Yaroslav, 알다시피, 모든 소란은 실제로 가격 함수가 Ox에서 연속적이며 따라서 어느 시점에서 도함수가 있다고 가정할 필요가 있는지 여부 때문에 시작되었습니다 ... 또는 그렇게 간주될 수 없습니다 ...
Neutron 은 분명히 이런 경향이 있습니다. 이는 불가능합니다 ...
항상 틱이 있는 경우 도함수를 계산할 수 있다고 가정해야 합니다...
문제의 핵심은 다음과 같습니다.
Плотность распределения случайной величины ŋ = g (ξ) существует далеко не при любых функциях g . Так, если функция g кусочно-постоянна, то имеет дискретное распределение, и плотность её распределения не существует.
추신. 아니요, 혼란스러워하는 것 같습니다(또는 나 혼자입니다 :))... 동료들이 저를 도와줍니다... 결국, 확률 밀도 에 대해 이야기할 때 우리는 분포 함수의 도함수를 의미하지만... 시간의 함수로서의 가격은 실제로 분포 함수가 아닙니다 ... 어딘가 잘못된 곳에서 "드릴"것처럼 보입니다 ... :)
따라서 일련의 첫 번째 차이(막대 반환값)에 대한 확률 밀도 를 구축하면 분석 함수로 다소 정확한 근사를 찾을 수 있으며 문제는 없습니다. 통합하고 균일한 분포를 얻습니다. 그러나 이것이 항상 가능한 것은 아니며 거의 항상 편리하지도 않습니다. 부드러운 곡선을 선택하지 않고 작업을 해결하는 것이 바람직할 것입니다. 문제가 없는 것 같습니다. 확률 밀도에 대한 히스토그램을 작성하고 수치적으로 통합하고 이산 분포 함수(DF)를 얻습니다... 여기에서 DF의 불연속성으로 인해 문제가 시작됩니다.
예, Neutron의 난이도가 정확히 무엇인지 알 수도 없습니다 ... 여전히 NS에서 "지배"하지 않습니다 ...
원칙적으로 내가 이해하는 한 가격은 개별 프로세스와 연속 프로세스 모두로 간주될 수 있습니다. 질문은 어느 것이 더 정확합니까?
솔직히 쉬랴예프는 아직 안 가봤는데... "가장 맛있다"고 나중에 미루고... Victor(배신), 여기에서 Shiryaev가 거기에 도달한 결론을 간단히 공식화할 수 있습니까?
이 책에서 Shiryaev는 먼저 사실을 기술한 다음 모델(이것은 옵션 전략임)을 기술했으며 거기에서 이미 연속 시간을 사용합니다. 나는 여전히 내용을 마스터 할 수 없으며 (복잡한 것이없는 것처럼 보이지만 모든 것이 공식에 있습니다) 옵션 전략에도 관심이 없습니다. Shiryaev의 강의 "일본 촛대의 수학적 공식화" 이후 Renko와 Kagi의 주제에 더 관심을 갖게 되었습니다. 사실, 개인적으로 이러한 디자인으로 전환하는 것은 그리 쉬운 일이 아닙니다. MT4는 레벨에 의한 양자화가 아닌 가격의 시간 표현을 지원합니다.
이 책에서 Shiryaev는 먼저 사실을 기술한 다음 모델(이것은 옵션 전략임)을 기술했으며 거기에서 이미 연속 시간을 사용합니다. 나는 여전히 내용을 마스터 할 수 없으며 (복잡한 것은없는 것처럼 보이지만 모든 것이 공식에 있습니다) 옵션 전략에도 관심이 없습니다. Shiryaev의 강의 "일본 촛대의 수학적 공식화" 이후 Renko와 Kagi의 주제에 더 관심을 갖게 되었습니다. 사실, 개인적으로 이러한 디자인으로 전환하는 것은 그리 쉬운 일이 아닙니다. MT4는 레벨에 의한 양자화가 아닌 가격의 시간 표현을 지원합니다.
그건 그렇고, StatBars , 이것은 가격 시리즈를 분류하기 위한 수직적(시간적 아님) 방법에 대한 질문에 딱 맞습니다.
그리고 주장? 왜 그렇게 생각합니까?
진드기로 측정되고 사이트마다 다르기 때문입니다.
연속성을 선호하는 이 주장은 어떻습니까? 사실, 새로운 틱이 없을 때에도 거래를 체결할 수 있는 기회가 있습니다... 즉, 진드기가 없어도 가격은 있습니다...
그건 그렇고, 이것이 많은 거래자들이 막대 사이의 시간 간격을 없애야 한다고 주장하는 이유입니다... (즉, 막대가 누락됨)
연속성을 선호하는 이 주장은 어떻습니까? 사실, 새로운 틱이 없을 때에도 거래를 체결할 기회가 있습니다... 즉, 진드기가 없어도 가격은 있습니다...
그건 그렇고, 이것이 많은 거래자들이 막대 사이의 시간 간격을 없애야 한다고 주장하는 이유입니다... (즉, 막대가 누락됨)
사실, 진드기가 있으며 동일한 가격을 반영합니다.
Yaroslav, 알다시피, 모든 소란은 실제로 가격 함수가 Ox에서 연속적이며 따라서 어느 시점에서 도함수가 있다고 가정할 필요가 있는지 여부 때문에 시작되었습니다 ... 또는 그렇게 간주될 수 없습니다 ...
