음, EA는 월요일 8시부터 이번 금요일 모스크바 시간 11시까지 데모 작업을 했습니다. 이전에 4 + 1 방식에 따라 최적화를 수행했습니다. 작업은 1로트에서 $ 10,000의 계정으로 수행되었습니다. 작업 중에 24건의 거래가 이루어졌으며 그 중 13건은 무익했습니다(손절매). 후행 정지를 하지 않고 수익성 있는 거래의 가치는 $70-160입니다. 나는 35핍의 후행 정지를 여러 번 설정했습니다. 이 거래에서 나는 730에서 1800$(최대)의 이익을 받았습니다. $70-160 정도의 적당한 결과를 보였던 수익성 있는 거래 중 적어도 3개는 $1000-1500의 이익에 도달했지만 후행 스탑이 없기 때문에 최소 손익분기점 수준으로 떨어졌습니다.
결과 - 이번 주 금요일 모스크바 시간 11:00에 6192가 계정에 남아 있습니다.
나의 결론
1. 최적화 기간이 부족합니다.
2. Expert Advisor는 관성이 있어 움직임을 변경할 때 결과에 영향을 줍니다. 가격이 상승했고 그는 판매를 시도하고 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 그리고 연속으로 여러 번 :-((
3. 후행 정지가 필요합니다.
다음 주에는 4+4 최적화로 Casper의 L5_trail을 사용해 보겠습니다.
그래도 몇 가지 질문이 있습니다.
EA는 어떤 쌍과 어떤 세트로 거래를 했는지.
내 계정에는 현재 3600달러가 있고 월요일에는 2400달러가 있습니다. 그 중 +1200은 고정 $800 및 $400 부동 소수점입니다.
따라서 자신이 잘못하고 있는지 파악해야 합니다.
주말에 나는 9쌍 모두에 대한 최종 결과를 제공하고 권장 사항을 제공할 것입니다.
Casper의 L5_trail은 수정할 때 때때로 오류 1(매개변수는 변경되지 않음)을 제공합니다. 이것은 더 이상 내 EA가 아니므로 아무 말도 할 수 없습니다. Casper에게 수정을 요청하십시오.
나는 이익이 성장하도록 허용되어야 한다고 믿기 때문에 그러한 후행을 환영하지 않습니다.
사실, 다음 버전에서는 초기 SL 레벨과 시장에 진입하는 단계, 특정 이익 수준 이후에 SAR 또는 내 자신의 후행으로 후행으로 전환하는 단계를 분리할 것입니다.
나는 또한 손실을 줄여야한다는 데 동의하지만 이제 차트를 보면 시장이 변했다는 것이 분명하지만 고문은 이것을 모르고 그 안에 포함 된 0과 1에 따라 행동했습니다. 같은 바에서 같은 방향으로 주문을 잃은 후 두 번째 주문을 여는 것을 금지하도록 설정할 수 있습니다. 그러나 유사한 시스템과 관련하여 이로 인해 손실이 절반으로 감소하고 이익이 3으로 감소했습니다.
지난주 zip 아카이브의 데모 결과입니다. 오래된 데이터는 필터링하기 어렵기 때문에 나는 어드바이저의 다양한 옵션을 하나의 계정으로 운영하고 그가 항상 아홉 쌍 모두에 서 있는 것은 아닙니다. 엑셀 파일에서지난 3주 동안의 테스트가 포함된 주간 요약 보고서. 데모의 결과는 테스터와 10% 이상 차이가 나지 않습니다.
음, EA는 월요일 8시부터 이번 금요일 모스크바 시간 11시까지 데모 작업을 했습니다. 이전에 4 + 1 방식에 따라 최적화를 수행했습니다. 작업은 1로트에서 $ 10,000의 계정으로 수행되었습니다. 작업 중에 24건의 거래가 이루어졌으며 그 중 13건은 무익했습니다(손절매). 후행 정지를 하지 않고 수익성 있는 거래의 가치는 $70-160입니다. 나는 35핍의 후행 정지를 여러 번 설정했습니다. 이 거래에서 나는 730에서 1800$(최대)의 이익을 받았습니다. $70-160 정도의 적당한 결과를 보였던 수익성 있는 거래 중 적어도 3개는 $1000-1500의 이익에 도달했지만 후행 스탑이 없기 때문에 최소 손익분기점 수준으로 떨어졌습니다.
