내 결론이 성급한 것일 수도 있지만 PolyAnalyst를 사용하여 약간의 플레이를 했고 두 가지 결과를 얻었습니다. 30분 동안 터미널에서 시세의 일반적인 CSV 내보내기가 입력으로 제공되었고 현재 바에 따라 다음 바 의 종가 를 계산하는 OHLC를 기반으로 다항식이 구축되었습니다. 이 기능은 (놀랍게도) 그다지 복잡하지 않은 것으로 밝혀졌고 즉시 EXCEL에 붙였습니다. 다항식을 얻기 위해 후반부에 예측의 정확성을 확인하기 위해 CSV 파일에서 데이터의 전반부만 가져왔습니다.
첫 번째 놀라움은 다항식이 다음 종가를 제공했다는 것입니다. 대부분의 경우(90% 이상) 몇 점의 오류만 제공했습니다!! 나는 그것을 믿을 수 없었다. 나는 일주일 동안 다른 반쪽과 쌍으로 싸웠고 결과도 인상적이었습니다. 주말에 모스크바는 약간의 휴식을 취했고 월요일에 깨달았습니다. 함수에서 다항식에 실제 따옴표를 줄 때마다 다음 막대의 종가가 표시되지만 이것은 고전적인 엿보기입니다. 미래 :) 나는 모델을 약간 수정하고 OHLC의 네 가지 구성 요소 모두에 대한 다항식과 함수의 새로운 계산을 얻었고 인용에서 데이터가 아니라 이전 단계에서 그녀가 직접 계산한 데이터를 주기 시작했습니다. 여기서 나는 두 번째 어리둥절한 상황을 기다리고 있었습니다. 교환 차트가 없고 닫기가 작동하지 않았습니다. 예측은 천천히 떨어지는 매우 부드럽고 부드러운 곡선을 나타냅니다. 불행히도 지금은 이 결과가 스크린샷을 첨부하기 위해 어디로 갔는지 기억이 나지 않습니다. 그 후, 그것이 제대로 작동하도록 하기 위해 많은 시도가 있었습니다. 찾으면 꼭 포스팅 업데이트 하겠습니다.
제가 뭔가를 잘못했을 수도 있습니다. PolyAnalyst에 대해 알아보는 데 2주 정도만으로는 충분하지 않을 수 있습니다. 그러나 Pilligrim은 (나의) 첫 번째 단계에 갇혀 있는 것 같습니다.
따라서 퇴임하는 순례자에 대한 질문: 내가 얻은 것에 비추어 볼 때 당신의 모델은 얼마나 정확합니까? 알려진 "미래", 즉 매번 "수정" 데이터를 사용하고 지속적으로 예측을 수정하고 있습니까? 아니면 내가 뭔가 잘못 알고 있습니까?
시계열 분석을 위한 "캐터필라" 패키지를 공부하던 중 겪은 비슷한 일화를 공유할 수 있습니다.
'예후' 결과를 봤을 때 느낀 첫인상은 행복감! 나는 이미 카나리아 제도에서 내 자신을 보았다. 이것은 내가 무엇을 하는지 이해하는 것 같았음에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 패키지 자체가 완고하게 (비행에 대한 상세한 분석 중에 밝혀진 바와 같이) 내 안을 들여다 보았다. "미래"는 프로그램 설정에서 분석 영역과 비교 영역을 분명히 제한했지만. 또한 애벌레를 위해 음식을 올바르게 준비하는 방법을 배웠고 기적은 사라졌습니다. 예측 정확도 - 50/50.
패키지 제작자가 의도적으로 이 "작은" 버그를 눈감아 주었다고 생각합니다. 이 버그는 수학의 기적을 처음 알게 되면 필연적으로 100달러를 주고 가능한 한 빨리 Forex에서 되돌려 받고자 하는 욕구를 수반합니다. . 나는 내 모든 친구들에게 아름다운 그림을 보여주고 그들이 머리로만 친구 인 경우 나 자신과 그들에게 피할 수없는 부의 증거를 증명했던 것을 기억합니다 :-)
저는 ForexTools 에 100% 동의합니다. 수치 모델링에서 많은 "문제"의 원인은 숨겨진 엿보기 때문입니다.
