Open 또는 Close의 사용은 곡선의 인위적인 평활화이며 자연적인 가격 변동의 구조가 중요합니다. 따라서 Open 또는 Close로의 전환은 이러한 전환의 의미가 여전히 불분명하다는 사실은 말할 것도 없고 정보의 손실로만 이어질 것입니다.
모든 근사는 정보의 손실 또는 필수 정보의 선택으로 이어집니다. 적어도 Pastukhov의 경우 근사는 흥미로운 결과로 이어집니다. 그리고 그 의미에 관해서는 물론 많지는 않지만, 이 점에서 틱이나 미세바를 취하는 관점에서 보면 이 부분이 의미가 있는 것 같다. 진드기에 대한 중독이 모든 합리적인 주장을 훨씬 능가할 수 있다고 충분히 상상할 수 있지만, 몇 분에 비해 진드기와 함께 보내는 추가 시간을 즐기는 것을 제외하고는 아무런 문제가 없습니다....)))
모든 근사는 정보의 손실 또는 필수 정보의 선택으로 이어집니다. 적어도 Pastukhov의 경우 근사는 흥미로운 결과로 이어집니다.
그리고 Pastekhov의 근사치를 어디에서 찾았습니까? 내가 그의 작업을 이해하는 한 그는 근사를 전혀 하지 않습니다. 그는 적절한 특성을 검색하고 찾았습니다. 이를 통해 차익 거래를 평가하고 시장이 수익을 올릴 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다. 그러나 이를 어떻게 수행할 것인지에 대한 문제는 논문의 범위를 벗어납니다. 그가 인용한 전략은, 말하자면 이론적인 결과의 적용 가능성에 대한 실험적 증거, 즉 실상 어떤 것도 보장하지 않는 예시일 뿐이다.
Любая апроксимация приводит к потери информации или выделению существенной, по крайней мере у Пастухова апроксимация приводит к интересным результатам.
그리고 Pastekhov의 근사치를 어디에서 찾았습니까? 내가 그의 작업을 이해하는 한 그는 근사를 전혀 하지 않습니다. 그는 적절한 특성을 검색하고 찾았습니다. 이를 통해 차익 거래를 평가하고 시장이 수익을 올릴 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다. 그러나 이를 어떻게 수행할 것인지에 대한 문제는 논문의 범위를 벗어납니다. 그가 인용한 전략은, 말하자면 이론적인 결과의 적용 가능성에 대한 실험적 증거, 즉 실상 어떤 것도 보장하지 않는 예시에 불과하다.
1.2로 레이블이 지정된 텍스트 섹션에서 뭐라고 불러야 할지 모르겠습니다. kagi 및 renko의 구성이 어떤 의미에서는 함수에 대한 더 나은 근사값임을 보여줍니다. 불행히도 나는 모든 미묘함을 스스로 깨뜨리지 못했고 많은 명칭 등을 알지 못하지만 내가 이해하는대로 모든 작업의 이데올로기 적 기초는 정확히 근사치입니다. 가격 계열을 통계적 속성을 통해 고려하면 내가 아는 한 정규 분포 또는 이와 유사한 것이 필연적으로 나타나고 시장 효율성의 불가피한 결과입니다. 이 문제를 해결하기 위해 통계적 속성 대신 근사치가 고려됩니다. 이것은 감독자가 러시아의 주요 사고라는 사실에도 불구하고))) 견적 "작업의 주요 목표는 금융 자산 가격의 행동 모델을 구축하는 것입니다 ...." 그리고 이것은 근사에 의해 수행됩니다. 이 근사치를 기반으로 원자가 또는 측정 방법이 구성됩니다. 변동성 자체는 프로세스의 상당히 안정적인 특성이므로 그 가치에 따라 무언가를 얻을 수 있는지 여부와 그에 따라 어떤 전략, 추세 또는 반대 추세로 결론이 내려집니다. 이기는 전략은 실제로 매우 이론적이지만 다음으로 가야 할 방향에 대한 힌트를 제공합니다. 패턴, 즉 이 스레드의 시작 부분에서 논의된 대략적인 내용입니다. 이 전략 수준에서 뭔가를 시도할 수 있을 것 같지만. 논문 대신 그의 글을 읽다 보면 정말 어딘지 모르게 근사한 순간이 있다.
