통화 쌍의 경우 파생 상품에 대해 Hurst 지수를 계산해야 하며 환율에 대해 계산했습니다.
알았어 고마워. 있는 것이 최고입니다. 나는 일요일 내내 보내고 그물을 올라갔지만 찾지 못했습니다.
그건 그렇고, 기사에 따르면 환율이 1에 가까운 경우, 즉 당신은 올바른 결과를 가지고 있습니다. 그러나 여기에 시계열(스텁)의 차이를 사용해야 한다는 결론(기사에 있음)이 있습니다. 왜 그런지 이해가 안가요? 기사에 테스트 신호가 있었고 모든 것이 윙윙 거리고 모든 것이 명확했으며 적어도 논리적으로 그래야하는 것처럼 보입니다. 그리고 인용문을 어떻게 시작하게 되었는지, VR을 분석하기 전에 다양한 변형을 해보자.
허스트가 나일강에서 물을 측량할 때 똑같이 하였습니까? 그렇지 않은 것 같습니다. 트렌드를 죽이고 분석을 수행해야 하는 이유(. No way
알았어 고마워. 있는 것이 최고입니다. 나는 일요일 내내 보내고 그물을 올라갔지만 찾지 못했습니다.
그건 그렇고, 기사에 따르면 환율이 1에 가까운 경우, 즉 당신은 올바른 결과를 가지고 있습니다. 그러나 여기에 시계열(스텁)의 차이를 사용해야 한다는 결론(기사에 있음)이 있습니다. 왜 그런지 이해가 안가요? 기사에 테스트 신호가 있었고 모든 것이 윙윙 거리고 모든 것이 명확했으며 적어도 논리적으로 그래야하는 것처럼 보입니다. 그리고 인용문을 어떻게 시작하게 되었는지, VR을 분석하기 전에 다양한 변형을 해보자.
허스트가 나일강에서 물을 측정할 때 같은 작업을 수행했습니까? 그렇지 않은 것 같습니다. 트렌드를 없애고 분석을 수행해야 하는 이유(. No way
로쉬 감사합니다. 여기 단어 수 있습니다. 못생겼다. 정당성이 없습니다. 물리학이 왜 차이를 가져오는지 모르겠습니다. 우리가 추세를 죽이고 있기 때문입니다. 저것들. 우리가 원한다면 그 차이를 감수할 수는 있지만 감수할 수는 없습니다. 임의 뭐가 더 맞나요? 여기 모든 것이 아름답고 좋은 분석입니다. 모든 모델이 테스트되었습니다. 그런 다음 1에 가까우므로 차이를 취합니다.
이 밑줄 친 문구조차도 다른 방식으로 이해할 수 있습니다. 우리가 보는 차트는 일일 가격 변동(매일 변경됨)이며, 이것이 전날에 대한 변동이라고 즉시 말하지는 않습니다.
선형 함수의 1차 도함수를 취하고 상수를 얻으십시오. 이것은 본질적으로 1차 차이이며 0과 같지 않습니다. 글쎄, 어떻게 다른 말을 할 수 있니? 이 첫 번째 차이점에 대해 무엇이 당신을 괴롭히는지 이해하지 못합니다.
그래서 나는 그 상수를 보여주었다. 그림에 파란색 수평선이 있습니다.
그리고 변환 전에는 KK가 = 1이었으나 = 0이 되었다는 사실을 개의치 않습니다. ACF의 형태가 변경되었다는 것입니다. 당신의 KK 공식은 무엇입니까= 1이었고 -0.5가 되었습니까?
제 입장에서는 변환 후에도 VR의 특성이 변하지 않았다고 가정하는 것은 잘못된 생각입니다. 그들은 변했고 어떻게 변했는지.
왜 차이를 가져와야 하는지 설명할 수 있습니까?
Z.Y. 그리고 추세는 그것이 무엇이든 죽습니다. 살해당하고 있다. 일어나 있었다. 그리고 그는 사라졌다. 그가 쓰러졌다면 그도 갔을 것이다. 두 가지 다른 추세, 하나는 위로, 하나는 아래로. 변환 후 상수입니다. 지그재그로 막대를 500개 위로 그리고 아래로 500개를 그립니다. 그래서 무엇? 모든 정보가 손실됩니다.
두 가지 다른 추세, 하나는 위로, 하나는 아래로. 변환 후 상수입니다. 지그재그로 막대를 500개 위로 그리고 아래로 500개를 그립니다. 그래서 무엇? 모든 정보가 손실됩니다.
일련의 첫 번째 차이의 자기 상관 계수는 특정 너비의 창이 있는 도구입니다. 이를 통해 도구는 kotir를 보고 더 따뜻하고 차가운 "sergo gradations"만 봅니다. 창 내에서 추세 방향의 변화가 있는 경우 장치가 이를 통합하고 알아차리지 못할 것이 분명합니다(예: 병원의 평균 온도). 그러나 이것이 방법이 작동하지 않는다는 것을 의미하지는 않으며 작업에 해당하는 창을 선택하기만 하면 됩니다.
