우리는 말벌-shmoses, 샘플-사원에 대해 이야기하고 있지만 아무도 한 마디도 하지 않았고 아마도 아무도 생각조차 하지 못했지만 그러한 접근 방식(샘플, OOS 등으로 분리)은 예외 없이 모든 차량에 적용될 수 있습니까? 모든 사람에게 적용되지 않는다면 어느 것이 적용되지 않습니까? 나는 Reshetov 에게 이 주제로 이어지는 질문을 했지만 그는 대답할 필요가 있다고 생각하지 않았습니다.
그것을 알아 내려고합시다.
각 개별 거래의 시장에서 보낸 시간( 즉, TS가 동시에 여러 병렬 거래를 수행할 수 있도록 각 개별 거래)에 따라 TS는 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.
1. 각 거래의 선험적으로 알려지지 않은 시간을 가진 TS. 이 유형에는 모든 TS가 포함되며, 다음 거래 진입 신호가 언제일지(그리고 전혀 그럴지 여부) 미리 알 수 없으며 일부 시스템에서는 출구 신호가 언제일지 미리 알 수 없습니다.
2. 사전에 최대 거래 시간을 알고 있는 TS. 이 유형에는 입력 신호가 엄격하게 주기적으로(예: 각 막대 또는 특정 요일 특정 시간에 사용 가능한) 시스템이 포함됩니다. 또한 항상 출구 신호가 있으며 각 거래의 최대 수명 이 미리 정해져 있기 때문에 먹을 수 밖에 없습니다. 거래를 종료하기 위한 조건은 기간이 종료되거나 중지가 달성될 수 있습니다.
자동차를 그런 종류로 나누면 어떤 생각이 들까요? 주제의 틀 내에서 이것의 결과는 무엇입니까? 의견을 듣고 나서 표현하겠습니다.
조건을 명확히 하거나 수정해야 합니다. 설명하겠습니다:
최대 거래 시간이 있으면 최소 시간도 있습니다.
이것은 두 번째 유형에서 각 개별 거래의 정확한 기간이 첫 번째 유형과 마찬가지로 알려지지 않음을 의미합니다.
Mathemat : 서두르지 마, 아르템. Gruzdev는 자신을 몸에 붙이라고 불렀습니다. 콜리스 내가 말하고 싶었던 것. 또는 슈퍼 듀퍼 나노 시스템을 공개하고 싶지 않다고 말하십시오. :)
아니, 알렉세이. 지금까지 놀라운 것은 없습니다. 그것은 단지 ... 글쎄, 나는 이러한 모든 최적화의 지지자가 아닙니다. 풍향계에 관하여 - 우화. 결국 그는 어제 북쪽으로 갔다가 어제 남쪽으로 갔다는 사실을 깊이 인식하고 있습니다 ... 이것에서 그가 내일있을 곳을 계산하고 결론을 내리는 것은 불가능합니다 ... 물론이지만 . .. 또 샤머니즘. 나는 시장이 따라야 하고 (일부 관례에 따라) 그 변화에 신속하게 대응해야 한다는 원칙을 고수합니다. 이 방향으로 발전이 있고 발전해야 할 것이 많이 있지만 MO는 30-40 지역 에 거래 건수는 4,5000 지역에 있습니다 ... 그러나 이것은 완전히 다른 대화입니다 그리고 별도의 분기. 여기에서 우리는 진자에 대해 이야기하기도 했습니다. 우리가 몇 명의 아이를 낳고 누구를, 언제, 어떤 순서로 낳는지를 보여주는 끈에 고리가 달린 젊음의 오락이 기억됩니다. 거짓말. 나는 아들이 없고 한 번도 낳은 적이 없다. 딸. 진자는 항상 같은 것을 보여 주었지만. 어렵고 놀랍습니다. 글쎄 ... 이상한 수도원의 헌장과 함께 - 거리에서 알몸처럼 ...
아마도 누군가가 스레드에 대해 생각하도록 예제에 저항 할 수 없었을 것입니다. 개인적으로, 나는 매개변수의 최적화를 피팅이라고 생각하고 최적화하지 않습니다. 그러나 저는 Expert Advisors가 시장의 현재 변화에 자체적으로 반응하도록 합니다... 히스토리를 고려하지 않습니다. 나는 최근 과거(최대 1시간 전)에 대해 말하는 것이 아니며, 분명히 고문이 결정을 내리기에 충분합니다.
나는 단지 그것을 의미했습니다. 그 이상은 아닙니다.
추신. 버섯이 깔린 그루터기에 앉아서 점심 전에 버섯을 몇 번 찾았는지, 점심 먹고 몇 번이고 어제를 기준으로 오늘 어떤 방향으로 움직여야 하는지 세는 것은 매우 이상하고 비합리적입니다.
artmedia70 : 이것은 흔들리지 않는 법칙입니다. 시중에 그런게 있나요? 그렇다면 사용해야 합니다.