당신이 옳습니다. 그와 같은 근사가 작업에서 사용됩니다. 그러나 "어떤 의미에서"라는 단어가 핵심입니다. 내가 이해하는 바와 같이 이 근사의 목적은 그 자체가 아니라, 다시 특정 규칙에 따른 가격 행동의 통계적 속성에 대한 연구입니다. 그리고 이 연구의 결과로 일부 시장에서는 이러한 가장 정상적인 분포가 나타나지 않고 따라서 시장이 비효율적이며 결과적으로 차익거래의 가능성이 있다는 주장이 가능해졌습니다.
논문에서 볼 수 있듯이 Pastekhov가 도입한 H-변동성은 모든 근사치를 동일하게 만드는 매개변수 H에 의존하지 않습니다(무차익 시장의 경우). H-변동성은 시장의 기본적이고 일관된 특성입니다. 또한 대화는 근사치에 관한 것이 아니라 Pastekhov의 계획에서 열기 및 닫기 사용에 관한 것입니다. 따라서 작업에서 볼 수 있듯이 사용된 구성이 최상의 근사치라면 왜 더 나쁜 상태로 두는가? 이 경우 거래에서 새로운 것을 얻거나 더 나은 결과를 얻을 수 있습니까?
가격 함수는 노동자-농민 언어를 사용하기 위해 지그재그로 대체됩니다. 이 지그재그를 기반으로 다른 모든 것이 거기에서 계산됩니다. 문제는 이 모든 것이 우리의 원래 가격 범위와 어떤 관련이 있는지입니다. 답은 가장 직접적입니다. 특정 수의 세그먼트로 근사를 만들면 이 구성이 최상의 근사이기 때문입니다. 이것은 말하자면, 존재의 증명이 실제로는 전혀 필요하지 않은(비록 의심스럽긴 하지만) 결과의 엄밀함을 위해 불가피한 미묘한 요점입니다. 무작위 시리즈(승자, 즉 정상 법칙에 따라 값이 분포됨)의 변동성은 계수가 2인 H에 의존합니다. 지속적인 경우, 즉 가격 시리즈에 패턴이 있을 때, 따라서 차익 거래이며이 계수는 2와 다릅니다. 2보다 크면 혼동하지 않으면 추세 전략이 승리하고 작으면 반대 추세 전략이 승리합니다. 글쎄, 모든 작업이 근사치에 기반하고 값에 의한 근사화 (이 아이디어는 수세기 동안 존재했지만)가 주된 것이라면 이것이 핵심입니다. 더욱이 모든 작업, 예를 들어 가격 시리즈의 모델은 시간에 따른 분할을 기반으로 합니다. Pastekhov는 변동성을 측정하는 측면에서 이러한 분할이 동일하다는 것을 보여주었습니다. 즉, 말하자면 결합할 수 있다는 의미입니다. 이 토론을 시작한 이유. 결과 변동성이 2*H*N과 같은 물리적 의미는 무엇입니까? 그리고 우리가 그러한 구성으로 선별한 채널의 하나는 내 해석입니다. 너비는 평균적으로 길이보다 2배 짧습니다. 즉, 가격이 이미 다시 상승하기 시작했기 때문에 예를 들어 가격이 지지선을 돌파했다고 판단할 시간이 없었습니다. 차익거래의 경우 채널의 길이가 조금 더 길어져 여기서 수익이 발생합니다. 절만 취하면 너비가 줄어들고 길이가 거의 동일하게 유지됩니다. (이것은 나의 직관이다). 따라서 차익 거래를 위한 새로운 기회를 만들 수 있습니다. 이것은 말하자면 가능한 혜택이며 확인해야 할 특정 혜택입니다. 그러나 원칙적으로 그러한 중요한 문제에서 모든 것이 함께 고정되는 나사를 돌리는 것은 항상 흥미 롭습니다.
