글쎄, 당신은 목표로 100 sts를 선택했고 (이제는 이미 1000 ;) ) 이동은 300 sts, 즉 200포인트가 손실된 것으로 나타났습니다. 또는 이동이 80이었고 수정 후 모든 것을 완전히 반환하지는 않지만 고정 된 후행 정지로 일부만 저장합니다.
모든 것이 다소 복잡합니다. 이러한 문제는 여기에서 주기적으로 다루어지지만 아무도 상호 이익 없이 자신의 비밀을 공개하지 않을 것입니다.
이것은 중요하지 않습니다. 새 데이터가 도착하면 예측을 수정해야 하고 목표가 변경될 수 있지만 이것은 모두 부차적인 것입니다 ... 내가 해결하려고 하는 주요 작업은 공식화하여 대략적인 매개 변수 목록을 작성하는 것입니다. 예측할 때 분석해야 합니다. 어떤 매개변수가 중요한지, 어떤 것이 중요하지 않은지 등 분명히, 이러한 일련의 시장 특성은 목표와 어떻게든 연결되어야 하며, 그보다 더 나쁘고 거의 일정하지 않습니다. 빠른 시장 - 하나의 데이터가 결정적이며 "썩은"시장은 완전히 다릅니다 ... 그게 다입니다. 그리고 나는 누구의 비밀도 필요하지 않습니다. 이것은 반 철학적 연구 분야이며 다른 사람의 전략에 대한 검색이 아니라 내 자신의 것으로 충분합니다).
내가 실제로 항상 본 것과 가장 밀접하게 일치하기 때문에 나는 이것에 매료되었습니다. 예를 들어 발산에 대해 작동하는 지표를 특정 영역에 맞추면 한동안 5 포인트에서 작동하지만 시장은 특성이 바뀌고 그게 전부 "중단"입니다...
이제 이것은 연습에 더 가깝습니다. 사실, 마지막 피리어드의 모든 지표는 5만큼 작동하도록 조정될 수 있습니다. 바르게. 체크박스의 주기가 현재 시장 상황과 일치한다면 간단한 크로스오버라도 우수한 결과를 보여줄 수 있습니다. 그리고 우리가 시장의 현재 중요한 특성에 대한 이 기간의 의존성을 밝히고 기간을 기능으로 만든다면 어떻게 될까요? 나는 이미 스트로크의 일정한 기간을 이전의 여러 HL의 선형 함수로 간단히 대체한다고 썼습니다. 바, 이것은 훈련 기간과 OOS 모두에서 성능을 상당히 향상시킵니다(시간이 지나면 시연하겠습니다). 그러나 HL은 직관적인 "개그"이며 "올바른" 의존성은 아마도 다소 복잡할 것입니다. 무엇보다도 이러한 종속성을 찾는 것이 이 소규모 연구의 목표 중 하나입니다. 나는 그저 별볼일 없는 '연사'일 뿐인가 봐요, 나 자신에게도 제대로 표현되지 않은 생각은 전달하기 힘든 것 같아요)
여기 에서 ANG3110의 게시물을 읽으십시오 ... 그는 푸리에 변환을 사용하여 일부 사인 곡선을 계산하는 것에 대한 몇 가지 아이디어를 표현합니다 ... 대략 이 방향으로 작업해야 한다고 생각합니다 ...
지표 기간을 일부 시장 특성의 함수로 만드는 것은 좋은 생각입니다... 하지만 물론 주요 질문은 다음과 같습니다. 이러한 특성은 무엇이며 이러한 변수에 대한 함수의 종속성은... 솔직히 말해서, 저는 여전히 그러한 기술의 구체적인 구현에 대한 매우 모호한 아이디어가 있습니다. .. 아마도 이러한 변수가 다른 기간에 이 칠면조를 최적화한 결과여야 합니까?
완벽한! 그러나 나는 그것이 작동하지 않을 것이라고 생각합니다. 그것은 너무 간단하고 인생에서 일어나지 않습니다.
