헤지할 쌍을 찾고 있다고 가정해 보겠습니다. 어느. footsy/dax 또는 쇠고기/스위스 프랑.
가장 강한 미래와 가장 약한 또는 2-3의 미래를 찾는 것이 훨씬 더 흥미롭다고 생각합니다.
그들의. 그리고 울타리 안으로 들어가..
헤지(hedge)라는 개념이 결국 본래의 의미를 상실한 것 같습니다.
헤징 ( 영어헤지 에서 - 보험, 보증) - 다른 시장에서 동일하지만 반대 기간 포지션(선물 거래에 대한 포지션)으로 가격 위험의 영향을 보상하기 위해 한 시장에서 설립된 선물 거래에 대한 포지션. 헤징은 선물 시장 에서 거래를 체결하여 가격 변동 위험을 보장할 목적으로 수행됩니다.
나는 그것을 확인하지 않았지만 최소한의 움직임으로 많은 지그재그가 있다는 추측이 있습니다. 예를 들어 비율이 1.5000 일 때와 마찬가지로 비율이 1.0000 일 때 EURUSD 의 10 핍이 있습니다. 상대 접근 방식에 대한 가설이 정확하다면 1.5배 이상은 아닙니다.
따라서 두 도구의 비율을 기반으로 한 상관관계 평가도 의심스럽다.
여전히 교과서를 읽고 많은 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 당신은 열린 문을 부수고 있습니다. 가격 자체나 포인트가 아닌 가격의 로그를 고려해야 하며 만족할 것입니다.
음, 오직 하나의 상관관계가 있습니다. 학문적인 것입니다. 당신이 발명하고 있는 것은 상관관계가 아니라 공적분입니다. 그녀는 또한 학문적입니다.
평균 범위는 아마도 가장 기초적이고 가장 효과적인 평면 분석 수단과 거리가 멀 것입니다.
평균 범위는 아마도 가장 기초적이고 가장 효과적인 평면 분석 수단과 거리가 멀 것입니다.
일반적으로 다른 것에 대해.
대형 헤지 펀드는 어떻게 작동합니까? 옵션 중 하나입니다. 그들은 강한 100개를 삽니다(성장
동일한 RS에 대해 전체 시장에 비해 상대적으로 강한 주식) 및 100개의 약한 주식을 매도합니다.
즉, 울타리가 닫힙니다. 전체 시장이 오르거나 내리거나 하는 곳마다 펀드는 그 상태가 유지되기를 바랍니다.
이익에서 ... 움직일 때 강한 주식이 약한 주식보다 빨리 오르고 움직일 때
아래로, 약한 주식은 강한 주식보다 빨리 떨어질 것입니다.
선물도 마찬가지입니다. 50개의 주요 선물 계약이 있다고 가정해 보겠습니다. 자금이 앉아있다
캐시에... 그리고 시계). 그들은 선물 중 하나에 상승 움직임이 있음을 봅니다. 일반적으로 괜찮음
최대 26주에 도달하는 경우. 그런 다음 펀드의 주주들에게 설명할 수 있습니다.
그들은 단지 울타리에 앉아있는 것이 아니라 ... 시스템을 가지고 있습니다. 그들은 그것을 구입합니다. 그리고 그들은 정확히 따릅니다.
내려가는 미래. 그들은 가장 약한 것을 찾아 팔려고합니다.
스프레드를 위한 쌍을 찾고 있다고 가정해 보겠습니다. 어느. footsy/dax 또는 쇠고기/스위스 프랑.
가장 강한 미래와 가장 약한 또는 2-3의 미래를 찾는 것이 훨씬 더 흥미롭다고 생각합니다.
그들의. 그리고 스프레드를 입력합니다. 여기에 좋은 기계가 있습니다. 아마도 그러한 움직임을 잡을 수있을 것입니다.
하루 안에 그리고이 매우 확산을 입력합니다. 통계 불일치를 잡는 것이 목표가 아니라 ...
이동을 잡기 위해, 비록 길지는 않지만, 한 번에 매주 하나씩 차단할 수 있습니다.
또는 월별 "통계 스프레드".
.. 최약체를 찾아 팔아보세요.
헤지할 쌍을 찾고 있다고 가정해 보겠습니다. 어느. footsy/dax 또는 쇠고기/스위스 프랑.
가장 강한 미래와 가장 약한 또는 2-3의 미래를 찾는 것이 훨씬 더 흥미롭다고 생각합니다.
그들의. 그리고 울타리 안으로 들어가..
헤지(hedge)라는 개념이 결국 본래의 의미를 상실한 것 같습니다.
헤징 ( 영어 헤지 에서 - 보험, 보증) - 다른 시장에서 동일하지만 반대 기간 포지션(선물 거래에 대한 포지션)으로 가격 위험의 영향을 보상하기 위해 한 시장에서 설립된 선물 거래에 대한 포지션. 헤징은 선물 시장 에서 거래를 체결하여 가격 변동 위험을 보장할 목적으로 수행됩니다.
