나는 이 주제에 관심을 갖게 되었고 아이디어의 실제 구현을 진행하기 전에 몇 가지 이론적 고려 사항을 허용할 것입니다.
악기의 상관관계는 일정한 것이 아니므로 이를 이해해야 합니다. 돼지고기와 쇠고기 같은 쌍에서도 상관관계가 -1이 되는 이벤트가 발생할 수 있습니다(예: 돼지독감 발생 시 돼지고기는 가격이 하락하고 경쟁자인 쇠고기는 가격이 상승함). 우리는 무제한 손실을 얻을 수 있습니다. 왜냐하면 우리는 스프레드의 추세에 반하여 진입하기 때문에 그것이 줄어들기를 희망합니다. 이것은 상관되지 않은 많은 쌍의 포트폴리오를 구축하고 손실 제어에 대해 생각함으로써 해결할 수 있습니다(자리에 앉아 있지 마십시오).
팀보가 우리에게 올바르게 말했듯이, 우리는 스프레드의 정상성을 추정해야 합니다. 대략적으로 말하자면, 스프레드에서 MA와 SKO의 역학을 평가하십시오. 그것들은 히스토리 전체에 걸쳐 일정해야 합니다(+\-). 또는 대안으로 스프레드 값의 분포를 구축할 수 있습니다-이상적으로는 피크가 0인 가우시안을 얻어야 합니다.이 모든 것은 자동화/속도 향상에 필요합니다 포트폴리오에서 쌍 선택.
스프레드 구축(가격에서 이동 평균 빼기) 측면에서 forex-k 접근 방식이 올바른지 완전히 확신할 수 없습니다. 물론 이렇게 하면 가격을 공통 분모로 가져올 수 있지만 포인트의 무게는 고려하지 않습니다. 예를 들어, 한 상품에 대해 5%의 변경은 300포인트가 되고 다른 상품은 600포인트가 됩니다. 이 경우 큰 스프레드가 발생하지만 0으로 돌아갈 것으로 예상되는 수익은 없을 것입니다(%가 동일하게 변경되었기 때문에 방법). 내 의견으로는 Close[i]/Close[i+n]에서 스프레드를 구축하는 것이 더 흥미롭습니다. 그러면 상대적(%) 변화로 스프레드를 평가할 수 있습니다.
로트 계산과 관련하여 포인트의 비용뿐만 아니라 % 단위로 동일한 움직임을 균등화하기 위해서는 상품의 변동성을 고려해야 합니다.
멀티북이라 죄송하지만 세이버로 전투에 돌입하기 전에 조금 생각해보는 게 좋을 것 같아요 :-)
나는 이 주제에 관심을 갖게 되었고 아이디어의 실제 구현을 진행하기 전에 몇 가지 이론적 고려 사항을 허용할 것입니다.
스프레드 구축(가격에서 이동 평균 빼기) 측면에서 forex-k 접근 방식이 올바른지 완전히 확신할 수 없습니다. 물론 이렇게 하면 가격을 공통 분모로 가져올 수 있지만 포인트의 무게는 고려하지 않습니다. 예를 들어, 한 상품에 대해 5%의 변경은 300포인트가 되고 다른 상품은 600포인트가 됩니다. 이 경우 큰 스프레드가 발생하지만 0으로 돌아갈 것으로 예상되는 수익은 없을 것입니다(%가 동일하게 변경되었기 때문에 방법). 내 의견으로는 Close[i]/Close[i+n]에서 스프레드를 구축하는 것이 더 흥미롭습니다. 그러면 상대적(%) 변화로 스프레드를 평가할 수 있습니다.
이중 Ask_1 = MarketInfo( Symbol_1 ,MODE_ASK); 이중 입찰_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_BID); 이중 Ask_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_ASK); 이중 입찰_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_BID); 이중 POINT_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_POINT); 더블 POINT_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_POINT); 테스터에서 작동할 수 있는 것입니다. 이것은 시각적 테스트 실행 중에 "arbitrageur"의 작업이 현재 표시되는 방식입니다.
