Alesander, 당신의 전문가는 완벽하게 행동하고 있습니다. 그는 더 이상 훌리건이 아닙니다.)) TOR 디자인에 관심을 가져주셔서 감사합니다. 내 질문이 이 스레드에 많은 좋은 사람들을 끌어들인 것을 매우 기쁘게 생각합니다.) 최적화에 조언자를 배치하면 시간이 알려줄 것입니다)
나는 그들에게 프로그래밍 사례 연구를 제공하기 위해 그렇게 많은 사람들을 귀찮게하지 않을 것입니다)
당신의 이유는 무엇입니까? 글쎄, 그들은 그것을 수동으로 그리고 일부 지역에서 테스트했고 그것은 이익으로 밝혀졌습니다. 이것이 정말 이유입니다. 최소 1년을 테스트했다면. 그러한 간단한 전략이 수익성이 있었다면 모든 프로그래머는 오래 전에 백만장자가 되었을 것입니다. 그러나 이것은 그렇지 않습니다. 나는 MQL을 막 마스터했을 때 그러한 전략을 위아래로 삽질했고 그들의 무익함을 확신했습니다.
당신의 이유는 무엇입니까? 글쎄, 그들은 그것을 수동으로 그리고 일부 지역에서 테스트했고 그것은 이익으로 밝혀졌습니다. 이것이 정말 이유입니다. 최소 1년을 테스트했다면. 그러한 간단한 전략이 수익성이 있었다면 모든 프로그래머는 오래 전에 백만장자가 되었을 것입니다. 그러나 이것은 그렇지 않습니다. 나는 MQL을 막 마스터했을 때 그러한 전략을 위아래로 삽질했고 그들의 무익함을 확신했습니다.
그리고 원칙적으로 어떤 다른 이유가 있을 수 있습니까? 1년 동안 펜으로 테스트하는 것은 가능하지만 매우 유용하지는 않습니다. 왜냐하면 하나의 매개변수만 변경하면 완전히 다른 결과를 얻을 수 있기 때문입니다. 즉, 1년 동안 펜으로 다시 테스트한 다음 계속해서 .... 10년의 고된 노동 객관적인 그림을 얻으려면 이를 위해 사람들은 MTS, 테스터, 최적화 등을 생각해 냈습니다. 내가 옳은 일을 한 것 같은 느낌이 든다. 아니면 나와 동의하지 않습니까?
당신의 이유는 무엇입니까? 글쎄, 그들은 그것을 수동으로 그리고 일부 지역에서 테스트했고 그것은 이익으로 밝혀졌습니다. 이것이 정말 이유입니다. 최소 1년을 테스트했다면. 그러한 간단한 전략이 수익성이 있었다면 모든 프로그래머는 오래 전에 백만장자가 되었을 것입니다. 그러나 이것은 그렇지 않습니다. 나는 MQL을 막 마스터했을 때 그러한 전략을 위아래로 삽질했고 그들의 무익함을 확신했습니다.
가망이 없는 부분에 대해서는 제가 잘못 알고 있는 부분을 알려주시면 기쁩니다... 3개월 동안의 최적화 결과 중 하나:
이익 2047 포인트, 수익성 1.98, 예상 가치 22.02, 드로우다운 $522, 드로우다운 % 4.68. 정말 나쁜가요? 인생의 모든 것이 그렇게 아름답지는 않지만 이익을 위해 동일하게 유지되는 것은 중요하지 않습니다. 아니면 내가 틀렸어?
나는 OOS가 무엇인지 결코 알지 못하지만 웃을 것입니다. 나는 1에서 0.1로 로트를 바꾸기 위해 분리 쉼표를 삽입할 수 없습니다. 여기에서 보시다시피 밝혀졌지만 속성에 대한 전문가는 없습니다. 내가 뭘 잘못하고 있니, 제발 말해줘?
이것은 최적화 시간 제한(샘플 제외 - 영어의 경우) 밖에서 테스트하고 있습니다.
일반적으로 두 Expert Advisors의 이동 교차 알고리즘이 잘못 작성되었음을 알려드립니다. 교차점뿐만 아니라 교차점 없이 이어지는 발산과 함께 이동 평균의 터치도 설명합니다. 전략에서 제공하지 않는 잘못된 항목이 있어야 합니다.
