컨볼루션을 다시 변형시키세요 :) 확률 변수의 MO = 0이라는 사실이 CV 자체를 0으로 바꿀 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다.
네, 저는 믿음에 대해 온갖 종류의 식물적인 말도 안되는 소리를 하는 대신 항상 제 두뇌를 긴장시킵니다. 병합하는 것보다 다시 확인하는 것이 좋습니다.
확률 모델에서는 알려진 미지의 값 대신 알려진 수학적 기대치를 대체하는 것이 매우 적절합니다.
글쎄요, 당연히 0은 없을 것이고 0은 기대값입니다. 좀 더 평범한 모델을 원한다고 가정해 봅시다. 이 경우 분산 = 상수, MO = 0인 백색 잡음이 있습니다. 좋습니다. 백색 잡음 의사 발생기는 문제가 되지 않습니다. 분산을 설정합니다. VR(x) = rnd(x)를 얻습니다.
식물학적 방법은 말도 안 된다. 더 이상 이 문제로 돌아가지 않는 것이 좋습니다. 모든 경로는 아무데도 연결되지 않습니다(최종 결과를 계산하기만 하면 됩니다).
문제는 잡음을 모델로 취해야 하는 이유입니다. 언제 잔차를 고정된 VR 형태로 취하는 것이 더 적절할까요? 결국, 잔차 - delta(x)가 정상이고 잡음이 아닌 경우 정의에 따라 예측할 수 있습니다. 따라서 외삽에서 delta_appr(x) ~ delta(x)와 같은 동일한 잔기의 수학적 모델을 얻을 수 있습니다. 이 경우에만 매트. 모델은 외삽에서 맞춤의 잼을 수정합니다 - price_appr(x). 100%는 아니지만 그렇게 될 것입니다.
시가[시간 + i + j] ~ 예측(시간 + i + j) = price_appr(시간 + i + j) + delta_appr(시간 + i + j)
문제는 잡음을 모델로 취해야 하는 이유입니다. 언제 잔차를 고정된 VR 형태로 취하는 것이 더 적절할까요? 결국, 잔차 - delta(x)가 정상이고 잡음이 아닌 경우 정의에 따라 예측할 수 있습니다. 따라서 외삽을 통해 delta_appr(x) ~ delta(x)와 같은 동일한 잔차의 수학적 모델을 얻을 수 있습니다. 이 경우에만 매트. 모델은 외삽에서 맞춤의 잼을 수정합니다 - price_appr(x). 100%는 아니지만 그렇게 될 것입니다.
우리는 VR과 무엇을 구별합니까? 우리와 같은 shelupon, 또는 다른 강도와 기간의 추세를 형성할 수 있는 투자자. Shelupony에게는 모든 것이 좋습니다. FFT - 목표도 예측할 수 있지만 시장은 어디로 갈까요? 게으르지 말고 이전 게시물을 열어보십시오. 우리가 무엇을 다루고 있는지는 분명합니다.
1:100의 레버리지로 소음과 함께 작업하는 경우(큰 시장 참가자가 변동이 있는 경우) 1:10의 레버리지로 작업하는 은행은 (그들의 관점에서) NOISE를 고려합니다. 그리고 당신은 당신의 앉아있는 지점을 변경할 수 없습니다 (당신의 관점은 앉아있는 지점에 달려 있습니다), 그것은 당신에게 유익하지 않습니다.
1:100의 레버리지로 소음으로 작업하는 경우 - 큰 시장 참가자, 은행이 1:10의 레버리지로 작업하는 변동으로 NOISE(그들의 관점에서)를 고려합니다. 그리고 당신은 당신의 앉아있는 지점을 변경할 수 없습니다 (당신의 관점은 앉아있는 지점에 달려 있습니다), 그것은 당신에게 유익하지 않습니다.
글쎄 Duc는 지점을 시작하고 관심이 무엇인지 토론합니다.
포럼에서 최소한의 이익을 얻고 싶었습니다. 부조리한 점 죄송합니다.
알려진 바와 같이 정지된 VR은 백색 잡음이 아닌 경우 예측 가능합니다.
예측 가능성과 스펙트럼 밀도 유형 사이의 관계는 무엇입니까? 저것들. 핑크 노이즈로 모든 것이 예측됩니까?
흠... 이 맥락에서 예측 가능성, 수익성 있는 TS에 사용할 가능성 또는 가격 움직임을 예측하려는 욕구가 일반적으로 무엇을 의미합니까?
알려진 바와 같이 정지된 VR은 백색 잡음이 아닌 경우 예측 가능합니다.
여기에서 무슨 일이 일어나고 있는지 이해합니까?
하나). 그들이 예측되면 평균입니다.
2). 시계열이 "정상"이라고 하면 RANDOM, 즉 스펙트럼이 없는 것으로 간주됩니다.
삼). 일반적인 경제(5% ... 10%)에서 허용되는 "예측"의 오류는 마진(향상된, 레버리지) 거래에 치명적입니다.
이러한 기능을 무시하면 다른 모든 추론은 아무 소용이 없습니다.
컨볼루션을 다시 변형시키세요 :) 확률 변수의 MO = 0이라는 사실이 CV 자체를 0으로 바꿀 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다.
네, 저는 믿음에 대해 온갖 종류의 식물적인 말도 안되는 소리를 하는 대신 항상 제 두뇌를 긴장시킵니다. 병합하는 것보다 다시 확인하는 것이 좋습니다.