답은 2번입니다. 하지만 첫째, 실제 생활에서 사용되는 순전히 무작위적인 프로세스는 많지 않습니다. 둘째, 이러한 상황이 발생하더라도 특수한 처리 방법을 사용하여 이 프로세스를 준 무작위로 만드는 것이 때때로 가능합니다. 그러면 더 크거나 더 낮은 확률로 예측할 기회가 있습니다. 예를 들어, 내가 오랫동안 로또 스포츠를 예측하기 시작했는데 이 과정 자체가 무작위였을 때 오랫동안 나에게 좋은 일이 일어나지 않았습니다. 결국 이 문제는 해결할 수 없다는 것을 깨달았습니다. 그런 다음 해결 방법을 찾기 시작했습니다. 유통통계를 가지고 공을 내놓는 드럼의 작동과정을 모델링하기 시작했고, 이 모델을 변조신호 처리 이력 데이터로 사용했고, 그 밖에도 예측하기 쉬운 변조신호로 몇 가지 결정론적 신호를 더 도입했는데, 통계의 무작위 신호와 공분산하는 것은 준 무작위 프로세스를 제공했습니다. 그리고 인수에 대한 그룹 회계 방법(즉, 유전 알고리즘)을 사용하여 전체 시스템의 작동에서 특정 패턴을 자식 기호에서 식별할 수 있어 높은 확률로 선택할 수 있었습니다. 다음 추첨에 나타날 수 있는 숫자의 그룹입니다. 물론 예측의 결과로 나는 다음 추첨의 5개 숫자의 값을 얻지 못했고 출력에서 약 10개의 가장 가능성 있는 숫자를 얻었습니다. 여기서 5개의 숫자의 가능한 모든 조합을 티켓을 채우고 동시에 결과적으로 이 조합의 티켓 중 하나만 가능한 5자리 중 3-4자리의 정확도로 승리했습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 작동했습니다.
그리고 우리가 Forex 시장에 대해 이야기한다면, 나는 이 과정을 전혀 무작위로 생각하지 않습니다. 그것은 매우 복잡하고 다차원적이며 다차원적이며 왜곡과 간섭이 많으며 정보의 완전성이 없으며 종종 매우 늦습니다.
답은 2번입니다. 하지만 첫째, 실제 생활에서 사용되는 순전히 무작위적인 프로세스는 많지 않습니다. 둘째, 이러한 상황이 발생하더라도 특수한 처리 방법을 사용하여 이 프로세스를 준 무작위로 만드는 것이 때때로 가능합니다. 그러면 더 크거나 더 낮은 확률로 예측할 기회가 있습니다. 예를 들어, 내가 오랫동안 로또 스포츠를 예측하기 시작했는데 이 과정 자체가 무작위였을 때 오랫동안 나에게 좋은 일이 일어나지 않았습니다. 결국 이 문제는 해결할 수 없다는 것을 깨달았습니다. 그런 다음 해결 방법을 찾기 시작했습니다. 유통통계를 가지고 공을 내놓는 드럼의 작동과정을 모델링하기 시작했고, 이 모델을 변조신호 처리 이력 데이터로 사용했고, 그 밖에도 예측하기 쉬운 변조신호로 몇 가지 결정론적 신호를 더 도입했는데, 통계의 무작위 신호와 공분산하는 것은 준 무작위 프로세스를 제공했습니다. 그리고 인수에 대한 그룹 회계 방법(즉, 유전 알고리즘)을 사용하여 전체 시스템의 작동에서 특정 패턴을 자식 기호에서 식별할 수 있어 높은 확률로 선택할 수 있었습니다. 다음 추첨에 나타날 수 있는 숫자의 그룹입니다. 물론 예측의 결과로 나는 다음 추첨의 5개 숫자의 값을 얻지 못했고 출력에서 약 10개의 가장 가능성 있는 숫자를 얻었습니다. 여기서 5개의 숫자의 가능한 모든 조합을 티켓을 채우고 동시에 결과적으로 이 조합의 티켓 중 하나만 가능한 5자리 중 3-4자리의 정확도로 승리했습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 작동했습니다.
10에서 5까지의 조합 수 = 252. 그리고 스포츠 로또 티켓의 가격은 얼마입니까? 50코펙인듯. 세 자릿수 승리는 어떻습니까? 나는 3 루블을 생각합니다. 따라서 높은 확률로 3 루블을 얻으려면 126 루블을 소비해야합니다. 이것이 효과가 있다는 것과 백만장자가 될 필요가 없었던 이유는 분명합니다.
그건 그렇고, 한 장의 티켓 만 구입 한 친구는 6 개 중 5 개를 추측하고 2400 루블을받은 후 스포츠 로또를 다시는 사지 않았습니다 ...
내 결론이 성급한 것일 수도 있지만 PolyAnalyst를 사용하여 약간의 플레이를 했고 두 가지 결과를 얻었습니다. 터미널에서 30분 동안의 시세의 일반적인 CSV 내보내기가 입력으로 제공되었으며 OHLC를 기반으로 현재 바에 따라 다음 바의 종가를 계산하는 다항식이 구축되었습니다. 이 기능은 (놀랍게도) 그다지 복잡하지 않은 것으로 밝혀졌고 즉시 EXCEL에 붙였습니다. 다항식을 얻기 위해 후반부에 예측의 정확성을 확인하기 위해 CSV 파일에서 데이터의 전반부만 가져왔습니다.
