Meta Trader에서 스프레드 거래 - 페이지 22

 
Fduch >> :

스프레드 표시기를 약간 개선하여 이제 표시가 더 편리해졌습니다(bid 및 ask 는 스프레드 이므로 "이익이 어디에 있는지"를 즉시 볼 수 있음).



그것은 나에게 명확하지 않습니다. 매개변수가 필요한 이유는 무엇입니까?

extern int 시간 프레임 = 1;

그냥 현재 TF의 자동 설치를 제공하는 것이 낫지 않습니까?

 
getch >> :
Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.

예를 들어, 밀/옥수수 스프레드를 보십시오. 그것은 footsy/dux보다 더 휘발성이 될 것입니다. 그러나 여기서 우리는 우리가 원하는 것을 분명히 구별해야 합니다.

이 스프레드의 이동에는 계절적 패턴이 있습니다. 높은 확률로 특정 가격에 사거나 팔 수 있습니다.

일년 중 몇 달 동안 대나무를 피우러 가십시오. 한두 달 안에 닫습니다. 빠른 투기에만 관심이 있다면 내부 거래라고 생각합니다.

제대로 조정된 기계의 날은 좋은 항목을 줄 것입니다 ... 미끄러짐이 모든 사람을 죽이지 않는다면. 그런 다음 2 옵션. 가격은 계속된다

올바른 방향으로 가거나 빠른 수익을 올리거나 1,2,3일 동안 하락장에 앉아 있습니다. 그러나 이 감소는 훨씬 적을 것입니다

통화 쌍이 있는 위의 예보다 그리고 이론상으로는 가격이 어느 정도 평균값으로 빠르게 돌아올 것입니다. 당연히 매우 어려운 MM.

즉시 닫고 손실을 수정하면 거래는 아마도 0이 될 것입니다.

 
연구 없이도 곡물의 상관관계는 분명한 것 같습니다. 문제는 명확하지 않은 상관 관계를 찾는 것입니다.
 
getch >> :
Корреляция зерновых даже без исследований, вроде, как очевидна. Вопрос в поиске неочевидных корреляций.

아... 원하는 만큼. 12월 초까지만 해도 금 + 유가 + 지수와 달러와의 역상관관계는 매우 좋은 상관관계를 보였습니다.

이제이 추세는 깨졌습니다 ... 두바이의 소식 직후.

 

골드+실버. 강한 신경을 가진 투기꾼을 위한 멋진 일입니다. 바라보다. 그러나 큰 이익은 상관관계가 있습니다.

큰 손실로

 
솔직히 말해서, 나는 그러한 상관관계가 영구적인 것보다 더 단기적이라고 생각합니다.
 
getch >> :
Честно говоря, подобные корреляции нахожу скорее краткосрочными, чем постоянными.

글쎄요, 왜 질문을 했는지 모르겠습니다. 좀 더 흥미로운 이야기를 해보자.

RSI가 아닌 RS(상대 강도) 지수가 알려주나요? MT4에는 없습니다.

 
협상하다
 
getch >> :
Договаривайте.

인터넷을 검색하면 정보를 찾을 수 있습니다. MT4용 칠면조를 만들 수 있을 것 같아요.

이렇게 계산됩니다. 하나의 도구를 다른 도구로 나눈 다음 결과

가격 차트에 겹쳐집니다. 정확히 어떻게 계산하는지 제가 잘못 설명하고 있는 것 같습니다.

수학은 사용자 수준에서만 프로그래밍하는 과거의 일입니다.

이것은 우리에게 무엇을 제공합니까? 우리는 움직임과 비교하여 금의 가격 움직임을 비교할 수 있습니다

예를 들어, 유가는 추세선이 깨졌을 때 스프레드에 진입할 수 있는 기회를 얻습니다.

 

이것은 상관 관계를보다 편리하게 시각적 으로 결정하는 방법이므로 많은 단점이 있습니다.

한때는 악기의 상대적인 변화도 살펴봐야 한다고 생각했습니다. 그러나 Trade-Arbitrage 를 작성한 후 합성 상품 의 핍 크기 를 결정하는 문제에 직면한 후 상대적 접근 방식이 올바른지 의심스러웠습니다.

나는 그것을 확인하지 않았지만 최소한의 움직임으로 많은 지그재그가 있다는 추측이 있습니다. 예를 들어 비율이 1.5000 일 때와 마찬가지로 비율이 1.0000 일 때 EURUSD10 핍이 있습니다. 상대 접근 방식에 대한 가설이 정확하다면 1.5배 이상은 아닙니다.

따라서 두 도구의 비율을 기반으로 한 상관관계 평가도 의심스럽다.