허스트 지수 - 페이지 2

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Yur, 나는 RMS를 계산하는 방법을 모릅니다. 솔직히 말해서... 이것은 보기에 그렇게 간단한 질문이 아닙니다. 결국, 우리는 틱이 아니라 바가 있습니다. 그리고 바 안에서 무슨 일이 일어나고 있는지는 알라만이 알고 있습니다 ... 일반적으로 나는 다른 방식으로 그것을하려고했습니다. 좋은 일이 없었습니다. 그리고 저는 회귀와 덧셈 용어에 대해 전혀 알지 못했습니다. 나는 CKO에 입을 다물었습니다 :( 슬프게도, 어떤 수학도 우리의 특성에 맞지 않습니다 ... 아마도 Hurst와 함께 우리는 우리의 조건에서 그것을 계산하는 방법에 대해 추가로 생각할 필요가 있습니다.
 
RMS는 표준 공식에 따라 계산해야 합니다. 그러나 동시에 시가, 고가, 저가 또는 종가 중 하나의 가격을 취하십시오. 어떤 이유에서인지 Open을 취할 필요가 있다고 생각되지만 내 관점에서는 중요하지 않습니다. 이러한 가격은 임의 시계열 의 일반 샘플을 나타냅니다. 따라서 시리즈 자체의 모든 속성을 완전히 보존해야 합니다. 임호
 
eugenk писал (а):
Oasis, 나 자신은 토론 https://www.mql5.com/en/forum/50458 에서 영감을 받아 이것을 작성하려고 했습니다. 너무 표현적이지 않고 너무 정확하지 않은 것으로 나타났습니다. 주요 오해는 S를 계산하는 방법 또는 S가 그럴듯하게 대체될 수 있는 것입니다. 결국, 우리는 진드기가 아니라 막대로 작업합니다. 정의에 따라 엄격하게 계산하는 것은 여기에 거의 적합하지 않습니다 ... 일반적으로 나는 예비적이고 불만족스러운 (말장난 죄송합니다) 결과를 보냅니다. 아마도 누군가가 도움이 될 것입니다.

네, 토론의 마지막에 제시된 자료는 정말 고무적입니다)
이것은 내가 Hurst 지수가 무엇이며 일반적으로 계산하는 방법을 알아내도록 유도했습니다.

표시기 코드 감사합니다.
나는 지금 그것을 알아낼 것이다

 
eugenk :
야, 솔직히 RMS 계산법을 모르겠어...
글쎄, 당신은 철학자를 제공합니다! 그런 bodyagu는 처음부터 불을 붙였습니다. Standard Deviation(표준 MT 탄약에 포함됨)이라는 칠면조를 가져오세요. 이 RMS는 계산할 뿐만 아니라 별도의 창에 표시됩니다.
 

RMS는 표준 공식에 따라 계산해야 합니다. 그러나 동시에 시가, 고가, 저가 또는 종가 중 하나의 가격을 취하십시오. 어떤 이유에서인지 Open을 취할 필요가 있다고 생각되지만 내 관점에서는 중요하지 않습니다. 이러한 가격은 임의 시계열 의 일반 샘플을 나타냅니다. 따라서 시리즈 자체의 모든 속성을 완전히 보존해야 합니다. 임호

높음 및 낮음 - 아니오, 이것은 일반 샘플이 아닙니다. 무작위 시리즈(H = 0.5)에서 높음 및 낮음 시리즈의 경우 H는 0.5(~0.7)보다 STRONGLY 큽니다. 저것들. 사실 높음과 낮음은 자기 상관 관계가 있습니다. 당신은 이것에 대해 단 1 센트도 벌지 않을 것입니다 :)

 
kniff писал (а):

...... 높음 및 낮음 시리즈의 경우 H는 STRONGLY 0.5(~0.7)보다 큽니다. 저것들. 사실 높음과 낮음은 자기 상관 관계가 있습니다. 당신은 이것에 대해 단 1 센트도 벌지 않을 것입니다 :)



내 의견으로는 거미의 정보.



우리는 모든 것을 확인할 것입니다 ...)))
 
Oasis :


내가 이해하는 공식은

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


설마.
30페이지 참조 https://www.mql5.com/en/forum/50458
올바른 스크립트의 코드가 있으므로 지표로 다시 작성하십시오. 외부 변수 N을 입력하고 아마도 Close[i]-Close[i+1]를 기준으로 삼아야 합니다.

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=닫기[k]-닫기[k+1];
k=k-1;
}

gorillych@tut.by에게 최종 버전을 거부하지 않습니다 :)))
 
Gorillych писал (а):
오아시스 는 다음과 같이 썼습니다.


내가 이해하는 공식은

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


설마.
30페이지 참조 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
올바른 스크립트의 코드가 있으므로 지표로 다시 작성하십시오. 외부 변수 N을 입력하고 아마도 Close[i]-Close[i+1]를 기준으로 삼아야 합니다.

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=닫기[k]-닫기[k+1];
k=k-1;
}

gorillych@tut.by에게 최종 버전을 거부하지 않습니다 :)))

감사합니다. 필요한 것을 바로 찾지 못할 것입니다.))) 결국 주제에 1000개 이상의 게시물이 있습니다 ...
 

2개의 칼날

높음 및 낮음 - 아니요, 일반 샘플이 아닙니다. 무작위 시리즈(H = 0.5)에서 높음 및 낮음 시리즈의 경우 H는 0.5(~0.7)보다 STRONGLY 큽니다. 저것들. 사실 높음과 낮음은 자기 상관 관계가 있습니다.

예 모든 것이 맞습니다. 높고 낮음에 대해 나는 서둘렀다. :-)
그러나 이론상 개방과 폐쇄는 완전히 동일해야 합니다.

2 레셰토프

글쎄, 당신은 철학자를 제공합니다! 그런 bodyagu는 처음부터 불을 붙였습니다. 표준 편차(표준 MT 탄약에 포함됨)라는 칠면조를 예로 들어, 이 동일한 RMS가 계산될 뿐만 아니라 별도의 창에 표시됩니다.

COEX가 어떻게 계산되는지 아는 것이 매우 고무적인 것을 보는 것이 좋습니다. 그러나 이것은 표준편차로 이루어지기 때문에 여기에는 맞지 않습니다. 표준 편차에서 RMS는 이동 평균을 기준으로 계산됩니다. 그리고 Hurst의 경우 N 막대의 간격에 대한 평균값에 상대적인 가장 일반적인 표준 편차를 고려해야 합니다. 하지만 당황하지 말고 조언을 계속하십시오. 스스로 문제를 해결할 수 있는 좋은 방법입니다.

 
Oasis писал (а):
Gorilych 는 다음과 같이 썼습니다.
오아시스 는 다음과 같이 썼습니다.


내가 이해하는 공식은

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


설마.
30페이지 참조 https://www.mql5.com/en/forum/50458
올바른 스크립트의 코드가 있으므로 지표로 다시 작성하십시오. 외부 변수 N을 입력하고 아마도 Close[i]-Close[i+1]를 기준으로 삼아야 합니다.

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=닫기[k]-닫기[k+1];
k=k-1;
}

gorillych@tut.by에게 최종 버전을 거부하지 않습니다 :)))

감사합니다. 필요한 것을 바로 찾지 못할 것입니다.))) 결국 주제에 1000개 이상의 게시물이 있습니다 ...
그 정확성에 대한 질문은 다음과 같습니다.



x[n]=Close[k]-Close[k+1]인 경우에도 - 0.4674로 밝혀졌으며 이는 이미 진실처럼 보입니다.
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