동의합니다 ... 직접 시도한 적이 없지만 거의 작동하지 않을 것이라고 생각합니다 ... 그리고 푸리에를 사용하여 그러한 함수의 다음 값을 "외삽"하는 방법이 명확하지 않습니다. 글쎄, 이것은 그들 사이의 고조파를 찾기 위해 얼마나 많은 값을 얻어야하는지 ... 일반적으로 문제는 분명하지만 문제는 어둡습니다 ...
그는 "시장에서"자동차에 대해 보여 주겠다고 약속했으며 약속을 포기하지 않을 것을 약속합니다).
실험은 매우 간단합니다. 거의 동일한 두 개의 단순한 Expert Advisors, 정지 손실 없음, 테이크 없음, 체커 교차점에서 열기 및 닫기/반전. 첫 번째 Expert Advisor에서 틱 기간은 옵티마이저에서 직접 선택됩니다. 1부터 500까지 1단계(250,000개 옵션)로 9,10개월 2008년, 앞으로 11개월 2008년에 최적화가 수행되었습니다. 기간은 불도저에서 가져 와서 다른 전문가와 함께 작업했습니다. 포워드의 경우 옵티마이저의 최상의 결과가 어리석게 취해졌습니다.
두 번째 전문가: 여기에서 선형 함수의 계수가 선택되고, 그 결과 교차점을 검색하는 틱 기간이 될 것이며, 계수는 0.05단계에서 0.05초에서 25초 사이입니다(동일한 250,000개 옵션). 두 번째 승수는 포인트로 표시된 마지막 2개 막대의 최대값과 최소값의 차이입니다. 가장 좋은 옵션(한 가지 주의사항으로 저는 최적화가 끝날 때까지 기다리지 않았습니다. 저는 매우 오랫동안 절반의 패스로 만족했습니다. 반복되는 체크박스의 다양성으로 인한 시간):
여기 에서 ANG3110 의 게시물을 읽으십시오 ... 그는 푸리에 변환을 사용하여 일부 사인 곡선을 계산하는 것에 대한 몇 가지 아이디어를 표현합니다 ... 대략 이 방향으로 작업해야 한다고 생각합니다 ...
지표 기간을 일부 시장 특성의 함수로 만드는 것은 좋은 생각입니다... 하지만 물론 주요 질문은 다음과 같습니다. 이러한 특성은 무엇이며 이러한 변수에 대한 함수의 종속성은... 솔직히 말해서, 저는 여전히 그러한 기술의 구체적인 구현에 대한 매우 모호한 아이디어가 있습니다. .. 아마도 이러한 변수가 다른 기간에 이 칠면조를 최적화한 결과여야 합니까?
물론이 스레드를 읽었지만 모든 것이 다소 단순해야하며 이러한 모든 변형이 우리를 매우 멀리 데려 가고 시장과의 연결을 잃을 수 있지만 그것이 무엇인지 잊어 버릴 수 있습니다. 아마도 각자에게 그럴 것이지만, 나는 그 이유를 느끼고, 보고, 깨닫는 것이 더 쉽습니다. 공명, 고조파, 이것은 똑똑한 사람들을 위한 것입니다. 저는 "기본 거래", mashki 및 CF 최대의 지지자입니다. 여기에 "내 분위기"가 있으며 투명하고 이해하기 쉬우며 원칙적으로 좋은 결과가 있습니다.
물론 크로스오버에서 이익을 보려고 하는 것이 아니라 시장의 중요한 특성을 확립하려고 하는 것입니다. 여기에 저를 포함해 구현되지 않은 신경망 열풍은 제로 센스보다 조금 더... 왜? 분석에 의미가 없는 열악한 기본 입력. 왜 분석을 하지 않겠습니까? 아무도 단계가 증가함에 따라 더 나은 정규화된 가격 증분 순서를 생각해내지 못했습니다. 우리는 나무 때문에 숲을 볼 수 없습니다 ... 또한 푸리에 변환입니다. 차를 운전하려면 조각을 분해해야한다는 점을 제외하고는? 아니요, 가스, 브레이크 및 운전을 할 수 있는 위치를 알아야 합니다. 시장은 자동차이며, 운전 능력을 위해 가스 및 브레이크와 같은 특성의 추가 움직임에 영향을 미치며 동일한 PNN이 수행할 것입니다(시계열 예측의 경우 IMHO가 가장 적합합니다).
