전략적 예측 시스템
교체된 테이블입니다. 예측 날짜에 추세가 변경될 확률입니다.
- 0 % - 예측 범위의 증분 합계가 추세를 변경할 확률은 중요하지 않으며 엄격하게 0은 아니지만 무시할 수 있습니다.
- 50~60 % 추세가 시작됩니다.
- 100 % 새로운 추세(기존 추세와 관련하여)가 확실히 시작되었으며 이 수치는 추세 변화의 놓친 시작을 거의 이미 나타냅니다. 현재 시점에서 추세 변화를 결정하기에는 이미 너무 늦었지만(5-7 거래일 범위 내), 다시 말하지만 사실은 아니지만 새로운 데이터가 필요할 것입니다.
| 날짜 | 오제피 | 호주 달러 | CHFJPY | EURCHF | EURGBP | EURJPY | EURUSD | GBPCHF | GBPJPY | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USD/JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 열 다섯 |
| 22.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 열 다섯 | 0 | 십팔 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 삼 |
| 23.02 | ||||||||||||||
| 24.02 | ||||||||||||||
| 25.02 |
이론적으로 시스템은 훈련되어야 하며, 그것이 거짓말인지 아닌지 보는 것은 흥미로울 것입니다.
추신 : 거래에 사용하지 말 것을 상기시킵니다. 또한 처음 몇 주 동안은 디버깅을 할 것입니다.
즉, 궤적 편차에 대한 일종의 분석입니다.
나는 또한 이것을하고 NN을 사용하여 자동화하려고 시도하지만 예측으로 나는 미래의 특정 가격 예측을 찾고 있지 않지만 막대의 1/3에서만 가격이 다른 시간대에있을 것입니다
일기예보를 잘 보겠습니다. 첫 예보는 언제인가요?
나는 또한 이것을하고 NN을 사용하여 자동화하려고 시도하지만 예측으로 나는 미래의 특정 가격 예측을 찾는 것이 아니라 막대의 1/3이 다른 시간대에있을 것입니다
다른 길, 같은 목표:o)
일기예보를 잘 보겠습니다. 첫 예보는 언제인가요?
내일까지 나는 신분증을 세고 마침내 표를 채울 것입니다. 신호가 있는 경우 " 트랜잭션 유형 " 필드에 수행해야 하는 작업이 표시됩니다. 그것이 내가 14개의 인용문을 가져온 이유입니다. 추세의 지속 기간이 다르기 때문에 월요일에 5개의 거래 중 아무 것도 예상되지 않을 때까지 한동안 기다려야 할 것입니다.
| EURJPY | 45 | 팔다 | 최대 1일을 기다립니다. 그런 다음 제어 및 거래 |
예를 들어 2011년 2월 21일 모스크바 시간 02시 이후 또는 2011년 2월 21일 동안의 예측을 보다 구체적으로 작성하십시오. 그렇지 않으면 불일치가 발생합니다.
BBH 표시기가 흥미롭습니다. 귀하의 의견으로는 결정을 내리기에 얼마나 충분한지 쓰십시오. 아마도 귀하의 예측에서 BBHT 값이 새로운 추세에 접근할 때 변경될 것이라고 생각합니다 - 이것은 주제의 첫 번째 메시지에 작성되어야 한다고 생각합니다
.....
나는 큰 기간(사실 규모)에 대한 증분 동작의 한 가지 까다로운 특징을 발견했습니다.다른 시간 변수(시간 프레임)의 차이점은 무엇입니까?
