채널 전략을 시작하고 당신은 흑자에 있습니다. 시네틱이 이 채널을 훨씬 넘어서지 않고 위쪽 경계 에서 매도하고 아래쪽에서 매수한다는 것을 안다면 나쁜가요? 가장 중요한 것은 채널이 적어도 전체 스프레드의 크기와 같아야 한다는 것입니다. 적어도 당신은 빨간색에 머물지 않을 것입니다, 오프닝 속도는 큰 역할을 주문합니다.
sanyooooook : 채널 전략을 시작하고 당신은 흑자에 있습니다. 합성이 이 채널을 훨씬 넘어서지 않고 상단 경계에서 판매하고 하단에서 구매한다는 것을 알고 있다면 나쁜 것입니까?
그리고 이 한도가 스프레드나 커미션을 초과하지 않고 몇 핍을 초과하더라도 우리가 돌아서는 동안 가격은 손실될 것입니다(결국 채널을 초과하지 않을 것입니다. , 이는 손실 방향으로만 갈 것임을 의미합니다). 나는 미끄러짐에 대해 말하는 것이 아니다. 항상 하나의 차트에서 거래를 따라갈 수는 없지만 여기에서는 삐걱거리는 손놀림으로 전체 포트폴리오를 움직여야 합니다.
Reshetov : 그리고 이 한도가 스프레드나 수수료를 초과하지 않고 몇 핍을 초과하더라도 우리가 돌아서는 동안 가격은 손실될 것입니다(결국 채널을 초과하지 않을 것입니다. , 이는 손실 방향으로만 갈 것임을 의미합니다). 나는 미끄러짐에 대해 이야기하는 것이 아닙니다. 항상 하나의 차트에서 거래를 따라갈 수는 없지만 여기에서는 삐걱거리는 손놀림으로 전체 포트폴리오를 움직여야 합니다.
그런 다음 채널을 확장해야 함) MT4가 아닌 터미널을 사용하고 예를 들어 PLAZA2를 통해 연결하면 속도가 크게 증가합니다.
이것은 2차원 경우의 일반화일 뿐입니다. 그리고 이 일반화는 일반적으로 수공예품에서 다음과 같은 형태로 나타납니다.
화면(하단)에는 다차원 케이스를 위한 크래프트가 있지만 이 경우에는 2개의 FI에만 적용됩니다. 상관관계와 어떻게 일치하는지 알 수 있습니다. 그래서 저는 다차원 사례에 대한 상관 관계의 수학적으로 정확한 일반화에 대해 이야기할 준비가 완전히 되었습니다.
상관관계는 괜찮습니다. 여기에서 공적분을 다루는 것이 이론적일 것입니다(링에 연결된 세 쌍의 경우 공적분 벡터는 기본입니다).
전공에 대한 공적분 벡터가 없습니다(예: "링"에서와 같이 경직된 기능적 연결이 없음). 문제는 그것 없이는 할 수 있습니까? 물론 당신은 할 수! 우리에게 가장 중요한 것은 합성 (수평 채널)의 속성이 Out of Sample에서 구성 간격의 오른쪽에 최소한 약간 보존되어야한다는 것입니다. 왜 그것을 보존해야 하는지에 대한 질문이 제기됩니다. 모든 곡선에 대해 합성을 만들 수 있지만 이것이 불도저에서 선택한 곡선이 OOS에서도 계속된다는 의미는 아닙니다.
그리고 여기 합성 건물을 만드는 주요 아이디어가 시작됩니다. 합성물이 시장 관계(모든 FI 간의 관계)를 기반으로 구축된 경우 합성물의 속성을 보존할 확률이 최대입니다.
저것들. 실제 시장은 의사 시장과 어떻게 다른가요? 모든 FI는 랜덤 워크입니다. 실제 시장에는 관계가 있지만 무작위 시장에는 관계가 없다는 사실. 합성 제품이 사용해야 하는 것은 바로 이 실제 시장의 속성입니다. 그리고 이것은 합성의 특성을 보존할 확률이 가능한 최대일 것이라는 주장에 근거합니다.
또 다른 것은 다차원 사례에 대해 주어진 공예가 2차원 사례(상관관계)의 일반화라는 것입니다. 그러나 상관 관계가 린의 정도를 특성화하는 유일한 올바른 방법은 아닙니다. 사이. 이 방법은 LSM(최소자승법)을 기반으로 합니다. MNC는 매우 편리하고 대중적인 방법이지만 유일한 방법은 아닙니다...
