R - 경험을 공유하십시오 - 페이지 5 12345678 새 코멘트 Sergey Kovalyov 2012.06.03 16:40 #41 R의 경우 문제는 테스터와 함께 실행할 수 없고 성배 보고서를 작성할 수 없다는 것입니다. =) TheXpert 2012.06.03 16:46 #42 wise : R의 경우 문제는 테스터와 함께 실행할 수 없고 성배 보고서를 작성할 수 없다는 것입니다. =) 무엇이 널 멈추게 해? Sergey Kovalyov 2012.06.03 16:57 #43 모르겠어. 나는 방금 외환 공장에서 사람들이 그것에 대해 이야기하는 것을 보았습니다. 내가 뭔가를 잘못 이해했을 수도 있습니다. =) TheXpert 2012.06.03 17:00 #44 흠. 아니면 모를 수도 있습니다. 아직 심각하게 사용하지 않았습니다. anonymous 2012.06.03 17:41 #45 wise : R의 경우 문제는 테스터와 함께 실행할 수 없고 성배 보고서를 작성할 수 없다는 것입니다. =) 이것은 R 문제가 아니라 보고서 서랍 문제입니다. 연구를 위해서는 5분 안에 간단한 테스터를 직접 작성하는 것으로 충분합니다. library(TTR) library(zoo) # get some data num.points <- ... midprices <- ... spreads <- ... bids <- midprices - 0.5 * spreads asks <- midprices + 0.5 * spreads # length(midprices) == num.points; length(spreads) == num.points ma.fast <- EMA(midprices, 15) ma.slow <- EMA(midprices, 50) # compute entry/exit signals open.long.position <- (ma.fast > ma.slow) & (ma.slow > midprices) close.long.position <- (ma.fast < midprices) open.short.position <- (ma.fast < ma.slow) & (ma.slow < midprices) close.short.position <- (ma.fast > midprices) signals.to.position <- function (num.points, signal.open, signal.close) { pos <- rep(NA, num.points) pos[signal.open] <- 1 pos[signal.close] <- 0 pos <- na.locf(pos, na.rm = F) pos[is.na(pos)] <- 0 pos } # compute strategy positions pos.long <- signals.to.position(num.points, open.long.position, close.long.position) pos.short <- signals.to.position(num.points, open.short.position, close.short.position) pos.total <- pos.long - pos.short # compute equity commission <- 1 trade.size <- c(0, pos.total[2 : num.points] - pos.total[1 : (num.points - 1)]) fees <- abs(trade.size) * (commission + 0.5 * spreads) equity <- midprices * pos.total + cumsum(-midprices * trade.size - fees) # compute balance balance <- rep(NA, num.points) balance[trade.size != 0] <- equity[trade.size != 0] balance <- na.locf(balance, na.rm = F) balance[is.na(balance)] <- 0 # display results par(mfrow = c(2, 1)) plot(midprices, t = 'l', col = 'gray', lty = 'dashed') lines(bids, col = 'blue') lines(asks, col = 'red') points(which(trade.size > 0, arr.ind = T), asks[trade.size > 0], col = 'blue') points(which(trade.size < 0, arr.ind = T), bids[trade.size < 0], col = 'red') plot(equity, t = 'l') lines(balance, col = 'gray', lty = 'dashed') R - please share Spread trading in Meta EA ? i have Serge 2012.06.03 18:26 #46 누군가 MT5 + R을 작동하도록 관리했습니까? Алексей Тарабанов 2012.06.03 20:05 #47 anonymous : 이것은 R 문제가 아니라 보고서 서랍 문제입니다. 