아니, 아니, 사건에 뭔가가 있어. 이 모든 것이 헛소리일 수도 있지만 흥미롭게 읽을 수 있습니다.
c0d3: Seems that not many people even know what cointegration means. I didn't either about a year back, since then i have developed co-integration analysis in Matlab for forex or NYSE. I have gone as far as writing a script to run cointegration on the whole 9,000,000 combination of stocks on NYSE, in about 8hrs. Similar to a hedge fund? My reseach shows, hedge funds do global analysis in about 4hrs. Forex is easier since there are limited number of time series. If you are serious about developing co-integration analysis software, buy a student version of Matlab, and download this free toolbox specific for cointegration http://www.spatial-econometrics.com/ . They have a complete set of econometric analysis functions, and at first it is going to be confusing, but study ADF and CADF functions, that should give you a huge start i didn't have. It took me a while to understand how to interpret the results. My mistake is: doing analysis on high frequency data, and never actually trading the research of cointegration pairs. I might go back to it a lil later, but co-integration does exist between currency pairs, and it is not necessary USDCHF and EURUSD, you will be surprised which pairs have mean-reversion. If you are interested i can sell you the code that i have developed, it does everything for analysis for entry & exit conditions, as this strategy is exactly the same as a hedge correlation strategy, except the analysis is a bit different.
아래쪽 창에는 위 창에 있는 가중치가 있는 합성이 표시됩니다. 수직 파란색 선 사이는 합성 건설 간격이고 선 뒤에는 OOS가 있습니다.
속성을 빨리 잃기 위해 합성이 필요하다는 말은 OOS에서 빌드 간격에서 작동하는 방식과 유사하게 작동한다는 것을 의미했습니다. 우리는 본다:
하단의 수평 점선은 플로팅 간격에서 합성의 RMS 수준입니다. 그래서 우리는 무엇을 볼 수 있습니다. 건설 간격의 오른쪽(왼쪽 - 미래가 아닌 과거에 거래하는 경우)으로 갈수록 합성(수평 채널)의 속성이 더 강해집니다. 채널의 오른쪽 경계에서 합성 가격이 -RMS 수준을 넘어섰음을 알 수 있습니다(다른 수준을 선택할 수 있음). 지금 이 순간 합성 제품을 구입하지 않으시겠습니까? 구입했다. 합성이 "붕괴"되기를 기다리고 있습니다. 가격은 0으로 재설정됩니다(빨간색 작은 삼각형). 우리는 포즈에서 나옵니다. 그게 다야, 우리는 더 이상 이 합성 물질을 사용하지 않습니다. 우리는 모든 바에 새로운 합성 물질을 갖게 될 것입니다. 위에서 언급 한 비디오는 모든 것을 역학으로 보여줍니다 ...
이제 어떤 이유에서든 찾을 수 없는 공적분의 명확한 정의에 대해 설명합니다. 구성 간격(확대)에서 합성을 봅니다.
국소 극값은 흰색과 녹색 선으로 연결됩니다. 극단은 다음과 같이 연결됩니다.
1. 값 N 이 설정됩니다 - 합성(채널 중심)의 영점에서 극한값의 최소 거리.
2. 모든 적절한 극값은 이웃한 극값이 0의 반대쪽에 있도록 연결됩니다.
여러 FI의 공동 통합은 건설 간격에 이러한 FI의 합성 물질을 거래하여 얻을 수 있는 이익입니다. 거래 규모가 2*N 이상이어야 한다는 조건으로.
저것들. 우리의 경우 공적분은 흰색(녹색 - N 보다 큼) 곡선의 무릎의 합과 같습니다.
그런 다음 즉시 최대 공적분으로 합성물을 얻으려는 욕구가 있습니다. 하지만 맞습니까? 위에서 분산이 가장 낮은 합성을 볼 수 있습니다. 위와 같은 합성은 시장 관계를 사용합니다. Synthetic of Maximal Cointegration은 시장 상호 연결을 이용합니까? 나는 확실히 모른다.
매트. 최대 공적분을 갖는 합성을 찾는 문제는 최적화 클래스에 속합니다. 수치적 방법으로 해결.
Avals : 화면에 표시되는 일련의 지표로 판단할 때 잡지 http://forum.leprecontrading.com/viewforum.php?f=92&sid=d2bc9794e202988999bcda23ebf96700 "MT4 quasi-arbitrage"에 설명된 아이디어를 사용합니까?
forexfactory.com에 일시적으로 몰두하여 흥미롭고 홍수가 없습니다. 예를 들어 다음 주제는 Faure Cointegration 입니다.
PS 공동 통합 # 회귀에 대한 블로그 링크도 있습니다. 사실, 링크가 깨졌습니다.
불행히도, ForexFactory는 주제에 대해 거의 아무것도 가지고 있지 않습니다.
여기에서 :
거기에서 회귀, 상관 관계 등에 대한 씹은 자료에 대한 링크를 예제, 그래프 및 Excel 파일과 함께 찾을 수 있습니다.
위의 두 그래프는 장기간에 걸친 상관관계를 고려할 가치가 없음을 보여줍니다. VR QC를 구축하고 분석해야 거기에서 공적분(cointegration)이 나온다. 저것들. 간단한 합성 재건.
