왜 통화만 고려하시나요? 제 생각에 가장 흥미로운 접근 방식은 달러 지수 - 금 CRB 지수 - 채권 등과 같이 음의 상관 관계가 있는 도구를 기반으로 합성물을 만드는 것입니다. 일반적으로 인플레이션-디플레이션 과정에서 시작하여 대규모 시간에 걸쳐서만 시작하는 것이 필요하다고 생각합니다.
일반적으로 채널 유형 등의 하드 코딩된 지표를 사용하여 합성을 만들 필요는 없습니다. 그것은 매우 어렵고 아마도 불가능할 것입니다. 이러한 합성 물질은 시간이 지남에 따라 안정적이지 않습니다. 그러나 그것은 글로벌 플랫을 생성할 수 있습니다. 그러한 합성 물질에 평평한 차량을 발사하는 것을 막는 것은 무엇입니까?
IND_Recycle의 합성 기기와 위 링크의 작성자 도구에 대한 가중치 계수(로트 수) 계산의 차이점은 무엇입니까?
예를 들어:
논의 중인 작업의 저자는 다변량 선형 회귀 를 적용하여 나머지 측면에서 표현된 현재 기호(자신의 코드가 실행되는 기호)를 가지고 있습니다. 그것은 그 린 위에 표시되었습니다. 일방적 회귀. 이것은 다른 기호에서 그의 코드를 실행하면 불균형한 가중치를 얻게 된다는 것을 의미합니다.
왜 통화만 고려하시나요? 제 생각에 가장 흥미로운 접근 방식은 달러 지수 - 금 CRB 지수 - 채권 등과 같이 음의 상관 관계가 있는 도구를 기반으로 합성물을 만드는 것입니다. 일반적으로 인플레이션-디플레이션 과정에서 시작하여 대규모 시간에 걸쳐서만 시작하는 것이 필요하다고 생각합니다.
통화는 설명에 나와 있습니다. 실제로 FOREX+NYSE+NASDAQ+BP 주식 전략을 고려할 수 있습니다.
일반적으로 채널 유형 등의 하드 코딩된 지표를 사용하여 합성을 만들 필요는 없습니다. 그것은 매우 어렵고 아마도 불가능할 것입니다. 이러한 합성 물질은 시간이 지남에 따라 안정적이지 않습니다. 그러나 그것은 글로벌 플랫을 생성할 수 있습니다. 그러한 합성 물질에 평평한 차량을 발사하는 것을 막는 것은 무엇입니까?
합성 물질의 안정성은 필요하지 않습니다. 그 속성이 빨리 사라지지 않는 것이 중요합니다. 이 경우 그렇습니다(동영상 참조).
그건 그렇고, 여기 BP Equity N 전략에 대한 아이디어가 있습니다. 지속적으로 보증금을 모으는 전략을 만드는 것이 극히 어렵다는 것은 비밀이 아닙니다. 반면에 플러스를 주지 않아도 계정을 잃지 않는 안정적인 전략을 고안하는 것이 훨씬 쉽습니다. N개의 그러한 전략이 있는 경우, 우리는 0 부근에서 매우 좁은 종 모양의 주식 분포를 형성합니다. 이 논리에 따르면 모든 전략의 형평성은 당신이 베팅할 수 있는 한계 내에서 펼쳐져야 합니다.
그리고 생성된 합성 및 중량 계수가 우리가 절실히 필요로 하는 일정에 맞춰 조정되지 않을 것이라는 보장은 어디에 있습니까? 솔직히 가중치 계수가 어떻게 선택되는지 잘 이해가 되지 않습니다. 논리적으로 포트폴리오 요소의 변동성을 동일한 수준으로 유지해야 합니다. 그러나 이 경우 변동성은 시간에 따라 변하기 때문에 동적 계수가 필요합니다.
추신 Alexander, 어떻게 한 번에 하나의 창에서 여러 차트를 결합할 수 있었습니까? 웬일인지 나는 그것을 할 수 없었다.
똑같이, 나는 추가하고 싶습니다 - 모든 것이 동일합니다 - 결국 모든 것이 페어 트레이딩의 특별한 경우로 귀결됩니다 :) -
고정 에퀴티를 조금이라도 얻으려면 - 1 통화 대 바스켓 - 또는 바스켓 대 바스켓 ... 그래서 .. 각 막대에 대한 전체 통화 그룹을 다시 계산하는 것은 실용적이지 않습니다. ...
링크 주셔서 감사합니다!
저자는 단측 선형 다변수 회귀를 통한 방법 을 제시합니다.
저자는 또한 비디오 에 결과를 보여줍니다.
나는 같은 방법으로 내 결과 중 하나를 게시하고 있습니다.
IND_Recycle의 합성 기기와 위 링크의 작성자 도구에 대한 가중치 계수(로트 수) 계산의 차이점은 무엇입니까?
왜 통화만 고려하시나요? 제 생각에 가장 흥미로운 접근 방식은 달러 지수 - 금 CRB 지수 - 채권 등과 같이 음의 상관 관계가 있는 도구를 기반으로 합성물을 만드는 것입니다. 일반적으로 인플레이션-디플레이션 과정에서 시작하여 대규모 시간에 걸쳐서만 시작하는 것이 필요하다고 생각합니다.