연구를 위해서는 5분 안에 간단한 테스터를 직접 작성하는 것으로 충분합니다. library(TTR) library(zoo) # get some data num.points <- ... midprices <- ... spreads <- ... bids <- midprices - 0.5 * spreads asks <- midprices + 0.5 * spreads # length(midprices) == num.points; length(spreads) == num.points ma.fast <- EMA(midprices, 15) ma.slow <- EMA(midprices, 50) # compute entry/exit signals open.long.position <- (ma.fast > ma.slow) & (ma.slow > midprices) close.long.position <- (ma.fast < midprices) open.short.position <- (ma.fast < ma.slow) & (ma.slow < midprices) close.short.position <- (ma.fast > midprices) signals.to.position <- function (num.points, signal.open, signal.close) { pos <- rep(NA, num.points) pos[signal.open] <- 1 pos[signal.close] <- 0 pos <- na.locf(pos, na.rm = F) pos[is.na(pos)] <- 0 pos } # compute strategy positions pos.long <- signals.to.position(num.points, open.long.position, close.long.position) pos.short <- signals.to.position(num.points, open.short.position, close.short.position) pos.total <- pos.long - pos.short # compute equity commission <- 1 trade.size <- c(0, pos.total[2 : num.points] - pos.total[1 : (num.points - 1)]) fees <- abs(trade.size) * (commission + 0.5 * spreads) equity <- midprices * pos.total + cumsum(-midprices * trade.size - fees) # compute balance balance <- rep(NA, num.points) balance[trade.size != 0] <- equity[trade.size != 0] balance <- na.locf(balance, na.rm = F) balance[is.na(balance)] <- 0 # display results par(mfrow = c(2, 1)) plot(midprices, t = 'l', col = 'gray', lty = 'dashed') lines(bids, col = 'blue') lines(asks, col = 'red') points(which(trade.size > 0, arr.ind = T), asks[trade.size > 0], col = 'blue') points(which(trade.size < 0, arr.ind = T), bids[trade.size < 0], col = 'red') plot(equity, t = 'l') lines(balance, col = 'gray', lty = 'dashed') 그냥 상황이 ... 격자를 해독해 볼까요? [삭제] 2012.06.04 15:32 #48 TheXpert : 흠. 아니면 모를 수도 있습니다. 아직 심각하게 사용하지 않았습니다. 아마도 비동기 때문일까요? R은 비동기식으로 실행할 수 있지만 테스터는 할 수 없습니다. 그러나 비동기는 여전히 이국적입니다. [삭제] 2012.06.04 15:34 #49 tara : 그냥 상황이 ... 격자를 해독해 볼까요? 어.... R은 mql이 아닌 터미널 언어입니다. [삭제] 2012.07.10 11:26 #50 도와주세요. R EURUSD로 몰렸습니다. 모델을 계산하고 계수를 계산했습니다. 그래프를 그리고 인용문과 결합하는 방법은 무엇입니까? > x.ar<-ar(eur[1:256],method="mle") > x.ar 전화: ar(x = eur[1:256], 방법 = "mle") 계수: 1 ...........2 ...........3 0.9420 0.1955 -0.1644 2.73e-06으로 추정되는 3 시그마^2 주문 12345678 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
R의 경우 문제는 테스터와 함께 실행할 수 없고 성배 보고서를 작성할 수 없다는 것입니다. =)
R의 경우 문제는 테스터와 함께 실행할 수 없고 성배 보고서를 작성할 수 없다는 것입니다. =)
이것은 R 문제가 아니라 보고서 서랍 문제입니다.
연구를 위해서는 5분 안에 간단한 테스터를 직접 작성하는 것으로 충분합니다.
library(TTR)
library(zoo)
# get some data
num.points <- ...
midprices <- ...
spreads <- ...
