하지 않을 수 있습니까? 이 기사의 많은 부분이 Alexander가 단계로 선택하거나 그의 작업의 주요 조항에 가까운 것으로 판명된 것 같습니다. 다음은 스니펫입니다.
사건의 흐름은 명확한 일일 주기성을 가지고 있습니다. 가중 평균 분 강도 w(m), 식 (18)로 정의된 식은 그림 1에 나와 있습니다. 3. 이 프로파일은 실제로 집계 단위(1분) 동안의 흐름 매개변수 (m,1)입니다. 고려중인 예의 경우 하루 틱 수는 38,000에서 93,000까지 다양하며 일일 평균 가치는 약 70,000 틱입니다. 이전부터 분석에 따르면 진드기 계열이 준정상적으로 행동하는 특징적인 시간 간격은 약 1일 반입니다. 따라서 하루 미만의 간격으로 비정상 장애 지표를 사용하는 거래 시스템을 구축하고 더 많은 간격으로 이틀 동안 샘플에는 이질적인 데이터가 포함되어 통계의 잘못된 결론의 많은 비율을 초래할 것입니다.
...
Hurst 지수를 회귀 관계(7)의 계수로 결정하면 일반적으로 그다지 높지 않은 것으로 판명됩니다. 작은 길이 N의 창에 대해 증가하고 증가합니다. 10k 틱 창의 경우 결정 평균은 0.35이지만 100k 틱 창의 경우 0.85가 됩니다. 결정값의 분포는 단봉(unimodal)이지만 정규가 아니며 감마 분포처럼 보입니다.
제 입장에서는 기사의 Hurst 지수를 지수로 보는 데 많은 도움이 되었습니다.
각 시계열에 대해 Hurst 지수를 정규화된 누적 범위 k의 로그 회귀 계수 로 계산할 수 있습니다. 샘플 길이의 로그 . 이러한 회귀의 결정은 연구 중인 프로세스가 Hurst 프로세스에 의해 근사화될 수 있는 정확도를 보여줍니다. Hurst 지수 H에 대한 전통적인 해석은 값 H = 0.5를 초과할 때 누적 범위가 다음보다 빠르게 증가한다는 것입니다. 랜덤 워크, 즉 계열은 이것이 계산된 길이의 표본에 대한 변화 추세를 유지할 가능성이 더 큽니다. 지표이며 H < 0.5이면 추세가 변경될 가능성이 더 높습니다. 따라서 Hurst 지수는 재무 분석에 자주 사용됩니다. 시장에서 추세의 지속 기간을 추정하거나 이동 평균을 계산해야 하는 표본의 길이를 추정합니다[3-4].
우리의 소매 외환은 어떤 식으로든 실제 은행 간 환전 시장에 영향을 미치지 않습니다. 그러한 결론으로 이어지는 이유 중 하나를 나타내는 것으로 충분합니다. 실제 Forex에는 "거래 성사"와 같은 개념이 없습니다. 소매 Forex는 순전히 투기적이며 통화 배달이 없습니다. 따라서 그는 필요에 따라 자신의 법을 시행합니다. hrenfx(getch)는 (클라이언트에 대해) 이기기 위해 인용할 수 있는 방법을 알려주면서 이에 대해 간접적으로 썼습니다. 아시다시피 이미 수만 또는 수십만 명의 Expert Advisors가 있으며, 그 중 한 부분은 플랫에서, 다른 한 부분은 추세에서 승리합니다. 일반적으로 어느 한쪽이 이기게 하지 않기 위해 소매 Forex에서는 추세와 플랫의 교대가 자동으로 유지됩니다. 즉, Hurst 지수는 0.5를 중심으로 변동합니다. 이것은 제곱근 법칙의 충족을 지원합니다.
블라디미르가돌아왔다! 나는이 이벤트에 매우 기쁩니다! 새해 복 많이 받으시고 쉘핀도 읽어보시길 권합니다(첨부파일 참조). 이 기사에서 늙은 셸레핀은 비마르코프 과정의 수학적 장치를 절대적으로 명확하고 이해할 수 있게 설명했으며, 아빠가 쓴 글을 맛보지 못한 어린 셸레핀은 분위수 함수 대신 어리석은 피보나치 수를 입력했습니다. 문제의 끝.
그런 동전을 가지고 어디로 갈까'라고 말했는데, 왠지 모르게 증거를 걱정하기 시작한 건 너였다. 무엇이든간에.