첫 번째 차이점을 찾을 때 필연적인 시리즈의 변형에 관해서는 TS의 관점에서 이것에 선동적인 것은 없습니다. 실제로, 포지션을 열고 닫음으로써 우리는 실제로 시리즈 증분을 잡으려고 노력하고 있습니다. 시장에서 우리의 이익이나 손실을 구성하는 것은 바로 그들입니다. 따라서 견적의 절대 값이 아닌 증분은 우리 거래자에게 가장 중요하며 계속해서 중요한 것에 집중하고 보조를 무시합니다.
...우리는 초기 VR 의 첫 번째 차이 시리즈 에서 인접한 판독값 간의 상관 계수에 관심이 있습니다. 이전 증가에 대한 예상 증가의 의존성을 보여주는 사람은 바로 그 사람입니다. 1/2만큼 이동한 Hurst와 동일한 인덱스입니다.
하지만 지금은 이해가 되지 않습니다. Nafig 우리는 첫 번째 차이점이 필요합니까? 원래 행에서 이 변환을 수행함으로써 우리는 스레드를 죽 입니다.
다시 그리기
빨간색의 경우 KK는 잘 알려진 공식과 귀하의 공식에 따라 1과 같습니다. ACF는 아름답습니다. 또한 시리즈가 그 자체와 상관 관계가 있음을 보여줍니다. 우리는 모두 잘 작동할 수 있습니다.
그리고 이제 파란색, 트렌드 없음, KK 없음, KK 공식에 따라 일반적으로 음수(상승하지 않고 하락). ACF가 무엇인지 알 수 없으므로 결론을 교환하지 않는 것이 좋습니다.
Z.Y. 이제, 허스트가 그 트렌드를 너무 아름답게 보여줬다면, 첫 번째 차이가 그 입구에서 밀려났을 때, 나쁘지 않았을 것입니다. Matcad에서 Hurst를 만드는 것이 어렵지 않다면 성공했다고 썼습니다.
어떤 종류의 매트 기구를 사용하기 전에. 나는 항상 잘 알려진 기능(모델에서)에 대해 테스트하려고 시도합니다. 그러면 그것이 어떻게 그리고 무엇인지 명확해집니다. 결과를 해석하는 방법, 함정이 있는 위치 등
여기 가 진리인 것 같습니다.
구현하려고했지만 코스의 경우 1에 매우 가깝습니다.
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나는 기사를 다시 읽었습니다. 갈퀴를 밟은 것 같습니다.
통화 쌍의 경우 파생 상품에 대해 Hurst 지수를 계산해야 하며 환율에 대해 계산했습니다.
알았어 고마워. 있는 것이 최고입니다. 나는 일요일 내내 보내고 그물을 올라갔지만 찾지 못했습니다.
그건 그렇고, 기사에 따르면 환율이 1에 가까운 경우, 즉 당신은 올바른 결과를 가지고 있습니다. 그러나 여기에 시계열(스텁)의 차이를 사용해야 한다는 결론(기사에 있음)이 있습니다. 왜 그런지 이해가 안가요? 기사에 테스트 신호가 있었고 모든 것이 윙윙 거리고 모든 것이 명확했으며 적어도 논리적으로 그래야하는 것처럼 보입니다. 그리고 인용문을 어떻게 시작하게 되었는지, VR을 분석하기 전에 다양한 변형을 해보자.
허스트가 나일강에서 물을 측량할 때 똑같이 하였습니까? 그렇지 않은 것 같습니다. 트렌드를 죽이고 분석을 수행해야 하는 이유(. No way
알았어 고마워. 있는 것이 최고입니다. 나는 일요일 내내 보내고 그물을 올라갔지만 찾지 못했습니다.
그건 그렇고, 기사에 따르면 환율이 1에 가까운 경우, 즉 당신은 올바른 결과를 가지고 있습니다. 그러나 여기에 시계열(스텁)의 차이를 사용해야 한다는 결론(기사에 있음)이 있습니다. 왜 그런지 이해가 안가요? 기사에 테스트 신호가 있었고 모든 것이 윙윙 거리고 모든 것이 명확했으며 적어도 논리적으로 그래야하는 것처럼 보입니다. 그리고 인용문을 어떻게 시작하게 되었는지, VR을 분석하기 전에 다양한 변형을 해보자.
허스트가 나일강에서 물을 측정할 때 같은 작업을 수행했습니까? 그렇지 않은 것 같습니다. 트렌드를 없애고 분석을 수행해야 하는 이유(. No way
다음은 Peters 책의 스크린샷입니다.
