이것이 내가 외환을 좋아하지 않는 이유입니다. 다른 사람들은 모르지만 통화 가격을 절대 이해하지 못합니다. 그리고 그 중 2개가 있습니다. 가격을 높이는 근본적인 요인은 무엇입니까? 주식에서는 모든 것이 정확하고 명확합니다. 실제 가치가 있는 주식 자본의 일부를 구입합니다. 이 계산을 통해 나는 첫째로 내가 회사의 일부를 사고 있다는 것을 이해하고, 둘째로 그것이 비싸든 싸든 내가 지불하고 있는 가격을 이해할 수 있습니다. 어떤 경우에는 (매우 드문) 회사에 지불한 비용보다 적은 비용을 지불했다고 보장할 수 있으며, 내일 파산하더라도 이익을 얻을 수 있습니다. 그리고 그것이 효과가 있고 이익을 가져온다면 그것은 나에게 이익을 가져다 줄 것입니다. 이것은 모두에게 유익합니다.
외환은 명확하지 않습니다. 우리는 가격을 쫓지만 우리가 지불하는 것을 이해할 때만 가격을 이해할 수 있습니다. 어떤 사람들은 외환에 가격이 없다고 생각합니다. 그렇습니다. ... 단순히 이러한 가격의 비율로 표시됩니다. 무엇을 위해 지불해야 하며(통화 변경) 지불 후 무엇을 소유하고 있으며 누가 혜택을 받습니까?
제 생각에는 통화 거래는 억압의 시대에만 필요합니다. 더 강한 다른 나라의 통화로 돈을 저축할 때.
인플레이션은 통화의 가격을 결정하는 것으로 생각되지만 통화 가치가 하락하는 비율을 크게 결정합니다. 매트가 있는 통화. 기대치 < 0. 물론 양의 인플레이션도 있지만 우리 나라와 다른 많은 나라에는 없습니다. 따라서 외환 거래 자체는 합리적이지 않습니다.
그러나 통화가 동일한 주식이라는 사실에 대해 생각하지 않았으며 회사라는 단어 만 상태라는 단어로 대체되었습니다 ...
설치하고 아무것도 이해하지 못했습니다. 그것은 당신의 사진에 있는 것과 같지 않습니다. 그러나 나는 당신의 그림도 이해하지 못합니다. 어떤 이유로 ACF는 독점적으로 단조롭습니다. 어떻게 이럴 수있어? 제 생각에 ACF는 "0"과 "1" 막대, "0"과 등 사이의 상관관계(연결)를 보여줍니다. 이 관계가 단조롭고 매끄럽게 감소해야 하는 이유는 무엇입니까?
귀하의 표시기에서 가능한 오류를 찾고 싶지 않으며 다음과 같은 이유로 이것이 기본입니다.
통계 계산을 수행하는 기성품 패키지를 가져와 사용해야 합니다. ACF의 경우(예: STATISTICA). 20년 이상 존재해 왔으며 수십만 또는 수백만 명의 사용자가 우리보다 먼저 공식에 동의하고 개발자가 만든 모든 실수를 포착 한 것이이 패키지입니다. 다른 사람의 작업 결과를 사용하는 것은 방법론적으로 옳습니다.
패키지의 내부 구조를 숨기면 초기 데이터 준비와 결과 해석에 집중할 수 있습니다. 적어도 패키지는 지표에 없는 신뢰 구간을 자동으로 계산하며 얻은 결과를 얼마나 신뢰할 수 있는지 명확하지 않습니다.
이 패키지가 어딘가에 있는데 ACF를 계산해서 게시하겠습니다. 내가 기억하는 한(틀릴 수 있음) 패키지의 ACF는 완전히 다른 모양을 가지고 있어 다른 생각을 불러일으킵니다.
연결할 수 없습니다. ARPSS는 다른 의견을 가지고 있습니다. 자기 상관을 사용하여 계열 모델을 판단할 수 있습니다.
검색 게으름. 나는 단지 증명의 원칙을 반복하고 있을 뿐입니다.