일반적으로 채널 유형 등의 하드 코딩된 지표를 사용하여 합성을 만들 필요는 없습니다. 그것은 매우 어렵고 아마도 불가능할 것입니다. 이러한 합성 물질은 시간이 지남에 따라 안정적이지 않습니다. 그러나 그것은 글로벌 플랫을 생성할 수 있습니다. 그러한 합성 물질에 평평한 차량을 발사하는 것을 막는 것은 무엇입니까?
IND_Recycle의 합성 기기와 위 링크의 작성자 도구에 대한 가중치 계수(로트 수) 계산의 차이점은 무엇입니까?
예를 들어:
논의 중인 작업의 저자는 다변량 선형 회귀 를 적용하여 나머지 측면에서 표현된 현재 기호(자신의 코드가 실행되는 기호)를 가지고 있습니다. 그것은 그 린 위에 표시되었습니다. 일방적 회귀. 이것은 다른 기호에서 그의 코드를 실행하면 불균형한 가중치를 얻게 된다는 것을 의미합니다.
재활용은 완전히 다른 접근 방식을 취하므로 모호함이 없습니다.
왜 통화만 고려하시나요? 제 생각에 가장 흥미로운 접근 방식은 달러 지수 - 금 CRB 지수 - 채권 등과 같이 음의 상관 관계가 있는 도구를 기반으로 합성물을 만드는 것입니다. 일반적으로 인플레이션-디플레이션 과정에서 시작하여 대규모 시간에 걸쳐서만 시작하는 것이 필요하다고 생각합니다.
통화는 설명에 나와 있습니다. 실제로 FOREX+NYSE+NASDAQ+BP 주식 전략을 고려할 수 있습니다.
일반적으로 채널 유형 등의 하드 코딩된 지표를 사용하여 합성을 만들 필요는 없습니다. 그것은 매우 어렵고 아마도 불가능할 것입니다. 이러한 합성 물질은 시간이 지남에 따라 안정적이지 않습니다. 그러나 그것은 글로벌 플랫을 생성할 수 있습니다. 그러한 합성 물질에 평평한 차량을 발사하는 것을 막는 것은 무엇입니까?
그건 그렇고, 여기 BP Equity N 전략에 대한 아이디어가 있습니다. 지속적으로 보증금을 모으는 전략을 만드는 것이 극히 어렵다는 것은 비밀이 아닙니다. 반면에 플러스를 주지 않아도 계정을 잃지 않는 안정적인 전략을 고안하는 것이 훨씬 쉽습니다. N개의 그러한 전략이 있는 경우, 우리는 0 부근에서 매우 좁은 종 모양의 주식 분포를 형성합니다. 이 논리에 따르면 모든 전략의 형평성은 당신이 베팅할 수 있는 한계 내에서 펼쳐져야 합니다.
그리고 생성된 합성 및 중량 계수가 우리가 절실히 필요로 하는 일정에 맞춰 조정되지 않을 것이라는 보장은 어디에 있습니까? 솔직히 가중치 계수가 어떻게 선택되는지 잘 이해가 되지 않습니다. 논리적으로 포트폴리오 요소의 변동성을 동일한 수준으로 유지해야 합니다. 그러나 이 경우 변동성은 시간에 따라 변하기 때문에 동적 계수가 필요합니다.
추신 Alexander, 어떻게 한 번에 하나의 창에서 여러 차트를 결합할 수 있었습니까? 웬일인지 나는 그것을 할 수 없었다.
그리고 생성된 합성 및 중량 계수가 우리가 절실히 필요로 하는 일정에 맞춰 조정되지 않을 것이라는 보장은 어디에 있습니까?
보장이 없습니다. 이러한 에퀴티가 랜덤 워크인 경우, 즉 완전히 독립적인 경우 가장 순수한 적합성이 됩니다.
솔직히 가중치 계수가 어떻게 선택되는지 잘 이해가 되지 않습니다. 논리적으로 포트폴리오 요소의 변동성을 동일한 수준으로 유지해야 합니다. 그러나 이 경우 변동성은 시간에 따라 변하기 때문에 동적 계수가 필요합니다.
그들은 역동적입니다.
추신 Alexander, 어떻게 한 번에 하나의 창에서 여러 차트를 결합할 수 있었습니까? 웬일인지 나는 그것을 할 수 없었다.
사리.
사실이 없습니다. 그러나 모든 쌍의 합을 상상할 수 있습니다. 수평선처럼 보입니다. 이제 합계에서 무언가를 제거합니다 ...
사실이 있습니다. 합성 상품이 어느 정도 경제적 의미를 가질 필요가 있습니다(모든 쌍의 합은 얼마입니까? 40,000개 상품의 가격을 더하면 어떻게 될까요?)
그리고 사실은 가장 눈에 띄는 곳에 있습니다. 약한 놈을 잡는 게 낫다고 생각하는 것보다, huh, sanyooooook?
사실이 있습니다. 합성 상품이 어느 정도 경제적인 의미가 있어야 합니다(모든 쌍의 합은 얼마입니까? 그리고 40,000개 상품의 가격을 더하면?