우리가 통계를 적용하려고 할 때 초석인 기초는 이 과학의 하나 또는 다른 도구의 적용 가능성에 대한 질문입니다 .
귀하의 예에는 무작위 변수(상수)가 포함되어 있지 않습니다. 분산은 확률 변수에만 적용됩니다. 귀하의 특별한 경우에는 통계에 대한 고유한 결과가 얻어졌습니다. 분산 계산은 상수가 난수가 아닌 입력으로 사용되었음을 보여줍니다.
귀하의 사례의 독창성은 정확하고 쉽게 설명할 수 있는 결과를 얻었다는 사실에 있습니다. 일반적으로 선형 회귀 와 같은 도구 사용 가능성을 신중하게 정당화하지 않으면 현실과 관련이 없는 결과가 얻어지며 따라서 실제로 사용하기에 완전히 부적합합니다. 숫자는 그들은 볼 수 있지만 (우리는 gopher를 봅니다) 실제로이 모든 숫자는 아닙니다! 그냥 숫자 게임.
선형 회귀의 예: 표준 알고리즘(자체 제작 아님)은 회귀 계수를 계산하고 일반적으로 가장 오른쪽 열은 우리가 보는 회귀 계수가 실제로 존재하는지 여부를 나타냅니다. 맨 오른쪽 열에 숫자 0.5(50%)가 포함되어 있으면 인쇄된 숫자가 없는 것입니다. 10%이면 안개 속에서도 마찬가지입니다. 5% 미만이면 숫자가 실제로 존재하는 것입니다. 그리고 이것은 그 전에 이 동일한 선형 회귀를 사용할 가능성을 정당화할 수 있었던 경우에만 신뢰할 수 있습니다.
그리고 이것들이 난수가 아니라는 아이디어는 어디서 얻었습니까? 난수가 갑자기 짝수 줄에 설 수 없다? 그들은 Repin의 그림을 그릴 수 있습니다.
일반적으로 대화는 데이터에 대한 것이 아니라 공식, 데이터가 무엇인지, 데이터에 어떤 의미가 있는지에 대한 것이었습니다.
Mike : 이 게시물의 섹션 5. 추세 제거 https://www.mql5.com/en/articles/363 저자는 증분 샘플이 정상 샘플에 대해 상당히 수용 가능한 근사치를 보여줍니다. 그리고 직선에 있지 않은 점 - 처리 방법은 오랫동안 알려져 왔습니다. 샘플에서 최대값의 약 7-10%를 절대값에서 제외합니다. 그런 다음 Kolmogorov 적합성 검정(분포 모양에 매우 민감)도 표본의 정규성을 보여줍니다. 제외된 값은 현재 추세가 무너진 지점입니다. 이 기법이 나온 출처(오랫동안 영어로 무언가를 읽었는데 어디서 읽었는지 기억이 안나네요)에서는 원칙적으로 추세의 한계점 사이에 있는 지점에서 증분의 샘플을 형성하는 것이 제안됩니다. 그리고 이것이 현재의 추세라고 제안된 것입니다.
흥미로운 내용입니다.
한 가지 중요한 참고 사항: 저자는 선형 회귀 및 ANOVA의 경우 데이터가 정규 분포를 따른다고 가정합니다. 이것은 많은 사람들이 생각하지 않고 반복하는 매우 광범위하고 잘못된 진술입니다. 실제로 우리는 모델 오류의 정규 분포 가정에 대해 이야기하고 있습니다. 데이터 자체가 정상이 아닐 수 있습니다.
베이지안 회귀, 선형 회귀 , 신경망, 진화 알고리즘 ..... 어, 빨판 사회가 시장에 얼마나 부유한지 .... 그리고 전문가들이 자신의 과학적 모델을 믿는 바보가 있다는 것을 기뻐하는 방법 .... .......)
