가장 낮은 요청 :) 두 번째부터 시작하여 ... any 대신 열어야 할 "누적 주문"을 작성하십시오. 2010.03.22 00:38 매수 0.01 1.35339 2010.03.22 08:01 매도 0.02 1.35026 2010.03.23 00:06 매수 0.03 1.35643 2010.03.23 08:37 매도 0.09 1.35026 당신의 대답 후에 나는 모든 직책의 "생명"의 역사를 확실히 추적 할 것입니다. ' Holivar의 목표는 결코 진실이 아닙니다! 그리고 저는 이 직책에 대한 .. "네트에 대해"를 이해하고 싶습니다. ;)
무엇을 이해할 수 있습니까? 2010.03.22 00:38 매수 0.01 2010.03.22 08:01 매도 0.02 = 종가 0.01 매수, 시가 0.01 매도 2010.03.23 00:06 매수 0.03 = 종가 0.01 매도, 매도 0.02 매수 2010.03.23 08:37 매도 0.09 = 종가 0.02 매수, 오픈 0.07 매도 --- 2010.03.23 이후 합계 08:37 0.07 매도
가져가서 테스터에서 확인해보세요 :) 모든 것이 기본적이므로 실제로 증거가 필요하지 않습니다. 더 정확하게는 Euler와 Poisson이 증명했기 때문에 여기에서 지나쳤습니다. :) 이것은 기초일 뿐입니다. :) *** 힌트는 서두르지 말고 답변해 주세요 - 저는 그런 점에서 착각하지 않습니다... :)
테스터는 여기에서 권한이 없습니다. 그러나 테스터에서도 "추세와 통화 쌍과 역사의 시간"으로부터의 독립성 논제를 논박하는 균형이 오르거나 내릴 때의 그림을 보게 될 것입니다. 테스터에서도 동일한 길이의 다른 시간 간격에서 변동성의 변화를 관찰합니다.
장기적으로 수익을 내는 거래와 잃는 거래의 수는 같을 것이며, 이는 시장이 랜덤 워크에 얼마나 가까운지를 보여줍니다. 아주 근접한. 너무 가까워서 많은 실용적인 목적을 위해 그렇게 간주될 수 있습니다. 그러나 시장은 무작위로 걷는 것이 아닙니다.
우리는 1년에 3번 보증금을 인상했습니다. 평균화를 사용할 때 예금이 견딜 수 있는 위험을 이해하는 것이 중요합니다. 평균화는 동일한 마틴게일입니다. 클래식 마틴게일이란? 하나의 내기가 이길 때까지 내기가 두 배가 됩니다. 위험이 커지고 있습니다... Martingale은 배팅을 두 배로 늘리는 금액이 항상 유한하다는 주장을 기반으로 합니다. 평균을 봅시다... 가격 범위가 증가함에 따라 위험도 증가합니다. 이 범위가 고정되는 즉시 손실을 되찾고 수익을 올리기 시작합니다. 따라서 평균화는 추세를 따라 그리고 반대 방향으로 모두 적용될 수 있다는 결론입니다. 이제 테스트로 돌아갑니다. 가격 변동 범위는 2700p, 평균 단계는 20p, 단방향 포지션의 최대 수는 2700/20=135입니다. 이제 최대 위험을 포인트로 계산할 수 있습니다. 135*136*20/2=183600 p 최소 포지션 볼륨은 0.01입니다. 포인트 가치 - 0.1달러. 전체: 단방향 평균의 최대 위험은 $18,360입니다. 두 방향으로 평균을 내고 20p의 이익으로 포지션을 고정하면 최대 위험은 18360-135*20*0.1=18090달러입니다. 이것은 반동 없는 움직임의 위험입니다. 양측 평균을 테스트한 결과는 위에 나와 있습니다. 그런 다음 위험은 11424.67로 계산된 것보다 1.5배 작습니다.