첫 번째 놀라움은 다항식이 다음 종가를 제공했다는 것입니다. 대부분의 경우(90% 이상) 몇 점의 오류만 제공했습니다!! 나는 그것을 믿을 수 없었다. 나는 일주일 동안 다른 반쪽과 쌍으로 싸웠고 결과도 인상적이었습니다. 주말에 모스크바는 약간의 휴식을 취했고 월요일에 깨달았습니다. 함수의 다항식에 실제 인용문을 줄 때마다 다음 막대의 종가가 표시되지만 이것은 고전적인 엿보기입니다. 미래 :) 나는 모델을 약간 수정하고 OHLC의 네 가지 구성 요소 모두에 대한 다항식을 가져 와서 함수의 새로운 계산에 넣고 인용 데이터가 아니라 이전 단계에서 그녀가 직접 계산한 데이터를 제공하기 시작했습니다. 여기서 나는 두 번째 어리둥절한 상황을 기다리고 있었습니다. 교환 차트가 없고 닫기가 작동하지 않았습니다. 예측은 천천히 떨어지는 매우 부드럽고 부드러운 곡선을 나타냅니다. 불행히도 지금은 이 결과가 스크린샷을 첨부하기 위해 어디로 갔는지 기억이 나지 않습니다. 그 후, 그것이 제대로 작동하도록 하기 위해 많은 시도가 있었습니다. 찾으면 꼭 포스팅 업데이트 하겠습니다.
제가 뭔가를 잘못했을 수도 있습니다. PolyAnalyst에 대해 알아보는 데 2주 정도만으로는 충분하지 않을 수 있습니다. 그러나 Pilligrim은 (나의) 첫 번째 단계에 갇혀 있는 것 같습니다.
따라서 퇴임하는 순례자에 대한 질문: 내가 얻은 것에 비추어 볼 때 당신의 모델은 얼마나 정확합니까? 알려진 "미래", 즉 매번 "수정" 데이터를 사용하고 지속적으로 예측을 수정하고 있습니까? 아니면 내가 뭔가 잘못 알고 있습니까?
내가 지난 10년 동안 얻은 결과에 대해 얼마나 많이 기뻐했는지 알 수만 있다면! 그러나 거의 여러 번 실망이 뒤따랐습니다. 이 문제에 대해 많은 충돌이 있었지만 나는 나를 속이고 싶지 않았고 여러분 모두를 속일 이유도 없습니다. 당신이 설명하는 것은 PolyAnalyst의 문제가 아니며, 입력 데이터가 제대로 준비되지 않고 대상이 올바르게 선택되지 않은 경우 견적을 처리하는 모든 방법의 문제입니다.
가장 중요한 것은 아마도 예측에 투자하는 목표입니다. M30 기간의 데이터에 따르면 60%의 확률로 다음 10~20개의 막대에 대한 예측을 목표로 하면 성공하지 못할 것이라고 생각합니다. 시장은 그다지 고정적이지 않으며 가장 중요한 것은 규모가 크고 복잡합니다. 현재 존재하고 주요 트렌드를 결정하는 플레이어는 한 시간 안에 떠날 수 있으며 완전히 다른 특성을 가진 새로운 플레이어가 나타날 것입니다. 우리가 처분할 수 있는 자원으로 적절한 시장 모델을 구축하는 것은 불가능합니다. 이것은 내가 전에 말한 모든 것과 모순되는 것처럼 들리지만 그럼에도 불구하고 그것은 사실이지만 모순은 없습니다.
나는 오래 전에 미래의 인용문을 예측하는 것을 포기했습니다. 내 예측의 목적은 한 단계 앞서 결과를 얻는 것이 아니라 지표 판독 값과 같은 지연 신호를 0 막대 수준, 즉 0 수준으로 끌어내는 것입니다. 현재 순간에 우리는 이미 시장에 대한 확립된 그림을 가지고 있고 아직 형성되지 않은 정보 분야를 넘어서지 않는다는 사실에도 불구하고 지체 없이 현재 순간에 그들의 행동을 예측합니다. 결국 거래할 때 미래를 아는 것이 아니라 현재 일어나고 있는 일에 적절하고 시기적절하게 대응하는 것이 중요합니다. 9페이지의 그림 1과 2를 보십시오. 이 예는 제가 실수로 제시한 것이 아닙니다. 그림 1에서 미래를 예측하기 위해 모델을 훈련시키려는 시도일 뿐입니다. 정보 필드가 아직 형성되지 않은 경우 아직 이 미래의 데이터가 없으며 대부분의 경우 대상 신호가 사용 가능한 입력 데이터보다 앞서 있습니다. , 잡을 것이 없고 훈련된 모델은 예측 능력이 매우 낮거나 입력 데이터가 올바르게 형성되지 않고 미래를 엿보는 경우 모델은 적절한 신호를 제공하지 않습니다. 그림 2는 대부분의 경우 목적 함수가 입력 신호의 정보 필드를 벗어나지 않는다는 것을 보여줍니다. 모델은 이러한 입력 데이터 및 목표 세트에 따라 추세를 학습하고 정확하게 반영할 기회를 갖습니다.