(작업 중 - 두 번째 "헤지"가 열립니다: BRN 매수 + CL 매도 - 및 현재 거래 과정 - 표시됨 - 개별 및 전체 모두: -112+101=-11)
막대로 고문의 작업을 동기화하는 것이 남아 있습니다. 왜냐하면 이 두 상품은 서로 다른 시간에 거래되는 경우가 많습니다.
감사하다!
나는 이렇게 생각한다:
포인트 값( Instrument1 ) = 예금 통화 의 최소 상품 가격 변경 금액 / ( 견적 통화의 최소 상품 가격 변경 단계 / 견적 통화의 포인트 크기)
포인트 값 ( Instrument2 ) = 예금 통화의 최소 상품 가격 변경 / ( 견적 통화의 최소 상품 가격 변경 단계 / 견적 통화의 포인트 크기)
그런 다음 Instrument1과 같이 어떤 악기가 더 큰지 pip 값을 봅니다.
배당률 = Instrument1의 포인트 값/ Instrument2의 포인트 값
lot1( Instrument1 )=로트 기준
lot2( Tool2 )=lot base*cof
우리에게 금과 은이 있다고 가정해 봅시다.
로트 기준=0.1;포인트 비용( GCG0 ) =10/(0.1/0.1)=10;
포인트 값( SIH0 ) =25/(0.005/0.001)=5;
커피 = 10/5=2;
로트1(GCG0)=0.1;
로트2(SIH0)=0.1*2=0.2;
확인. Spsb. 우리가 알아낼 것입니다.
대답할 수 있는 사람을 위한 또 다른 질문입니다.
이제 두 번째 도구에 대한 가상 거래를 모방하여 테스터에서 작업할 수 있는 선언된 방법에 따라 Expert Advisor를 테스트하고 있습니다.
정상 작동하지만 댓글 표시에 문제가 있었습니다.
댓글을 켜면 문제가 시작됩니다.
그러나 더 자주 로그(댓글을 켤 때)는 0으로 나누기를 시작합니다. - ZERO DIVIDE
파싱 후 나눗셈으로 인해 나타나는 것으로 나타났습니다.
/ POINT_1 및 / POINT_2 , 주석 코드의 여러 위치에서
나는 이러한 행동 없이는 할 수 없습니다. 그렇지 않으면 두 번째 상품에 대한 가상 거래의 현재 손익을 포인트로 얻을 수 없습니다.누구나. 그런 문제가 발생했습니까?
여기서 ZERO DIVIDE를 제거 하려면 어떻게 해야 합니까?
나는 이 주제에 관심을 갖게 되었고 아이디어의 실제 구현을 진행하기 전에 몇 가지 이론적 고려 사항을 허용할 것입니다.
- 악기의 상관관계는 일정한 것이 아니므로 이를 이해해야 합니다. 돼지고기와 쇠고기 같은 쌍에서도 상관관계가 -1이 되는 이벤트가 발생할 수 있습니다(예: 돼지독감 발생 시 돼지고기는 가격이 하락하고 경쟁자인 쇠고기는 가격이 상승함). 우리는 무제한 손실을 얻을 수 있습니다. 왜냐하면 우리는 스프레드의 추세에 반하여 진입하기 때문에 그것이 줄어들기를 희망합니다. 이것은 상관되지 않은 많은 쌍의 포트폴리오를 구축하고 손실 제어에 대해 생각함으로써 해결할 수 있습니다(자리에 앉아 있지 마십시오).
- 팀보가 우리에게 올바르게 말했듯이, 우리는 스프레드의 정상성을 추정해야 합니다. 대략적으로 말하자면, 스프레드에서 MA와 SKO의 역학을 평가하십시오. 그것들은 히스토리 전체에 걸쳐 일정해야 합니다(+\-). 또는 대안으로 스프레드 값의 분포를 구축할 수 있습니다-이상적으로는 피크가 0인 가우시안을 얻어야 합니다.이 모든 것은 자동화/속도 향상에 필요합니다 포트폴리오에서 쌍 선택.