1. 기간을 선택하십시오(예: M15). 우리는 충분히 긴 기간(예: 10000-20000 막대)의 가격 증분 빈도 분포(포인트에 따른 횟수)를 기반으로 합니다. 우리는 증분 확률의 밀도 분포를 얻습니다. (기하급수적이라고 확신하지만 이 문제의 경우 분포 유형은 관련이 없습니다.)
2. 우리는 단락 1에서 취한 것에서 왼쪽(또는 오른쪽으로) 1 bar만큼 이동한 역사 부분을 취하면 확률 분포가 극히 미미하게 변할 것이라는 매우 현실적인 가정을 합니다.
3. 우리는 2개의 막대에 대한 가격 증분의 확률 분포 밀도를 기록의 동일한 세그먼트와 유사한 방식으로 측정합니다.
4. 모순에 의한 추가 증명. 인접 증분은 독립적이라고 가정합니다. 2개의 막대에 대한 가격 증가분은 첫 번째 막대와 두 번째 막대에 대한 증가분의 대수적 합이고 이웃 막대의 증가분 분포 밀도는 동일하기 때문에(2번 항목 참조), 잘 알려진 규칙에 따라 확률은 합계의 분포 밀도는 요약된 각 값 의 밀도의 단순 컨볼루션이어야 합니다. 컨볼루션을 수행하고 3단계에서 얻은 분포와 비교하여 서로 나란히 있지 않은지 확인합니다(모든 것이 육안으로 볼 수 있으며 검사가 필요하지 않음). 모순에 이르러 우리는 인접한 증분의 독립성에 대한 우리의 가정이 올바르지 않다는 결론을 내립니다.
따라서 모든 것이 매우 엄격하고 "과학 소설"이 없습니다. 이 방법은 모든 계열의 증분의 독립성을 확인하는 데 적합합니다. 또한 특정 시리즈의 증분이 지수 법칙에 따라 분포되고(이것은 가격의 경우인 것 같습니다) 동시에 분포 유형이 더 높은 기간에 유지되는 경우(그리고 이것은, 분명히, 또한 사실임), 위의 증명은 해당 컨볼루션 적분을 계산하여 이론적으로 쉽게 얻을 수 있습니다. 그러나 지수분포가 안정적이지 않다는 것은 확률이론으로부터 오래 전부터 알려져 왔다.
반드시 하십시오. 나는 그것을 코드 바이에 퍼뜨리기 전에. 나는 그것을 내 머리에서 꺼내지 않았다. ACF를 계산하기 위해 잘 알려져 있고 테스트된 알고리즘의 판독값으로 많은 시간 동안 정확하게 테스트(검증)되었습니다. 그것은 나와 완전히 일치했고 소수점 이하 16자리까지 확인했습니다.
그리고 약
Почему эта связь должна монотонно и гладко убывать?
ACF BGS는 vit delta 기능이 있는데, 데이터 간의 연결이 없기 때문에 랜덤입니다. 그러나 Forex의 경우 ACF를 올바르게 구축하면 연결이 있고 데이터가 상관 관계가 있으며 ACF의 특성(유형)이 프로세스 유형을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 내가 게시한 예와 항상 같지는 않습니다. 거기에서 현재 움직임이 2차 진동 링크에 해당함을 보여주는 섹션이 선택됩니다.
반드시 하십시오. 나는 그것을 코드 바이에 퍼뜨리기 전에. 나는 그것을 내 머리에서 꺼내지 않았다. ACF를 계산하기 위해 잘 알려져 있고 테스트된 알고리즘의 판독값으로 많은 시간 동안 정확하게 테스트(검증)되었습니다. 그것은 나와 완전히 일치했고 소수점 이하 16자리까지 확인했습니다.
그리고 약
BGS ACF는 vit delta 기능이 있는데, 데이터 간의 연결이 없기 때문에 랜덤입니다. 그러나 Forex의 경우 ACF를 올바르게 구축하면 연결이 있고 데이터가 상관 관계가 있으며 ACF의 특성(유형)이 프로세스 유형을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 내가 게시한 예와 항상 같지는 않습니다. 거기에서 현재 움직임이 2차 진동 링크에 해당함을 보여주는 섹션이 선택됩니다.