시장에는 그러한 패턴이 있습니다. 가격은 합리적인 손절매를 넘어서 상당히 멀리 움직이기 시작할 수 있습니다. 따라서 결과가 있습니다. 가격 움직임의 방향을 항상 예측하는 것은 쓸모가 없기 때문입니다. 가격 움직임의 방향을 예측하는 데 오류가 있는 경우 손절매는 이전의 모든 이익을 소멸시킵니다. 문제의 해결책은 차량을 부품으로 분해해야 한다는 것입니다. 주요 구성 요소 - 항상 가격을 따르는 "운반사"의 생성은 거래 방향을 보여줍니다. 방향이 매우 정확하지 않으면 중요하지 않습니다. 어쨌든 조만간 반대 방향으로 바뀔 것입니다. 따라서 매년 베어 "운반사"가 0의 이익을 제공한다면 이것은 이미 "평평한"것이며 이는 두 번째 수준 구성 요소를 거래하는 방법이 어느 정도 명확합니다. 결과적으로 거래 시스템은 서로의 결과를 거래하는 일련의 필터처럼 보일 것입니다. 중요한 차이점은 필터링되는 가격 범위가 아니라 필터링 방법에 관계없이 모두 동일하지만 "양털"만 변경된다는 것입니다. 거래로 변환된 가격 계열이 필터링됩니다. 불필요한 "시장 소음"에서 해방됩니다. 예를 들어, 72_GBPUSD에서 "운송업체"는 384개의 거래를 갖고 있으며 2단계 - 5011개의 거래가 있습니다.
))) 아마도, 하지만 왜 우리는 이것이 "다르게" 필요합니까?
왜 좋은 것은 유지하지만 폐기물은 도매로 유지합니까?
그런 다음 다시 최적화합니다. 두 번째 부분에서 거래됨 - 신선한 샘플에서 최적
우리는 말벌-shmoses, 샘플-사원에 대해 이야기하고 있지만 아무도 한 마디도 하지 않았고 아마도 아무도 생각조차 하지 못했지만 그러한 접근 방식(샘플, OOS 등으로 분리)은 예외 없이 모든 차량에 적용될 수 있습니까? 모든 사람에게 적용되지 않는다면 어느 것이 적용되지 않습니까? 나는 Reshetov 에게 이 주제로 이어지는 질문을 했지만 그는 대답할 필요가 있다고 생각하지 않았습니다.
그것을 알아 내려고합시다.
각 개별 거래의 시장에서 보낸 시간( 즉, TS가 동시에 여러 병렬 거래를 수행할 수 있도록 각 개별 거래)에 따라 TS는 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.
1. 각 거래의 선험적으로 알려지지 않은 시간을 가진 TS. 이 유형에는 모든 TS가 포함되며, 다음 거래 진입 신호가 언제일지(그리고 전혀 그럴지 여부) 미리 알 수 없으며 일부 시스템에서는 출구 신호가 언제일지 미리 알 수 없습니다.
2. 사전에 최대 거래 시간을 알고 있는 TS. 이 유형에는 입력 신호가 엄격하게 주기적으로(예: 각 막대 또는 특정 요일 특정 시간에 사용 가능한) 시스템이 포함됩니다. 또한 항상 출구 신호가 있으며 각 거래의 최대 수명 이 미리 정해져 있기 때문에 먹을 수 밖에 없습니다. 거래를 종료하기 위한 조건은 기간이 종료되거나 중지가 달성될 수 있습니다.
자동차를 그런 종류로 나누면 어떤 생각이 들까요? 주제의 틀 내에서 이것의 결과는 무엇입니까? 의견을 듣고 나서 표현하겠습니다.
조건을 명확히 하거나 수정해야 합니다. 설명하겠습니다:
최대 거래 시간이 있으면 최소 시간도 있습니다.
이것은 두 번째 유형에서 각 개별 거래의 정확한 기간이 첫 번째 유형과 마찬가지로 알려지지 않음을 의미합니다.