따라서 우리는 전략이 견적 제공자에 달려 있다는 결론을 내릴 수 있습니다! 차량은 DC에 따라 "날카롭게"해야 합니다.
나는 이것이 이미 이루어진 모든 노력을 무효화하고 제안된 아이디어를 Forex에서 사용되는 다른 아이디어와 동등하게 만드는 매우 미끄러운 길임을 즉시 경고하고 싶습니다. 이 경우 "샤프닝"과 "피팅"은 상당히 가까운 결과와 동의어로 간주될 수 있습니다 ... 정보 패키지(막대)를 형성하는 다른 방법에 대한 연구에서와 같은 "깨진 골"(견적 제공자의 영향)에 도달하면 진드기를 분석하는 요점은 무엇입니까?
Таким образом, можно делать вывод о зависимости стратегии от поставщика котировок! ТС придётся "затачивать" по свой ДЦ.
나는 이것이 이미 이루어진 모든 노력을 무효화하고 제안된 아이디어를 Forex에서 사용되는 다른 아이디어와 동등하게 만드는 매우 미끄러운 길임을 즉시 경고하고 싶습니다. 이 경우 "샤프닝"과 "피팅"은 상당히 가까운 결과와 동의어로 간주될 수 있습니다 ... 정보 패키지(막대)를 형성하는 다른 방법에 대한 연구에서와 같은 "깨진 골"(견적 제공자의 영향)에 도달하면 진드기를 분석하는 요점은 무엇입니까?
무슨 뜻이에요? 분명히 TS의 수익성은 틱 간의 "숨겨진" 관계(HC)의 존재와 강도, 그리고 이러한 관계를 식별하고 활용하는 TS의 능력에 달려 있습니다. 차례로 CB는 DC에 관계없이 특정 악기의 특성입니다. 한편, 기존 DC 스트리밍 호가의 필터링 방식(MF)은 운용사의 선호도에 따라 달라진다. 따라서 TS의 수익성은 SV 및 MF의 두 가지 통합 특성의 시간 경과에 따른 안정성에 따라 달라집니다. Pastekhov는 논문에서 SV의 안정성을 증명하고 특정 DC에 대한 MF의 안정성은 분명하지만 보장은 없습니다!
모든 근사는 정보의 손실 또는 필수 정보의 선택으로 이어집니다. 적어도 Pastukhov의 경우 근사는 흥미로운 결과로 이어집니다.
그리고 그 의미에 관해서는 물론 많지는 않지만, 이 점에서 틱이나 미세바를 취하는 관점에서 보면 이 부분이 의미가 있는 것 같다. 진드기에 대한 중독이 모든 합리적인 주장을 훨씬 능가할 수 있다고 충분히 상상할 수 있지만, 몇 분에 비해 진드기와 함께 보내는 추가 시간을 즐기는 것을 제외하고는 아무런 문제가 없습니다....)))
그리고 Pastekhov의 근사치를 어디에서 찾았습니까? 내가 그의 작업을 이해하는 한 그는 근사를 전혀 하지 않습니다. 그는 적절한 특성을 검색하고 찾았습니다. 이를 통해 차익 거래를 평가하고 시장이 수익을 올릴 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다. 그러나 이를 어떻게 수행할 것인지에 대한 문제는 논문의 범위를 벗어납니다. 그가 인용한 전략은, 말하자면 이론적인 결과의 적용 가능성에 대한 실험적 증거, 즉 실상 어떤 것도 보장하지 않는 예시일 뿐이다.
그리고 Pastekhov의 근사치를 어디에서 찾았습니까? 내가 그의 작업을 이해하는 한 그는 근사를 전혀 하지 않습니다. 그는 적절한 특성을 검색하고 찾았습니다. 이를 통해 차익 거래를 평가하고 시장이 수익을 올릴 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다. 그러나 이를 어떻게 수행할 것인지에 대한 문제는 논문의 범위를 벗어납니다. 그가 인용한 전략은, 말하자면 이론적인 결과의 적용 가능성에 대한 실험적 증거, 즉 실상 어떤 것도 보장하지 않는 예시에 불과하다.
