베이지안 회귀 - 이 알고리즘을 사용하여 Expert Advisor를 만든 사람이 있습니까? - 페이지 21

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СанСаныч Фоменко :

ARIME에 붙은 체?

편차를 교환하는 경우 ARIMA가 될 수 있지만 이 ARIMA를 적용하는 계열의 정상성을 여전히 증명해야 합니다. 그리고 이런 반전이 있다....

그리고 장인들은 ARIMA가 적용된 트렌드, 즉 편차를 예측하고 추세로 다시 전환하고 .... 계량 경제학을 꾸짖기 시작합니다.


ARIM 없이도 편차를 예측하고 추세로 변환할 수 있습니다.
어쨌든 주식에서 작동하고 Forex에 아직 첨부하지 않았습니다. 매우 어렵습니다. 아직 MQL이 처음입니다.
그런데 Forex에는 정상적인 테스터가 있습니까? 터미널에 있는 하나, 아아... :(
 
MikeZv :
아이러니가 아니라 그냥 책을 읽었습니다. 당신의 자신을 작성하십시오 - 나도 그것을 읽을 것입니다. :)
시스템 식별 에 대한 Google
 
Олег avtomat :
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구글링:
시스템 식별 은 관측 데이터를 기반으로 동적 시스템 의 수학적 모델을 구성하기 위한 일련의 방법입니다 .
 
MikeZv :
구글링:
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여기이 방향으로 유용한 책을 파십시오.
 
Олег avtomat :
여기이 방향으로 유용한 책을 파십시오.
프로세스 제어 시스템이 매복된 느낌이 듭니다... :)
 
MikeZv :
프로세스 제어 시스템이 매복된 느낌이 듭니다... :)
새로운 지식을 두려워할 필요가 없습니다 ;)))
 
СанСаныч Фоменко :

네 봤습니다...기억이 안나네요..

테스터에 대해 이야기하면 제 생각에는 그런 문제가 있습니다.

우리는 특정 샘플을 가져 와서 예를 들어 이익 요소와 같은 테스터로 간주합니다. 그런 다음 다른 샘플을 가져와서 새로운 수익 요소 값을 얻습니다. 총 2개의 숫자입니다. 두 수치가 통계적 결론의 기초인가? 이 숫자는 전혀 의미가 없습니다.

다른 방식으로 해결하고 해결해야 합니다.

샘플이 채취됩니다. 이 샘플에서 특정 하위 집합을 무작위로 선택하여 이익 요소로 간주합니다. 그런 다음 무작위 샘플을 다시 취하는 식으로 1000번 반복합니다. 우리는 1000 이익 요소를 얻습니다. 이 세트는 이미 통계적 추론의 기초로 사용될 수 있습니다.

그건 그렇고,이 방법은 테스터, 데모의 사용을 배제하지 않습니다..

이 초기 샘플은 매우 커야 합니다...
하위 집합에는 최소 100개의 거래가 있어야 하고 최소 100개의 하위 집합이 있어야 합니다.
 
Олег avtomat :
새로운 지식을 두려워할 필요가 없습니다 ;)))
동의한다.
이것을 연구하는 데 몇 년과 몇 년이 걸릴 수 있습니다... :(
이러한 접근 방식을 기반으로 하여 20% 이하의 손실률로 5년 동안 연간 100% 이상을 가져오는 실제로 작동하는 TS가 있습니까?
주간 최적화 없이만... :)
 
MikeZv :
동의한다.
이것을 연구하는 데 몇 년과 몇 년이 걸릴 수 있습니다... :(
이러한 접근 방식을 기반으로 하여 20% 이하의 손실률로 5년 동안 연간 100% 이상을 가져오는 실제로 작동하는 TS가 있습니까?
주간 최적화 없이만... :)

나는 Thomas에 대해 이야기하고 있고 당신은 Yeryoma에 대해 이야기하고 있습니다.

그러나 "더 많은 세월을 보내고" 싶은 욕망이 없다면 - 그것은 당신에게 달려 있습니다.

 
Олег avtomat :

나는 Thomas에 대해 이야기하고 있고 당신은 Yeryoma에 대해 이야기하고 있습니다.

그러나 "더 많은 세월을 보내고" 싶은 욕망이 없다면 - 그것은 당신에게 달려 있습니다.

질문에 답을 하지 않으셨습니다...
이 방향으로 달성한 것이 있습니까?
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