테스터는 여기에서 권한이 없습니다. 그러나 테스터에서도 "추세와 통화 쌍과 역사의 시간"으로부터의 독립성 논제를 논박하는 균형이 오르거나 내릴 때의 그림을 보게 될 것입니다. 테스터에서도 동일한 길이의 다른 시간 간격에서 변동성의 변화를 관찰합니다.
장기적으로 수익을 내는 거래와 잃는 거래의 수는 같을 것이며, 이는 시장이 랜덤 워크에 얼마나 가까운지를 보여줍니다. 아주 근접한. 너무 가까워서 많은 실용적인 목적을 위해 그렇게 간주될 수 있습니다. 그러나 시장은 무작위로 걷는 것이 아닙니다.
이상한 전형적인 대답 - :) "테스터는 여기에서 권위가 아닙니다." 자신을 설명하십시오! :) 그게 무슨 소리 니? 결국 논리적으로 논하면 역사적 데이터가 권위가 아니라는 결론에 도달합니다. 그리고 당신은 시작하는 방법을 돌릴 필요가 없습니다 - :) 테스터는 "권위가 아님"도 아니고 "권한"도 될 수 없습니다 .... 테스터는 젠장할, 그냥 테스터입니다 -.... : ) 나는 어리석은 대중적 고정 관념을 가지고 있다고 설명합니다. :)
나는 더 설명 할 것입니다-당신은 이미 TV를 알아 냈으므로 단순화하지 않고 말할 것입니다-진정한 무작위 변수 (의사가 아닌)는 무한한 스펙트럼, 즉 몇 세기의 기간을 포함합니다 :))) 따라서 분석 기간은 오류로 간주할 항목과 오류가 아닌 항목에 대해 적절해야 합니다. 그리고 내가 당신에게 PM을 쓴 경향은 간단하고 낮은 빈도가 있습니다. :)) 그리고 수학에는 모순이 없습니다. :))
SergNF писал(а)>> 확산에 대해 - 예, 처음에는 그것을 썼습니다. 그리고 나서 차이를 만든 것이 "앞뒤로"라는 것을 깨달았습니다. 스왑은 또한 "산술"에 속하지 않습니다. 내 질문의 목적은 ... 그러한 모든 분쟁에는 단 하나의 명사가 아닌 형용사 만 있다는 것입니다. :)
잠금을 사용하는 것은 거래 알고리즘의 기술적 구현의 문제입니다. 자물쇠에는 추가 이익이 없다는 것을 기억해야합니다. 잠금은 스왑 손실(많은 사람들이 이것을 손실로 간주하지 않음)이며 잠금 없이는 얻을 수 없는 일부 이익을 추출하는 환상입니다.
가장 낮은 요청 :)두 번째부터 시작하여 ... any 대신 열어야 할 "누적 주문"을 작성하십시오.
2010.03.22 00:38 매수 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 매도 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 매수 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 매도 0.09 1.35026
당신의 대답 후에 나는 모든 직책의 "생명"의 역사를 확실히 추적 할 것입니다.
'
Holivar의 목표는 결코 진실이 아닙니다! 그리고 저는 이 직책에 대한 .. "네트에 대해"를 이해하고 싶습니다. ;)
무엇을 이해할 수 있습니까?
2010.03.22 00:38 매수 0.01
2010.03.22 08:01 매도 0.02 = 종가 0.01 매수, 시가 0.01 매도
2010.03.23 00:06 매수 0.03 = 종가 0.01 매도, 매도 0.02 매수
2010.03.23 08:37 매도 0.09 = 종가 0.02 매수, 오픈 0.07 매도
---
2010.03.23 이후 합계 08:37 0.07 매도
무엇을 이해할 수 있습니까?
