getch>> : Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.
예를 들어, 밀/옥수수 스프레드를 보십시오. 그것은 footsy/dux보다 더 휘발성이 될 것입니다. 그러나 여기서 우리는 우리가 원하는 것을 분명히 구별해야 합니다.
이 스프레드의 이동에는 계절적 패턴이 있습니다. 높은 확률로 특정 가격에 사거나 팔 수 있습니다.
일년 중 몇 달 동안 대나무를 피우러 가십시오. 한두 달 안에 닫습니다. 빠른 투기에만 관심이 있다면 내부 거래라고 생각합니다.
제대로 조정된 기계의 날은 좋은 항목을 줄 것입니다 ... 미끄러짐이 모든 사람을 죽이지 않는다면. 그런 다음 2 옵션. 가격은 계속된다
올바른 방향으로 가거나 빠른 수익을 올리거나 1,2,3일 동안 하락장에 앉아 있습니다. 그러나 이 감소는 훨씬 적을 것입니다
통화 쌍이 있는 위의 예보다 그리고 이론상으로는 가격이 어느 정도 평균값으로 빠르게 돌아올 것입니다. 당연히 매우 어려운 MM.
한때는 악기의 상대적인 변화도 살펴봐야 한다고 생각했습니다. 그러나 Trade-Arbitrage 를 작성한 후 합성 상품 의 핍 크기 를 결정하는 문제에 직면한 후 상대적 접근 방식이 올바른지 의심스러웠습니다.
나는 그것을 확인하지 않았지만 최소한의 움직임으로 많은 지그재그가 있다는 추측이 있습니다. 예를 들어 비율이 1.5000 일 때와 마찬가지로 비율이 1.0000 일 때 EURUSD 의 10 핍이 있습니다. 상대 접근 방식에 대한 가설이 정확하다면 1.5배 이상은 아닙니다.
스프레드 표시기를 약간 개선하여 이제 표시가 더 편리해졌습니다(bid 및 ask 는 스프레드 이므로 "이익이 어디에 있는지"를 즉시 볼 수 있음).
그것은 나에게 명확하지 않습니다. 매개변수가 필요한 이유는 무엇입니까?
extern int 시간 프레임 = 1;
그냥 현재 TF의 자동 설치를 제공하는 것이 낫지 않습니까?
Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.
예를 들어, 밀/옥수수 스프레드를 보십시오. 그것은 footsy/dux보다 더 휘발성이 될 것입니다. 그러나 여기서 우리는 우리가 원하는 것을 분명히 구별해야 합니다.
이 스프레드의 이동에는 계절적 패턴이 있습니다. 높은 확률로 특정 가격에 사거나 팔 수 있습니다.
일년 중 몇 달 동안 대나무를 피우러 가십시오. 한두 달 안에 닫습니다. 빠른 투기에만 관심이 있다면 내부 거래라고 생각합니다.
제대로 조정된 기계의 날은 좋은 항목을 줄 것입니다 ... 미끄러짐이 모든 사람을 죽이지 않는다면. 그런 다음 2 옵션. 가격은 계속된다
올바른 방향으로 가거나 빠른 수익을 올리거나 1,2,3일 동안 하락장에 앉아 있습니다. 그러나 이 감소는 훨씬 적을 것입니다
통화 쌍이 있는 위의 예보다 그리고 이론상으로는 가격이 어느 정도 평균값으로 빠르게 돌아올 것입니다. 당연히 매우 어려운 MM.
즉시 닫고 손실을 수정하면 거래는 아마도 0이 될 것입니다.
Корреляция зерновых даже без исследований, вроде, как очевидна. Вопрос в поиске неочевидных корреляций.
아... 원하는 만큼. 12월 초까지만 해도 금 + 유가 + 지수와 달러와의 역상관관계는 매우 좋은 상관관계를 보였습니다.
이제이 추세는 깨졌습니다 ... 두바이의 소식 직후.
골드+실버. 강한 신경을 가진 투기꾼을 위한 멋진 일입니다. 바라보다. 그러나 큰 이익은 상관관계가 있습니다.
큰 손실로
Честно говоря, подобные корреляции нахожу скорее краткосрочными, чем постоянными.
글쎄요, 왜 질문을 했는지 모르겠습니다. 좀 더 흥미로운 이야기를 해보자.
RSI가 아닌 RS(상대 강도) 지수가 알려주나요? MT4에는 없습니다.
Договаривайте.
인터넷을 검색하면 정보를 찾을 수 있습니다. MT4용 칠면조를 만들 수 있을 것 같아요.
이렇게 계산됩니다. 하나의 도구를 다른 도구로 나눈 다음 결과
가격 차트에 겹쳐집니다. 정확히 어떻게 계산하는지 제가 잘못 설명하고 있는 것 같습니다.
수학은 사용자 수준에서만 프로그래밍하는 과거의 일입니다.
이것은 우리에게 무엇을 제공합니까? 우리는 움직임과 비교하여 금의 가격 움직임을 비교할 수 있습니다
예를 들어, 유가는 추세선이 깨졌을 때 스프레드에 진입할 수 있는 기회를 얻습니다.
이것은 상관 관계를보다 편리하게 시각적 으로 결정하는 방법이므로 많은 단점이 있습니다.
한때는 악기의 상대적인 변화도 살펴봐야 한다고 생각했습니다. 그러나 Trade-Arbitrage 를 작성한 후 합성 상품 의 핍 크기 를 결정하는 문제에 직면한 후 상대적 접근 방식이 올바른지 의심스러웠습니다.
나는 그것을 확인하지 않았지만 최소한의 움직임으로 많은 지그재그가 있다는 추측이 있습니다. 예를 들어 비율이 1.5000 일 때와 마찬가지로 비율이 1.0000 일 때 EURUSD 의 10 핍이 있습니다. 상대 접근 방식에 대한 가설이 정확하다면 1.5배 이상은 아닙니다.
따라서 두 도구의 비율을 기반으로 한 상관관계 평가도 의심스럽다.