나는 그것을 믿는 경향이 있기 때문에 인류는 아직 슬라이딩 윈도우(상당한 양의 데이터 샘플링)로 작업하는 것보다 더 나은 것을 찾지 못했기 때문에 시장에서 그들과 함께 작업해야 합니다. 그러나 이것은 시간 구성 요소와 틱 볼륨 (거래 강도)을 모두 결합하는 까다롭고 동적인 창이어야 합니다.
틱 세트만 사용할 수는 없습니다. 따옴표를 균일하게 읽는 시간 창(예: 24시간) - 동일합니다.
그러나 어떻게 옳은가? 시장 시간의 비국소성과 비선형성을 결정하고 계산하는 방법은 무엇입니까? 이것이 제가 지금 작업하고 있는 문제입니다.
또 다른 망상
---
이전의 적절한 추진력을 잃은 창에서 창 이동으로 인해 이전 창의 미러 분석을 얻을 수 있습니다.
CorPeriod - Период корреляции SymbolsListVariant - 1 - все символы из окна обзора рынка, 2 - из файла. Список извлекается на запуске индикатора, при изменении набора символов в обзоре рынка, или в файле надо перезапустить индикатор FileName - Имя файла с списком символов. Используется при SymbolsListVariant=2. Файл должен находиться в каталоге...
따라서 이미 분석을 위해 데이터를 수집하는 단계에서 시장과 알려진 모든 프로세스 사이에 근본적인 차이가 발생한다는 것은 분명합니다.
견적 도착 시간과 견적 번호는 DC마다 다릅니다.
귀하의 시스템에는 중요하지 않습니다.
틱 수준의 차이는 거래 기간이 틱 기간과 비슷할 경우 중요합니다.
시장 시간의 비국소성과 비선형성을 결정하고 계산하는 방법은 무엇입니까? 이것이 제가 지금 작업하고 있는 문제입니다.
시스템의 경우 범위 표시줄에 대해 여러 번 제안되었습니다. 이것은 시장 시간의 비선형성을 제거하지만 계산에서 시간을 완전히 제거합니다. 이는 잘못된 것입니다.
절충안은 막대당 틱 수가 가변적인 등볼륨 막대로 낮에는 적게 밤에는 더 많이 사용합니다.
그러나 결과가 많이 개선되지 않을 것이라고 생각합니다. 그리고 그것들이 없어도 괜찮습니다.
시스템의 경우 범위 표시줄에 대해 여러 번 제안되었습니다. 이것은 시장 시간의 비선형성을 제거하지만 계산에서 시간을 완전히 제거합니다. 이는 잘못된 것입니다.
절충안은 막대당 틱 수가 가변적인 등볼륨 막대로 낮에는 적게 밤에는 더 많이 사용합니다.
네, 제 생각이 맞습니다, Bas.
그러나 2차원 민코프스키 공간으로 넘어가면, 즉
틱 측정을 위해 다음 좌표를 입력합니다(서로 다른 DC 간에 동기화됨).
X축 - 이벤트 판독의 균일한 척도(1, 2, ...)
Y축 - 값 S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2
여기서 (Tn-Tn-1) - 현재 틱과 이전 틱 사이의 시간, (PRICEn-PRICEn-1) - 현재 가격과 이전 가격 사이의 증분
그러면 매우 흥미로운 사진을 얻을 수 있습니다 ...
그러나 2차원 민코프스키 공간으로 넘어가면, 즉
틱 측정을 위해 다음 좌표를 입력합니다(서로 다른 DC 간에 동기화됨).
X축 - 이벤트 판독의 균일한 척도(1, 2, ...)
Y축 - 값 S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2
여기서 (Tn-Tn-1) - 현재 틱과 이전 틱 사이의 시간, (PRICEn-PRICEn-1) - 현재 가격과 이전 가격 사이의 증분
그러면 매우 흥미로운 사진을 얻을 수 있습니다 ...
궤적 길이가 같은 막대? 아마도. 그러나 진드기에서는 소음에 익사합니다. 거래 기간이 몇 시간이므로 1분 단위의 이산화를 선택하십시오. 더 낮은 것은 당신에게 소음입니다.
궤적 길이가 같은 막대? 아마도. 그러나 진드기에서는 소음에 익사합니다. 거래 기간이 몇 시간이므로 1분 단위의 이산화를 선택하십시오. 더 낮은 것은 당신에게 소음입니다.
아니요, 그런 좌표로 이 그래프를 보고 싶습니다.
잊지 마세요 - 난 당신과 CheGevarins + 10 %가 필요하지 않습니다. +50%가 필요합니다. 간단히 말해서 성배 .
그리고 그는 또 다른 "시공"에 앉아 있습니다. 나는 믿는다.
나는 그것을 믿는 경향이 있기 때문에 인류는 아직 슬라이딩 윈도우(상당한 양의 데이터 샘플링)로 작업하는 것보다 더 나은 것을 찾지 못했기 때문에 시장에서 그들과 함께 작업해야 합니다. 그러나 이것은 시간 구성 요소와 틱 볼륨 (거래 강도)을 모두 결합하는 까다롭고 동적인 창이어야 합니다.
틱 세트만 사용할 수는 없습니다. 따옴표를 균일하게 읽는 시간 창(예: 24시간) - 동일합니다.
그러나 어떻게 옳은가? 시장 시간의 비국소성과 비선형성을 결정하고 계산하는 방법은 무엇입니까? 이것이 제가 지금 작업하고 있는 문제입니다.
---
이전의 적절한 추진력을 잃은 창에서 창 이동으로 인해 이전 창의 미러 분석을 얻을 수 있습니다.
거래가 종료될 때까지 결제 시작을 고정잊지 마세요 - 난 당신과 CheGevarins + 10 %가 필요하지 않습니다.
당신은 나를 다른 사람과 혼동합니다) 나는 지난 1년 동안 +550%를 얻었습니다)
견적 도착 시간과 견적 번호는 DC마다 다릅니다.
흥미로운
가격은 같은가요?
티키를 직접 할 수 있습니다.
예를 들어, Dmitry에는 이 표시기에 첨부된 코드 베이스의 스크립트가 있습니다.
https://www.mql5.com/ru/code/9670
당신은 나를 다른 사람과 혼동합니다) 나는 지난 1년 동안 +550%를 얻었습니다)
에에에에에에에에에에에에에에로에에에 것은, 월에 +10~15%입니다. 그리고 1년 동안 출금 없는 적립금에 일이 벌어졌다. 아니다?
또 다른 망상
---
이전의 적절한 추진력을 잃은 창에서 창 이동으로 인해 이전 창의 미러 분석을 얻을 수 있습니다.
거래가 종료되기 전에 결제 시작을 수정합니다.추세선을 움직이면 삶이 나아질 것입니다.