안녕하세요. 나는 전체 스레드를 읽지 않았지만 내가 본 것은 나에게 정확한 질문이 아닌 것 같습니다. 0.1이 많은 어드바이저의 최대 드로다운은 얼마이고 연간 이익(최대, 최소)은 얼마인지 묻는 것이 더 정확합니다. 그런 다음 최대 손실까지 해당 연도의 이익과 관련하여 고문을 평가할 수 있습니다. 내 고문은 이 기준에 따라 연간 60~150%를 제공합니다. 10%의 하락에 대해 이야기하는 경우 은행은 최대 하락의 10배를 취해야 합니다. 우리는 연간 6-15%를 가지고 있습니다.
내 고문은 5가지 통화 쌍에 대한 FxPro 투자 프로그램에서 일했습니다. 나머지는 합병하지 않았지만 시장 의 패턴 이 그를 거의 0에 가깝게 유지했습니다. Expert Advisors는 2001년부터 2016년까지 테스트해야 합니다. 2005년에서 2006년 사이에는 시장 패턴이 플랫에서 유행으로 바뀌었고 좋은 올빼미는 두 패턴을 모두 유지해야 하므로 테스트가 유일한 방법입니다. 내 것은 잘 견딘다. 이제 러시아인의 경우 투자 프로그램 참여가 포함되어 더 이상 참여하지 않습니다.
Oleg Shenker : 대차 대조표의 최대 DD가 44 %라는 것을 올바르게 이해했습니다. 어떻게 자본이 처지지 않고 대차 대조표가 처지는 것입니까?
알고리즘 운용에 몇 가지 기능(90년대부터 유행했던 전문용어를 쓴다면 모두가 모국어 사용법을 잊어버린 "노하우")이 있는데... 밸런스는 원칙적으로, 짧은 시간과 많은 양을 "걸을" 수 있지만 이 경우 자본이 가라앉지 않는다는 점을 올바르게 강조했습니다. 알고리즘의 세부 사항에서 큰 거래량이 실행되고 리베이트가 있는 계정에서 몇 퍼센트 정도의 좋은 추가 보너스를 줄 수 있다는 사실도 있습니다. 많은 수의 트랜잭션으로 알고리즘은 작업의 안정성을 보여줍니다. 시간 간격에 관계없이 이익(약간)은 손실을 초과합니다.
올렉 셴커 : 내가 말한 매개변수에 따라 알고리즘이 실제로 작동한다면(테스터뿐만 아니라 온라인에서도) 내 말은 유효합니다.
알고리즘은 매우 신선하고 아직 실생활에서 작동할 시간이 없었습니다("실제 틱" 옵션이 최근에 구현되기 시작했으며 실제 틱용으로만 개선되었습니다). 조금 더 "파일로 처리"하고 사용 편의성을 위해 몇 가지 "주름 장식"을 추가한 다음 실생활에서 실행하겠습니다. 동시에 시장에 내놓을 수도 있습니다. 그러나 그런 다음 이미 INVESTORS라는 클래스는 나에게 관심이 없을 것입니다(투자라는 단어의 의미에 따라 논리적입니까?). 완제품에 돈을 지불하는 사람은 BUYERS, 차이를 느끼십시오 ...
동의하지 않는다. 정기적인 간격으로 분할을 닫고 스프레드를 무시하면 무작위 입력 의 경우 실제로 50%의 승률과 50%의 손실 거래가 있습니다. 스프레드를 도입하면 수익성이 없는 것이 즉시 더 중요합니다. 그러나 관리자 또는 고문이 자신의 재량에 따라 거래를 기다리고 종료하도록 허용된다면 훨씬 더 수익성이 없는 거래가 있을 수 있습니다(그는 플러스를 보았고, 종료하지 않았으며, SL을 얻었습니다). 더욱이, 매니저가 손실을 감내하도록 허용되면 손실 거래의 수익성은 훨씬 낮아질 것이지만(모든 마틴게일 전략이 이에 적용됨) 또 다른 문제가 있습니다. 치명적인 손실 가능성(소위 꼬리 위험 ).
