Prival писал(а)>> 모든 디지털화에 오류가 있다고 썼습니다. 양자화 잡음(레벨 오차) +- 핍 및 샘플링 잡음(시간 오차). 그래서, 그들의 마감 시간을 1분 내어 우리는 선험적으로 정확히 그 순간에 틱이 있었다는 데 동의합니다. 그리고 실제로는 그렇지 않습니다. 몇 분 동안(누가 그들과 함께 일하는지) 매우 뚜렷합니다(소음이 매우 큼). 그러나 시계에서 일하는 사람들에게는이 소음이 이미 그렇게 강한 영향을 미치지 않습니다.
따라서 스펙트럼으로 작업한 사람들은 스펙트럼이 몇 분 동안 매우 떠 있는 것을 보았고 그 이유는 샘플링 노이즈
샘플링 노이즈는 시장 노이즈 자체에 비해 매우 미미하다고 생각합니다. 그리고 TF가 높을수록 이 노이즈가 줄어듭니다.
가격 견적 프로세스는 개별적입니다. 이것은 무선 엔지니어의 관점에서 연속 신호의 디지털화입니다. 좋든 싫든 항상 대가가 있습니다. 그물, 토요일 또는 일요일이 없어졌다는 사실 때문에 가격이 없다고 말하는 것은 터무니없는 것입니다. 가격이 있습니다. 통화에 대한 수요가 있고 제안이 있습니다. DC가 현재 우리를 인용하지 않는다는 것 = 가격을 제공하지 않는다는 것입니다. GEP에도 동일하게 적용됩니다. 간격이 있는 경우 다음과 같은 효과가 발생할 수 있습니다. 프로세스 변경 비율이 견적 비율보다 큽니다. 다시 DSP로 돌아가서 Kotelnikov 정리는 충족되지 않습니다.
내 말의 요지는 LeeoV만이 이해한 것 같다. TF가 높을수록 이러한 노이즈가 덜 나타납니다 ...
가격 견적 프로세스는 개별적입니다. 이것은 무선 엔지니어의 관점에서 연속 신호의 디지털화입니다. 좋든 싫든 항상 대가가 있습니다. 그물, 토요일 또는 일요일이 없어졌다는 사실 때문에 가격이 없다고 말하는 것은 터무니없는 것입니다. 가격이 있습니다. 통화에 대한 수요가 있고 제안이 있습니다 . DC가 현재 우리를 인용하지 않는다는 것 = 가격을 제공하지 않는다는 것입니다. GEP에도 동일하게 적용됩니다. 간격이 있는 경우 다음과 같은 효과가 발생할 수 있습니다. 프로세스 변경 비율이 견적 비율보다 큽니다. 다시 DSP로 돌아가서 Kotelnikov 정리는 충족되지 않습니다.
제가 말한 요지는 LeeoV만이 이해한 것 같습니다. TF가 높을수록 이러한 노이즈가 덜 나타납니다 ...
매수도 매도도 할 수 없고 큰 포지션을 청산해야 할 때 유동성도 없고 가격도 없기 때문에 높은 불확실성.
이것은 DC가 그에게 이해할 수 있는 방식으로만 형성된다는 암시적인 인용문입니다... 우리가 말할 수 있는 유일한 것은 DC 인용문이 그가 정보원으로부터 받은 인용문을 기반으로 한다는 것입니다. 기관 ... 그리고 DC의 가장 흔한 인용문은 정보의 인용문과 다르지 않습니다. 에이전시 ... 그러나 동시에, 물론 DC는 자신의 목적을 위해이 매우 암시적인 인용문을 몇 핍 변경하는 것을 경멸하지 않을 것입니다 ...
간단히 말해서, 이것은 다음과 같습니다. 때때로 우리가 필요로 하는 가격(거래 가격)이 표시 가격과 일치하지만 때로는 일치하지 않습니다 ...
즉, 실제로 우리가 화면에서 보는 것은 사악한 것에서 온 것입니다 ... 우리는 어느 정도 확실하게 필요한 가격 (가능한 거래 가격)을 모델링해야합니다 ... 이것은 노이즈에서 신호 복원이라고 합니다..(젠장, DSP의 이 용어가 마음에 들지 않아 혼란스럽습니다.)... 물론, 제가 제안한 최선의 방법은 아닙니다. 그냥 미닛 바의 가격을 취해서 결합하는 것이지만... 그것은 중요하지 않습니다. 이제 우리는 보간 방법에 대해 이야기하지 않습니다 ...
또한 이 재구성된 신호 자체에는 노이즈 성분이 포함됩니다. 즉, 분석적으로 설정하거나 100% 정확도로 예측할 수 없는 특정 변수입니다...