Neutron 은 분명히 이런 경향이 있습니다. 이는 불가능합니다 ...
항상 틱이 있는 경우 도함수를 계산할 수 있다고 가정해야 합니다...
문제의 핵심은 다음과 같습니다.
Плотность распределения случайной величины ŋ = g (ξ) существует далеко не при любых функциях g . Так, если функция g кусочно-постоянна, то имеет дискретное распределение, и плотность её распределения не существует.
추신. 아니요, 혼란스러워하는 것 같습니다(또는 나 혼자입니다 :))... 동료들이 저를 도와줍니다... 결국, 확률 밀도 에 대해 이야기할 때 우리는 분포 함수의 도함수를 의미하지만... 시간의 함수로서의 가격은 실제로 분포 함수가 아닙니다 ... 어딘가 잘못된 곳에서 "드릴"것처럼 보입니다 ... :)
틱은 정보 변경의 단위입니다. 따라서 MetaTrader4의 눈금은 절대적으로 정확합니다.
시장 깊이가 있는 다른 플랫폼에서 각 틱은 해당 거래 상품에 대한 시장 깊이의 새로운 변화를 전달합니다. 실제로 가격이 서 있을 수 있고 진드기가 올 수 있기 때문입니다. 가격 외에도 볼륨의 변화 가 고려됩니다.
문제의 핵심은 다음과 같습니다.
확률 변수 ŋ = g(ξ) 의 분포 밀도는 함수 g 에 대해 존재하지 않습니다. 따라서 함수 g 가 조각별 상수이면 이산 분포를 가지며 분포의 밀도가 존재하지 않습니다.그리고 다시 요점!
아직 전투에서 테스트하지는 않았지만 F(n) 분포 함수의 이산 샘플 간에 보간을 사용해야 할 것 같습니다. 이 연산자를 사용하여 입력 데이터에 대해 작업을 시도할 때 실제 데이터에 직사각형 분포를 구축할 때 문제가 발생합니다.
어떤 입력 데이터, Neutron ? 바 또는 다른 것의 반환? Bulashev는 지수 분포에 대해 뭔가 있는 것 같습니다(RAO UES의 경우?).
나는 문제를 정확히 공식화하지 않았다.
따라서 일련의 첫 번째 차이(막대 반환값)에 대한 확률 밀도 를 구축하면 분석 함수로 다소 정확한 근사를 찾을 수 있으며 문제는 없습니다. 통합하고 균일한 분포를 얻습니다. 그러나 이것이 항상 가능한 것은 아니며 거의 항상 편리하지도 않습니다. 부드러운 곡선을 선택하지 않고 작업을 해결하는 것이 바람직할 것입니다. 문제가 없는 것 같습니다. 확률 밀도에 대한 히스토그램을 작성하고 수치적으로 통합하고 이산 분포 함수(DF)를 얻습니다... 여기에서 DF의 불연속성으로 인해 문제가 시작됩니다.
예, Neutron의 난이도가 정확히 무엇인지 알 수도 없습니다 ... 여전히 NS에서 "지배"하지 않습니다 ...
원칙적으로 내가 이해하는 한 가격은 개별 프로세스와 연속 프로세스 모두로 간주될 수 있습니다. 질문은 어느 것이 더 정확합니까?
솔직히 쉬랴예프는 아직 안 가봤는데... "가장 맛있다"고 나중에 미루고...
Victor(배신), 여기에서 Shiryaev가 거기에 도달한 결론을 간단히 공식화할 수 있습니까?
이 책에서 Shiryaev는 먼저 사실을 기술한 다음 모델(이것은 옵션 전략임)을 기술했으며 거기에서 이미 연속 시간을 사용합니다. 나는 여전히 내용을 마스터 할 수 없으며 (복잡한 것이없는 것처럼 보이지만 모든 것이 공식에 있습니다) 옵션 전략에도 관심이 없습니다. Shiryaev의 강의 "일본 촛대의 수학적 공식화" 이후 Renko와 Kagi의 주제에 더 관심을 갖게 되었습니다. 사실, 개인적으로 이러한 디자인으로 전환하는 것은 그리 쉬운 일이 아닙니다. MT4는 레벨에 의한 양자화가 아닌 가격의 시간 표현을 지원합니다.
이 책에서 Shiryaev는 먼저 사실을 기술한 다음 모델(이것은 옵션 전략임)을 기술했으며 거기에서 이미 연속 시간을 사용합니다. 나는 여전히 내용을 마스터 할 수 없으며 (복잡한 것은없는 것처럼 보이지만 모든 것이 공식에 있습니다) 옵션 전략에도 관심이 없습니다. Shiryaev의 강의 "일본 촛대의 수학적 공식화" 이후 Renko와 Kagi의 주제에 더 관심을 갖게 되었습니다. 사실, 개인적으로 이러한 디자인으로 전환하는 것은 그리 쉬운 일이 아닙니다. MT4는 레벨에 의한 양자화가 아닌 가격의 시간 표현을 지원합니다.
그건 그렇고, StatBars , 이것은 가격 시리즈를 분류하기 위한 수직적(시간적 아님) 방법에 대한 질문에 딱 맞습니다.