글쎄, 우리가 내 예측을 사용하여 현재 순간까지 지연 신호를 얼마나 뽑아 냈는지에 대해 이야기한다면 예를 들어이 주제의 첫 번째 그림을보십시오. 빨간색 선은 필터링되었지만 표시기의 매우 지연된 신호입니다. 이제 이 신호가 평균적으로 왼쪽으로 20바를 이동했다고 상상해 보세요. 어떤 경우에는 이 이동이 15바일 수 있기 때문입니다. - 25, 이 수치는 일정하지 않습니다. 확장된 신호는 사용 가능한 따옴표의 한계를 넘을 수 없으며 부드러움 특성을 유지하면서 0 막대에 접근하지만 그 이상으로 가지 않습니다. 이러한 맥락에서 저는 Forex 시장의 예측 가능성, 더 정확한 정보, 더 강력한 컴퓨팅 리소스, 더 정확하고 더 적은 지연으로 시장 추세의 모델을 구축할 수 있을 것이라고 말했습니다. 결국에는 막대가 0인 오른쪽에 예측을 작성하는 것이 가능하지만 물론 이 작업에서 한 것처럼 한 시간대의 시세에 대한 정보뿐만 아니라 다양한 도구, 시간대, 뿐만 아니라 근본적인 요소, 그러나 이것은 완전히 다른 작업이고 완전히 다른 리소스가 필요하고 나 없이 결정되지만 미래의 솔루션은 현실적입니다. 믿거나 말거나 하지만 알고 있습니다.
10에서 5까지의 조합 수 = 252. 그리고 스포츠 로또 티켓의 가격은 얼마입니까? 50코펙인듯. 세 자릿수 승리는 어떻습니까? 나는 3 루블을 생각합니다. 따라서 높은 확률로 3 루블을 얻으려면 126 루블을 소비해야합니다. 이것이 효과가 있다는 것과 백만장자가 될 필요가 없었던 이유는 분명합니다.
그건 그렇고, 한 장의 티켓 만 구입 한 친구는 6 개 중 5 개를 추측하고 2400 루블을받은 후 스포츠 로또를 다시는 사지 않았습니다 ...
글을 작성할 때 몇 가지 세부 사항을 생략했습니다.
1. 결과적으로 10자리 미만이 되는 경우가 많았는데, 그 수는 엄격하게 제한되지 않았고, 해당 자릿수가 빠질 확률이 특정 자릿수보다 낮아서는 안 된다는 제한이 있었습니다.
2. 숫자와 함께 출력에 확률적 지표도 있었고, 그에 따라 조합을 컴파일할 때 각 숫자의 가중치가 동일하지 않았습니다. 예를 들어 10개 중 3개의 숫자의 확률이 90인 경우 각각 %, 85%, 80%, 그런 다음 이 숫자를 기본으로 하고 나머지 모든 것에서 추가 조합을 만들어 티켓의 필수 5자리 숫자를 보완하면서 확률을 다시 고려했습니다. 그래서 결국 모든 조합이 25장의 티켓으로 발행되는 경우가 많았고 종종 그보다 적었습니다. 그러나 일반적으로 예측의 역학은 4자리의 정확한 예측으로 한 번의 승리로 얻은 이익이 이전의 잘못된 결정으로 인한 일련의 작은 손실을 덮는 것과 같았습니다. (Forex와 유사합니다.)
그리고 나는 다른 이유로 백만장자가되지 않았습니다. 나는 내 자신의 컴퓨터가 없었고, 내가 일했던 작은 생산 작업으로 평일에 3 교대로로드되었으며 내 작업의 작은 조각을 디버깅 한 경우에도 평일에는 다른 작업을 더 이상 실행할 수 없도록 프로세서를 캡처했으며, 이를 기반으로 계산하는 데 2-3분이 소요되는 작업이 몇 시간 동안 줄을 서서 기다려야 하는 다른 프로그래머와 종종 충돌이 발생했습니다. 내 임무. 그래서 완전한 디버깅과 계산을 위해 토요일에 컴퓨터 센터에 와서 컴퓨터를 켜고 일요일 저녁까지 침착하게 작업을 실행했습니다.
여기 하단에 있습니다 http://www.wikimapia.org/#lat=31.3536369&lon=-24.3786621&z=8&l=1&m=a&v=2
신경망 칠면조에 대해 후회할 것은 없습니다
예측을 위한 매트 함수를 더 잘 발명하십시오.
아니요, 이미 예측을 포기하고 이제 소설만 있습니다.
소리, 제발, Kristograf'e에서 변수의 변화 간격.
간격이란 무엇을 의미합니까?
순례자님, 한 가지 질문입니다. RANDOM 값을 예측할 수 있다고 생각하십니까?
답변 옵션:
1. 네.
2. 아니요.
3. 누구에게는 랜덤이고 누구에게는 그렇지 않은가!