2010.03.22 00:38 매수 0.01
2010.03.22 08:01 매도 0.02 = 종가 0.01 매수, 시가 0.01 매도
2010.03.23 00:06 매수 0.03 = 종가 0.01 매도, 매도 0.02 매수
2010.03.23 08:37 매도 0.09 = 종가 0.02 매수, 시가 0.07 매도
---
2010.03.23 이후 합계 08:37 0.07 매도
또는 다음과 같이(DC가 허용하는 경우):
2010.03.22 00:38 매수 0.01
2010.03.22 08:01 매도 0.02 = 오픈 0.02 매도 + OrderCloseBy(0.01buy,0.02sell)
2010.03.23 00:06 매수 0.03 = 오픈 0.03 매수 + OrderCloseBy(0.01sell,0.03buy)
2010.03.23 08:37 매도 0.09 = 오픈 0.09 매도 + OrderCloseBy(0.02buy,0.09sell)
가져가서 테스터에서 확인해보세요 :)
모든 것이 기본적이므로 실제로 증거가 필요하지 않습니다. 더 정확하게는 Euler와 Poisson이 증명했기 때문에 여기에서 지나쳤습니다. :) 이것은 기초일 뿐입니다. :)
*** 힌트는 서두르지 말고 답변해 주세요 - 저는 그런 점에서 착각하지 않습니다... :)
테스터는 여기에서 권한이 없습니다. 그러나 테스터에서도 "추세와 통화 쌍과 역사의 시간"으로부터의 독립성 논제를 논박하는 균형이 오르거나 내릴 때의 그림을 보게 될 것입니다. 테스터에서도 동일한 길이의 다른 시간 간격에서 변동성의 변화를 관찰합니다.
장기적으로 수익을 내는 거래와 잃는 거래의 수는 같을 것이며, 이는 시장이 랜덤 워크에 얼마나 가까운지를 보여줍니다. 아주 근접한. 너무 가까워서 많은 실용적인 목적을 위해 그렇게 간주될 수 있습니다. 그러나 시장은 무작위로 걷는 것이 아닙니다.
당신의 메시지에서 나는 당신이 보고서가 산출하는 가치에 대해 잘 알지 못한다고 결론지었습니다. 관련 기사를 다시 읽을 것을 권합니다 ... 불필요하지 않습니다 ...
$500의 보증금으로 테스트했습니다.
우리는 1년에 3번 보증금을 인상했습니다.
평균화를 사용할 때 예금이 견딜 수 있는 위험을 이해하는 것이 중요합니다. 평균화는 동일한 마틴게일입니다. 클래식 마틴게일이란? 하나의 내기가 이길 때까지 내기가 두 배가 됩니다. 위험이 커지고 있습니다... Martingale은 배팅을 두 배로 늘리는 금액이 항상 유한하다는 주장을 기반으로 합니다.
평균을 봅시다... 가격 범위가 증가함에 따라 위험도 증가합니다. 이 범위가 고정되는 즉시 손실을 되찾고 수익을 올리기 시작합니다. 따라서 평균화는 추세를 따라 그리고 반대 방향으로 모두 적용될 수 있다는 결론입니다.
이제 테스트로 돌아갑니다. 가격 변동 범위는 2700p, 평균 단계는 20p, 단방향 포지션의 최대 수는 2700/20=135입니다. 이제 최대 위험을 포인트로 계산할 수 있습니다. 135*136*20/2=183600 p 최소 포지션 볼륨은 0.01입니다. 포인트 가치 - 0.1달러.
전체: 단방향 평균의 최대 위험은 $18,360입니다.
두 방향으로 평균을 내고 20p의 이익으로 포지션을 고정하면 최대 위험은 18360-135*20*0.1=18090달러입니다.
이것은 반동 없는 움직임의 위험입니다. 양측 평균을 테스트한 결과는 위에 나와 있습니다. 그런 다음 위험은 11424.67로 계산된 것보다 1.5배 작습니다.
그게 내 뜻이기도 했어
무엇을 이해할 수 있습니까?
2010.03.22 00:38 매수 0.01
2010.03.22 08:01 매도 0.02 = 종가 0.01 매수, 시가 0.01 매도
2010.03.23 00:06 매수 0.03 = 종가 0.01 매도, 매도 0.02 매수
2010.03.23 08:37 매도 0.09 = 종가 0.02 매수, 오픈 0.07 매도
---
2010.03.23 이후 합계 08:37 0.07 매도
2010.03.24 00:50 기준으로 획득(전년도 잔액)
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
합계 -3.13 + -6.17 + -12.34 + 27.16 = 5.52
'
"내 버전
2010.03.24 00:50 마감 0.09 1.34638
2010.03.24 00:50 마감 0.03 1.34625
2010.03.24 00:50 마감 0.02 1.34638
2010.03.24 00:50 마감 0.01 1.34625
합계 5.00
계산에 실수가 없었으면 좋겠습니다. 음, 거기에 스프레드가 있고, 여기에 스프레드가 있습니다.