1.2로 레이블이 지정된 텍스트 섹션에서 뭐라고 불러야 할지 모르겠습니다. kagi 및 renko의 구성이 어떤 의미에서는 함수에 대한 더 나은 근사값임을 보여줍니다.
불행히도 나는 모든 미묘함을 스스로 깨뜨리지 못했고 많은 명칭 등을 알지 못하지만 내가 이해하는대로 모든 작업의 이데올로기 적 기초는 정확히 근사치입니다. 가격 계열을 통계적 속성을 통해 고려하면 내가 아는 한 정규 분포 또는 이와 유사한 것이 필연적으로 나타나고 시장 효율성의 불가피한 결과입니다. 이 문제를 해결하기 위해 통계적 속성 대신 근사치가 고려됩니다. 이것은 감독자가 러시아의 주요 사고라는 사실에도 불구하고)))
견적 "작업의 주요 목표는 금융 자산 가격의 행동 모델을 구축하는 것입니다 ...." 그리고 이것은 근사에 의해 수행됩니다. 이 근사치를 기반으로 원자가 또는 측정 방법이 구성됩니다. 변동성 자체는 프로세스의 상당히 안정적인 특성이므로 그 가치에 따라 무언가를 얻을 수 있는지 여부와 그에 따라 어떤 전략, 추세 또는 반대 추세로 결론이 내려집니다.
이기는 전략은 실제로 매우 이론적이지만 다음으로 가야 할 방향에 대한 힌트를 제공합니다. 패턴, 즉 이 스레드의 시작 부분에서 논의된 대략적인 내용입니다. 이 전략 수준에서 뭔가를 시도할 수 있을 것 같지만.
논문 대신 그의 글을 읽다 보면 정말 어딘지 모르게 근사한 순간이 있다.
당신이 옳습니다. 그와 같은 근사가 작업에서 사용됩니다. 그러나 "어떤 의미에서"라는 단어가 핵심입니다. 내가 이해하는 바와 같이 이 근사의 목적은 그 자체가 아니라, 다시 특정 규칙에 따른 가격 행동의 통계적 속성에 대한 연구입니다. 그리고 이 연구의 결과로 일부 시장에서는 이러한 가장 정상적인 분포가 나타나지 않고 따라서 시장이 비효율적이며 결과적으로 차익거래의 가능성이 있다는 주장이 가능해졌습니다.
논문에서 볼 수 있듯이 Pastekhov가 도입한 H-변동성은 모든 근사치를 동일하게 만드는 매개변수 H에 의존하지 않습니다(무차익 시장의 경우). H-변동성은 시장의 기본적이고 일관된 특성입니다. 또한 대화는 근사치에 관한 것이 아니라 Pastekhov의 계획에서 열기 및 닫기 사용에 관한 것입니다. 따라서 작업에서 볼 수 있듯이 사용된 구성이 최상의 근사치라면 왜 더 나쁜 상태로 두는가? 이 경우 거래에서 새로운 것을 얻거나 더 나은 결과를 얻을 수 있습니까?
무작위 시리즈(승자, 즉 정상 법칙에 따라 값이 분포됨)의 변동성은 계수가 2인 H에 의존합니다. 지속적인 경우, 즉 가격 시리즈에 패턴이 있을 때, 따라서 차익 거래이며이 계수는 2와 다릅니다. 2보다 크면 혼동하지 않으면 추세 전략이 승리하고 작으면 반대 추세 전략이 승리합니다.
글쎄, 모든 작업이 근사치에 기반하고 값에 의한 근사화 (이 아이디어는 수세기 동안 존재했지만)가 주된 것이라면 이것이 핵심입니다. 더욱이 모든 작업, 예를 들어 가격 시리즈의 모델은 시간에 따른 분할을 기반으로 합니다. Pastekhov는 변동성을 측정하는 측면에서 이러한 분할이 동일하다는 것을 보여주었습니다. 즉, 말하자면 결합할 수 있다는 의미입니다. 이 토론을 시작한 이유.