표시기 판독값 으로 판단하면 ACF를 계산하기 전에 가격 시리즈를 구별하지 않습니다. 따라서 ACF BGSh와 비교하는 것은 의미가 없습니다. 그러나 지표를 BGS 적분에 적용하는 것이 합리적입니다.
ps IMHO, 이 지표의 판독값에서 종속성의 존재에 대한 결론을 도출하는 것은 불가능합니다(또는 심각한 정당화가 필요함)
표시기 판독값으로 판단하면 ACF를 계산하기 전에 가격 시리즈를 구별하지 않습니다. 따라서 ACF BGSh와 비교하는 것은 의미가 없습니다. 그러나 지표를 BGS 적분에 적용하는 것이 합리적입니다.
ps IMHO, 이 지표의 판독값에서 종속성의 존재에 대한 결론을 도출하는 것은 불가능합니다(또는 심각한 정당화가 필요함)
먼저 차별화를 사용해야 하는 이유를 정당화하십시오. 간단한 예입니다. 자동차가 특정 속도로 움직이고 속도 ACF를 구축하면 속도(상관됨)가 있음을 알 수 있습니다. 간단히 말해서 "추세는 계속될 것 같습니다..."입니다.미분을 적용하면 더 이상 속도를 조사하지 않고 가속도를 조사할 수 있습니다. 이는 차례로 무작위일 수 있습니다.
Z.Y. 가속도가 랜덤하기 때문에 속도가 랜덤하다는 결론을 내리는 것은 원칙적으로 잘못된 것이다. 우리는 일정한 속도로 움직일 수 있고(추세가 상승함) 가속도는 BGS가 될 것입니다...
이것이 내가 외환을 좋아하지 않는 이유입니다. 다른 사람들은 모르지만 통화 가격을 절대 이해하지 못합니다. 그리고 그 중 2개가 있습니다. 가격을 높이는 근본적인 요인은 무엇입니까? 주식에서는 모든 것이 정확하고 명확합니다. 실제 가치가 있는 주식 자본의 일부를 구입합니다. 이 계산을 통해 나는 첫째로 내가 회사의 일부를 사고 있다는 것을 이해하고, 둘째로 그것이 비싸든 싸든 내가 지불하고 있는 가격을 이해할 수 있습니다. 어떤 경우에는 (매우 드문) 회사에 지불한 비용보다 적은 비용을 지불했다고 보장할 수 있으며, 내일 파산하더라도 이익을 얻을 수 있습니다. 그리고 그것이 효과가 있고 이익을 가져온다면 그것은 나에게 이익을 가져다 줄 것입니다. 이것은 모두에게 유익합니다.
외환은 명확하지 않습니다. 우리는 가격을 쫓지만 우리가 지불하는 것을 이해할 때만 가격을 이해할 수 있습니다. 어떤 사람들은 외환에 가격이 없다고 생각합니다. 그렇습니다. ... 단순히 이러한 가격의 비율로 표시됩니다. 무엇을 위해 지불해야 하며(통화 변경) 지불 후 무엇을 소유하고 있으며 누가 혜택을 받습니까?
제 생각에는 통화 거래는 억압의 시대에만 필요합니다. 더 강한 다른 나라의 통화로 돈을 저축할 때.
인플레이션은 통화의 가격을 결정하는 것으로 생각되지만 통화 가치가 하락하는 비율을 크게 결정합니다. 매트가 있는 통화. 기대치 < 0. 물론 양의 인플레이션도 있지만 우리 나라와 다른 많은 나라에는 없습니다. 따라서 외환 거래 자체는 합리적이지 않습니다.
그러나 통화가 동일한 주식이라는 사실에 대해 생각하지 않았으며 회사라는 단어 만 상태라는 단어로 대체되었습니다 ...
https://www.mql5.com/en/code/8295 예, 이 표시기를 다운로드할 수 있고 누구나 다운로드할 수 있다고 생각하는 사람은 Forex에 패턴이 있는지 설치하고 확인하십시오.