테스터는 여기에서 권한이 없습니다. 그러나 테스터에서도 "추세와 통화 쌍과 역사의 시간"으로부터의 독립성 논제를 논박하는 균형이 오르거나 내릴 때의 그림을 보게 될 것입니다. 테스터에서도 동일한 길이의 다른 시간 간격에서 변동성의 변화를 관찰합니다.
장기적으로 수익을 내는 거래와 잃는 거래의 수는 같을 것이며, 이는 시장이 랜덤 워크에 얼마나 가까운지를 보여줍니다. 아주 근접한. 너무 가까워서 많은 실용적인 목적을 위해 그렇게 간주될 수 있습니다. 그러나 시장은 무작위로 걷는 것이 아닙니다.
나는 더 설명 할 것입니다-당신은 이미 TV를 알아 냈으므로 단순화하지 않고 말할 것입니다-진정한 무작위 변수 (의사가 아닌)는 무한한 스펙트럼, 즉 몇 세기의 기간을 포함합니다 :))) 따라서 분석 기간은 오류로 간주할 항목과 오류가 아닌 항목에 대해 적절해야 합니다. 그리고 내가 당신에게 PM을 쓴 경향은 간단하고 낮은 빈도가 있습니다. :)) 그리고 수학에는 모순이 없습니다. :))
스크립트는 CloseBy 데이터베이스 코드에 있습니다.
나에게 링크를 줄 수 있습니까, 나는 아무것도 찾을 수 없습니다. 고맙습니다.
2010.03.24 00:50 기준으로 획득(전년도 잔액)
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
합계 -3.13 + -6.17 + -12.34 + 27.16 = 5.52
'
"내 버전
2010.03.24 00:50 마감 0.09 1.34638
2010.03.24 00:50 마감 0.03 1.34625
2010.03.24 00:50 마감 0.02 1.34638
2010.03.24 00:50 마감 0.01 1.34625
합계 5.00
계산에 실수가 없었기를 바랍니다. 음, 거기에 스프레드가 있고 여기에 스프레드가 있습니다.
글쎄, 당신은 내 옵션의 스프레드를 고려하지 않았지만 당신의 옵션에서 차이가 나오는 곳입니다.
그러나 스왑은 고려하지 않았습니다.
글쎄, 당신은 내 옵션의 스프레드를 고려하지 않았지만 당신의 옵션에서 차이가 나오는 곳입니다.
그러나 스왑은 고려하지 않았습니다.
확산에 대해 - 예, 처음에는 그것을 썼습니다. 그리고 나서 차이를 만든 것이 "앞뒤로"라는 것을 깨달았습니다. 스왑은 또한 "산술"에 속하지 않습니다.내 질문의 목적은 ... 그러한 모든 분쟁에는 단 하나의 명사가 아닌 형용사 만 있다는 것입니다. :)
확산에 대해 - 예, 처음에는 그것을 썼습니다. 그리고 나서 차이를 만든 것이 "앞뒤로"라는 것을 깨달았습니다. 스왑은 또한 "산술"에 속하지 않습니다.
내 질문의 목적은 ... 그러한 모든 분쟁에는 단 하나의 명사가 아닌 형용사 만 있다는 것입니다. :)
잠금을 사용하는 것은 거래 알고리즘의 기술적 구현의 문제입니다. 자물쇠에는 추가 이익이 없다는 것을 기억해야합니다. 잠금은 스왑 손실(많은 사람들이 이것을 손실로 간주하지 않음)이며 잠금 없이는 얻을 수 없는 일부 이익을 추출하는 환상입니다.