시장이 단순한 것이라는 것이 여전히 명확하지 않다는 것이 얼마나 놀라운 일인가... 복잡한 알고리즘 - 단순히 관련성이 없기 때문에 망쳐 버립니다 ... 하지만 아니요 -- 계속 하세요. 수학을 자위하지 않고 저항 지지 수준을 끌어내고, 잘못된 돌파를 모니터링하고, 위치를 수집하고, 누적하고, 나머지는 대부분의 포럼에 알려지지 않은 사람들에게 더 좋습니다( 이것은 ATM에서 지폐를 받는 것입니다)
의미는 어떻습니까? 물론 시장이 존재하는 동안 검색하면 찾을 수 있습니다. 여러 지표가 발명되었으며 각각은 어느 정도 성공했지만 어딘가에서 망칠 수 있습니다.
산산이치 포멘코 :
당사자는 가격 시리즈에 선형 회귀를 적용하는 것이 올바르지 않다고 가르칩니다. 그들은 고정되어 있지 않습니다. :)
지정된 게시물의 작성자는 단순히 잘못 넣었습니다. 통계 패키지에는 시계열 처리를 위한 표준 절차가 있습니다. 추세 추출, 계절 성분 추출 및 차이 추출. 저자는 첫 번째를 의미했습니다.
이것은 한 곳이 아니라 전체 섹션에서 여러 번입니다. 나는 조금 읽었다. 가장 지루한 학생 교과서의 최악의 전통에 대한 기사.
나는 다른 것을 찾았습니다. " 앞에서 말한 Box-Cox 변환의 모든 예 는 원래 시퀀스의 분포 법칙 을 정상으로 가져오기로 되어 있는 경우를 참조합니다. ".
어떻게 이 기사에 그런 링크를 제공했습니까? "정규 분포 반대" 운동의 지지자입니까? 아님?
어떻게 이 기사에 그런 링크를 제공했습니까? "정규 분포 반대" 운동의 지지자입니까? 아님?
우리가 통계를 적용하려고 할 때 초석인 기초는 이 과학의 하나 또는 다른 도구의 적용 가능성에 대한 질문입니다 .
귀하의 예에는 무작위 변수(상수)가 포함되어 있지 않습니다. 분산은 확률 변수에만 적용됩니다. 귀하의 특별한 경우에는 통계에 대한 고유한 결과가 얻어졌습니다. 분산 계산은 상수가 난수가 아닌 입력으로 사용되었음을 보여줍니다.
귀하의 사례의 독창성은 정확하고 쉽게 설명할 수 있는 결과를 얻었다는 사실에 있습니다. 일반적으로 선형 회귀 와 같은 도구 사용 가능성을 신중하게 정당화하지 않으면 현실과 관련이 없는 결과가 얻어지며 따라서 실제로 사용하기에 완전히 부적합합니다. 숫자는 그들은 볼 수 있지만 (우리는 gopher를 봅니다) 실제로이 모든 숫자는 아닙니다! 그냥 숫자 게임.
선형 회귀의 예: 표준 알고리즘(자체 제작 아님)은 회귀 계수를 계산하고 일반적으로 가장 오른쪽 열은 우리가 보는 회귀 계수가 실제로 존재하는지 여부를 나타냅니다. 맨 오른쪽 열에 숫자 0.5(50%)가 포함되어 있으면 인쇄된 숫자가 없는 것입니다. 10%이면 안개 속에서도 마찬가지입니다. 5% 미만이면 숫자가 실제로 존재하는 것입니다. 그리고 이것은 그 전에 이 동일한 선형 회귀를 사용할 가능성을 정당화할 수 있었던 경우에만 신뢰할 수 있습니다.
그리고 이것들이 난수가 아니라는 아이디어는 어디서 얻었습니까? 난수가 갑자기 짝수 줄에 설 수 없다? 그들은 Repin의 그림을 그릴 수 있습니다.
일반적으로 대화는 데이터에 대한 것이 아니라 공식, 데이터가 무엇인지, 데이터에 어떤 의미가 있는지에 대한 것이었습니다.
어떻게 이 기사에 그런 링크를 제공했습니까? "정규 분포 반대" 운동의 지지자입니까? 아님?
