R - 경험을 공유하십시오 - 페이지 6

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RandomWorker :

R EURUSD로 몰렸습니다. 모델을 계산하고 계수를 계산했습니다. 그래프를 그리고 인용문과 결합하는 방법은 무엇입니까?


? 플롯 ? 라인 ? 포인트들

그건 그렇고, 당신은 모델을 높이 평가했습니다. 예측은 예측 기능에 의해 수행됩니다. 

n <- 100
n.ahead <- 15
ts <- sin( 0.05 * pi * ( 1 : n)) + rnorm(n = n, mean = 0 , sd = 0.1 )
ts.model <- ar(ts, method = 'burg' )
ts.pred <- predict(ts.model, n.ahead = n.ahead)
plot(
   1 : (n + n.ahead),
  c(ts, rep(NA, n.ahead)),
  t = 'l'
  )
lines(
  (n + 1 ) : (n + n.ahead),
   as .numeric(ts.pred$pred),
  col = 'gray'
  )
lines(
  (n + 1 ) : (n + n.ahead),
   as .numeric(ts.pred$pred) + as .numeric(ts.pred$se),
  col = 'gray' ,
  lty = 'dashed'
  )
lines(
  (n + 1 ) : (n + n.ahead),
   as .numeric(ts.pred$pred) - as .numeric(ts.pred$se),
  col = 'gray' ,
  lty = 'dashed'
  )
 
anonymous :


?플롯 ?선 ?점

그건 그렇고, 당신은 모델 만 높이 평가했습니다. 예측은 예측 기능에 의해 수행됩니다.

고맙습니다. 비록 나에게는 힘들지만. 노력하겠습니다.

당신이 쓴 것이 역사를 그릴 것인가?

 
anonymous :


?플롯 ?선 ?점

그건 그렇고, 당신은 모델을 높이 평가했습니다. 예측은 예측 기능에 의해 수행됩니다.

조금 이해했습니다.

나는 예보에 관심이 없다.

나는 MA와 같은 지표로 간주하는 모델을 가지고 있습니다. 모델이 계산된 이력에 그리는 방법은 무엇입니까?

 
RandomWorker :

모델이 계산된 이력에 그리는 방법은 무엇입니까?


?플롯 ?선 

library(TTR)

x <- cumsum(rnorm(100))
x.ma <- EMA(x, 10)

plot(x, t = 'l')
lines(x.ma, col = 'red')
 
anonymous :


?플롯 ?선

> x<-ar(eur[1:256],method="mle")
> 엑스

전화:
ar(x = eur[1:256], 방법 = "mle")

계수:
1 2 3
0.9420 0.1955 -0.1644

2.73e-06으로 추정되는 3시그마^2 주문
>플롯(x, t = 'l')
xy.coords(x, y, xlabel, ylabel, log) 오류:

'x'는 목록이지만 'x' 및 'y' 구성 요소가 없습니다.

미안하지만 내가 뛰어난 멍청이임에 틀림없다.

 
RandomWorker :
>플롯(x, t = 'l')


이것을 시도하십시오: plot(eur[1:256], t='l')

 
anonymous :


이것을 시도하십시오: plot(eur[1:256], t='l')

질문이 없습니다. 나는 그렸다. 그러나 그것은 벡터입니다.

x<-ar(eur[1:256],method="mle")

여기서 x는 벡터가 아닙니다. 그 안에는 예측에서와 같이 역사에 대해서만 계산을 할 수있는 공식이 있습니다.

 
RandomWorker :

질문이 없습니다. 나는 그렸다. 그러나 그것은 벡터입니다.

x<-ar(eur[1:256],method="mle")

여기서 x는 벡터가 아닙니다. 그 안에는 예측에서와 같이 역사에 대해서만 계산을 할 수있는 공식이 있습니다.


?ar 명령은 x가 공식이 아니라 목록임을 알려줍니다. 클래스(x)처럼.

str(x) 명령은 개체의 내용을 보여줍니다.

fit(x)는 NULL을 제공하지만 x에는 잔차 구성 요소(원래 데이터에 대한 잔차)가 있습니다. 모델 값은 계속 계산할 수 있습니다. (eur[1:256]-x$resid).

과거 데이터 플로팅: plot(eur[1:256], t='l')

모델 값 라인 추가: lines(eur[1:256]-x$resid, col='red')

 
anonymous :


?ar 명령은 x가 공식이 아니라 목록임을 알려줍니다. 클래스(x)처럼.

str(x) 명령은 개체의 내용을 보여줍니다.

fit(x)는 NULL을 제공하지만 x에는 잔차 구성 요소(원래 데이터에 대한 잔차)가 있습니다. 모델 값은 계속 계산할 수 있습니다. (eur[1:256]-x$resid).

과거 데이터 플로팅: plot(eur[1:256], t='l')

모델 값 라인 추가: lines(eur[1:256]-x$resid, col='red')

일어난! 감사하다.

그러나 우리가 공식을 가지고 그 가치를 간접적으로 계산했다는 것은 다소 놀라운 일입니다. 예측은 있지만 맞는 결과가 없습니다.

 

뭔가 이상한 핏

> x<-ar.ols(eur[1:256], order.max = 20, demean = TRUE)

> 엑스


전화:

ar.ols(x = eur[1:256], order.max = 20, demean = TRUE)


계수:

1 2 3

0.9425 0.1967 -0.1647

지정된 order.max = 20이지만 계수는 3개뿐입니다. 다음과 같이 이해합니다.

eur = 0.9425 + 0.1967*eur(-1) + (-0.1647)*eur(-2)

구성원이 20명이어야 합니까?

또한 다른 매개변수를 항상 3개의 계수로 변경했으며 거의 차이가 없었습니다.

의견을 부탁합니다.

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