내 결론이 성급한 것일 수도 있지만 PolyAnalyst를 사용하여 약간의 플레이를 했고 두 가지 결과를 얻었습니다. 30분 동안 터미널에서 시세의 일반적인 CSV 내보내기가 입력으로 제공되었고 현재 바에 따라 다음 바 의 종가 를 계산하는 OHLC를 기반으로 다항식이 구축되었습니다. 이 기능은 (놀랍게도) 그다지 복잡하지 않은 것으로 밝혀졌고 즉시 EXCEL에 붙였습니다. 다항식을 얻기 위해 후반부에 예측의 정확성을 확인하기 위해 CSV 파일에서 데이터의 전반부만 가져왔습니다.
첫 번째 놀라움은 다항식이 다음 종가를 제공했다는 것입니다. 대부분의 경우(90% 이상) 몇 점의 오류만 제공했습니다!! 나는 그것을 믿을 수 없었다. 나는 일주일 동안 다른 반쪽과 쌍으로 싸웠고 결과도 인상적이었습니다. 주말에 모스크바는 약간의 휴식을 취했고 월요일에 깨달았습니다. 함수에서 다항식에 실제 따옴표를 줄 때마다 다음 막대의 종가가 표시되지만 이것은 고전적인 엿보기입니다. 미래 :) 나는 모델을 약간 수정하고 OHLC의 네 가지 구성 요소 모두에 대한 다항식과 함수의 새로운 계산을 얻었고 인용에서 데이터가 아니라 이전 단계에서 그녀가 직접 계산한 데이터를 주기 시작했습니다. 여기서 나는 두 번째 어리둥절한 상황을 기다리고 있었습니다. 교환 차트가 없고 닫기가 작동하지 않았습니다. 예측은 천천히 떨어지는 매우 부드럽고 부드러운 곡선을 나타냅니다. 불행히도 지금은 이 결과가 스크린샷을 첨부하기 위해 어디로 갔는지 기억이 나지 않습니다. 그 후, 그것이 제대로 작동하도록 하기 위해 많은 시도가 있었습니다. 찾으면 꼭 포스팅 업데이트 하겠습니다.
제가 뭔가를 잘못했을 수도 있습니다. PolyAnalyst에 대해 알아보는 데 2주 정도만으로는 충분하지 않을 수 있습니다. 그러나 Pilligrim은 (나의) 첫 번째 단계에 갇혀 있는 것 같습니다.
따라서 퇴임하는 순례자에 대한 질문: 내가 얻은 것에 비추어 볼 때 당신의 모델은 얼마나 정확합니까? 알려진 "미래", 즉 매번 "수정" 데이터를 사용하고 지속적으로 예측을 수정하고 있습니까? 아니면 내가 뭔가 잘못 알고 있습니까?
시계열 분석을 위한 "캐터필라" 패키지를 공부하던 중 겪은 비슷한 일화를 공유할 수 있습니다.
'예후' 결과를 봤을 때 느낀 첫인상은 행복감! 나는 이미 카나리아 제도에서 내 자신을 보았다. 이것은 내가 무엇을 하는지 이해하는 것 같았음에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 패키지 자체가 완고하게 (비행에 대한 상세한 분석 중에 밝혀진 바와 같이) 내 안을 들여다 보았다. "미래"는 프로그램 설정에서 분석 영역과 비교 영역을 분명히 제한했지만. 또한 애벌레를 위해 음식을 올바르게 준비하는 방법을 배웠고 기적은 사라졌습니다. 예측 정확도 - 50/50.
패키지 제작자가 의도적으로 이 "작은" 버그를 눈감아 주었다고 생각합니다. 이 버그는 수학의 기적을 처음 알게 되면 필연적으로 100달러를 주고 가능한 한 빨리 Forex에서 되돌려 받고자 하는 욕구를 수반합니다. . 나는 내 모든 친구들에게 아름다운 그림을 보여주고 그들이 머리로만 친구 인 경우 나 자신과 그들에게 피할 수없는 부의 증거를 증명했던 것을 기억합니다 :-)
저는 ForexTools 에 100% 동의합니다. 수치 모델링에서 많은 "문제"의 원인은 숨겨진 엿보기 때문입니다.
이것은 Mashka가 "예측된" 마지막 옵션 중 하나입니다.
삶의 진리는 다음과 같습니다.
관심 있는 사람들을 위해 Excel의 공식은 다음과 같습니다.
= (1.00002*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2,1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2*G2-1.25485*IF(=AND(0.7) 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2/6G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2*G2 (IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2-1.25521*IF(AND(0.00026974, 0.00026974 <= + 141.828),1/G2,0.121066)*G2+0.000389753-0.00000823394*IF(AND(0.00026974)(AND(0.00026974)/IF6,0.1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 1) <620 = 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066))
추신 또는 내가 여전히 뭔가에 많이 실수하고 있습니까?
순례자님, 한 가지 질문입니다. RANDOM 값을 예측할 수 있다고 생각하십니까?
답변 옵션:
1. 네.
2. 아니요.
3. 누구에게는 랜덤이고 누구에게는 그렇지 않은가!