당신이 정말로 증거가 필요하다면, 나는 당신에게 동의할 것입니다. 이것은 정말로 문제입니다. 그래서 증거를 하지 않습니다. 이력 확인이 충분합니다. 당연히 자신의 적절한 수단으로. 나는 다른 증거를 찾고 있지 않습니다. 음, 관찰된 패턴에 대한 최소한의 이해 가능한 설명이 있다면.
그런 동전을 가지고 어디로 갈까'라고 말했는데, 왠지 모르게 증거를 걱정하기 시작한 건 너였다. 그것이 무엇이든간에.
당신이 정말로 증거가 필요하다면, 나는 당신에게 동의할 것입니다. 이것은 정말로 문제입니다. 그래서 증거를 하지 않습니다. 이력 확인이 충분합니다. 당연히 자신의 적절한 수단으로. 나는 다른 증거를 찾고 있지 않습니다. 음, 관찰된 패턴에 대한 최소한의 이해 가능한 설명이 있다면.
지금까지 본질과 문제는 거래가 없었습니다. 나는 t의 뿌리를 잡고 후퇴하기를 원하지 않기 때문에 내가 존경하는 블라디미르를 가르치기 시작합니다.
나는 그에게 말합니다 - 피보나치 수에 대한 삽입을 제외하고 Shelepin의 기사를 읽으십시오 (분명히 그의 불합리한 자녀가 그에게 부과 한) - 그는 읽지 않습니다.
나이는 개인적인 의사 소통에서만 중요합니다. 그렇지 않으면 나이는 회계의 대상이 아닙니다. 본질 만입니다.
여기에서 당신이 순진한 형태로 말하려고 하는 모든 것은 이미 개발되고 사용되었으며 실천의 일반화가 있습니다. 그리고 이 모든 것이 극도로 발달되어 있습니다.
1. 확률 밀도 에 대한 설명 - 오늘은 Realized GARCH라는 기능입니다.
2. 분포 유형에 대한 설명 - t-분포 - 여러 치우친 분포 중에서 t-분포가 가장 적합하다는 증거가 있습니다.
3. 장기 메모리 모델링에 대한 관심은 모델의 필수 부분입니다. 더욱이, Hurst 지수가 0.5와 최소 10% 차이가 나는 경우 이를 엉망으로 만드는 것이 합리적이라는 증거가 있습니다. 0.45 미만은 플랫 패턴이고 0.55 초과는 추세 모델입니다.
창 크기에 문제가 있지만 순전히 기술적인 어려움이 있습니다. 12000개의 관측치는 동적으로 유지하기가 기술적으로 완전히 어렵습니다.
받아 읽고 .... 물리학과 나이를 고려하지 않고.
허스트 지수에 대한 정보를 제공해 주신 SanSanych Fomenko 에게 감사드립니다. 흥미로운 것으로 밝혀졌으며이 지표는 Aleksander_K2 의 방법과 강하게 연결되어 있습니다. 이를 설명하기 위해 첨부된 기사 "Kirillov D.S., Korob O.V., Mitin N.A., Orlov Yu.N., Pleshakov R.V. 고정되지 않은 레이블이 지정된 시계열의 Hurst 지수 분포 // Preprints of Keldysh Institute of Applied Mathematics, 2013. No. 11. 16 pp. URL: http://library.keldysh.ru/preprint.asp? 아이디= 2013-11 "
Alexander의 히스토그램에 일반적으로 사용되는 Olympic-80의 로고를 어떻게 기억하지 않을 수 있습니까? 이 기사의 많은 부분이 Alexander가 단계로 선택하거나 그의 작업의 주요 조항에 가까운 것으로 판명된 것 같습니다. 다음은 스니펫입니다.
사건의 흐름은 명확한 일일 주기성을 가지고 있습니다. 가중 평균 분 강도 w(m),
식 (18)로 정의된 식은 그림 1에 나와 있습니다. 3. 이 프로파일은 실제로 집계 단위(1분) 동안의 흐름 매개변수 (m,1)입니다.
고려중인 예의 경우 하루 틱 수는 38,000에서 93,000까지 다양하며 일일 평균 가치는 약 70,000 틱입니다. 이전부터
분석에 따르면 진드기 계열이 준정상적으로 행동하는 특징적인 시간 간격은 약 1일 반입니다.
따라서 하루 미만의 간격으로 비정상 장애 지표를 사용하는 거래 시스템을 구축하고 더 많은 간격으로
이틀 동안 샘플에는 이질적인 데이터가 포함되어 통계의 잘못된 결론의 많은 비율을 초래할 것입니다.