BBH 표시기가 흥미롭습니다. 귀하의 의견으로는 결정을 내리기에 얼마나 충분한지 쓰십시오. 아마도 귀하의 예측에서 BBHT 값이 새로운 추세에 접근할 때 변경될 것이라고 생각합니다 - 이것은 주제의 첫 번째 메시지에 작성되어야 한다고 생각합니다
맞아요, 가장 중요한 걸 깜빡했네요. WWNT를 결정할 때 베이지안 확률 네트워크를 사용합니다. 특히, 이 BayesiaLab 물건( http://www.bayesia.com/en/products/index.php )은 lic 데모가 끝날 때까지 서두르고 있습니다. "기초"와 뉴스를 고려하여 모델을 식별하고 일부 패턴을 검색하는 데 사용해야 한다고 생각합니다(그러나 여기에서 모든 것이 간단한 것은 아닙니다). 무역에 대해 이해할 수 있는 분류기를 구축하는 것이 가능할 거라고 생각했지만 아직까지는 잘 되지 않았습니다. 정규화가 0에서 1로 진행된다는 점에서 이해할 수 있습니다. 예를 들어 값이 0.9이면 새로운 추세가 시작될 가능성이 가장 높고 결정을 내려야 할 시점임을 나타냅니다. 어찌보면 그렇게 간략하게 설명할 수는 없지만, 아직까지는 잘 풀리지 않았고 여기서 요점은 단순한 배급이 아닙니다.
인정된 분류 개념은 플랫이 없다는 가정을 전제로 한다는 것을 상기시켜 드리겠습니다. 현재 추세는 항상 존재하며(크고/작은 것은 중요하지 않습니다. 중요한 것은 모든 추세(진입/종료)가 수익을 창출한다는 것입니다) 추세 변화를 포착하는 방법에 대한 것입니다. 일반적으로 고전적인 작업입니다. 허용된 논리에 따라 다음과 같은 "관점 시스템"을 얻습니다.
- 0 % - 예측 범위의 증분 합계가 추세를 변경할 확률은 중요하지 않으며 엄격하게 0은 아니지만 무시할 수 있습니다.
- 50~60 % 추세가 시작됩니다.
- 100 % 새로운 추세(기존 추세와 관련하여)가 확실히 시작되었으며 이 수치는 추세 변화의 놓친 시작을 거의 이미 나타냅니다. 현재 시점에서 추세 변화를 결정하기에는 이미 너무 늦었지만(5-7 거래일 범위 내), 다시 말하지만 사실은 아니지만 새로운 데이터가 필요할 것입니다.
예를 들어 2011년 2월 21일 모스크바 시간 02시 이후 또는 2011년 2월 21일 동안의 예측을 보다 구체적으로 작성하십시오. 그렇지 않으면 불일치가 발생합니다.
모든 예측은 (H+L)/2에 대해 이루어지며 형식 막대(촛대)의 시작과 끝을 기준으로 해석되어야 합니다. 예를 들어 EURJPY가 2월 21일에 하락한다고 가정합니다.
즉, 월요일 거래 시작부터 예측이 "적용됩니다". 그리고 여기에 올바르게 입력하는 것이 중요합니다. 여전히 예측 값(H + L) / 2(아직 준비되지 않음)가 필요하며 이 수준 이상으로 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 높은 하락이 발생합니다.
"2011년 2월 21일 모스크바 시간 02:00 이후" - 하나의 기술 장애가 있습니다. 금요일과 월요일 사이의 전환이 명확하고 주말 동안 예측을 할 수 있고 말하자면 월요일을 맞이할 준비가 되어 있습니다. 그러나 평일에는 더 어렵습니다. 공식 거래일은 모스크바 시간에 따라 밤에 끝나며 어떻게 든 앉아서 끝날 때까지 기다리고 싶지 않습니다. 나는 모스크바 시간 23시를 기다리며 데이터를 요청하고 결과를 예측하고 받기로 결정했다. 그러나 스트림의 극한 값은 완전히 형성되지 않을 것이며 이것이 큰 영향을 미치지 않기를 바랍니다.
이와 관련하여 기술적인 문제가 있습니다. 다음은 14개의 따옴표에 대한 데이터를 선택하는 코드입니다.