일반적으로 대화는 데이터에 대한 것이 아니라 공식, 데이터가 무엇인지, 데이터에 어떤 의미가 있는지에 대한 것이었습니다.
그들은 마치 달에서 떨어진 것과 같습니다. 파도를 식별하기 어려운 것처럼. 기술적 분석과 그에 따른 거래의 주요 문제 는 추세를 식별하는 것 입니다.
그 질문은 나를 위한 것이 아니지만. 제 소개를 드리겠습니다. 가우스 장군의 군대에 있는 군인입니다. 개인, 훈련되지 않은.
분기 작성자의 첫 번째 게시물에는 pdf 형식의 수식이 포함된 설명이 있습니다. 적절한 번역을 찾으십시오. https://www.mql5.com/go?link=https://arxiv.org/pdf/1410.1231.pdf
동의한다. 시장의 추세 또는 추세를 정확하게 알 수 있다면 대부분의 고주파 전문가 고문이 수익성이 있을 것입니다.
이 게시물의 섹션 5. 추세 제거
https://www.mql5.com/en/articles/363
저자는 증분 샘플이 정상 샘플에 대해 상당히 수용 가능한 근사치를 보여줍니다. 그리고 직선에 있지 않은 점 - 처리 방법은 오랫동안 알려져 왔습니다. 샘플에서 최대값의 약 7-10%를 절대값에서 제외합니다. 그런 다음 Kolmogorov 적합성 검정(분포 모양에 매우 민감)도 표본의 정규성을 보여줍니다. 제외된 값은 현재 추세가 무너진 지점입니다. 이 기법이 나온 출처(오랫동안 영어로 무언가를 읽었는데 어디서 읽었는지 기억이 안나네요)에서는 원칙적으로 추세의 한계점 사이에 있는 지점에서 증분의 샘플을 형성하는 것이 제안됩니다. 그리고 이것이 현재의 추세라고 제안된 것입니다.
흥미로운 내용입니다.
한 가지 중요한 참고 사항: 저자는 선형 회귀 및 ANOVA의 경우 데이터가 정규 분포를 따른다고 가정합니다. 이것은 많은 사람들이 생각하지 않고 반복하는 매우 광범위하고 잘못된 진술입니다. 실제로 우리는 모델 오류의 정규 분포 가정에 대해 이야기하고 있습니다. 데이터 자체가 정상이 아닐 수 있습니다.
베이지안 회귀, 선형 회귀 , 신경망, 진화 알고리즘 ..... 어, 빨판 사회가 시장에 얼마나 부유한지 .... 그리고 전문가들이 자신의 과학적 모델을 믿는 바보가 있다는 것을 기뻐하는 방법 .... .......)
시장이 단순한 것이라는 것이 여전히 명확하지 않다는 것이 얼마나 놀라운 일인가... 복잡한 알고리즘 - 단순히 관련성이 없기 때문에 망쳐 버립니다 ...
하지만 아니요 -- 계속 하세요. 수학을 자위하지 않고 저항 지지 수준을 끌어내고, 잘못된 돌파를 모니터링하고, 위치를 수집하고, 누적하고, 나머지는 대부분의 포럼에 알려지지 않은 사람들에게 더 좋습니다( 이것은 ATM에서 지폐를 받는 것입니다)
우리는 날아가고 당신은 기어다닌다 바보야..........
그 질문은 나를 위한 것이 아니지만. 제 소개를 드리겠습니다. 가우스 장군의 군대에 있는 군인입니다. 개인, 훈련되지 않은.
분기 작성자의 첫 번째 게시물에는 pdf 형식의 수식이 포함된 설명이 있습니다. 적절한 번역을 찾으십시오. https://www.mql5.com/go?link=https://arxiv.org/pdf/1410.1231.pdf
동의한다. 시장의 추세 또는 추세를 정확하게 알 수 있다면 대부분의 고주파 전문가 고문이 수익성이 있을 것입니다.
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