...
Hurst 지수를 회귀 관계(7)의 계수로 결정하면 일반적으로 그다지 높지 않은 것으로 판명됩니다.
작은 길이 N의 창에 대해 증가하고 증가합니다. 10k 틱 창의 경우 결정 평균은 0.35이지만 100k 틱 창의 경우
0.85가 됩니다. 결정값의 분포는 단봉(unimodal)이지만 정규가 아니며 감마 분포처럼 보입니다.
제 입장에서는 기사의 Hurst 지수를 지수로 보는 데 많은 도움이 되었습니다.
각 시계열에 대해 Hurst 지수를 정규화된 누적 범위 k의 로그 회귀 계수 로 계산할 수 있습니다.
샘플 길이의 로그 . 이러한 회귀의 결정은 연구 중인 프로세스가 Hurst 프로세스에 의해 근사화될 수 있는 정확도를 보여줍니다.
Hurst 지수 H에 대한 전통적인 해석은 값 H = 0.5를 초과할 때 누적 범위가 다음보다 빠르게 증가한다는 것입니다.
랜덤 워크, 즉 계열은 이것이 계산된 길이의 표본에 대한 변화 추세를 유지할 가능성이 더 큽니다.
지표이며 H < 0.5이면 추세가 변경될 가능성이 더 높습니다. 따라서 Hurst 지수는 재무 분석에 자주 사용됩니다.
시장에서 추세의 지속 기간을 추정하거나 이동 평균을 계산해야 하는 표본의 길이를 추정합니다[3-4].
내 연구(예: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173 )에서 제곱근 법칙이 자주 사용되며, 나는 여전히 그 광범위한 적용 가능성, 아마추어적인 추측을 설명할 수 없었습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page77#comment_6208896 무시해도 됩니다. 이제 외환에서 지수 0.5의 역할에 대해 알면서 제곱근 법칙이 왜 그렇게 자주 참인지 근거를 제시할 수 있습니다. 이것이 시간 간격의 제곱근에 대한 범위 특성의 비례라는 것을 상기시켜 드리겠습니다.
우리의 소매 외환은 어떤 식으로든 실제 은행 간 환전 시장에 영향을 미치지 않습니다. 그러한 결론으로 이어지는 이유 중 하나를 나타내는 것으로 충분합니다. 실제 Forex에는 "거래 성사"와 같은 개념이 없습니다. 소매 Forex는 순전히 투기적이며 통화 배달이 없습니다. 따라서 그는 필요에 따라 자신의 법을 시행합니다. hrenfx(getch)는 (클라이언트에 대해) 이기기 위해 인용할 수 있는 방법을 알려주면서 이에 대해 간접적으로 썼습니다. 아시다시피 이미 수만 또는 수십만 명의 Expert Advisors가 있으며, 그 중 한 부분은 플랫에서, 다른 한 부분은 추세에서 승리합니다. 일반적으로 어느 한쪽이 이기게 하지 않기 위해 소매 Forex에서는 추세와 플랫의 교대가 자동으로 유지됩니다. 즉, Hurst 지수는 0.5를 중심으로 변동합니다. 이것은 제곱근 법칙의 충족을 지원합니다.
블라디미르가 돌아왔다! 나는이 이벤트에 매우 기쁩니다! 새해 복 많이 받으시고 쉘핀도 읽어보시길 권합니다(첨부파일 참조). 이 기사에서 늙은 셸레핀은 비마르코프 과정의 수학적 장치를 절대적으로 명확하고 이해할 수 있게 설명했으며, 아빠가 쓴 글을 맛보지 못한 어린 셸레핀은 분위수 함수 대신 어리석은 피보나치 수를 입력했습니다. 문제의 끝.
Hurst 지수를 회귀 관계(7)의 계수로 결정하면 일반적으로 그다지 높지 않은 것으로 판명됩니다.
작은 길이 N의 창에 대해 증가하고 증가합니다. 10k 틱 창의 경우 결정 평균은 0.35이지만 100k 틱 창의 경우
0.85가 됩니다.
귀하의 예에서 Hurst가 먼저 횡방향 추세에서 측정된 다음 창이 확장되고 추세가 나타납니다.
그래서 무엇?
사실은 모든 분석(TA, 통계 또는 기타)은 헛소리이며 동전과 같습니다. 한쪽에 꼬리가 있고 뒤집으면 비어 있습니다. 그런 동전이 어디 있습니까?