따라서 결과를 보장하기 위해 서두르셨습니다. 나는 개인적으로 시도했다. 보장이 없습니다. 거래가 0이 되고 돌아오지 않는다면, 누가 뭐라고 해도 이익이 없을 것입니다. 거래가 올라갔을 때 나는 그것을 성사시키지 않았지만 그것이 되돌아와서 적자 상태가 된다면, 기다리는 능력이 나에게 불리하게 작용한다. 통계는 무엇이든 될 수 있습니다.
초과 체류는 무엇입니까? 우리는 명확한 중지가 있습니다. 손실 거래의 손실은 엄격하게 제한됩니다.
동일한 시간 간격도 여기서 절대적으로 관련이 없습니다. 입장은 랜덤입니다. 정지 또는 무제한 이익으로 종료합니다. 아무도 T분-시간 안에 거래를 성사시키도록 강요받지 않습니다. 수익성 있는 거래를 마감하는 것은 가장 간단한 예가 아니라 후행 중지입니다.
당신은 당신의 말에 책임이 있습니까? 그런 다음 목록에 따라 대기열을 주문하기 시작합니다!
1.5년 동안 실제 틱 기록에 대한 거래 알고리즘을 테스트한 결과를 알려드립니다(재투자 없이 일정한 로트 사용).
"의사가 지시한 대로" 모든 것이 지시된 대로입니다. 거래에 대한 자세한 분석을 조사하고 싶은 욕구가 있을 것입니다. YandexDisk(적당한 크기의 파일)에 전체 보고서를 게시할 수 있습니다.
추신 만약 당신이 상업적 제안으로 유치한 투자자들로부터 얻은 이익에서 20% 수수료를 고려할 수 있습니다.
1999년부터 재투자 없이 로트 0.1로 고정.
Williams에 따르면 1999년부터 1000개당 로트 0.01로 재투자했습니다.
1999년부터 재투자 없이 로트 0.1로 고정.
Williams에 따르면 1999년부터 1000개당 로트 0.01로 재투자했습니다.
안녕하세요. 나는 전체 스레드를 읽지 않았지만 내가 본 것은 나에게 정확한 질문이 아닌 것 같습니다. 0.1이 많은 어드바이저의 최대 드로다운은 얼마이고 연간 이익(최대, 최소)은 얼마인지 묻는 것이 더 정확합니다. 그런 다음 최대 손실까지 해당 연도의 이익과 관련하여 고문을 평가할 수 있습니다. 내 고문은 이 기준에 따라 연간 60~150%를 제공합니다. 10%의 하락에 대해 이야기하는 경우 은행은 최대 하락의 10배를 취해야 합니다. 우리는 연간 6-15%를 가지고 있습니다.
내 고문은 5가지 통화 쌍에 대한 FxPro 투자 프로그램에서 일했습니다. 나머지는 합병하지 않았지만 시장 의 패턴 이 그를 거의 0에 가깝게 유지했습니다. Expert Advisors는 2001년부터 2016년까지 테스트해야 합니다. 2005년에서 2006년 사이에는 시장 패턴이 플랫에서 유행으로 바뀌었고 좋은 올빼미는 두 패턴을 모두 유지해야 하므로 테스트가 유일한 방법입니다. 내 것은 잘 견딘다. 이제 러시아인의 경우 투자 프로그램 참여가 포함되어 더 이상 참여하지 않습니다.
https://1drv.ms/f/s!Am3679CGgAPPhaUMyGNtVdoH7sr-YA
러시아인의 경우 프로그램이 종료되었습니다. 러시아에서이 프로그램에 대한 링크가 더 이상 열리지 않았고 네덜란드에서 열렸습니다.
나는 스페인에 있고, 그것은 나를 위해 열릴 것입니다.
파일이 모든 곳에서 열립니다))) 링크가 작동 중입니다. FxPro 웹 사이트에 대한 액세스에 대해 이야기하고 있습니다. 러시아인의 경우 완전히 다른 사이트가 열립니다 ....
대차 대조표의 최대 DD가 44 %라는 것을 올바르게 이해했습니다. 어떻게 자본이 처지지 않고 대차 대조표가 처지는 것입니까?
내가 말한 매개변수에 따라 알고리즘이 실제로 작동한다면(테스터뿐만 아니라 온라인에서도) 내 말은 유효합니다.
