계량경제학: 상태 공간 모델 예측 - 페이지 3

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에코모델 ,

예측 방향으로 거래를 시작하십시오.

반대 신호로 변경될 때까지 열고 유지합니다. 수평 세그먼트(예측)로 거래를 만지지 마십시오.

수평구간 이후에는 같은 방향으로 신호가 올라갈 수 있습니다.

반대 방향이면 뒤집어

이 같은 ...

 
Stells :

에코모델 ,

예측 방향으로 거래를 시작하십시오.

반대 신호로 변경될 때까지 열고 유지합니다. 수평 세그먼트(예측)로 거래를 만지지 마십시오.

수평구간 이후에는 같은 방향으로 신호가 올라갈 수 있습니다.

반대 방향이면 뒤집어

이 같은 ...

Post Mathematics에 대한 답변에서 오류를 생각했습니다. 이 아이디어를 개발하면.

예측이란 무엇입니까? 나는 "포인트"예측이 있습니다. 특정 값이며 예측 오류 값이 수반됩니다. 예측(장기) "포인트 예측 - 마이너스 오차 예측 > 마지막 값"으로 간주할 수 있습니까?

 
EconModel :

Post Mathematics에 대한 답변에서 오류를 생각했습니다. 이 아이디어를 개발하면.

예측이란 무엇입니까? 나는 "포인트"예측이 있습니다. 특정 값이며 예측 오류 값이 수반됩니다. 예측(장기) "포인트 예측 - 마이너스 오차 예측 > 마지막 값"으로 간주할 수 있습니까?

유치원, 백만 당신은 실제 거래에 대한 최소한의 접근으로 또는 적어도 테스터에게 어떤 종류의 눈보라를 가져 오는지 상상조차 할 수 없습니다..

실제 이익이 필요합니까? 평균 쌍의 교차점에서 배수를 거래하는 테스터 자위 행위자와 어떻게 다릅니 까? 당신이 "좀 더 교수적인" 벤치에 앉아 있다는 사실이요?

저 벤치로 부모님을 때리세요....

 
MetaDriver :

유치원, 백만 당신은 실제 거래에 대한 최소한의 접근으로 또는 적어도 테스터에게 어떤 종류의 눈보라를 가져 오는지 상상조차 할 수 없습니다..

실제 이익이 필요합니까? 평균 쌍의 교차점에서 배수를 거래하는 테스터 자위 행위자와 어떻게 다릅니 까? 당신이 "좀 더 교수적인" 벤치에 앉아 있다는 사실이요?

저 벤치로 부모님을 때리세요....


나보다 경험이 많은 사람으로서, 당신은 주제의 장점에 대해 엄격하게 말할 수 있고 아무 말도하지 않을 수 있습니다.
 
EconModel :

진실은 테스터에 있어야 합니까?

R 내에서 나는 무언가를 시도할 수 있었고, 어드바이저는 타임아웃을 해야 할 것입니다.


다음과 같이 간단한 백테스트를 만드십시오.

 # параметры
threshold <- 0.001 # минимально интересное отклонение цены от прогноза
fees <- 0.0005 # комиссионные+спред+проскальзывание в пунктах

# два вектора одинаковой длины (реальные цены и предсказанные цены)
px.real <- ...
px.pred <- ...

n <- length(px.real)

get.p <- function (n, s.o, s.c) {
  p <- rep(NA, n)
  p[s.o] <- 1
  p[s.c] <- 0
  p <- na.locf(p, na.rm = F)
  p[is.na(p)] <- 0
  p
}

# сигналы
s.o.l <- ((px.real + threshold) < px.pred)
s.c.l <- (px.real > px.pred)
s.o.s <- ((px.pred - threshold) > px.pred)
s.c.s <- (px.real < px.pred)

# позиция
p.l <- get.p(n, s.o.l, s.c.l)
p.s <- get.p(n, s.o.s, s.c.s)
p.t <- p.l - p.s
p.t.d <- c( 0 , diff(p.t))

# издержки, накопленная прибыль
f <- fees * abs(p.t.d)
eqty <- px.real * p.t - cumsum(px.real * p.t.d + f)

plot(eqty, t = 'l' )

현실적인 거래 비용을 설정하는 것을 잊지 마세요 :)

나는 거래에 대한 당신의 예측의 적합성을 강력히 의심합니다.

 
anonymous :


다음과 같이 간단한 백테스트를 만드십시오.

현실적인 거래 비용을 설정하는 것을 잊지 마세요 :)

나는 거래에 대한 당신의 예측의 적합성을 강력히 의심합니다.

고마워, 나는 클레이브를 두드리기 시작했어.

그건 그렇고, 왜 의심합니까?

 
EconModel :
나보다 경험이 많은 사람으로서, 당신은 주제의 장점에 대해 엄격하게 말할 수 있고 아무 말도하지 않을 수 있습니다.

알았어. 알았어. 방금 압도당했습니다. 죄송합니다.
에코모델 :

Post Mathematics에 대한 답변에서 오류를 생각했습니다. 이 아이디어를 개발하면.

예측이란 무엇입니까? 나는 "포인트"예측이 있습니다. 특정 값이며 예측 오류 값이 수반됩니다. 예측(장기) "포인트 예측 - 마이너스 오차 예측 > 마지막 값"으로 간주할 수 있습니까?

말해봐, 예측 오류를 이익에서 빼야 할 두려움은 무엇입니까? 결국, 그러한 계획에 따라 다른 곳에서 공제됩니다. 예측 오차는 음수일 수도 있고 양수일 수도 있습니다. 맞죠?

그것이 적어도 실제 가치를 가지고 있다면(이것은 현명하게 계산된 오류입니다), 분명히 거래 방향 예측과 곱셈 관계에 있어야 하지만 덧셈 관계에는 없습니다.

은쟁반에 정답을 제시하고 싶지는 않으니 좀 더 생각해 주셨으면 합니다.

 
EconModel :

그건 그렇고, 왜 의심합니까?

예상 가격과 실제 가격의 편차가 너무 작습니다.
 
MetaDriver :
알았어. 알았어. 방금 압도당했습니다. 죄송합니다.

말해봐, 예측 오류를 이익에서 빼야 할 두려움은 무엇입니까? 결국, 그러한 계획에 따라 다른 곳에서 공제됩니다. 예측 오차는 음수일 수도 있고 양수일 수도 있습니다. 맞죠?

그것이 최소한 실제 가치를 가지고 있다면(이것은 현명하게 계산된 오류입니다), 분명히 트랜잭션 방향 예측과 곱셈 관계에 있어야 하지만 덧셈 관계에는 없습니다.

은쟁반에 정답을 제시하고 싶지는 않으니 좀 더 생각해 주셨으면 합니다.

잠깐, 이제 나는 익명을 믿을 것입니다. 거기에서 무언가가 분명해질 것입니다.
 
anonymous :
예상 가격과 실제 가격의 편차가 너무 작습니다.

최대 20핍. 막대의 길이와 비교할 필요가 있다고 생각합니다. 흠.... H1에서 가격변동이 20핍이 넘네요....

확인. 타임아웃을 하는 동안.

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