내가 "확산"하기에 충분하지만, 그들이 지역의 미친 것으로 생각할까봐 두렵습니다(이 주제에 대한 PM의 답변 중 일부는 다음과 같아야 합니다. :)) 원하는 경우 이해할 수 있습니다. 나는 찾고 있고, 다시, 원한다면, 검색에 참여하십시오.
물론 크로스오버에서 이익을 보려고 하는 것이 아니라 시장의 중요한 특성을 확립하려고 하는 것입니다. 여기에 저를 포함해 구현되지 않은 신경망 열풍은 제로 센스보다 조금 더... 왜? 분석에 의미가 없는 열악한 기본 입력. 왜 분석을 하지 않겠습니까? 아무도 단계가 증가함에 따라 더 나은 정규화된 가격 증분 순서를 생각해내지 못했습니다. 우리는 나무 때문에 숲을 볼 수 없습니다 ... 또한 푸리에 변환입니다. 차를 운전하려면 조각을 분해해야한다는 점을 제외하고는? 아니요, 가스, 브레이크 및 운전을 할 수 있는 위치를 알아야 합니다. 시장은 자동차이며, 운전 능력을 위해 가스 및 브레이크와 같은 특성의 추가 움직임에 영향을 미치며 동일한 PNN이 수행할 것입니다(시계열 예측의 경우 IMHO가 가장 적합합니다).
내가 "확산"하기에 충분하지만, 그들이 지역의 미친 것으로 생각할까봐 두렵습니다(이 주제에 대한 PM의 답변 중 일부는 다음과 같아야 합니다. :)) 원하는 경우 이해할 수 있습니다. 나는 찾고 있고, 다시, 원한다면, 검색에 참여하십시오.
hg 그리고 나는 점점 더 AO와 AC보다 더 나은 것은 없다는 결론에 도달하고 있습니다. 나는 수학에서 아무것도 이해하지 못하지만 물리학은 내 것입니다. 나는 몸으로 비유를 그렸고 모든 시장 변동이 가속에 의존 - 모든 시간대에. , 모든 것이 정상입니다. 표시기 세마포어가 켜집니다! 그리고 당신은 이익을 얻을 것입니다, 그리고 여기 당신-AS 0 이상에서 그것은 녹색이었지만 갑자기 그것은 빨간색으로 바뀌었습니다, 다음 촛불에서는 이미 빨간색이었고 모두가 내려갔습니다. 나는 또한 아침(아시아 세션)에 그것을 알아차렸습니다. 희귀한 칠면조는 어느 정도 괜찮은 볼륨이나 속도를 보여주는데 왜? 세계의 아시아는 우리에게 아무 의미가 없습니까? 아니, 오히려 이것이 후속 계산의 시작점입니다. 뭔가 잘못되면 혀 묶인 혀 죄송합니다. .
타겟팅 방식이 잘못된 것 같아요.
글쎄, 당신은 목표로 100 sts를 선택했고 (이제는 이미 1000 ;) ) 이동은 300 sts, 즉 200포인트가 손실된 것으로 나타났습니다. 또는 이동이 80이었고 수정 후 모든 것을 완전히 반환하지는 않지만 고정 된 후행 정지로 일부만 저장합니다.
모든 것이 다소 복잡합니다. 이러한 문제는 여기에서 주기적으로 다루어지지만 아무도 상호 이익 없이 자신의 비밀을 공개하지 않을 것입니다.
이것은 중요하지 않습니다. 새 데이터가 도착하면 예측을 수정해야 하고 목표가 변경될 수 있지만 이것은 모두 부차적인 것입니다 ... 내가 해결하려고 하는 주요 작업은 공식화하여 대략적인 매개 변수 목록을 작성하는 것입니다. 예측할 때 분석해야 합니다. 어떤 매개변수가 중요한지, 어떤 것이 중요하지 않은지 등 분명히, 이러한 일련의 시장 특성은 목표와 어떻게든 연결되어야 하며, 그보다 더 나쁘고 거의 일정하지 않습니다. 빠른 시장 - 하나의 데이터가 결정적이며 "썩은"시장은 완전히 다릅니다 ... 그게 다입니다. 그리고 나는 누구의 비밀도 필요하지 않습니다. 이것은 반 철학적 연구 분야이며 다른 사람의 전략에 대한 검색이 아니라 내 자신의 것으로 충분합니다).