아니, 아니, 사건에 뭔가가 있어. 이 모든 것이 헛소리일 수도 있지만 흥미롭게 읽을 수 있습니다.
c0d3: Seems that not many people even know what cointegration means. I didn't either about a year back, since then i have developed co-integration analysis in Matlab for forex or NYSE. I have gone as far as writing a script to run cointegration on the whole 9,000,000 combination of stocks on NYSE, in about 8hrs. Similar to a hedge fund? My reseach shows, hedge funds do global analysis in about 4hrs. Forex is easier since there are limited number of time series. If you are serious about developing co-integration analysis software, buy a student version of Matlab, and download this free toolbox specific for cointegration http://www.spatial-econometrics.com/ . They have a complete set of econometric analysis functions, and at first it is going to be confusing, but study ADF and CADF functions, that should give you a huge start i didn't have. It took me a while to understand how to interpret the results. My mistake is: doing analysis on high frequency data, and never actually trading the research of cointegration pairs. I might go back to it a lil later, but co-integration does exist between currency pairs, and it is not necessary USDCHF and EURUSD, you will be surprised which pairs have mean-reversion. If you are interested i can sell you the code that i have developed, it does everything for analysis for entry & exit conditions, as this strategy is exactly the same as a hedge correlation strategy, except the analysis is a bit different.
내 관점에서,이 모든 쓰레기. 정당화 없이 공식으로 시장을 끌어들입니다. 거래 기회 연구는 수행되지 않습니다. 다양한 "스트레칭" 옵션만 표시됩니다.
주요 이슈인 실제 시장과 랜덤 시장의 차이는 전혀 고려되지 않습니다. 포트폴리오 이론과 상관관계-분산- 회귀분석 의 해로운 영향을 어디에서나 추적할 수 있습니다. 그리고 더 많은 페이지, 행렬 대수학, 적분 기호 및 모델(GARCH 등), 더 시원합니다.
그래도 정말 간단합니다. 공적분의 수학적 정의를 본 적이 없습니다. 주려고 합니다...
아래쪽 창에는 위 창에 있는 가중치가 있는 합성이 표시됩니다. 수직 파란색 선 사이는 합성 건설 간격이고 선 뒤에는 OOS가 있습니다.
속성을 빨리 잃기 위해 합성이 필요하다는 말은 OOS에서 빌드 간격에서 작동하는 방식과 유사하게 작동한다는 것을 의미했습니다. 우리는 본다:
하단의 수평 점선은 플로팅 간격에서 합성의 RMS 수준입니다. 그래서 우리는 무엇을 볼 수 있습니다. 건설 간격의 오른쪽(왼쪽 - 미래가 아닌 과거에 거래하는 경우)으로 갈수록 합성(수평 채널)의 속성이 더 강해집니다. 채널의 오른쪽 경계에서 합성 가격이 -RMS 수준을 넘어섰음을 알 수 있습니다(다른 수준을 선택할 수 있음). 지금 이 순간 합성 제품을 구입하지 않으시겠습니까? 구입했다. 합성이 "붕괴"되기를 기다리고 있습니다. 가격은 0으로 재설정됩니다(빨간색 작은 삼각형). 우리는 포즈에서 나옵니다. 그게 다야, 우리는 더 이상 이 합성 물질을 사용하지 않습니다. 우리는 모든 바에 새로운 합성 물질을 갖게 될 것입니다. 위에서 언급 한 비디오는 모든 것을 역학으로 보여줍니다 ...
이제 어떤 이유에서든 찾을 수 없는 공적분의 명확한 정의에 대해 설명합니다. 구성 간격(확대)에서 합성을 봅니다.
국소 극값은 흰색과 녹색 선으로 연결됩니다. 극단은 다음과 같이 연결됩니다.
1. 값 N 이 설정됩니다 - 합성(채널 중심)의 영점에서 극한값의 최소 거리.
2. 모든 적절한 극값은 이웃한 극값이 0의 반대쪽에 있도록 연결됩니다.
여러 FI의 공동 통합은 건설 간격에 이러한 FI의 합성 물질을 거래하여 얻을 수 있는 이익입니다. 거래 규모가 2*N 이상이어야 한다는 조건으로.
저것들. 우리의 경우 공적분은 흰색(녹색 - N 보다 큼) 곡선의 무릎의 합과 같습니다.
그런 다음 즉시 최대 공적분으로 합성물을 얻으려는 욕구가 있습니다. 하지만 맞습니까? 위에서 분산이 가장 낮은 합성을 볼 수 있습니다. 위와 같은 합성은 시장 관계를 사용합니다. Synthetic of Maximal Cointegration은 시장 상호 연결을 이용합니까? 나는 확실히 모른다.
매트. 최대 공적분을 갖는 합성을 찾는 문제는 최적화 클래스에 속합니다. 수치적 방법으로 해결.
더 많은 이익의 간단한 예?
마찬가지로, OOS 뒤에 FI 차트를 추가하십시오. 거기에서 큰 이익을 얻을 수 있음을 알 수 있습니다...
http://forum.leprecontrading.com/viewforum.php?f=92&sid=d2bc9794e202988999bcda23ebf96700 "MT4 quasi-arbitrage" 매거진에 설명된 아이디어를 사용합니까?