답은 2번입니다. 하지만 첫째, 실제 생활에서 사용되는 순전히 무작위적인 프로세스는 많지 않습니다. 둘째, 이러한 상황이 발생하더라도 특수한 처리 방법을 사용하여 이 프로세스를 준 무작위로 만드는 것이 때때로 가능합니다. 그러면 더 크거나 더 낮은 확률로 예측할 기회가 있습니다. 예를 들어, 내가 오랫동안 로또 스포츠를 예측하기 시작했는데 이 과정 자체가 무작위였을 때 오랫동안 나에게 좋은 일이 일어나지 않았습니다. 결국 이 문제는 해결할 수 없다는 것을 깨달았습니다. 그런 다음 해결 방법을 찾기 시작했습니다. 유통통계를 가지고 공을 내놓는 드럼의 작동과정을 모델링하기 시작했고, 이 모델을 변조신호 처리 이력 데이터로 사용했고, 그 밖에도 예측하기 쉬운 변조신호로 몇 가지 결정론적 신호를 더 도입했는데, 통계의 무작위 신호와 공분산하는 것은 준 무작위 프로세스를 제공했습니다. 그리고 인수에 대한 그룹 회계 방법(즉, 유전 알고리즘)을 사용하여 전체 시스템의 작동에서 특정 패턴을 자식 기호에서 식별할 수 있어 높은 확률로 선택할 수 있었습니다. 다음 추첨에 나타날 수 있는 숫자의 그룹입니다. 물론 예측의 결과로 나는 다음 추첨의 5개 숫자의 값을 얻지 못했고 출력에서 약 10개의 가장 가능성 있는 숫자를 얻었습니다. 여기서 5개의 숫자의 가능한 모든 조합을 티켓을 채우고 동시에 결과적으로 이 조합의 티켓 중 하나만 가능한 5자리 중 3-4자리의 정확도로 승리했습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 작동했습니다.
그리고 우리가 Forex 시장에 대해 이야기한다면, 나는 이 과정을 전혀 무작위로 생각하지 않습니다. 그것은 매우 복잡하고 다차원적이며 다차원적이며 왜곡과 간섭이 많으며 정보의 완전성이 없으며 종종 매우 늦습니다.
답은 2번입니다. 하지만 첫째, 실제 생활에서 사용되는 순전히 무작위적인 프로세스는 많지 않습니다. 둘째, 이러한 상황이 발생하더라도 특수한 처리 방법을 사용하여 이 프로세스를 준 무작위로 만드는 것이 때때로 가능합니다. 그러면 더 크거나 더 낮은 확률로 예측할 기회가 있습니다. 예를 들어, 내가 오랫동안 로또 스포츠를 예측하기 시작했는데 이 과정 자체가 무작위였을 때 오랫동안 나에게 좋은 일이 일어나지 않았습니다. 결국 이 문제는 해결할 수 없다는 것을 깨달았습니다. 그런 다음 해결 방법을 찾기 시작했습니다. 유통통계를 가지고 공을 내놓는 드럼의 작동과정을 모델링하기 시작했고, 이 모델을 변조신호 처리 이력 데이터로 사용했고, 그 밖에도 예측하기 쉬운 변조신호로 몇 가지 결정론적 신호를 더 도입했는데, 통계의 무작위 신호와 공분산하는 것은 준 무작위 프로세스를 제공했습니다. 그리고 인수에 대한 그룹 회계 방법(즉, 유전 알고리즘)을 사용하여 전체 시스템의 작동에서 특정 패턴을 자식 기호에서 식별할 수 있어 높은 확률로 선택할 수 있었습니다. 다음 추첨에 나타날 수 있는 숫자의 그룹입니다. 물론 예측의 결과로 나는 다음 추첨의 5개 숫자의 값을 얻지 못했고 출력에서 약 10개의 가장 가능성 있는 숫자를 얻었습니다. 여기서 5개의 숫자의 가능한 모든 조합을 티켓을 채우고 동시에 결과적으로 이 조합의 티켓 중 하나만 가능한 5자리 중 3-4자리의 정확도로 승리했습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 작동했습니다.
10에서 5까지의 조합 수 = 252. 그리고 스포츠 로또 티켓의 가격은 얼마입니까? 50코펙인듯. 세 자릿수 승리는 어떻습니까? 나는 3 루블을 생각합니다. 따라서 높은 확률로 3 루블을 얻으려면 126 루블을 소비해야합니다. 이것이 효과가 있다는 것과 백만장자가 될 필요가 없었던 이유는 분명합니다.
그건 그렇고, 한 장의 티켓 만 구입 한 친구는 6 개 중 5 개를 추측하고 2400 루블을받은 후 스포츠 로또를 다시는 사지 않았습니다 ...