#property copyright "" #property link "" extern int window= 290 ; int start() { int i, n; int Handle; string FileName= "quatation.csv" ; Handle= FileOpen (FileName, FILE_CSV | FILE_WRITE , " " ); if (Handle==- 1 ) { Alert ( "" ); return ; } FileWrite (Handle, "AUDJPY" , "AUDUSD" , "CHFJPY" , "EURCHF" , "EURGBP" , "EURJPY" ,
"EURUSD" , "GBPCHF" , "GBPJPY" , "GBPUSD" , "NZDUSD" , "USDCAD" , "USDCHF" , "USDJPY" ); for (n= 0 ; n<=window- 1 ; n++) { double AUDJPY=(iHigh( "AUDJPY" , PERIOD_D1 , n)+iLow( "AUDJPY" , PERIOD_D1 , n))/ 2.0 ; double AUDUSD=(iHigh( "AUDUSD" , PERIOD_D1 , n)+iLow( "AUDUSD" , PERIOD_D1 , n))/ 2.0 ; double CHFJPY=(iHigh( "CHFJPY" , PERIOD_D1 , n)+iLow( "CHFJPY" , PERIOD_D1 , n))/ 2.0 ; double EURCHF=(iHigh( "EURCHF" , PERIOD_D1 , n)+iLow( "EURCHF" , PERIOD_D1 , n))/ 2.0 ; double EURGBP=(iHigh( "EURGBP" , PERIOD_D1 , n)+iLow( "EURGBP" , PERIOD_D1 , n))/ 2.0 ; double EURJPY=(iHigh( "EURJPY" , PERIOD_D1 , n)+iLow( "EURJPY" , PERIOD_D1 , n))/ 2.0 ; double EURUSD=(iHigh( "EURUSD" , PERIOD_D1 , n)+iLow( "EURUSD" , PERIOD_D1 , n))/ 2.0 ; double GBPCHF=(iHigh( "GBPCHF" , PERIOD_D1 , n)+iLow( "GBPCHF" , PERIOD_D1 , n))/ 2.0 ; double GBPJPY=(iHigh( "GBPJPY" , PERIOD_D1 , n)+iLow( "GBPJPY" , PERIOD_D1 , n))/ 2.0 ; double GBPUSD=(iHigh( "GBPUSD" , PERIOD_D1 , n)+iLow( "GBPUSD" , PERIOD_D1 , n))/ 2.0 ; double NZDUSD=(iHigh( "NZDUSD" , PERIOD_D1 , n)+iLow( "NZDUSD" , PERIOD_D1 , n))/ 2.0 ; double USDCAD=(iHigh( "USDCAD" , PERIOD_D1 , n)+iLow( "USDCAD" , PERIOD_D1 , n))/ 2.0 ; double USDCHF=(iHigh( "USDCHF" , PERIOD_D1 , n)+iLow( "USDCHF" , PERIOD_D1 , n))/ 2.0 ; double USDJPY=(iHigh( "USDJPY" , PERIOD_D1 , n)+iLow( "USDJPY" , PERIOD_D1 , n))/ 2.0 ; FileWrite (Handle, AUDJPY, AUDUSD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF,
GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY); } FileClose (Handle); return ( 0 ); }
선택은 처음부터 이루어지지만 최종적으로 형성된 막대에 대해서만 290개의 막대가 선택되도록 만드는 방법은 무엇입니까? 내가 이해할 수 없는 것.
다른 시간 변수(시간 프레임)의 차이점은 무엇입니까?
현명하게 표현했어야지. 나는 다음을 의미했다. 시계열의 일부 특수 특성이 나타날 수 있는 특정 척도가 있습니다. 이러한 특성은 궤적의 특징(속성) 또는 그 편차를 나타냅니다. 저것들. 고정 시간 창에서 특정 통계의 동작. 예를 들어 17분의 기간(예시)을 취하면 이 척도에는 아무것도 없으며 17분 후에 궤도가 어디로 갈지 예측하는 것은 거의 불가능합니다. 그러나 대규모로 - 그런 기회가 있습니다. 음 ... 그럴 것 같습니다. 확인해봐야겠어요:o)
나는 그것을 의미했다.
나를 바로 보낼 수 있지만 나에게 흥미로워졌습니다. 아마도 내가 뭔가를 추가 할 것입니다 ...
지점의 목적
시스템의 기초
큰 기간(사실 규모)에 대한 증분 동작의 까다로운 기능을 찾았으므로 사용하려고 합니다. 즉, 궤적 편차에 대한 일종의 분석입니다.
제한
거래
알림(만일의 경우)
동료들이 이러한 예측을 실제 거래에 사용하지 않는 지혜를 가질 것이라고 확신합니다. 작성자가 소액 계정에서 테스트를 시작하지 않았다면 "서두를" 필요가 없습니다.