결과 - 이번 주 금요일 모스크바 시간 11:00에 6192가 계정에 남아 있습니다.
나의 결론
1. 최적화 기간이 부족합니다.
2. Expert Advisor는 관성이 있어 움직임을 변경할 때 결과에 영향을 줍니다. 가격이 상승했고 그는 판매를 시도하고 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 그리고 연속으로 여러 번 :-((
3. 후행 정지가 필요합니다.
다음 주에는 4+4 최적화로 Casper의 L5_trail을 사용해 보겠습니다.
그래도 몇 가지 질문이 있습니다.
EA는 어떤 쌍과 어떤 세트로 거래를 했는지.
내 계정에는 현재 3600달러가 있고 월요일에는 2400달러가 있습니다. 그 중 +1200은 고정 $800 및 $400 부동 소수점입니다.
따라서 자신이 잘못하고 있는지 파악해야 합니다.
주말에 나는 9쌍 모두에 대한 최종 결과를 제공하고 권장 사항을 제공할 것입니다.
Casper의 L5_trail은 수정할 때 때때로 오류 1(매개변수는 변경되지 않음)을 제공합니다. 이것은 더 이상 내 EA가 아니므로 아무 말도 할 수 없습니다. Casper에게 수정을 요청하십시오.
나는 이익이 성장하도록 허용되어야 한다고 믿기 때문에 그러한 후행을 환영하지 않습니다.
사실, 다음 버전에서는 초기 SL 레벨과 시장에 진입하는 단계, 특정 이익 수준 이후에 SAR 또는 내 자신의 후행으로 후행으로 전환하는 단계를 분리할 것입니다.
나는 또한 손실을 줄여야한다는 데 동의하지만 이제 차트를 보면 시장이 변했다는 것이 분명하지만 고문은 이것을 모르고 그 안에 포함 된 0과 1에 따라 행동했습니다. 같은 바에서 같은 방향으로 주문을 잃은 후 두 번째 주문을 여는 것을 금지하도록 설정할 수 있습니다. 그러나 유사한 시스템과 관련하여 이로 인해 손실이 절반으로 감소하고 이익이 3으로 감소했습니다.
SHOOTER777 , 어렵지 않다면 4 + 4 다이어그램을 그립니다.
그리고 난 당신의 기간을 다이어그램으로만 이해합니다. :)
도표 없이 다시 설명하겠습니다.
EA에는 그룹별로 순차적으로 최적화되는 6개의 매개변수 그룹이 있습니다.
6개 그룹은 두 개의 최적화 기간으로 나뉩니다. 각 기간 동안 세 그룹.
각 기간에서 3개의 그룹은 2개의 NN 레이어입니다.
첫 번째 레이어의 첫 번째 기간 동안 두 개의 그룹 x와 y와 두 번째 레이어의 한 그룹 z
두 번째 기간 동안 첫 번째 레이어에는 두 개의 X 및 Y 그룹이 있고 두 번째 레이어에는 하나의 Z 그룹이 있습니다.
따라서 고문은 보편적이지만 각 쌍의 기간은 다를 수 있지만 4 + 4에 매달리지 마십시오.
다양성에 따라 자신의 것을 찾아보십시오.
또한 쌍은 서로 다른 변동성을 특징으로 하므로 SL 최적화 범위도 다양할 수 있습니다.
4 + 4와 관련하여 이 경우 첫 번째 기간과 두 번째 기간이 동일하고 4주와 동일함을 의미합니다.
다른 형식의 입력을 사용하시기 바랍니다.
예: 4&4 또는 2&2는 위를 의미하고 4+4 4+2는 두 번째 기간이 첫 번째 기간에 비해 일주일 앞으로 이동됨을 의미합니다.
…계속.
우리는 최고의 옵션을 선택하고 실행합니다 테스트, 사진에 감탄.
그런 다음 두 번째 단계로 진행합니다. 전문가 속성을 다시 열고 입력 매개변수 탭으로 이동하여 파일을 업로드합니다. _stage_2= y _ l 3. 세트
최적화를 시작하고 결과를 기다립니다.
우리는 최고의 옵션을 선택하고 실행합니다 테스트, 사진에 감탄.