로쉬 감사합니다. 여기 단어 수 있습니다. 못생겼다. 정당성이 없습니다. 물리학이 왜 차이를 가져오는지 모르겠습니다. 우리가 추세를 죽이고 있기 때문입니다. 저것들. 우리가 원한다면 그 차이를 감수할 수는 있지만 감수할 수는 없습니다. 임의 뭐가 더 맞나요? 여기 모든 것이 아름답고 좋은 분석입니다. 모든 모델이 테스트되었습니다. 그런 다음 1에 가까우므로 차이를 취합니다.
이 밑줄 친 문구조차도 다른 방식으로 이해할 수 있습니다. 우리가 보는 차트는 일일 가격 변동(매일 변경됨)이며, 이것이 전날에 대한 변동이라고 즉시 말하지는 않습니다.
트렌드를 죽이고 분석을 수행해야 하는 이유(. No way
Sergey, 트렌드는 첫 번째 차이에 의해 죽지 않습니다!
선형 함수의 1차 도함수를 취하고 상수를 얻으십시오. 이것은 본질적으로 1차 차이이며 0과 같지 않습니다. 글쎄, 어떻게 다른 말을 할 수 있니? 이 첫 번째 차이점에 대해 무엇이 당신을 괴롭히는지 이해하지 못합니다.
Sergey, 트렌드는 첫 번째 차이에 의해 죽지 않습니다!
선형 함수의 1차 도함수를 취하고 상수를 얻으십시오. 이것은 본질적으로 1차 차이이며 0과 같지 않습니다. 글쎄, 어떻게 다른 말을 할 수 있니? 이 첫 번째 차이점에 대해 무엇이 당신을 괴롭히는지 이해하지 못합니다.
그래서 나는 그 상수를 보여주었다. 그림에 파란색 수평선이 있습니다.
그리고 변환 전에는 KK가 = 1이었으나 = 0이 되었다는 사실을 개의치 않습니다. ACF의 형태가 변경되었다는 것입니다. 당신의 KK 공식은 무엇입니까 = 1이었고 -0.5가 되었습니까?
제 입장에서는 변환 후에도 VR의 특성이 변하지 않았다고 가정하는 것은 잘못된 생각입니다. 그들은 변했고 어떻게 변했는지.
왜 차이를 가져와야 하는지 설명할 수 있습니까?
Z.Y. 그리고 추세는 그것이 무엇이든 죽습니다. 살해당하고 있다. 일어나 있었다. 그리고 그는 사라졌다. 그가 쓰러졌다면 그도 갔을 것이다. 두 가지 다른 추세, 하나는 위로, 하나는 아래로. 변환 후 상수입니다. 지그재그로 막대를 500개 위로 그리고 아래로 500개를 그립니다. 그래서 무엇? 모든 정보가 손실됩니다.
Z.Y. 그리고 추세는 그것이 무엇이든 죽습니다. 살해당하고 있다.
좋아, 죽지만 존재는 남아있다 - H > 0.5 로 표현된다.
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일반적으로 알고리즘을 완전히 이해하지 못했고 게시 된 버전이 올바르게 작동하지 않았습니다.
두 가지 다른 추세, 하나는 위로, 하나는 아래로. 변환 후 상수입니다. 지그재그로 막대를 500개 위로 그리고 아래로 500개를 그립니다. 그래서 무엇? 모든 정보가 손실됩니다.
일련의 첫 번째 차이의 자기 상관 계수는 특정 너비의 창이 있는 도구입니다. 이를 통해 도구는 kotir를 보고 더 따뜻하고 차가운 "sergo gradations"만 봅니다. 창 내에서 추세 방향의 변화가 있는 경우 장치가 이를 통합하고 알아차리지 못할 것이 분명합니다(예: 병원의 평균 온도). 그러나 이것이 방법이 작동하지 않는다는 것을 의미하지는 않으며 작업에 해당하는 창을 선택하기만 하면 됩니다.
첫 번째 차이점을 찾을 때 필연적인 시리즈의 변형에 관해서는 TS의 관점에서 이것에 선동적인 것은 없습니다. 실제로, 포지션을 열고 닫음으로써 우리는 실제로 시리즈 증분을 잡으려고 노력하고 있습니다. 시장에서 우리의 이익이나 손실을 구성하는 것은 바로 그들입니다. 따라서 견적의 절대 값이 아닌 증분은 우리 거래자에게 가장 중요하며 계속해서 중요한 것에 집중하고 보조를 무시합니다.
나는 이것을 이해하기 위해 당신과 함께 매우 예술적으로 찾으려고 노력했습니다.
matkad와 친구가 아닌 사람들을 위한 스크립트
CSV(n, R/S)를 생성한 다음 Excel에서 계수를 쉽게 계산할 수 있습니다. 허스트 및 V-통계
matkad와 친구가 아닌 사람들을 위한 스크립트
CSV(n, R/S)를 생성한 다음 Excel에서 계수를 쉽게 계산할 수 있습니다. 허스트 및 V-통계
Excel에는 Hurst를 계산하는 기본 제공 기능이 있습니까? 그렇다면 이름을 지정하십시오. 고맙습니다.