확률 모델에서는 알려진 미지의 값 대신 알려진 수학적 기대치를 대체하는 것이 매우 적절합니다.
글쎄요, 당연히 0은 없을 것이고 0은 기대값입니다. 좀 더 평범한 모델을 원한다고 가정해 봅시다. 이 경우 분산 = 상수, MO = 0인 백색 잡음이 있습니다. 좋습니다. 백색 잡음 의사 발생기는 문제가 되지 않습니다. 분산을 설정합니다. VR(x) = rnd(x)를 얻습니다.
공식에 대입합니다. 우리는 다음을 얻습니다:
예측(x) = price_appr(x) + rnd(x) = 적합성 + 잡음 = 예측이 아닌 헛소리
식물학적 방법은 말도 안 된다. 더 이상 이 문제로 돌아가지 않는 것이 좋습니다. 모든 경로는 아무데도 연결되지 않습니다(최종 결과를 계산하기만 하면 됩니다).
문제는 잡음을 모델로 취해야 하는 이유입니다. 언제 잔차를 고정된 VR 형태로 취하는 것이 더 적절할까요? 결국, 잔차 - delta(x)가 정상이고 잡음이 아닌 경우 정의에 따라 예측할 수 있습니다. 따라서 외삽에서 delta_appr(x) ~ delta(x)와 같은 동일한 잔기의 수학적 모델을 얻을 수 있습니다. 이 경우에만 매트. 모델은 외삽에서 맞춤의 잼을 수정합니다 - price_appr(x). 100%는 아니지만 그렇게 될 것입니다.
시가[시간 + i + j] ~ 예측(시간 + i + j) = price_appr(시간 + i + j) + delta_appr(시간 + i + j)
2). 시계열이 "정상"이라고 하면 RANDOM, 즉 스펙트럼이 없는 것으로 간주됩니다.
스펙트럼은 일종의 함수이므로 항상 스펙트럼이 있습니다.
나는 10일 동안 H1에 대한 여러 스펙트럼을 하루 교대로 첨부하고 있습니다. 그 기간 동안: 주요 추세와 보조 추세가 있습니다.
두 변경의 빈도; 추세는 나타났다가 사라집니다. 이것은 하루 만에 이루어집니다.
어떻게 이것을 고정된 것으로 변환할 수 있습니까? 예, 노이즈 선택으로 인해. 소음은 전혀 중요하지 않습니다. 낮에는 트렌드에 대처할 수 없습니다.
문제는 잡음을 모델로 취해야 하는 이유입니다. 언제 잔차를 고정된 VR 형태로 취하는 것이 더 적절할까요? 결국, 잔차 - delta(x)가 정상이고 잡음이 아닌 경우 정의에 따라 예측할 수 있습니다. 따라서 외삽을 통해 delta_appr(x) ~ delta(x)와 같은 동일한 잔차의 수학적 모델을 얻을 수 있습니다. 이 경우에만 매트. 모델은 외삽에서 맞춤의 잼을 수정합니다 - price_appr(x). 100%는 아니지만 그렇게 될 것입니다.
우리는 VR과 무엇을 구별합니까? 우리와 같은 shelupon, 또는 다른 강도와 기간의 추세를 형성할 수 있는 투자자. Shelupony에게는 모든 것이 좋습니다. FFT - 목표도 예측할 수 있지만 시장은 어디로 갈까요? 게으르지 말고 이전 게시물을 열어보십시오. 우리가 무엇을 다루고 있는지는 분명합니다.
문제는 소음을 모델로 삼아야 하는 이유입니다.
1:100의 레버리지로 소음과 함께 작업하는 경우(큰 시장 참가자가 변동이 있는 경우) 1:10의 레버리지로 작업하는 은행은 (그들의 관점에서) NOISE를 고려합니다. 그리고 당신은 당신의 앉아있는 지점을 변경할 수 없습니다 (당신의 관점은 앉아있는 지점에 달려 있습니다), 그것은 당신에게 유익하지 않습니다.
1:100의 레버리지로 소음으로 작업하는 경우 - 큰 시장 참가자, 은행이 1:10의 레버리지로 작업하는 변동으로 NOISE(그들의 관점에서)를 고려합니다. 그리고 당신은 당신의 앉아있는 지점을 변경할 수 없습니다 (당신의 관점은 앉아있는 지점에 달려 있습니다), 그것은 당신에게 유익하지 않습니다.
구피 당신은 삐삐
스펙트럼은 일종의 함수이므로 항상 스펙트럼이 있습니다.
이게 도대체 뭐야, 어디서 난거야? Vasya 삼촌의 정의가 여기에 누락되었습니다.
스펙트럼은 사인 곡선의 유한 집합(합)에 의한 함수 세그먼트의 보간입니다.
이게 도대체 뭐야, 어디서 난거야? Vasya 삼촌의 정의가 여기에 누락되었습니다.
스펙트럼은 유한 사인파 세트에 의한 함수 세그먼트의 보간입니다.
이것은 거의 의미하는 바였습니다. 정현파는 푸리에용이지만 다른 기능이 있지만 이것이 요점이 아닙니다. 모든 것이 푸리에에 따라 분해되는 것은 아니며 Forex VR이 푸리에에 따라 표현될 수 없기 때문에 이것이 우리에게 문제입니다.