그런 다음 세 번째 단계로 진행합니다. 전문가 속성을 다시 열고 입력 매개변수 탭으로 이동하여 파일을 업로드합니다. _stage_3= z _ l 3. 세트
최적화를 시작하고 결과를 기다립니다.
우리는 최고의 옵션을 선택하고 실행합니다 테스트, 사진에 감탄.
이것으로 첫 번째 최적화 수준이 완료됩니다. 또한 미래를 내다보고 6번째 전투에 앞서 다음 다섯 번째 주에 얻은 결과로 어드바이저를 테스트할 기회가 있습니다.
그리고 그들은 좋은 이익을 놓친 것을 유감스럽게 생각합니다.
계속…
두 번째 최적화 단계에서는 결과가 없고 비어 있습니다.
무엇을 연결할 수 있으며 무엇을 할 수 있습니까?
그러나 첫 번째 단계에서도 이상한 점이 있습니다.
첫 번째 단계에서 Expert Advisor를 여러 번 최적화했습니다. 먼저 모든 매개변수를 초기 단계로 재설정하고 _stage_1=x_l3.set 파일을 로드했으며, 매번 최적화가 다른 결과를 생성합니다.
무엇으로 연결할 수 있습니까? 결국 가격 차트와 최적화 기간은 나에 의해 변경되지 않았습니다.
Vovanych , 이것은 정말 똑같습니다.
옵티마이저는 최적화 매개변수 를 선택하기 위해 유전 알고리즘을 사용하므로 1000만 개의 가능한 조합 중에서 이 알고리즘에 의해 선택된 10000개만 정렬됩니다. 그리고 여러 번의 실행에서 전체 숫자 세트의 일치는 거의 없습니다. :)
Vovanych , 이것은 정말 똑같습니다.
옵티마이저는 최적화 매개변수 를 선택하기 위해 유전 알고리즘을 사용하므로 1000만 개의 가능한 조합 중에서 이 알고리즘에 의해 선택된 10000개만 정렬됩니다. 그리고 여러 번의 실행에서 전체 숫자 세트의 일치는 거의 없습니다. :)
그래서 이 확인란 "유전 알고리즘"을 비활성화해야 합니까?
결과는 항상 같을까요?
그리고 나는 항상 당신이 말했듯이 10,000개가 아니라 5,500개 이하의 결과를 가지고 있습니다.
추신 나는 당신의 링크에서 그것을 빨리 읽었습니다. 매우 흥미 롭습니다))) 나는이 염색체를 다룰 것입니다))))
주말에 나는 9쌍 모두에 대한 최종 결과를 제공하고 권장 사항을 제공할 것입니다.
가능하면 히스토리(1월 5일 이후)에서 선택하고 드로다운 및 기타 사항이 있는 차트를 레이아웃합니다. - 어드바이저를 동시에 9쌍에 사용할 때 어떤 일이 발생하는지 보고 싶습니다.
감사해요
결과.
지난주 zip 아카이브의 데모 결과입니다. 오래된 데이터는 필터링하기 어렵기 때문에 나는 어드바이저의 다양한 옵션을 하나의 계정으로 운영하고 그가 항상 아홉 쌍 모두에 서 있는 것은 아닙니다. 엑셀 파일에서 지난 3주 동안의 테스트가 포함된 주간 요약 보고서. 데모의 결과는 테스터와 10% 이상 차이가 나지 않습니다.
주간 결과 (센트 리얼 로트 0.1 예치금 5000)
유로화=-185
gbpusd = 37.00
usdjpy=-16.40
eurgbp = 30.84
eurjpy = 495.36
gbpjpy=-304.29
usdcad = 203.57
usdchf = -126.07
전체적으로 Nikolai가 3주 동안 제공한 통계를 고려할 때 이 알고리즘에서 정상적으로 작동하는 쌍은 다음과 같다고 가정할 수 있습니다.
gbpusd
eurgbp
유르피
usdcad
보장된 범위(1-4 + 4-5 이외의 다른 최적화 필요)
usdchf
오더스드
나머지는 운 좋게도 주에 따라 약 0 또는 + -입니다.
주중에 매개변수의 6개 그룹을 모두 최적화하고 어드바이저를 1일(다음)로 설정한 사람이 있습니까?