교차 알고리즘을 약간 수정해야 합니다. 손가락에 : (아직 전체를 쓸 시간이 없습니다. 아무도하지 않으면 쓸 것입니다) 긴 이동 평균과 짧은 이동 평균의 상향 교차를 결정하려면 짧은 이동 평균의 차이를 취해야합니다. 긴 값을 빼고 포인트 크기의 절반(0.5*Point)과 같은 값과 비교합니다. 크면 true를 반환하고 작으면 false를 반환합니다.
bool IsFastUpper (double fm ,double sm ){double d = fm - sm ;if( d >0.5*Point)return(true);return(false);}
Пересечение будет на том баре на котором невыполнение условия сменится на выполнение .bool IsCrossedDown2Up (double fm [],double sm [],int i ){return(!( IsFastUpper ( fm [ i +1], sm [ i +1]))&& IsFastUpper ( fm [ i ], sm [ i ]));}
전략에는 작은 입자, 돌파 및 극한을 극복하여 확인이 있지만 TF 15M은 분명히 그러한 전략에 충분하지 않습니다. 1H 또는 4H IMHO. 물론 현실 세계에서 이러한 모든 전문가들은 정밀한 조정이 필요합니다.
며칠 안에 최소한 몇 가지 테스트를 해보고 싶습니다. M15로도 충분하지 않은 것 같습니다. 하지만 작게 시작해서 계속...
T.Z의 디자인이 마음에 들었습니다 =)
Alesander, 당신의 전문가는 완벽하게 행동하고 있습니다. 그는 더 이상 훌리건이 아닙니다.)) TOR 디자인에 관심을 가져주셔서 감사합니다. 내 질문이 이 스레드에 많은 좋은 사람들을 끌어들인 것을 매우 기쁘게 생각합니다.) 최적화에 조언자를 배치하면 시간이 알려줄 것입니다)
최적화 할 때 OOS를 위해 최소 한 달을 남겨 두는 것이 좋습니다.
나는 OOS가 무엇인지 결코 알지 못하지만 웃을 것입니다. 나는 1에서 0.1로 로트를 바꾸기 위해 분리 쉼표를 삽입할 수 없습니다. 여기에서 보시다시피 밝혀졌지만 속성에 대한 전문가는 없습니다. 내가 뭘 잘못하고 있니, 제발 말해줘?
나는 그들에게 프로그래밍 사례 연구를 제공하기 위해 그렇게 많은 사람들을 귀찮게하지 않을 것입니다)
당신의 이유는 무엇입니까? 글쎄, 그들은 그것을 수동으로 그리고 일부 지역에서 테스트했고 그것은 이익으로 밝혀졌습니다. 이것이 정말 이유입니다. 최소 1년을 테스트했다면. 그러한 간단한 전략이 수익성이 있었다면 모든 프로그래머는 오래 전에 백만장자가 되었을 것입니다. 그러나 이것은 그렇지 않습니다. 나는 MQL을 막 마스터했을 때 그러한 전략을 위아래로 삽질했고 그들의 무익함을 확신했습니다.
당신의 이유는 무엇입니까? 글쎄, 그들은 그것을 수동으로 그리고 일부 지역에서 테스트했고 그것은 이익으로 밝혀졌습니다. 이것이 정말 이유입니다. 최소 1년을 테스트했다면. 그러한 간단한 전략이 수익성이 있었다면 모든 프로그래머는 오래 전에 백만장자가 되었을 것입니다. 그러나 이것은 그렇지 않습니다. 나는 MQL을 막 마스터했을 때 그러한 전략을 위아래로 삽질했고 그들의 무익함을 확신했습니다.
그리고 원칙적으로 어떤 다른 이유가 있을 수 있습니까? 1년 동안 펜으로 테스트하는 것은 가능하지만 매우 유용하지는 않습니다. 왜냐하면 하나의 매개변수만 변경하면 완전히 다른 결과를 얻을 수 있기 때문입니다. 즉, 1년 동안 펜으로 다시 테스트한 다음 계속해서 .... 10년의 고된 노동 객관적인 그림을 얻으려면 이를 위해 사람들은 MTS, 테스터, 최적화 등을 생각해 냈습니다. 내가 옳은 일을 한 것 같은 느낌이 든다. 아니면 나와 동의하지 않습니까?