내 결론이 성급한 것일 수도 있지만 PolyAnalyst를 사용하여 약간의 플레이를 했고 두 가지 결과를 얻었습니다. 터미널에서 30분 동안의 시세의 일반적인 CSV 내보내기가 입력으로 제공되었으며 OHLC를 기반으로 현재 바에 따라 다음 바의 종가를 계산하는 다항식이 구축되었습니다. 이 기능은 (놀랍게도) 그다지 복잡하지 않은 것으로 밝혀졌고 즉시 EXCEL에 붙였습니다. 다항식을 얻기 위해 후반부에 예측의 정확성을 확인하기 위해 CSV 파일에서 데이터의 전반부만 가져왔습니다.
첫 번째 놀라움은 다항식이 다음 종가를 제공했다는 것입니다. 대부분의 경우(90% 이상) 몇 점의 오류만 제공했습니다!! 나는 그것을 믿을 수 없었다. 나는 일주일 동안 다른 반쪽과 쌍으로 싸웠고 결과도 인상적이었습니다. 주말에 모스크바는 약간의 휴식을 취했고 월요일에 깨달았습니다. 함수의 다항식에 실제 인용문을 줄 때마다 다음 막대의 종가가 표시되지만 이것은 고전적인 엿보기입니다. 미래 :) 나는 모델을 약간 수정하고 OHLC의 네 가지 구성 요소 모두에 대한 다항식을 가져 와서 함수의 새로운 계산에 넣고 인용 데이터가 아니라 이전 단계에서 그녀가 직접 계산한 데이터를 제공하기 시작했습니다. 여기서 나는 두 번째 어리둥절한 상황을 기다리고 있었습니다. 교환 차트가 없고 닫기가 작동하지 않았습니다. 예측은 천천히 떨어지는 매우 부드럽고 부드러운 곡선을 나타냅니다. 불행히도 지금은 이 결과가 스크린샷을 첨부하기 위해 어디로 갔는지 기억이 나지 않습니다. 그 후, 그것이 제대로 작동하도록 하기 위해 많은 시도가 있었습니다. 찾으면 꼭 포스팅 업데이트 하겠습니다.
제가 뭔가를 잘못했을 수도 있습니다. PolyAnalyst에 대해 알아보는 데 2주 정도만으로는 충분하지 않을 수 있습니다. 그러나 Pilligrim은 (나의) 첫 번째 단계에 갇혀 있는 것 같습니다.
따라서 퇴임하는 순례자에 대한 질문: 내가 얻은 것에 비추어 볼 때 당신의 모델은 얼마나 정확합니까? 알려진 "미래", 즉 매번 "수정" 데이터를 사용하고 지속적으로 예측을 수정하고 있습니까? 아니면 내가 뭔가 잘못 알고 있습니까?
내가 지난 10년 동안 얻은 결과에 대해 얼마나 많이 기뻐했는지 알 수만 있다면! 그러나 거의 여러 번 실망이 뒤따랐습니다. 이 문제에 대해 많은 충돌이 있었지만 나는 나를 속이고 싶지 않았고 여러분 모두를 속일 이유도 없습니다. 당신이 설명하는 것은 PolyAnalyst의 문제가 아니며, 입력 데이터가 제대로 준비되지 않고 대상이 올바르게 선택되지 않은 경우 견적을 처리하는 모든 방법의 문제입니다.
가장 중요한 것은 아마도 예측에 투자하는 목표입니다. M30 기간의 데이터에 따르면 60%의 확률로 다음 10~20개의 막대에 대한 예측을 목표로 하면 성공하지 못할 것이라고 생각합니다. 시장은 그다지 고정적이지 않으며 가장 중요한 것은 규모가 크고 복잡합니다. 현재 존재하고 주요 트렌드를 결정하는 플레이어는 한 시간 안에 떠날 수 있으며 완전히 다른 특성을 가진 새로운 플레이어가 나타날 것입니다. 우리가 처분할 수 있는 자원으로 적절한 시장 모델을 구축하는 것은 불가능합니다. 이것은 내가 전에 말한 모든 것과 모순되는 것처럼 들리지만 그럼에도 불구하고 그것은 사실이지만 모순은 없습니다.
나는 오래 전에 미래의 인용문을 예측하는 것을 포기했습니다. 내 예측의 목적은 한 단계 앞서 결과를 얻는 것이 아니라 지표 판독 값과 같은 지연 신호를 0 막대 수준, 즉 0 수준으로 끌어내는 것입니다. 현재 순간에 우리는 이미 시장에 대한 확립된 그림을 가지고 있고 아직 형성되지 않은 정보 분야를 넘어서지 않는다는 사실에도 불구하고 지체 없이 현재 순간에 그들의 행동을 예측합니다. 결국 거래할 때 미래를 아는 것이 아니라 현재 일어나고 있는 일에 적절하고 시기적절하게 대응하는 것이 중요합니다. 9페이지의 그림 1과 2를 보십시오. 이 예는 제가 실수로 제시한 것이 아닙니다. 그림 1에서 미래를 예측하기 위해 모델을 훈련시키려는 시도일 뿐입니다. 정보 필드가 아직 형성되지 않은 경우 아직 이 미래의 데이터가 없으며 대부분의 경우 대상 신호가 사용 가능한 입력 데이터보다 앞서 있습니다. , 잡을 것이 없고 훈련된 모델은 예측 능력이 매우 낮거나 입력 데이터가 올바르게 형성되지 않고 미래를 엿보는 경우 모델은 적절한 신호를 제공하지 않습니다. 그림 2는 대부분의 경우 목적 함수가 입력 신호의 정보 필드를 벗어나지 않는다는 것을 보여줍니다. 모델은 이러한 입력 데이터 및 목표 세트에 따라 추세를 학습하고 정확하게 반영할 기회를 갖습니다.