동의하지 않는다. 정기적인 간격으로 분할을 닫고 스프레드를 무시하면 무작위 입력 의 경우 실제로 50%의 승률과 50%의 손실 거래가 있습니다. 스프레드를 도입하면 수익성이 없는 것이 즉시 더 중요합니다. 그러나 관리자 또는 고문이 자신의 재량에 따라 거래를 기다리고 종료하도록 허용된다면 훨씬 더 수익성이 없는 거래가 있을 수 있습니다(그는 플러스를 보았고, 종료하지 않았으며, SL을 얻었습니다). 더욱이, 매니저가 손실을 감내하도록 허용되면 손실 거래의 수익성은 훨씬 낮아질 것이지만(모든 마틴게일 전략이 이에 적용됨) 또 다른 문제가 있습니다. 치명적인 손실 가능성(소위 꼬리 위험 ).
따라서 결과를 보장하기 위해 서두르셨습니다. 나는 개인적으로 시도했다. 보장이 없습니다. 거래가 0이 되고 돌아오지 않는다면, 누가 뭐라고 해도 이익이 없을 것입니다. 거래가 올라갔을 때 나는 그것을 성사시키지 않았지만 그것이 되돌아와서 적자 상태가 된다면, 기다리는 능력이 나에게 불리하게 작용한다. 통계는 무엇이든 될 수 있습니다.
초과 체류는 무엇입니까? 우리는 명확한 중지가 있습니다. 손실 거래의 손실은 엄격하게 제한됩니다.
동일한 시간 간격도 여기서 절대적으로 관련이 없습니다. 입장은 랜덤입니다. 정지 또는 무제한 이익으로 종료합니다. 아무도 T분-시간 안에 거래를 성사시키도록 강요받지 않습니다. 수익성 있는 거래를 마감하는 것은 가장 간단한 예가 아니라 후행 중지입니다.
스프레드, 예, 간섭하지만 스프레드의 > (3-5) 스탑을 설정하면 스프레드가 이익으로 보상됩니다.
당신은 그것을 잘못 시도했습니다.)) 임의의 프로세스로 작업할 때도 해당 통계 특성을 고려해야 합니다.
여기에서 전체 게임은 트랜잭션을 올바르게 지원합니다. 나는 이미 트랜잭션 지원 알고리즘을 만들기 위해 FORTS를 모델링했다고 썼고 TS는 트랜잭션으로부터 3개월 동안 약 16%의 안정적인 수익을 거두었습니다. 물론 이것은 실제가 아닙니다.
그러나 이 포스트의 출처로 돌아가 보자. 만약 TS가 수익/손실 거래의 비율이 ~ 50/50이라면 그러한 어드바이저는 해당 트랜잭션을 지원해야만 수익을 얻을 수 있다.
친구가 자신의 게시물에서 확률론적 조언자(다른 모드에서 이미 3-4개의 사진)를 보여주었는데, 수익성/비수익의 비율은 70/30으로 안정적입니다. 그것은 이미 주의를 기울일 가치가 있습니다.
초과 체류는 무엇입니까? 우리는 명확한 중지가 있습니다. 손실 거래의 손실은 엄격하게 제한됩니다.
동일한 시간 간격도 여기서 절대적으로 관련이 없습니다. 입장은 랜덤입니다. 정지 또는 무제한 이익으로 종료합니다. 아무도 T분-시간 안에 거래를 성사시키도록 강요받지 않습니다. 수익성 있는 거래를 마감하는 것은 가장 간단한 예가 아니라 후행 중지입니다.
스프레드, 예, 간섭하지만 스프레드의 > (3-5) 스탑을 설정하면 스프레드가 이익으로 보상됩니다.
당신은 그것을 잘못 시도했습니다.)) 임의의 프로세스로 작업할 때도 해당 통계 특성을 고려해야 합니다.
여기에서 전체 게임은 트랜잭션을 올바르게 지원합니다. 나는 이미 트랜잭션 지원 알고리즘을 만들기 위해 FORTS를 모델링했다고 썼고 TS는 트랜잭션으로부터 3개월 동안 약 16%의 안정적인 수익을 거두었습니다. 물론 이것은 실제가 아닙니다.