쇠고기가 스위스 프랑 포지션의 위험을 어떻게 보상하는지 설명해 주시겠습니까?
그것은 나에게 명확하지 않습니다. 매개변수가 필요한 이유는 무엇입니까?
extern int 시간 프레임 = 1;
그냥 현재 TF의 자동 설치를 제공하는 것이 낫지 않습니까?
그것은 내 마음을 떠나지 않았다 =)
신뢰도를 위해 일일이 일일이 물어보는게 익숙해진듯..
나는 그것을 확인하지 않았지만 최소한의 움직임으로 많은 지그재그가 있다는 추측이 있습니다. 예를 들어 비율이 1.5000 일 때와 마찬가지로 비율이 1.0000 일 때 EURUSD 의 10 핍이 있습니다. 상대 접근 방식에 대한 가설이 정확하다면 1.5배 이상은 아닙니다.
따라서 두 도구의 비율을 기반으로 한 상관관계 평가도 의심스럽다.
여전히 교과서를 읽고 많은 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 당신은 열린 문을 부수고 있습니다. 가격 자체나 포인트가 아닌 가격의 로그를 고려해야 하며 만족할 것입니다.
음, 오직 하나의 상관관계가 있습니다. 학문적인 것입니다. 당신이 발명하고 있는 것은 상관관계가 아니라 공적분입니다. 그녀는 또한 학문적입니다.
의미를 모르는 용어는 사용하지 마십시오.
헤지(hedge)라는 개념이 결국 본래의 의미를 상실한 것 같습니다.
...
쇠고기가 스위스 프랑 포지션의 위험을 어떻게 보상하는지 설명해 주시겠습니까?
이것은 의미를 잃은 단어가 아니며 다른 많은 단어와 마찬가지로 여기에서 오용됩니다.
여전히 교과서를 읽고 많은 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 당신은 열린 문을 부수고 있습니다. 가격 자체나 포인트가 아닌 가격의 로그를 고려해야 하며 만족할 것입니다.
음, 오직 하나의 상관관계가 있습니다. 학문적인 것입니다. 당신이 발명하고 있는 것은 상관관계가 아니라 공적분입니다. 그녀는 또한 학문적입니다.
의미를 모르는 용어는 사용하지 마십시오.
추천 도서 목록은 어떻습니까? 상관관계, 공적분 - 이러한 개념이 확률 이론과 관련이 있습니까? 나는 Wikipedia에서 그들과 친분을 시작하고 싶지 않습니다 ..
추천 도서 목록은 어떻습니까? 상관관계, 공적분 - 이러한 개념이 확률 이론과 관련이 있습니까? 나는 Wikipedia에서 그들과 친분을 시작하고 싶지 않습니다 ..
이것은 시계열 분석 분야에서 나온 것입니다. 우선 재정․ 이 문제에 대한 Wikipedia는 정말 추천하지 않습니다. 이유는 모르겠지만 이 주제에 대한 기사는 매우 약합니다.
다양한 책들이 있습니다. 저는 개인적 으로 Carol Alexander 의 Market Models: A Guide to Financial Data Analysis를 정말 좋아합니다. 물론 이것이 유일한 교과서는 아닙니다. 그들의 바다, 그리고 좋은 것들도.
학술 논문을 읽는 것도 유용합니다. Google 또는 Google Scholar , -> Gatev, Vidyamurthy, Robert Elliott & van der Hoek 등 많은 것이 무료로 제공 됩니다.
쇠고기가 스위스 프랑 포지션의 위험을 어떻게 보상하는지 설명해 주시겠습니까?
그들이 쇠고기 / 프랑에 관한 문구를 가져온 게시물을주의 깊게 읽으십시오. 썼다
자금이 어떻게 작동하는지 조금 설명하기 위해서입니다. (찾는 사람들
확산 시스템). READING 후에도 이해가 안가시면 다시 설명드리겠습니다.
어떤 이유로 모든 사람은 텍스트에서 일부만 읽고 찢는 것을 좋아합니다.
그것은 내 마음을 떠나지 않았다 =)
신뢰도를 위해 일일이 일일이 물어보는게 익숙해진듯..
"..그렇구나!" (와 함께)
실제로, 에
int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2, 0 , iTime(Symbol_1, 0 , k), true); (그리고 더 나아가 - Timeframe을 0으로 바꿀 때)
칠면조는 때때로 첫 번째의 현재 TF에 두 번째 문자가 표시되면서 속도가 느려지거나(두 번째 문자에 의해) 무엇인지 명확하지 않습니다.
따라서 그대로 두는 것이 좋습니다.
저만 그럴수도 있겠지만...