글쎄, 우리가 내 예측을 사용하여 현재 순간까지 지연 신호를 얼마나 뽑아 냈는지에 대해 이야기한다면 예를 들어이 주제의 첫 번째 그림을보십시오. 빨간색 선은 필터링되었지만 표시기의 매우 지연된 신호입니다. 이제 이 신호가 평균적으로 왼쪽으로 20바를 이동했다고 상상해 보세요. 어떤 경우에는 이 이동이 15바일 수 있기 때문입니다. - 25, 이 수치는 일정하지 않습니다. 확장된 신호는 사용 가능한 따옴표의 한계를 넘을 수 없으며 부드러움 특성을 유지하면서 0 막대에 접근하지만 그 이상으로 가지 않습니다. 이러한 맥락에서 저는 Forex 시장의 예측 가능성, 더 정확한 정보, 더 강력한 컴퓨팅 리소스, 더 정확하고 더 적은 지연으로 시장 추세의 모델을 구축할 수 있을 것이라고 말했습니다. 결국에는 막대가 0인 오른쪽에 예측을 작성하는 것이 가능하지만 물론 이 작업에서 한 것처럼 한 시간대의 시세에 대한 정보뿐만 아니라 다양한 도구, 시간대, 뿐만 아니라 근본적인 요소, 그러나 이것은 완전히 다른 작업이고 완전히 다른 리소스가 필요하고 나 없이 결정되지만 미래의 솔루션은 현실적입니다. 믿거나 말거나 하지만 알고 있습니다.
10에서 5까지의 조합 수 = 252. 그리고 스포츠 로또 티켓의 가격은 얼마입니까? 50코펙인듯. 세 자릿수 승리는 어떻습니까? 나는 3 루블을 생각합니다. 따라서 높은 확률로 3 루블을 얻으려면 126 루블을 소비해야합니다. 이것이 효과가 있다는 것과 백만장자가 될 필요가 없었던 이유는 분명합니다.
그건 그렇고, 한 장의 티켓 만 구입 한 친구는 6 개 중 5 개를 추측하고 2400 루블을받은 후 스포츠 로또를 다시는 사지 않았습니다 ...
글을 작성할 때 몇 가지 세부 사항을 생략했습니다.
1. 결과적으로 10자리 미만이 되는 경우가 많았는데, 그 수는 엄격하게 제한되지 않았고, 해당 자릿수가 빠질 확률이 특정 자릿수보다 낮아서는 안 된다는 제한이 있었습니다.
2. 숫자와 함께 출력에 확률적 지표도 있었고, 그에 따라 조합을 컴파일할 때 각 숫자의 가중치가 동일하지 않았습니다. 예를 들어 10개 중 3개의 숫자의 확률이 90인 경우 각각 %, 85%, 80%, 그런 다음 이 숫자를 기본으로 하고 나머지 모든 것에서 추가 조합을 만들어 티켓의 필수 5자리 숫자를 보완하면서 확률을 다시 고려했습니다. 그래서 결국 모든 조합이 25장의 티켓으로 발행되는 경우가 많았고 종종 그보다 적었습니다. 그러나 일반적으로 예측의 역학은 4자리의 정확한 예측으로 한 번의 승리로 얻은 이익이 이전의 잘못된 결정으로 인한 일련의 작은 손실을 덮는 것과 같았습니다. (Forex와 유사합니다.)
그리고 나는 다른 이유로 백만장자가되지 않았습니다. 나는 내 자신의 컴퓨터가 없었고, 내가 일했던 작은 생산 작업으로 평일에 3 교대로로드되었으며 내 작업의 작은 조각을 디버깅 한 경우에도 평일에는 다른 작업을 더 이상 실행할 수 없도록 프로세서를 캡처했으며, 이를 기반으로 계산하는 데 2-3분이 소요되는 작업이 몇 시간 동안 줄을 서서 기다려야 하는 다른 프로그래머와 종종 충돌이 발생했습니다. 내 임무. 그래서 완전한 디버깅과 계산을 위해 토요일에 컴퓨터 센터에 와서 컴퓨터를 켜고 일요일 저녁까지 침착하게 작업을 실행했습니다.
그리고 내가 기억하는 한 티켓 가격은 20~25코펙이었습니다.