지금 당신이 말하는 모든 것은 표준 차익 거래를 이용하려는 시도입니다. 나는 그에 관한 질문이 아니라 법정 중재에 관한 질문을 제기했습니다.
Главное - попытаться "правильно расшатать" коинтегрирующий вектор. Вот куда его расшатывать, с какими критериями, - это вопрос вопросов.
여기에 꾸준히 일할 수 있는 기회가 있습니다.
PS hrenfx , 방금 귀하의 게시물을 보았습니다. 나는 깨닫는다 .
그리고 여기에서 합성 물질을 만드는 주요 아이디어가 시작됩니다. 합성물이 시장 관계(모든 FI 간의 관계)를 기반으로 구축된 경우 합성물의 속성을 보존할 확률이 최대입니다.
저것들. 실제 시장은 의사 시장과 어떻게 다른가요? 모든 FI는 랜덤 워크입니다. 실제 시장에는 관계가 있지만 무작위 시장에는 관계가 없다는 사실. 합성이 사용해야 하는 것은 바로 이 실제 시장의 속성입니다. 그리고 이것은 합성의 특성을 보존할 확률이 가능한 최대일 것이라는 주장에 근거합니다.
그리고 거의 0인 Variance 매개변수를 보면(그리고 Variance = 1 - "Correlation" 관계 는 이전 게시물에서 볼 수 있음) 우리가 아무 것도 얻을 수 없을 것이 분명합니다(거의 최대 상관 관계). 이에. 너무 좁은 채널( 편차 - 편차), 간접비(스프레드 + 수수료)가 모든 것을 먹어치웁니다. 그리고 이것은 이해할 수 있습니다. 왜냐하면. "반지"로 가장 순수한 차익 거래가 가능합니다. 일부 연구에서 알 수 있듯이 FOREX 시장에서는 실제로 발생하지 않습니다.
사실이 있습니다. 합성 상품이 어느 정도 경제적 의미를 가질 필요가 있습니다(모든 쌍의 합은 얼마입니까? 40,000개 상품의 가격을 더하면 어떻게 될까요?)
그리고 사실은 가장 눈에 띄는 곳에 있습니다. 약한 놈을 잡는 게 낫다고 생각하는 것보다, huh, sanyooooook?
두 개의 오일을 가져오고 합성 합성물을 만들고 채널이 좁고 모든 것이 스프레드를 먹어치웁니다. 오일에 대한 스프레드가 0인 DC가 있지만 커미션은 제휴 프로그램을 만들고 커미션의 일부를 귀하에게 반환하도록 하십시오. 시스템은 검은색입니다.
채널과 함께 사이드 트렌드를 형성하는 합성이 필요한 이유를 모르겠습니다.
채널 전략을 시작하고 당신은 흑자에 있습니다. 합성이 이 채널을 훨씬 넘어서지 않고 상단 경계에서 판매하고 하단에서 구매한다는 것을 알고 있다면 나쁜 것입니까?
그리고 이 한도가 스프레드나 수수료를 초과하지 않고 몇 핍을 초과하더라도 우리가 돌아서는 동안 가격은 손실될 것입니다(결국 채널을 초과하지 않을 것입니다. , 이는 손실 방향으로만 갈 것임을 의미합니다). 나는 미끄러짐에 대해 이야기하는 것이 아닙니다. 항상 하나의 차트에서 거래를 따라갈 수는 없지만 여기에서는 삐걱거리는 손놀림으로 전체 포트폴리오를 움직여야 합니다.
테마(정확히 >2)는 무한합니다.
이것은 2차원 경우의 일반화일 뿐입니다. 그리고 이 일반화는 일반적으로 수공예품에서 다음과 같은 형태로 나타납니다.
화면(하단)에는 다차원 케이스를 위한 크래프트가 있지만 이 경우에는 2개의 FI에만 적용됩니다. 상관관계와 어떻게 일치하는지 알 수 있습니다. 그래서 저는 다차원 사례에 대한 상관 관계의 수학적으로 정확한 일반화에 대해 이야기할 준비가 완전히 되었습니다.
상관관계는 괜찮습니다. 여기에서 공적분을 다루는 것이 이론적일 것입니다(링에 연결된 세 쌍의 경우 공적분 벡터는 기본입니다).
전공에 대한 공적분 벡터가 없습니다(예: "링"에서와 같이 경직된 기능적 연결이 없음). 문제는 그것 없이는 할 수 있습니까?
물론 당신은 할 수! 우리에게 가장 중요한 것은 합성 (수평 채널)의 속성이 Out of Sample에서 구성 간격의 오른쪽에 최소한 약간 보존되어야한다는 것입니다.