bids <- midprices - 0.5 * spreads
asks <- midprices + 0.5 * spreads
# length(midprices) == num.points; length(spreads) == num.points
ma.fast <- EMA(midprices, 15)
ma.slow <- EMA(midprices, 50)
# compute entry/exit signals
open.long.position <- (ma.fast > ma.slow) & (ma.slow > midprices)
close.long.position <- (ma.fast < midprices)
open.short.position <- (ma.fast < ma.slow) & (ma.slow < midprices)
close.short.position <- (ma.fast > midprices)
signals.to.position <- function (num.points, signal.open, signal.close) {
pos <- rep(NA, num.points)
pos[signal.open] <- 1
pos[signal.close] <- 0
pos <- na.locf(pos, na.rm = F)
pos[is.na(pos)] <- 0
pos
}
# compute strategy positions
pos.long <- signals.to.position(num.points, open.long.position, close.long.position)
pos.short <- signals.to.position(num.points, open.short.position, close.short.position)
pos.total <- pos.long - pos.short
# compute equity
commission <- 1
trade.size <- c(0, pos.total[2 : num.points] - pos.total[1 : (num.points - 1)])
fees <- abs(trade.size) * (commission + 0.5 * spreads)
equity <- midprices * pos.total + cumsum(-midprices * trade.size - fees)
# compute balance
balance <- rep(NA, num.points)
balance[trade.size != 0] <- equity[trade.size != 0]
balance <- na.locf(balance, na.rm = F)
balance[is.na(balance)] <- 0
# display results
par(mfrow = c(2, 1))
plot(midprices, t = 'l', col = 'gray', lty = 'dashed')
lines(bids, col = 'blue')
lines(asks, col = 'red')
points(which(trade.size > 0, arr.ind = T), asks[trade.size > 0], col = 'blue')
points(which(trade.size < 0, arr.ind = T), bids[trade.size < 0], col = 'red')
plot(equity, t = 'l')
lines(balance, col = 'gray', lty = 'dashed')
이것은 R 문제가 아니라 보고서 서랍 문제입니다.
연구를 위해서는 5분 안에 간단한 테스터를 직접 작성하는 것으로 충분합니다.
library(TTR)
library(zoo)
# get some data
num.points <- ...
midprices <- ...
spreads <- ...
bids <- midprices - 0.5 * spreads
asks <- midprices + 0.5 * spreads
# length(midprices) == num.points; length(spreads) == num.points
ma.fast <- EMA(midprices, 15)
ma.slow <- EMA(midprices, 50)
# compute entry/exit signals
open.long.position <- (ma.fast > ma.slow) & (ma.slow > midprices)
close.long.position <- (ma.fast < midprices)
open.short.position <- (ma.fast < ma.slow) & (ma.slow < midprices)
close.short.position <- (ma.fast > midprices)
signals.to.position <- function (num.points, signal.open, signal.close) {
pos <- rep(NA, num.points)
pos[signal.open] <- 1
pos[signal.close] <- 0
pos <- na.locf(pos, na.rm = F)
pos[is.na(pos)] <- 0
pos
}
# compute strategy positions
pos.long <- signals.to.position(num.points, open.long.position, close.long.position)
pos.short <- signals.to.position(num.points, open.short.position, close.short.position)
pos.total <- pos.long - pos.short
# compute equity
commission <- 1
trade.size <- c(0, pos.total[2 : num.points] - pos.total[1 : (num.points - 1)])
fees <- abs(trade.size) * (commission + 0.5 * spreads)
equity <- midprices * pos.total + cumsum(-midprices * trade.size - fees)
# compute balance
balance <- rep(NA, num.points)
balance[trade.size != 0] <- equity[trade.size != 0]
balance <- na.locf(balance, na.rm = F)
balance[is.na(balance)] <- 0
# display results
par(mfrow = c(2, 1))
plot(midprices, t = 'l', col = 'gray', lty = 'dashed')
lines(bids, col = 'blue')
lines(asks, col = 'red')
points(which(trade.size > 0, arr.ind = T), asks[trade.size > 0], col = 'blue')
points(which(trade.size < 0, arr.ind = T), bids[trade.size < 0], col = 'red')
plot(equity, t = 'l')
lines(balance, col = 'gray', lty = 'dashed')
그냥 상황이 ...
격자를 해독해 볼까요?
흠. 아니면 모를 수도 있습니다. 아직 심각하게 사용하지 않았습니다.
그냥 상황이 ...
격자를 해독해 볼까요?
도와주세요.
R EURUSD로 몰렸습니다. 모델을 계산하고 계수를 계산했습니다. 그래프를 그리고 인용문과 결합하는 방법은 무엇입니까?
> x.ar<-ar(eur[1:256],method="mle")
> x.ar
전화:
ar(x = eur[1:256], 방법 = "mle")
계수:
1 ...........2 ...........3
0.9420 0.1955 -0.1644
2.73e-06으로 추정되는 3 시그마^2 주문