계량경제학: 상태 공간 모델 예측 - 페이지 12

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PapaYozh :

주제에 관해서는 이미 말씀드렸습니다.

"잘 예측"하면 예측 방향으로 거래하십시오.

이러한 거래로 인해 스프레드가 소진되면 예측이 좋지 않다는 의미입니다.

전략 테스터에서 "좋은" 예측을 확인할 수 있습니다.

이것은 더 빠르지만 faa의 의견을 고려하면: 포인트 예측을 기반으로 TS를 구축할 수 없지만 추세를 기반으로 구축해야 합니다. 내가 이해하는 한 전체 TA는 추세 예측을 기반으로 합니다.
 

EconModel:

글쎄, 어떤 자전거 : 우리는 나열된 패키지의 사용에 대해 이야기하고 있습니다. 그 이상은 아닙니다. 이에 대한 두뇌가 충분하지 않습니다.

글쎄요, 먼저 방법론을 찾아야 합니다.

 
avtomat :

맞습니다. 먼저 방법론을 찾아야 합니다.

나는 당신의 게시물을 이해하지 못합니다. 몇 가지 기성품 패키지가 있습니다. MQL을 마스터하는 방법은 무엇입니까? 당신은 아무것도 읽습니까?
 
반대의 경우도 마찬가지입니다.
 
avtomat :
반대의 경우도 마찬가지입니다.
글쎄, 나는 여기에서 읽고 있습니다. 상태 공간 모델에 대한 문서는 매우 복잡합니다.
 
프로그램에 대한 독은 이 주제를 연구하는 데 거의 사용되지 않습니다. 주제를 마스터하려면 책을 펼치십시오.
 
EconModel :
글쎄, 나는 여기에서 읽고 있습니다. 상태 공간 모델에 대한 문서는 매우 복잡합니다.

일부 대학에서는 상태 공간 모델을 3년 동안 연구합니다. 문서를 읽는 것으로는 이 수준의 지식을 얻을 수 없습니다.

 
anonymous :

일부 대학에서는 상태 공간 모델을 3년 동안 연구합니다. 문서를 읽는 것으로는 이 수준의 지식을 얻을 수 없습니다.


확실히 맞아. 문서는 사전 지식을 전제로 합니다.

반년 동안 나는 상태 공간에서 모델을 만들려고 노력했고 시험으로 필요한 수정에 합격했다는 것을 알았습니다. 여기에서 지금 사용하고 있습니다. 포인트 예측을 어떻게 사용하는지 이해하지 못했습니다. faa가 제안한 덕분에 아직 테스터에서 실행하지 않았지만 사실과 매우 유사합니다.

 
EconModel :

모델은 R로 제작되어 관련 정보가 많습니다. 다음은 MSE 예측 오차 - 평균 입니다. 정사각형 오차 는 평균 제곱근 오차 입니다. 이것은 오차의 제곱입니다. 아래는 그래프지만 근을 추출하면 eurusd 수준에 버금가는 오차를 얻을 수 있다.

저것들. 최대 오류의 경우 - 비교할 수 있는 값은 0.001871입니다.

이제 깨달았습니다. 예측이 이 18핍을 초과하면 입력해야 합니까? 아니면 평균? 아니면 곧?

평균 제곱근은 정규 분포에만 적합합니다.

실제 분포는 일반 분포와 매우 다릅니다. 그는 훨씬 더 두꺼운 꼬리를 가지고 있습니다. 따라서 위험은 일반 모델에서 추정한 것보다 훨씬 큽니다.

 
Mathemat :

평균 제곱근은 정규 분포에만 적합합니다.

실제 분포는 일반 분포와 매우 다릅니다. 그는 훨씬 더 두꺼운 꼬리를 가지고 있습니다. 따라서 위험은 일반 모델에서 추정한 것보다 훨씬 큽니다.


오류는 iid로 간주됩니다. 그러나 모든 테스트는 단위 루트 테스트입니다(결과가 제공됨). ACF를 보는 것이 매우 바람직합니다. 정규성을 확인하는 오류(모델의 나머지 부분)를 본 적이 없습니다. 그 이유는 저에게 알려져 있지 않습니다.

추정 편향의 문제는 부트스트랩 및 리샘플링으로 해결됩니다.

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