몇 년 동안 나는 겉보기에 분명한 아이디어 하나를 추진해 왔습니다. 분석은 우리가 예측을 할 수 있고, 분석에 예측 기능이 있고, 식별된 패턴이 미래로 외삽될 수 있는 경우에만 흥미롭습니다.
허스트에게 예측 능력이 있습니까? 나는 이것을 알지 못하지만 시계열의 분수 미분(Hurst)을 허용하는 ARFIMA 모델에 구축된 모델이 작동하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 허스트가 예측 능력이 없다는 정황 증거.
동전은 뒷면(분석)과 앞면(예측)의 양면이 있어야 합니다. 이 경우에만 가치가 있습니다.
귀하의 예에서 Hurst가 먼저 횡방향 추세에서 측정된 다음 창이 확장되고 추세가 나타납니다.
그래서 무엇?
사실은 모든 분석(TA, 통계 또는 기타)은 헛소리이며 동전과 같습니다. 한쪽에 꼬리가 있고 뒤집으면 비어 있습니다. 그런 동전이 어디 있습니까?
몇 년 동안 나는 겉보기에 분명한 아이디어 하나를 추진해 왔습니다. 분석은 우리가 예측을 할 수 있고, 분석에 예측 기능이 있고, 식별된 패턴이 미래로 외삽될 수 있는 경우에만 흥미롭습니다.
허스트에게 예측 능력이 있습니까? 나는 이것을 알지 못하지만 시계열의 분수 미분(Hurst)을 허용하는 ARFIMA 모델에 구축된 모델이 작동하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 허스트가 예측 능력이 없다는 정황 증거.
동전은 뒷면(분석)과 앞면(예측)의 양면이 있어야 합니다. 이 경우에만 가치가 있습니다.
인용된 부분과 제 말을 정확히 구분하지 못했습니다. 죄송합니다. 예는 내 것이 아니라 기사에서 가져온 것입니다.
그러나 "그런 동전이 있는 곳"에서 나는 Alexander가 받게 될 결과에서 배우기를 희망합니다.
인용된 부분과 제 말을 충분히 정확하게 구분하지 못했습니다. 죄송합니다. 예는 내 것이 아니라 기사에서 가져온 것입니다.
그러나 "그런 동전이 있는 곳"에서 나는 Alexander가 받게 될 결과에서 배우기를 희망합니다.
헤어져도 상관없어요 그냥 제 생각을 표현했을 뿐입니다.
여기에서 얻은 결과가 무엇이든 증명할 수 있다고 생각하는 이유는 무엇입니까?
그것이 모든 문제입니다!
더욱이, 미래의 증거는 테스터에 없고, 데모에도 없고 실제도 아닙니다. 이 모든 결과는 다음과 같이 말합니다. 그리고 이 "이전"에서 미래는 전혀 따르지 않으며 이 미래는 믿음과 희망에만 기초합니다. 미래에도 과거와 같을 것입니다. 그리고 무슨 근거로?
어떤 이유로 사용 가능한 개발(매우 광범위)을 사용하지 않는 경우 가장 좋아하는 아이디어와 관련된 첫 번째 질문: 이 아이디어에 예측 능력이 있습니까? 그렇다면 그 이유는 무엇입니까?
여기에서 얻은 결과가 무엇이든 증명할 수 있다고 생각하는 이유는 무엇입니까?
그게 문제의 전부야!
그런 동전을 가지고 어디로 갈까'라고 말했는데, 왠지 모르게 증거를 걱정하기 시작한 건 너였다. 무엇이든간에.
당신이 정말로 증거가 필요하다면, 나는 당신에게 동의할 것입니다. 이것은 정말로 문제입니다. 그래서 증거를 하지 않습니다. 이력 확인이 충분합니다. 당연히 자신의 적절한 수단으로. 나는 다른 증거를 찾고 있지 않습니다. 음, 관찰된 패턴에 대한 최소한의 이해 가능한 설명이 있다면.
...그게 바로 문제 야!
더욱이, 미래의 증거는 테스터에 없고, 데모에도 없고 실제도 아닙니다. 이 모든 결과는 다음과 같이 말합니다. 그리고 이 "이전"에서 미래는 전혀 따르지 않으며 이 미래는 믿음과 희망에만 기초합니다. 미래에도 과거와 같을 것입니다. 그리고 무슨 근거로 ?