설치하고 아무것도 이해하지 못했습니다. 그것은 당신의 사진에 있는 것과 같지 않습니다. 그러나 나는 당신의 그림도 이해하지 못합니다. 어떤 이유로 ACF는 독점적으로 단조롭습니다. 어떻게 이럴 수있어? 제 생각에 ACF는 "0"과 "1" 막대, "0"과 등 사이의 상관관계(연결)를 보여줍니다. 이 관계가 단조롭고 매끄럽게 감소해야 하는 이유는 무엇입니까?
귀하의 표시기에서 가능한 오류를 찾고 싶지 않으며 다음과 같은 이유로 이것이 기본입니다.
통계 계산을 수행하는 기성품 패키지를 가져와 사용해야 합니다. ACF의 경우(예: STATISTICA). 20년 이상 존재해 왔으며 수십만 또는 수백만 명의 사용자가 우리보다 먼저 공식에 동의하고 개발자가 만든 모든 실수를 포착 한 것이이 패키지입니다. 다른 사람의 작업 결과를 사용하는 것은 방법론적으로 옳습니다.
패키지의 내부 구조를 숨기면 초기 데이터 준비와 결과 해석에 집중할 수 있습니다. 적어도 패키지는 지표에 없는 신뢰 구간을 자동으로 계산하며 얻은 결과를 얼마나 신뢰할 수 있는지 명확하지 않습니다.
이 패키지가 어딘가에 있는데 ACF를 계산해서 게시하겠습니다. 내가 기억하는 한(틀릴 수 있음) 패키지의 ACF는 완전히 다른 모양을 가지고 있어 다른 생각을 불러일으킵니다.
연결할 수 없습니다. ARPSS는 다른 의견을 가지고 있습니다. 자기 상관을 사용하여 계열 모델을 판단할 수 있습니다.
검색 게으름. 나는 단지 증명의 원칙을 반복하고 있을 뿐입니다.
1. 기간을 선택하십시오(예: M15). 우리는 충분히 긴 기간(예: 10000-20000 막대)의 가격 증분 빈도 분포(포인트에 따른 횟수)를 기반으로 합니다. 우리는 증분 확률의 밀도 분포를 얻습니다. (기하급수적이라고 확신하지만 이 문제의 경우 분포 유형은 관련이 없습니다.)
2. 우리는 단락 1에서 취한 것에서 왼쪽(또는 오른쪽으로) 1 bar만큼 이동한 역사 부분을 취하면 확률 분포가 극히 미미하게 변할 것이라는 매우 현실적인 가정을 합니다.
3. 우리는 2개의 막대에 대한 가격 증분의 확률 분포 밀도를 기록의 동일한 세그먼트와 유사한 방식으로 측정합니다.
4. 모순에 의한 추가 증명. 인접 증분은 독립적이라고 가정합니다. 2개의 막대에 대한 가격 증가분은 첫 번째 막대와 두 번째 막대에 대한 증가분의 대수적 합이고 이웃 막대의 증가분 분포 밀도는 동일하기 때문에(2번 항목 참조), 잘 알려진 규칙에 따라 확률은 합계의 분포 밀도는 요약된 각 값 의 밀도의 단순 컨볼루션이어야 합니다. 컨볼루션을 수행하고 3단계에서 얻은 분포와 비교하여 서로 나란히 있지 않은지 확인합니다(모든 것이 육안으로 볼 수 있으며 검사가 필요하지 않음). 모순에 이르러 우리는 인접한 증분의 독립성에 대한 우리의 가정이 올바르지 않다는 결론을 내립니다.
따라서 모든 것이 매우 엄격하고 "과학 소설"이 없습니다. 이 방법은 모든 계열의 증분의 독립성을 확인하는 데 적합합니다. 또한 특정 시리즈의 증분이 지수 법칙에 따라 분포되고(이것은 가격의 경우인 것 같습니다) 동시에 분포 유형이 더 높은 기간에 유지되는 경우(그리고 이것은, 분명히, 또한 사실임), 위의 증명은 해당 컨볼루션 적분을 계산하여 이론적으로 쉽게 얻을 수 있습니다. 그러나 지수분포가 안정적이지 않다는 것은 확률이론으로부터 오래 전부터 알려져 왔다.