서두르지 마, 아르템. Gruzdev는 자신을 몸에 붙이라고 불렀습니다. 콜리스 내가 말하고 싶었던 것. 또는 슈퍼 듀퍼 나노 시스템을 공개하고 싶지 않다고 말하십시오. :)
아니, 알렉세이. 지금까지 놀라운 것은 없습니다. 그것은 단지 ... 글쎄, 나는 이러한 모든 최적화의 지지자가 아닙니다. 풍향계에 관하여 - 우화. 결국 그는 어제 북쪽으로 갔다가 어제 남쪽으로 갔다는 사실을 깊이 인식하고 있습니다 ... 이것에서 그가 내일있을 곳을 계산하고 결론을 내리는 것은 불가능합니다 ... 물론이지만 . .. 또 샤머니즘. 나는 시장이 따라야 하고 (일부 관례에 따라) 그 변화에 신속하게 대응해야 한다는 원칙을 고수합니다. 이 방향으로 발전이 있고 발전해야 할 것이 많이 있지만 MO는 30-40 지역 에 거래 건수는 4,5000 지역에 있습니다 ... 그러나 이것은 완전히 다른 대화입니다 그리고 별도의 분기. 여기에서 우리는 진자에 대해 이야기하기도 했습니다. 우리가 몇 명의 아이를 낳고 누구를, 언제, 어떤 순서로 낳는지를 보여주는 끈에 고리가 달린 젊음의 오락이 기억됩니다. 거짓말. 나는 아들이 없고 한 번도 낳은 적이 없다. 딸. 진자는 항상 같은 것을 보여 주었지만. 어렵고 놀랍습니다. 글쎄 ... 이상한 수도원의 헌장과 함께 - 거리에서 알몸처럼 ...
아마도 누군가가 스레드에 대해 생각하도록 예제에 저항 할 수 없었을 것입니다. 개인적으로, 나는 매개변수의 최적화를 피팅이라고 생각하고 최적화하지 않습니다. 그러나 저는 Expert Advisors가 시장의 현재 변화에 자체적으로 반응하도록 합니다... 히스토리를 고려하지 않습니다. 나는 최근 과거(최대 1시간 전)에 대해 말하는 것이 아니며, 분명히 고문이 결정을 내리기에 충분합니다.
나는 단지 그것을 의미했습니다. 그 이상은 아닙니다.
추신. 버섯이 깔린 그루터기에 앉아서 점심 전에 버섯을 몇 번 찾았는지, 점심 먹고 몇 번이고 어제를 기준으로 오늘 어떤 방향으로 움직여야 하는지 세는 것은 매우 이상하고 비합리적입니다.
ZZY. 시장의 패턴은 변할 수 있다는 것입니다.
모든 IMHO.
조건을 명확히 하거나 수정할 필요가 있습니다. 설명하겠습니다:
최대 거래 시간이 있으면 최소 시간도 있습니다.
이는 두 번째 유형에서 각 개별 거래의 정확한 기간이 첫 번째 유형과 마찬가지로 알려지지 않음을 의미합니다.
추신. 버섯이 깔린 그루터기에 앉아서 점심 전에 버섯을 몇 번 찾았는지, 점심 먹고 몇 번이고 어제를 기준으로 오늘 어떤 방향으로 움직여야 하는지 세는 것은 매우 이상하고 비합리적입니다.
그러나 동시에 1 월에 눈 더미에서 꿀 버섯을 찾지 않고 크리스마스 트리 꼭대기에서 찾지 않는 것이 매우 논리적입니다. 결국 이것은 관찰의 역사에서 비롯된 것입니다. 역사는 여전히 유용합니다.
거래로 이전하면이 거래 복사가 나타납니다.
Playa, OOC에 대해 이야기합시다.
이것은 흔들리지 않는 법칙입니다. 시중에 그런게 있나요? 그렇다면 사용해야 합니다.
시장에는 그러한 패턴이 있습니다. 가격은 합리적인 손절매를 넘어서 상당히 멀리 움직이기 시작할 수 있습니다.
따라서 결과가 있습니다. 가격 움직임의 방향을 항상 예측하는 것은 쓸모가 없기 때문입니다. 가격 움직임의 방향을 예측하는 데 오류가 있는 경우 손절매는 이전의 모든 이익을 소멸시킵니다.
문제의 해결책은 차량을 부품으로 분해해야 한다는 것입니다.
주요 구성 요소 - 항상 가격을 따르는 "운반사"의 생성은 거래 방향을 보여줍니다. 방향이 매우 정확하지 않으면 중요하지 않습니다. 어쨌든 조만간 반대 방향으로 바뀔 것입니다.
따라서 매년 베어 "운반사"가 0의 이익을 제공한다면 이것은 이미 "평평한"것이며 이는 두 번째 수준 구성 요소를 거래하는 방법이 어느 정도 명확합니다.
결과적으로 거래 시스템은 서로의 결과를 거래하는 일련의 필터처럼 보일 것입니다.
중요한 차이점은 필터링되는 가격 범위가 아니라 필터링 방법에 관계없이 모두 동일하지만 "양털"만 변경된다는 것입니다. 거래로 변환된 가격 계열이 필터링됩니다. 불필요한 "시장 소음"에서 해방됩니다.
예를 들어, 72_GBPUSD에서 "운송업체"는 384개의 거래를 갖고 있으며 2단계 - 5011개의 거래가 있습니다.