결과 변동성이 2*H*N과 같은 물리적 의미는 무엇입니까? 그리고 우리가 그러한 구성으로 선별한 채널의 하나는 내 해석입니다. 너비는 평균적으로 길이보다 2배 짧습니다. 즉, 가격이 이미 다시 상승하기 시작했기 때문에 예를 들어 가격이 지지선을 돌파했다고 판단할 시간이 없었습니다. 차익거래의 경우 채널의 길이가 조금 더 길어져 여기서 수익이 발생합니다. 절만 취하면 너비가 줄어들고 길이가 거의 동일하게 유지됩니다. (이것은 나의 직관이다). 따라서 차익 거래를 위한 새로운 기회를 만들 수 있습니다. 이것은 말하자면 가능한 혜택이며 확인해야 할 특정 혜택입니다. 그러나 원칙적으로 그러한 중요한 문제에서 모든 것이 함께 고정되는 나사를 돌리는 것은 항상 흥미 롭습니다.
즉, 같은 계열의 Close를 취하면 Pastekhov 공식에 의해 계산된 값이 감소할 것이라고 생각하고(나는 이에 동의합니다), 이것은 H-휘발성이 감소 한다는 것을 의미합니까? 따라서 이것이 차익 거래의 기회를 줄 것입니까? 아 글쎄 ...
내가 추측한 한, 우리는 차원(각각 점과 눈금)이 다른 두 값을 비교하는 것에 대해 이야기하고 있지만 그렇게 비교할 수는 없습니다 ... 또는 나는 당신이 무엇을 이해하지 못했습니다 평균?
다음은 같은 기간 동안 "내" 견적과 Yurins에 대한 수익성 계산 결과입니다.
따라서 우리는 전략이 견적 제공자에 달려 있다는 결론을 내릴 수 있습니다! 차량은 DC에 따라 "날카롭게"해야 합니다.
일반적으로 귀하의 진드기에 대한 kagi의 수익성은 우리와 일치했습니다.
기뻐하지 않을 수 없습니다!
나는 이것이 이미 이루어진 모든 노력을 무효화하고 제안된 아이디어를 Forex에서 사용되는 다른 아이디어와 동등하게 만드는 매우 미끄러운 길임을 즉시 경고하고 싶습니다. 이 경우 "샤프닝"과 "피팅"은 상당히 가까운 결과와 동의어로 간주될 수 있습니다 ...
정보 패키지(막대)를 형성하는 다른 방법에 대한 연구에서와 같은 "깨진 골"(견적 제공자의 영향)에 도달하면 진드기를 분석하는 요점은 무엇입니까?
나는 이것이 이미 이루어진 모든 노력을 무효화하고 제안된 아이디어를 Forex에서 사용되는 다른 아이디어와 동등하게 만드는 매우 미끄러운 길임을 즉시 경고하고 싶습니다. 이 경우 "샤프닝"과 "피팅"은 상당히 가까운 결과와 동의어로 간주될 수 있습니다 ...
정보 패키지(막대)를 형성하는 다른 방법에 대한 연구에서와 같은 "깨진 골"(견적 제공자의 영향)에 도달하면 진드기를 분석하는 요점은 무엇입니까?
또한, 이것은 H-변동성이 다음과 같다는 진술과 모순됩니다.
안정적인 기능.
분명히 TS의 수익성은 틱 간의 "숨겨진" 관계(HC)의 존재와 강도, 그리고 이러한 관계를 식별하고 활용하는 TS의 능력에 달려 있습니다. 차례로 CB는 DC에 관계없이 특정 악기의 특성입니다. 한편, 기존 DC 스트리밍 호가의 필터링 방식(MF)은 운용사의 선호도에 따라 달라진다. 따라서 TS의 수익성은 SV 및 MF의 두 가지 통합 특성의 시간 경과에 따른 안정성에 따라 달라집니다. Pastekhov는 논문에서 SV의 안정성을 증명하고 특정 DC에 대한 MF의 안정성은 분명하지만 보장은 없습니다!