반드시 하십시오. 나는 그것을 코드 바이에 퍼뜨리기 전에. 나는 그것을 내 머리에서 꺼내지 않았다. ACF를 계산하기 위해 잘 알려져 있고 테스트된 알고리즘의 판독값으로 많은 시간 동안 정확하게 테스트(검증)되었습니다. 그것은 나와 완전히 일치했고 소수점 이하 16자리까지 확인했습니다.
그리고 약
Почему эта связь должна монотонно и гладко убывать?
반드시 하십시오. 나는 그것을 코드 바이에 퍼뜨리기 전에. 나는 그것을 내 머리에서 꺼내지 않았다. ACF를 계산하기 위해 잘 알려져 있고 테스트된 알고리즘의 판독값으로 많은 시간 동안 정확하게 테스트(검증)되었습니다. 그것은 나와 완전히 일치했고 소수점 이하 16자리까지 확인했습니다.
그리고 약
BGS ACF는 vit delta 기능이 있는데, 데이터 간의 연결이 없기 때문에 랜덤입니다. 그러나 Forex의 경우 ACF를 올바르게 구축하면 연결이 있고 데이터가 상관 관계가 있으며 ACF의 특성(유형)이 프로세스 유형을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 내가 게시한 예와 항상 같지는 않습니다. 거기에서 현재 움직임이 2차 진동 링크에 해당함을 보여주는 섹션이 선택됩니다.표시기 판독값 으로 판단하면 ACF를 계산하기 전에 가격 시리즈를 구별하지 않습니다. 따라서 ACF BGSh와 비교하는 것은 의미가 없습니다. 그러나 지표를 BGS 적분에 적용하는 것이 합리적입니다.
ps IMHO, 이 지표의 판독값에서 종속성의 존재에 대한 결론을 도출하는 것은 불가능합니다(또는 심각한 정당화가 필요함)
표시기 판독값으로 판단하면 ACF를 계산하기 전에 가격 시리즈를 구별하지 않습니다. 따라서 ACF BGSh와 비교하는 것은 의미가 없습니다. 그러나 지표를 BGS 적분에 적용하는 것이 합리적입니다.
ps IMHO, 이 지표의 판독값에서 종속성의 존재에 대한 결론을 도출하는 것은 불가능합니다(또는 심각한 정당화가 필요함)
표시기 판독값으로 판단하면 ACF를 계산하기 전에 가격 시리즈를 구별하지 않습니다. 따라서 ACF BGSh와 비교하는 것은 의미가 없습니다. 그러나 지표를 BGS 적분에 적용하는 것이 합리적입니다.
ps IMHO, 이 지표의 판독값에서 종속성의 존재에 대한 결론을 도출하는 것은 불가능합니다(또는 심각한 정당화가 필요함)
먼저 차별화를 사용해야 하는 이유를 정당화하십시오. 간단한 예입니다. 자동차가 특정 속도로 움직이고 속도 ACF를 구축하면 속도(상관됨)가 있음을 알 수 있습니다. 간단히 말해서 "추세는 계속될 것 같습니다..."입니다. 미분을 적용하면 더 이상 속도를 조사하지 않고 가속도를 조사할 수 있습니다. 이는 차례로 무작위일 수 있습니다.
Z.Y. 가속도가 랜덤하기 때문에 속도가 랜덤하다는 결론을 내리는 것은 원칙적으로 잘못된 것이다. 우리는 일정한 속도로 움직일 수 있고(추세가 상승함) 가속도는 BGS가 될 것입니다...
종속성의 유무에 동의합니다. 그러나 나는 미분에 대해 논할 것입니다. 각 미분 연산은 다항식으로 제시되는 경우 종속성의 한 차수를 무효화합니다. 따라서 차별화된 계열에 종속성이 없음을 알더라도 이것이 원본 계열에 없었음을 의미하지는 않습니다.
5점. 나는 10을 넣을 것이지만 이것은 등급을 망칩니다 :-) "나는 의존성의 존재 / 부재에 대해 동의합니다 ..."