왜 그것을 보존해야 하는지에 대한 질문이 제기됩니다. 모든 곡선에 대해 합성을 만들 수 있지만 이것이 불도저에서 선택한 곡선이 OOS에서도 계속된다는 의미는 아닙니다.
그리고 여기 합성 건물을 만드는 주요 아이디어가 시작됩니다. 합성물이 시장 관계(모든 FI 간의 관계)를 기반으로 구축된 경우 합성물의 속성을 보존할 확률이 최대입니다.
저것들. 실제 시장은 의사 시장과 어떻게 다른가요? 모든 FI는 랜덤 워크입니다. 실제 시장에는 관계가 있지만 무작위 시장에는 관계가 없다는 사실. 합성 제품이 사용해야 하는 것은 바로 이 실제 시장의 속성입니다. 그리고 이것은 합성의 특성을 보존할 확률이 가능한 최대일 것이라는 주장에 근거합니다.
또 다른 것은 다차원 사례에 대해 주어진 공예가 2차원 사례(상관관계)의 일반화라는 것입니다. 그러나 상관 관계가 린의 정도를 특성화하는 유일한 올바른 방법은 아닙니다. 사이. 이 방법은 LSM(최소자승법)을 기반으로 합니다. MNC는 매우 편리하고 대중적인 방법이지만 유일한 방법은 아닙니다...
지금 당신이 말하는 모든 것은 표준 차익 거래를 이용하려는 시도입니다. 나는 그에 관한 질문이 아니라 법정 중재에 관한 질문을 제기했습니다.
Главное - попытаться "правильно расшатать" коинтегрирующий вектор. Вот куда его расшатывать, с какими критериями, - это вопрос вопросов.
여기에 꾸준히 일할 수 있는 기회가 있습니다.
PS hrenfx , 방금 귀하의 게시물을 보았습니다. 나는 깨닫는다 .
그리고 여기에서 합성 물질을 만드는 주요 아이디어가 시작됩니다. 합성물이 시장 관계(모든 FI 간의 관계)를 기반으로 구축된 경우 합성물의 속성을 보존할 확률이 최대입니다.
저것들. 실제 시장은 의사 시장과 어떻게 다른가요? 모든 FI는 랜덤 워크입니다. 실제 시장에는 관계가 있지만 무작위 시장에는 관계가 없다는 사실. 합성이 사용해야 하는 것은 바로 이 실제 시장의 속성입니다. 그리고 이것은 합성의 특성을 보존할 확률이 가능한 최대일 것이라는 주장에 근거합니다.
네, 제가 할 일에 가깝습니다. 그래서 제가 반지를 보고 있습니다.
그리고 거의 0인 Variance 매개변수를 보면(그리고 Variance = 1 - "Correlation" 관계 는 이전 게시물에서 볼 수 있음) 우리가 아무 것도 얻을 수 없을 것이 분명합니다(거의 최대 상관 관계). 이에. 너무 좁은 채널( 편차 - 편차), 간접비(스프레드 + 수수료)가 모든 것을 먹어치웁니다. 그리고 이것은 이해할 수 있습니다. 왜냐하면. "반지"로 가장 순수한 차익 거래가 가능합니다. 일부 연구에서 알 수 있듯이 FOREX 시장에서는 실제로 발생하지 않습니다.
따라서 추가 정보가없고 메이저 만 사용하므로 모든 십자가를 과감하게 버립니다.
두 개의 오일을 가져오고 합성 합성물을 만들고 채널이 좁고 모든 것이 스프레드를 먹어치웁니다. 오일에 대한 스프레드가 0인 DC가 있지만 커미션은 제휴 프로그램을 만들고 커미션의 일부를 귀하에게 반환하도록 하십시오. 시스템은 검은색입니다.
제휴 프로그램은 트레이딩 세미나를 진행하는 것이 더 유리합니다 :)
합성을 생성하는 것이 가능하며 그 변동은 총 비용을 초과합니다. 그러나 이러한 전략에는 데이터를 획득하고 요청을 실행하는 속도가 중요합니다.
제휴 프로그램은 트레이딩 세미나를 진행하는 것이 더 유리합니다 :)
합성을 생성하는 것이 가능하며 그 변동은 총 비용을 초과합니다. 그러나 이러한 전략에는 데이터를 획득하고 요청을 실행하는 속도가 중요합니다.
합성을 생성하는 것이 가능하며 그 변동은 총 비용을 초과합니다. 그러나 이러한 전략에는 데이터를 획득하고 요청을 실행하는 속도가 중요합니다.