- 스프레드 구축(가격에서 이동 평균 빼기) 측면에서 forex-k 접근 방식이 올바른지 완전히 확신할 수 없습니다. 물론 이렇게 하면 가격을 공통 분모로 가져올 수 있지만 포인트의 무게는 고려하지 않습니다. 예를 들어, 한 상품에 대해 5%의 변경은 300포인트가 되고 다른 상품은 600포인트가 됩니다. 이 경우 큰 스프레드가 발생하지만 0으로 돌아갈 것으로 예상되는 수익은 없을 것입니다(%가 동일하게 변경되었기 때문에 방법). 내 의견으로는 Close[i]/Close[i+n]에서 스프레드를 구축하는 것이 더 흥미롭습니다. 그러면 상대적(%) 변화로 스프레드를 평가할 수 있습니다.
- 로트 계산과 관련하여 포인트의 비용뿐만 아니라 % 단위로 동일한 움직임을 균등화하기 위해서는 상품의 변동성을 고려해야 합니다.
멀티북이라 죄송하지만 세이버로 전투에 돌입하기 전에 조금 생각해보는 게 좋을 것 같아요 :-)나는 이 주제에 관심을 갖게 되었고 아이디어의 실제 구현을 진행하기 전에 몇 가지 이론적 고려 사항을 허용할 것입니다.
나는 지표의 새 버전에서 이 점을 고려했으며 균등화 계수도 사용합니다.
악기의 상관관계는 일정한 것이 아니므로 이를 이해해야 합니다. 돼지고기와 쇠고기와 같은 쌍에서도 상관 관계를 -1로 반전시키는 이벤트가 발생할 수 있습니다....
그런데 지금 곡물시장에 기이한 상황이 벌어지고 있다!
밀, 옥수수, 콩... -
부진한 하락세. 흥미롭게도 거래되는 상품의 라인은 거의 한 지점에서 수렴되었습니다!
이것은 근본적인 관점에서 무엇을 의미할 수 있습니까?
ZC+ZW+ZS+ZM
이것은 역사상 거의 발생하지 않습니다.
이제 두 번째 도구에 대한 가상 트랜잭션을 모방 하여 테스터에서 작업할 수 있는 선언된 방법에 따라 Expert Advisor를 테스트하고 있습니다.
잘 되지만 댓글을 표시하는 데 문제가 있었습니다.
누구나. 그런 문제가 발생했습니까?
여기서 ZERO DIVIDE를 제거 하려면 어떻게 해야 합니까?
TESTER에서 다른 사람의 기호를 사용하여 MarketInfo는 항상 필요한 것을 표시하지 않으며 온라인에서만 잘 작동합니다.
공식 댓글을 찾았습니다.
5084
얼마나 반복하고 쓸 수 있습니까? MarketInfo 는 테스터에서 작동하지 않습니다! 몇 가지 요청을 제외하고.
나는 여전히 이 특정 결함이 MarketInfo와 관련이 없다고 가정합니다.
이제 - 완료 - 여기에 설명된 대로:
오류 "제로 디바이드"........... 누가 바보입니까????
그리고 그것은 지금까지 보인다 (pah-pah) - 그것은 작동합니다.
예, 이러한 기능은 시장 정보를 볼 수 있습니다.
이중 Ask_1 = MarketInfo( Symbol_1 ,MODE_ASK);
이중 입찰_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_BID);
이중 Ask_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_ASK);
이중 입찰_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_BID);
이중 POINT_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_POINT);
더블 POINT_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_POINT);
테스터에서 작동할 수 있는 것입니다. 이것은 시각적 테스트 실행 중에 "arbitrageur"의 작업이 현재 표시되는 방식입니다.
(작업 중 - 두 번째 "헤지"가 열립니다: BRN 매수 + CL 매도 - 및 현재 거래 과정 - 표시됨 - 개별 및 전체 모두: -112+101=-11)
막대로 고문의 작업을 동기화하는 것이 남아 있습니다. 왜냐하면 이 두 상품은 서로 다른 시간에 거래되는 경우가 많습니다.