어떤 이유로 사용 가능한 개발(매우 광범위)을 사용하지 않는 경우 가장 좋아하는 아이디어와 관련된 첫 번째 질문: 이 아이디어에 예측 능력이 있습니까? 그렇다면 왜?
여기에서 나는 SanSanych에 절대적으로 동의합니다. 이것이 초석이 되는 문제입니다. [경제적] 모델을 올바르게 선택하고 모든 테스트와 확인을 통과했다고 해도 향후 시장에서 이를 깨뜨리지 않을 것이라는 보장은 없습니다 .
예를 들어, 자금의 국가간 이체 금지, DC 파산 등. 아무도 이것에 대해 보증하지 않습니다. 아니면 여기 사람들이 2015년 수십 개의 DC가 고객의 돈과 함께 사라진 후에도 살아남지 못했습니까?
복잡한 시스템의 구성 요소 중 하나에서 다른 구성 요소보다 더 높은 신뢰성을 달성해야 하는 이유는 무엇입니까?
그런 동전을 가지고 어디로 갈까'라고 말했는데, 왠지 모르게 증거를 걱정하기 시작한 건 너였다. 그것이 무엇이든간에.
당신이 정말로 증거가 필요하다면, 나는 당신에게 동의할 것입니다. 이것은 정말로 문제입니다. 그래서 증거를 하지 않습니다. 이력 확인이 충분합니다. 당연히 자신의 적절한 수단으로. 나는 다른 증거를 찾고 있지 않습니다. 음, 관찰된 패턴에 대한 최소한의 이해 가능한 설명이 있다면.
지금까지 본질과 문제는 거래가 없었습니다. 나는 t의 뿌리를 잡고 후퇴하기를 원하지 않기 때문에 내가 존경하는 블라디미르를 가르치기 시작합니다.
나는 그에게 말합니다 - 피보나치 수에 대한 삽입을 제외하고 Shelepin의 기사를 읽으십시오 (분명히 그의 불합리한 자녀가 그에게 부과 한) - 그는 읽지 않습니다.
파트 1의 9페이지를 보십시오.
유사 마르코프 프로세스의 경우:
분산 S^2=c*t*l, 여기서:
l - 점프의 평균 값
t - 관찰 시간
с - 시간 t 동안 점프의 빈도(틱 수)
점프는 틱 가격 증가를 의미합니다.
우리는 다음을 가지고 있습니다:
S^2 = (N/t)*t*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|) = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), 여기서 N은 관찰 시간 t 동안의 틱 수입니다.
자, 블라디미르, 당신은 t에서 당신의 뿌리와의 차이점을 이해합니까 ???
그건 그렇고, 아직 개발 중인 알고리즘 중 하나에 대해 설명했습니다.
예를 들어, 자금의 국가간 이체 금지, DC 파산 등. 아무도 이것에 대해 보증하지 않습니다. 아니면 여기 사람들이 2015년 수십 개의 DC가 고객의 돈과 함께 사라진 후에도 살아남지 못했습니까?
복잡한 시스템의 구성 요소 중 하나에서 다른 구성 요소보다 더 높은 신뢰성을 달성해야 하는 이유는 무엇입니까?
섬 DC를 선택할 필요가 없습니다. 브로커 은행과 유럽 라이센스를 기반으로 만 가져갈 필요가 있습니다. 그리고 이 위험은 무시할 수 있습니다.
또한, 다른 위험이 있습니다.
그러나 모델 자체의 불안정성의 위험은 우리 손에 있습니다. 항상 이것을 기억하고 이 문제를 해결하기 위한 직접적인 노력만 하면 됩니다.
여기에서 브랜치의 작성자는 분포와 함께 착용하고 분포 매개변수는 거래에서 사용하려고 합니다.
그리고 안정적인 분포 통계는 무엇입니까? 그리고 우리는 t-분포에 대해 이야기하고 있습니다.
오늘은 첨도에 대한 기사를 접했습니다.
다음은 창이 움직일 때의 첨도 그래프입니다.
경사의 크기와 방향 모두가 변경됩니다.
배포용입니다.
다른 분포 통계에 대한 매우 유사한 플롯.
그리고 일반적인 선형 회귀를 취하면 계수 값은 거의 동일한 그래프를 가지며 너비가 계수 값의 배수인 신뢰 구간 에서도 마찬가지입니다.
ARMA, ARIMA, GARCH에 대한 유사한 그림
이것들은 수고가 아니라 처리해야합니다 ....