일반적으로 현재 나는 Slutsky의 모델이 현실에 가장 가깝다고 생각합니다 ...
나는 한 번 Slutsky 모델에 대해 읽었지만 한편으로는 모든 것이 아마도 정확할 것입니다. 주기성, 주기성이고 다른 한편으로는 실제로 어떻게 사용하는지 명확하지 않습니다. 거래시 이익으로.
내가 실제로 항상 본 것과 가장 밀접하게 일치하기 때문에 나는 이것에 매료되었습니다. 예를 들어 발산에 대해 작동하는 지표를 특정 영역에 맞추면 한동안 5 포인트에서 작동하지만 시장은 특성이 바뀌고 그게 전부 "중단"입니다...
이제 이것은 연습에 더 가깝습니다. 사실, 마지막 피리어드의 모든 지표는 5만큼 작동하도록 조정될 수 있습니다. 바르게. 체크박스의 주기가 현재 시장 상황과 일치한다면 간단한 크로스오버라도 우수한 결과를 보여줄 수 있습니다. 그리고 우리가 시장의 현재 중요한 특성에 대한 이 기간의 의존성을 밝히고 기간을 기능으로 만든다면 어떻게 될까요? 나는 이미 스트로크의 일정한 기간을 이전의 여러 HL의 선형 함수로 간단히 대체한다고 썼습니다. 바, 이것은 훈련 기간과 OOS 모두에서 성능을 상당히 향상시킵니다(시간이 지나면 시연하겠습니다). 그러나 HL은 직관적인 "개그"이며 "올바른" 의존성은 아마도 다소 복잡할 것입니다. 무엇보다도 이러한 종속성을 찾는 것이 이 소규모 연구의 목표 중 하나입니다. 나는 그저 별볼일 없는 '연사'일 뿐인가 봐요, 나 자신에게도 제대로 표현되지 않은 생각은 전달하기 힘든 것 같아요)
반면에 실제로 사용하는 방법은 명확하지 않습니다. 거래시 이익으로.
여기 에서 ANG3110의 게시물을 읽으십시오 ... 그는 푸리에 변환을 사용하여 일부 사인 곡선을 계산하는 것에 대한 몇 가지 아이디어를 표현합니다 ... 대략 이 방향으로 작업해야 한다고 생각합니다 ...
지표 기간을 일부 시장 특성의 함수로 만드는 것은 좋은 생각입니다... 하지만 물론 주요 질문은 다음과 같습니다. 이러한 특성은 무엇이며 이러한 변수에 대한 함수의 종속성은... 솔직히 말해서, 저는 여전히 그러한 기술의 구체적인 구현에 대한 매우 모호한 아이디어가 있습니다. .. 아마도 이러한 변수가 다른 기간에 이 칠면조를 최적화한 결과여야 합니까?
.. 아마도 이러한 변수가 이 칠면조를 다른 기간에 최적화한 결과여야 합니까?
완벽한! 그러나 나는 그것이 작동하지 않을 것이라고 생각합니다. 그것은 너무 간단하고 인생에서 일어나지 않습니다.
완벽한! 그러나 나는 그것이 작동하지 않을 것이라고 생각합니다. 그것은 너무 간단하고 인생에서 일어나지 않습니다.
동의합니다 ... 직접 시도한 적이 없지만 거의 작동하지 않을 것이라고 생각합니다 ... 그리고 푸리에를 사용하여 그러한 함수의 다음 값을 "외삽"하는 방법이 명확하지 않습니다. 글쎄, 이것은 그들 사이의 고조파를 찾기 위해 얼마나 많은 값을 얻어야하는지 ... 일반적으로 문제는 분명하지만 문제는 어둡습니다 ...
