2. 1.25의 인수를 사용합니다. 이제 시스템은 각각 마이크로 로트에서 테스트되고 있으며 입력은 0.01 / +0.01 / +0.02입니다.
이 줄을 설명하겠습니다.
문제는 계산된 로트가 있고 SendOrder() 전에 계산된 값보다 작은 가능한 최대 볼륨으로 잘립니다. 처음에는 0.015가 설정되어 있으므로 우리는 토핑을 얻습니다: 0.01875 및 0.0234375. 이 값을 사용 가능한 최대 로트로 변환하면 0.01, 0.01 및 0.02가 있습니다.
Avals: Slava , 차트가 직선일 필요는 없습니다. 이는 프로세스의 특성과 매우 일치하는 단순히 통계적 변동입니다. (45+-3) 케이블의 천 - 편차가 작습니다. 동의합니다. 이제 20으로 하락하거나 70,000으로 급증하면 균일 분포에 대한 심각한 위반으로 생각할 가치가 있습니다.
우리는 레벨 0과 50 근처의 모든 차트에서 실패에 대해 이야기하고 있습니다. 모든 메이저에서 동일한 변동이 있을 수 없으며 최고점과 최저점의 동기 편차가 약 10%입니다.
그 기사는 교리가 아니라 행동 지침입니다.
나는 채널 내에서 거래할 때 martingale을 사용하여 포지션을 형성합니다. 의견을 공유했습니다. 이를 통해 국경에 도달하는 것보다 조금 일찍 열 수 있지만 위험이 거의 없이(작은 로트), 국경에서 추가(큰 로트) 및 해외(공동화 발생 시)에 추가합니다.
감독자! 내가 테스트하는 것과 실제 일치합니다.
그리고 다음을 알 수 있습니다.
1. 어떤 채널(TF마다 다름)을 사용합니까? 아니면 조합이 있습니까?
2. 소규모, 대규모 및 해외 - 어느 것? 1-1.5-2?
3. 손절매는 어디에 있습니까?
4. 트프로프.
5. 결과... ;)
네. 그리고 좋은 이유가 있습니다. 가격이 A 지점에서 더 많은 지점을 지나갈수록 일정 시간 t 동안 계속 움직일 가능성이 높아집니다.
분명한. 이 법칙은 이상하게도 언급된 가격 관성과 직접적인 관련이 없습니다. Wiener 프로세스는 또한 관성으로 잘못 해석될 수 있는 트릭을 던지기를 좋아합니다.
좋아, 그럼 조건에 대해 논쟁을 계속하지 맙시다. 당신이 그것을 유익하게 사용하고 있다는 것을 증명할 수 있는 패턴을 찾았다면, 나는 당신을 존경합니다.
감독자! 내가 테스트하는 것과 실제 일치합니다.
그리고 다음을 알 수 있습니다.
1. 어떤 채널(TF마다 다름)을 사용합니까? 아니면 조합이 있습니까?
2. 작게, 더 크게, 해외로 - 1-1.5-2?
3. 손절매는 어디에 있습니까?
4. 트프로프.
5. 결과... ;)
1. 약간의 수정, 제 노하우가 있습니다 :) M1에서 M15까지 TF.
2. 1.25의 인수를 사용합니다. 이제 시스템은 각각 마이크로 로트에서 테스트되고 있으며 입력은 0.01 / +0.01 / +0.02입니다.
3과 4. 나는 TP를 사용하지 않고 SL은 기술입니다. 시작 부지는 DEPO의 크기를 초과해서는 안 됩니다! 즉, 보증금이 1000이면 최대입니다. 로트 0.01을 시작하고 하나 이상의 기기에서 작업하지 마십시오.
5. 결과는 만족스럽습니다. 테스트에서는 눈을 즐겁게 하기 위한 것일 뿐이지만 작업 계정에는 이미 몇 가지 실수가 나타났습니다.
추신. 예, EURUSD, EURCHF, USDCHF에 대한 좋은 결과를 거의 잊었습니다.
1. 약간의 수정, 내 노하우가 있습니다 :) M1에서 M15까지 TF.
2. 1.25의 인수를 사용합니다. 이제 시스템은 각각 마이크로 로트에서 테스트되고 있으며 입력은 0.01 / +0.01 / +0.02입니다.
3과 4. 나는 TP를 사용하지 않고 SL은 기술입니다. 시작 부지는 DEPO의 크기를 초과해서는 안 됩니다! 즉, 보증금이 1000이면 최대입니다. 로트 0.01을 시작하고 하나 이상의 기기에서 작동하지 않습니다.
5. 결과는 만족스럽습니다. 테스트에서는 눈을 즐겁게 하기 위한 것일 뿐이지만 작업 계정에는 이미 몇 가지 실수가 나타났습니다.
유익하다. 정보 주셔서 감사합니다!
nett 연습과 관련하여 다른 경계에서 이중 카운터를 사용합니다.
아직 결과가 거의 없습니다.
테스터는 데이터를 속이고 있으며 데모에 대한 거래가 거의 없습니다.
2. 1.25의 인수를 사용합니다. 이제 시스템은 각각 마이크로 로트에서 테스트되고 있으며 입력은 0.01 / +0.01 / +0.02입니다.
이 줄을 설명하겠습니다.
문제는 계산된 로트가 있고 SendOrder() 전에 계산된 값보다 작은 가능한 최대 볼륨으로 잘립니다. 처음에는 0.015가 설정되어 있으므로 우리는 토핑을 얻습니다: 0.01875 및 0.0234375. 이 값을 사용 가능한 최대 로트로 변환하면 0.01, 0.01 및 0.02가 있습니다.
분명한. 이 법칙은 이상하게도 언급된 가격 관성과 직접적인 관련이 없습니다. Wiener 프로세스는 또한 관성으로 잘못 해석될 수 있는 트릭을 던지기를 좋아합니다.
나는 그것이 틀리든 말든 상관하지 않습니다. 이익이 나고 오케이 :)
오류를 판별하기 위해 얼마나 많은 트랜잭션이 필요합니까? 삼백이면 충분해?
나는 그것이 틀리든 말든 상관하지 않습니다. 이익이 나고 오케이 :)
오류를 판별하기 위해 얼마나 많은 트랜잭션이 필요합니까? 삼백이면 충분해?
괜찮은. 이것은 당신이 그것에 대해 감탄하고 마셔야 할 것입니다!
추신 300은 충분하지 않습니다. 근무 조건 측면에서 다소 다양한 역사의 현장에서 천보다 낫습니다.
일반적으로 모든 것은 이익 계수(PF)에 따라 다릅니다. 5와 같으면 300이면 충분할 것입니다. 그리고 그것이 3과 같으면 천이 더 좋습니다.
괜찮은. 이것은 당신이 그것에 대해 감탄하고 마셔야 할 것입니다!
추신 300은 충분하지 않습니다. 더 나은 천.
300개의 실제적이고 역사적인 것이 훨씬 더 많을 것입니다.
글쎄, 여기 오기 싫으면 비공개로 가도 돼.
Avals: Slava , 차트가 직선일 필요는 없습니다. 이는 프로세스의 특성과 매우 일치하는 단순히 통계적 변동입니다. (45+-3) 케이블의 천 - 편차가 작습니다. 동의합니다. 이제 20으로 하락하거나 70,000으로 급증하면 균일 분포에 대한 심각한 위반으로 생각할 가치가 있습니다.
우리는 레벨 0과 50 근처의 모든 차트에서 실패에 대해 이야기하고 있습니다. 모든 메이저에서 동일한 변동이 있을 수 없으며 최고점과 최저점의 동기 편차가 약 10%입니다.