당신의 이유는 무엇입니까? 글쎄, 그들은 그것을 수동으로 그리고 일부 지역에서 테스트했고 그것은 이익으로 밝혀졌습니다. 이것이 정말 이유입니다. 최소 1년을 테스트했다면. 그러한 간단한 전략이 수익성이 있었다면 모든 프로그래머는 오래 전에 백만장자가 되었을 것입니다. 그러나 이것은 그렇지 않습니다. 나는 MQL을 막 마스터했을 때 그러한 전략을 위아래로 삽질했고 그들의 무익함을 확신했습니다.
가망이 없는 부분에 대해서는 제가 잘못 알고 있는 부분을 알려주시면 기쁩니다... 3개월 동안의 최적화 결과 중 하나:
이익 2047 포인트, 수익성 1.98, 예상 가치 22.02, 드로우다운 $522, 드로우다운 % 4.68. 정말 나쁜가요? 인생의 모든 것이 그렇게 아름답지는 않지만 이익을 위해 동일하게 유지되는 것은 중요하지 않습니다. 아니면 내가 틀렸어?
나는 OOS가 무엇인지 결코 알지 못하지만 웃을 것입니다. 나는 1에서 0.1로 로트를 바꾸기 위해 분리 쉼표를 삽입할 수 없습니다. 여기에서 보시다시피 밝혀졌지만 속성에 대한 전문가는 없습니다. 내가 뭘 잘못하고 있니, 제발 말해줘?
이것은 최적화 시간 제한(샘플 제외 - 영어의 경우) 밖에서 테스트하고 있습니다.
일반적으로 두 Expert Advisors의 이동 교차 알고리즘이 잘못 작성되었음을 알려드립니다. 교차점뿐만 아니라 교차점 없이 이어지는 발산과 함께 이동 평균의 터치도 설명합니다. 전략에서 제공하지 않는 잘못된 항목이 있어야 합니다.
교차 알고리즘을 약간 수정해야 합니다. 손가락에 : (아직 전체를 쓸 시간이 없습니다. 아무도하지 않으면 쓸 것입니다) 긴 이동 평균과 짧은 이동 평균의 상향 교차를 결정하려면 짧은 이동 평균의 차이를 취해야합니다. 긴 값을 빼고 포인트 크기의 절반(0.5*Point)과 같은 값과 비교합니다. 크면 true를 반환하고 작으면 false를 반환합니다.
다른 교차로의 경우에도 마찬가지입니다.
행운을 빕니다.
추신. 쉼표와 관련하여 - 요점을 지정할 필요가 있습니까? 국가 표준에 따라 다릅니다.
PPS 대괄호 1개 놓쳤습니다 - 수정했습니다.....
나는 OOS가 무엇인지 결코 알지 못하지만 웃을 것입니다. 나는 1에서 0.1로 로트를 바꾸기 위해 분리 쉼표를 삽입할 수 없습니다. 여기에서 보시다시피 밝혀졌지만 속성에 대한 전문가는 없습니다. 내가 뭘 잘못하고 있니, 제발 말해줘?
네 확실합니다. 나는 모든 Expert Advisor에서 이것을 수정합니다!
그리고 OOS: Out Of Sample - 최적화 간격 외부(TS가 보지 못한 데이터). TS가 실제로 무엇을 할 수 있는지 평가하기 위해 최적화가 수행되지 않는 특정 기간이 특별히 남습니다. 최적화 후 시스템은 이 간격으로 실행됩니다. 따라서 실제가 모델링됩니다.
네 확실합니다. 나는 모든 Expert Advisor에서 이것을 수정합니다!
그리고 OOS: Out Of Sample - 최적화 간격 외부(TS가 보지 못한 데이터). TS가 실제로 무엇을 할 수 있는지 평가하기 위해 최적화가 수행되지 않는 특정 기간이 특별히 남습니다. 최적화 후 시스템은 이 간격으로 실행됩니다. 따라서 실제가 모델링됩니다.
다시 감사합니다.)
일반적으로 두 Expert Advisors의 이동 교차 알고리즘이 잘못 작성되었음을 알려드립니다.
"크거나 같음" 기호가 있다고 해서 잘못된 항목이 있다는 의미는 아닙니다. 사실 확인 신호 - High\Low를 돌파한다는 것은 가격이 같은 방향으로 계속 움직인다는 것을 의미합니다. 즉, 이동 평균은 닿지 않고 교차합니다.