그는 "시장에서"자동차에 대해 보여 주겠다고 약속했으며 약속을 포기하지 않을 것을 약속합니다).
실험은 매우 간단합니다. 거의 동일한 두 개의 단순한 Expert Advisors, 정지 손실 없음, 테이크 없음, 체커 교차점에서 열기 및 닫기/반전. 첫 번째 Expert Advisor에서 틱 기간은 옵티마이저에서 직접 선택됩니다. 1부터 500까지 1단계(250,000개 옵션)로 9,10개월 2008년, 앞으로 11개월 2008년에 최적화가 수행되었습니다. 기간은 불도저에서 가져 와서 다른 전문가와 함께 작업했습니다. 포워드의 경우 옵티마이저의 최상의 결과가 어리석게 취해졌습니다.
전문가 1: 3219 이익:2892.18 거래:9 이익:14.19 MO:321.35 드로우다운:886.16 6.54% FASTPERIOD=93 SLOWPERIOD=27 랏=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0
앞으로:
결론, 마스코트를 넘어 돈을 모을 수는 없습니다. 70-80 년이 영원히 지났습니다 ....
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
두 번째 전문가: 여기에서 선형 함수의 계수가 선택되고, 그 결과 교차점을 검색하는 틱 기간이 될 것이며, 계수는 0.05단계에서 0.05초에서 25초 사이입니다(동일한 250,000개 옵션). 두 번째 승수는 포인트로 표시된 마지막 2개 막대의 최대값과 최소값의 차이입니다. 가장 좋은 옵션(한 가지 주의사항으로 저는 최적화가 끝날 때까지 기다리지 않았습니다. 저는 매우 오랫동안 절반의 패스로 만족했습니다. 반복되는 체크박스의 다양성으로 인한 시간):
3146 이익:3067.51 거래:61 이익:3.37 MO:50.29 하락:496.00 4.76% FASTPERIODK=4.9 SLOWPERIODK=13.75 랏=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0
앞으로:
흠, 꽤 작동하는 옵션) 70-80이 돌아오고 자동차가 작동합니다)
나는 집착하고 원하는 전문가는 실험하고, 반복하고, 확인하고, 실수를 수정할 수 있습니다.
전문가:
여기 에서 ANG3110 의 게시물을 읽으십시오 ... 그는 푸리에 변환을 사용하여 일부 사인 곡선을 계산하는 것에 대한 몇 가지 아이디어를 표현합니다 ... 대략 이 방향으로 작업해야 한다고 생각합니다 ...
지표 기간을 일부 시장 특성의 함수로 만드는 것은 좋은 생각입니다... 하지만 물론 주요 질문은 다음과 같습니다. 이러한 특성은 무엇이며 이러한 변수에 대한 함수의 종속성은... 솔직히 말해서, 저는 여전히 그러한 기술의 구체적인 구현에 대한 매우 모호한 아이디어가 있습니다. .. 아마도 이러한 변수가 다른 기간에 이 칠면조를 최적화한 결과여야 합니까?
물론이 스레드를 읽었지만 모든 것이 다소 단순해야하며 이러한 모든 변형이 우리를 매우 멀리 데려 가고 시장과의 연결을 잃을 수 있지만 그것이 무엇인지 잊어 버릴 수 있습니다. 아마도 각자에게 그럴 것이지만, 나는 그 이유를 느끼고, 보고, 깨닫는 것이 더 쉽습니다. 공명, 고조파, 이것은 똑똑한 사람들을 위한 것입니다. 저는 "기본 거래", mashki 및 CF 최대의 지지자입니다. 여기에 "내 분위기"가 있으며 투명하고 이해하기 쉬우며 원칙적으로 좋은 결과가 있습니다.
그리고 실제 구현에 대해서는 위의 예만 ...
저는 "기본 거래", mashki 및 CF 최대의 지지자입니다. 여기에 "내 분위기"가 있으며 투명하고 이해하기 쉬우며 원칙적으로 좋은 결과가 있습니다.