그런 건 없습니다... 작은 기간보다 큰 기간의 가격을 더 정확하게 예측한다는 말씀이신가요? 즉, 거기에 있는 임의의 항의 분산이 더 적습니까?
셋째, 물론, 저는 주식 시장의 비유동성에 대해 생각하지 않았습니다... 그리고 Weierstrass 함수에 대해서는 생각하지 않았습니다... 그러나 Weierstrass 함수로 가격을 근사화하지 못할 것입니다!
그리고 비유동성에 대해: 실례합니다... 그런 다음 더 낮은 샘플링 비율을 선택하십시오(최소한 매주 하나 - 브로커는 일주일 안에 상대방을 찾을 것입니다.))...
가격 기능에 대해 이야기할 때(정확히 브로커와 거래할 수 있는 가격), 우리는 바로 이 순간에 거래를 할 수 있음을 의미합니다... 일반 브로커의 경우 규정에서 가장 자주 " 순간"은 3분으로 제한됩니다(Forex에서)... 즉, 규칙에 따라 딜러는 최대 3분 동안 가격을 제시할 의무가 있습니다... 이것이 발생하지 않으면 요청은 거부됨... 그러면 고문은 시작 신호가 유지되었는지 다시 확인해야 합니다...
두 문장 모두 틀렸다!
그래서 그들은 왜 틀렸습니까?
1. 유동성이 없는 순간(뉴스 발표 및 강력한 충동)에 가격이 연속적인가? 예, 그것은 연속적이지 않은 것이 아닙니다. 단순히 존재하지 않는 것입니다! 그것은 단순히 기구가 비유동적이기 때문에 존재하는 것이 아닙니다.
2. 그것이 연속적이라면 우리는 무엇을 상관합니까? Weierstrass 함수(정현파의 합), 어떤 지점에서든 연속적이며(세그먼트에서 균일하게 연속적인 것처럼 보입니다. Quant , 내가 틀렸다면 정정해 주세요) 동시에 어떤 지점에서도 미분할 수 없습니다.
그래서 그들은 왜 틀렸습니까?
직장 경험에서.
따옴표는 개별적으로 형성됩니다.
견적 가격과 거래량은 두 개의 연속적인 시점 사이에서 변동하는 경향이 있습니다.
각각 연속량이 아닙니다.
견적 가격과 거래량은 두 개의 연속적인 시점 사이에서 변동하는 경향이 있습니다.
그건 그렇고, 강조 표시된 - 가격의 연속성에 대한 매우 강력한 주장. 철학: 모든 연속성은 다른 쪽에서 확인되어야 합니다. 1분에 100번 변하고 다음 1분에 5번만 변하는 가격의 "연속성"은 너무 불안정합니다.
동일한 주장은 또한 작동 시간 자체의 연속성에 대해 증언합니다. 즉, 단위 천문 시간당 부피, 즉 작동 시간의 흐름은 원하는 대로 점프할 수 있습니다.
따라서 스펙트럼으로 작업한 사람들은 스펙트럼이 몇 분 동안 매우 떠 있는 것을 보았고 그 이유는 샘플링 노이즈
샘플링 노이즈는 시장 노이즈 자체에 비해 매우 미미하다고 생각합니다. 그리고 TF가 높을수록 이 노이즈가 줄어듭니다.
직장 경험에서.
따옴표는 개별적으로 형성됩니다.
견적 가격과 거래량은 두 개의 연속적인 시점 사이에서 변동하는 경향이 있습니다.
각각 연속량이 아닙니다.
다시.
가격은 지속적입니다.
가격 견적 프로세스는 개별적입니다. 이것은 무선 엔지니어의 관점에서 연속 신호의 디지털화입니다. 좋든 싫든 항상 대가가 있습니다. 그물, 토요일 또는 일요일이 없어졌다는 사실 때문에 가격이 없다고 말하는 것은 터무니없는 것입니다. 가격이 있습니다. 통화에 대한 수요가 있고 제안이 있습니다. DC가 현재 우리를 인용하지 않는다는 것 = 가격을 제공하지 않는다는 것입니다. GEP에도 동일하게 적용됩니다. 간격이 있는 경우 다음과 같은 효과가 발생할 수 있습니다. 프로세스 변경 비율이 견적 비율보다 큽니다. 다시 DSP로 돌아가서 Kotelnikov 정리는 충족되지 않습니다.
내 말의 요지는 LeeoV만이 이해한 것 같다. TF가 높을수록 이러한 노이즈가 덜 나타납니다 ...
다시.
가격은 지속적입니다.