나 자신도 같은 경향이 있습니다 ...이 모든 "바타닉"에 더 몰두할수록 모든 것을 포기하고 순전히 경험적인 길을 가고 싶은 욕구가 더 강해집니다 ...하지만 당신은 할 수 없습니다 ... (이론과 실천 사이) 중간 지점을 찾아야 합니다 ...
당신은 황금 평균(이론과 실천 사이)을 찾아야 합니다 ...
물론 크로스오버에서 이익을 보려고 하는 것이 아니라 시장의 중요한 특성을 확립하려고 하는 것입니다. 여기에 저를 포함해 구현되지 않은 신경망 열풍은 제로 센스보다 조금 더... 왜? 분석에 의미가 없는 열악한 기본 입력. 왜 분석을 하지 않겠습니까? 아무도 단계가 증가함에 따라 더 나은 정규화된 가격 증분 순서를 생각해내지 못했습니다. 우리는 나무 때문에 숲을 볼 수 없습니다 ... 또한 푸리에 변환입니다. 차를 운전하려면 조각을 분해해야한다는 점을 제외하고는? 아니요, 가스, 브레이크 및 운전을 할 수 있는 위치를 알아야 합니다. 시장은 자동차이며, 운전 능력을 위해 가스 및 브레이크와 같은 특성의 추가 움직임에 영향을 미치며 동일한 PNN이 수행할 것입니다(시계열 예측의 경우 IMHO가 가장 적합합니다).
내가 "확산"하기에 충분하지만, 그들이 지역의 미친 것으로 생각할까봐 두렵습니다(이 주제에 대한 PM의 답변 중 일부는 다음과 같아야 합니다. :)) 원하는 경우 이해할 수 있습니다. 나는 찾고 있고, 다시, 원한다면, 검색에 참여하십시오.
물론 크로스오버에서 이익을 보려고 하는 것이 아니라 시장의 중요한 특성을 확립하려고 하는 것입니다. 여기에 저를 포함해 구현되지 않은 신경망 열풍은 제로 센스보다 조금 더... 왜? 분석에 의미가 없는 열악한 기본 입력. 왜 분석을 하지 않겠습니까? 아무도 단계가 증가함에 따라 더 나은 정규화된 가격 증분 순서를 생각해내지 못했습니다. 우리는 나무 때문에 숲을 볼 수 없습니다 ... 또한 푸리에 변환입니다. 차를 운전하려면 조각을 분해해야한다는 점을 제외하고는? 아니요, 가스, 브레이크 및 운전을 할 수 있는 위치를 알아야 합니다. 시장은 자동차이며, 운전 능력을 위해 가스 및 브레이크와 같은 특성의 추가 움직임에 영향을 미치며 동일한 PNN이 수행할 것입니다(시계열 예측의 경우 IMHO가 가장 적합합니다).
내가 "확산"하기에 충분하지만, 그들이 지역의 미친 것으로 생각할까봐 두렵습니다(이 주제에 대한 PM의 답변 중 일부는 다음과 같아야 합니다. :)) 원하는 경우 이해할 수 있습니다. 나는 찾고 있고, 다시, 원한다면, 검색에 참여하십시오.
hg 그리고 나는 점점 더 AO와 AC보다 더 나은 것은 없다는 결론에 도달하고 있습니다. 나는 수학에서 아무것도 이해하지 못하지만 물리학은 내 것입니다. 나는 몸으로 비유를 그렸고 모든 시장 변동이 가속에 의존 - 모든 시간대에. , 모든 것이 정상입니다. 표시기 세마포어가 켜집니다! 그리고 당신은 이익을 얻을 것입니다, 그리고 여기 당신-AS 0 이상에서 그것은 녹색이었지만 갑자기 그것은 빨간색으로 바뀌었습니다, 다음 촛불에서는 이미 빨간색이었고 모두가 내려갔습니다. 나는 또한 아침(아시아 세션)에 그것을 알아차렸습니다. 희귀한 칠면조는 어느 정도 괜찮은 볼륨이나 속도를 보여주는데 왜? 세계의 아시아는 우리에게 아무 의미가 없습니까? 아니, 오히려 이것이 후속 계산의 시작점입니다. 뭔가 잘못되면 혀 묶인 혀 죄송합니다. .