가격 견적 프로세스는 개별적입니다. 이것은 무선 엔지니어의 관점에서 연속 신호의 디지털화입니다. 좋든 싫든 항상 대가가 있습니다. 그물, 토요일 또는 일요일이 없어졌다는 사실 때문에 가격이 없다고 말하는 것은 터무니없는 것입니다. 가격이 있습니다. 통화에 대한 수요가 있고 제안이 있습니다 . DC가 현재 우리를 인용하지 않는다는 것 = 가격을 제공하지 않는다는 것입니다. GEP에도 동일하게 적용됩니다. 간격이 있는 경우 다음과 같은 효과가 발생할 수 있습니다. 프로세스 변경 비율이 견적 비율보다 큽니다. 다시 DSP로 돌아가서 Kotelnikov 정리는 충족되지 않습니다.
제가 말한 요지는 LeeoV만이 이해한 것 같습니다. TF가 높을수록 이러한 노이즈가 덜 나타납니다 ...
매수도 매도도 할 수 없고 큰 포지션을 청산해야 할 때 유동성도 없고 가격도 없기 때문에 높은 불확실성.
DC는 현재 유동성 부족에 대한 책임이 없습니다.
수요와 공급이 거의 없는 상황이 주기적으로 발생하며 매우 중요합니다.
시장 자체의 측면에서(DC, 가격 형성 이전) 가격은 연속적이지 않습니다.
연속성 속성은 어떻습니까? 당신은 어떤 공식을 추론할 것인가?
다시.
가격은 지속적입니다.
가격 견적 프로세스 - 개별 ...
여기! 드디어 밝혀냈다...
그렇지 않으면 알아 봅시다 ...
첫째, 우리가 화면에서 보는 것은 가격이 전혀 아닙니다! :)
이것은 DC가 그에게 이해할 수 있는 방식으로만 형성된다는 암시적인 인용문입니다... 우리가 말할 수 있는 유일한 것은 DC 인용문이 그가 정보원으로부터 받은 인용문을 기반으로 한다는 것입니다. 기관 ... 그리고 DC의 가장 흔한 인용문은 정보의 인용문과 다르지 않습니다. 에이전시 ... 그러나 동시에, 물론 DC는 자신의 목적을 위해이 매우 암시적인 인용문을 몇 핍 변경하는 것을 경멸하지 않을 것입니다 ...
간단히 말해서, 이것은 다음과 같습니다. 때때로 우리가 필요로 하는 가격(거래 가격)이 표시 가격과 일치하지만 때로는 일치하지 않습니다 ...
즉, 실제로 우리가 화면에서 보는 것은 사악한 것에서 온 것입니다 ... 우리는 어느 정도 확실하게 필요한 가격 (가능한 거래 가격)을 모델링해야합니다 ... 이것은 노이즈에서 신호 복원이라고 합니다..(젠장, DSP의 이 용어가 마음에 들지 않아 혼란스럽습니다.)... 물론, 제가 제안한 최선의 방법은 아닙니다. 그냥 미닛 바의 가격을 취해서 결합하는 것이지만... 그것은 중요하지 않습니다. 이제 우리는 보간 방법에 대해 이야기하지 않습니다 ...
또한 이 재구성된 신호 자체에는 노이즈 성분이 포함됩니다. 즉, 분석적으로 설정하거나 100% 정확도로 예측할 수 없는 특정 변수입니다...
둘째,
프라이벌 작성 >>
TF가 높을수록 이러한 노이즈가 덜 나타납니다.
그런 건 없습니다... 작은 기간보다 큰 기간의 가격을 더 정확하게 예측한다는 말씀이신가요? 즉, 거기에 있는 임의의 항의 분산이 더 적습니까?
셋째, 물론, 저는 주식 시장의 비유동성에 대해 생각하지 않았습니다... 그리고 Weierstrass 함수에 대해서는 생각하지 않았습니다... 그러나 Weierstrass 함수로 가격을 근사화하지 못할 것입니다!
그리고 비유동성에 대해: 실례합니다... 그런 다음 더 낮은 샘플링 비율을 선택하십시오(최소한 매주 하나 - 브로커는 일주일 안에 상대방을 찾을 것입니다.))...
가격 기능에 대해 이야기할 때(정확히 브로커와 거래할 수 있는 가격), 우리는 바로 이 순간에 거래를 할 수 있음을 의미합니다... 일반 브로커의 경우 규정에서 가장 자주 " 순간"은 3분으로 제한됩니다(Forex에서)... 즉, 규칙에 따라 딜러는 최대 3분 동안 가격을 제시할 의무가 있습니다... 이것이 발생하지 않으면 요청은 거부됨... 그러면 고문은 시작 신호가 유지되었는지 다시 확인해야 합니다...
똑똑한 사람들은 90년대 중반에 가격 예측을 중단했습니다. 그러므로 가격예측을 하고 있다면 이 무의미한 행동을 가능한 한 빨리 포기하십시오.
그런 건 없습니다... 작은 기간보다 큰 기간의 가격을 더 정확하게 예측한다는 말씀이신가요?
예