동시에 회귀 채널을 계산하기 위한 스크립트 변형과 solandr가 정확하다고 인용한 Hurst 지수는 오류 배열을 사용하여 비율을 계산하고 범위는 에서 High와 Low의 차이로 계산됩니다. 샘플
꼭 그렇지는 않습니다! 전체 스레드를주의 깊게 읽으십시오! 결국, 나는 마지막 스크립트에서와 달리 Vladislav가 권장한 대로 정확하게 계산을 수행한다는 게시물에 추가로 썼습니다. 즉, RMS는 현재 가격과 예상 가격의 차이에서 얻은 오류에서 계산됩니다. 이 막대 이전, 즉 이 막대를 포함하지 않는 샘플에 구축된 선형 회귀 채널의. 마지막 스크립트는 Vladislav에게 질문으로 게시되었으며, 그는 이미 이에 대해 완전히 답변했습니다. 결국, 나는 Vladislav가 권장하는 방법이보다 정확한 정보를 제공하고 모든 책에 설명되어있는 Hurst 매개 변수를 계산하는 방법에 필수적인 추가임을 분명히 썼습니다! 아래는 만일의 경우를 대비하여 다시 내 게시물입니다.
내 마지막 버전에서는 먼저 샘플을 기반으로 선형 회귀를 구축하고 막대의 실제 가격과 전체 채널에 대해 한 번에 구축한 선형 회귀 방정식 간의 차이를 계산했습니다. 하지만 다른 계산 방법을 사용하는 것으로 알고 있습니까? 즉, 내가 이해하는 한 귀하의 방법에 따라 Hurst 매개변수를 계산하는 경우 알고리즘은 다음과 같아야 합니다. 1. Hurst 지수를 얻고자 하는 점의 샘플을 취합니다. 예를 들어, 명확성을 위해 0에서 N까지의 샘플을 취하겠습니다. 2. 샘플의 일부를 0에서 M까지 순차적으로 가져옵니다. 여기서 0<M<=N입니다. 즉, 이론적으로 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, ... 0-(N-1), 0-N 범위의 N 샘플이 있습니다. 3. 각 샘플에 대해 선형 회귀 채널을 만듭니다. 우리는 채널의 배열과 미래에 대한 전망을 얻습니다. 4. 0-(M-1) 샘플을 기반으로 구축된 선형 회귀 채널의 막대 번호 M의 종가와 이 막대에 대한 투영 간의 차이를 계산합니다. 즉, 차이를 계산할 때 현재 막대를 포함하지 않고 PAST를 기반으로 하는 선형 회귀 투영 데이터를 가져옵니다. 바르게? 5. 다음으로 RMS(S)를 결정하는 다양한 차이점이 있습니다. 6. 최대 및 최소 샘플 값의 차이로 R을 찾으십시오. 7. 허스트 매개변수를 계산합니다. 이제 Hurst 매개변수를 계산하는 방법을 올바르게 이해했습니까? 귀하의 아이디어를 올바르게 이해했다면 이것이 책의 공식으로 표시된 Hurst 매개변수를 계산하는 방법에 필수적인 추가 사항인 것 같습니다. 이 상황은 강조되지 않습니다.
Vladislav는 원칙적으로 선형 회귀를 기반으로 한 채널 검색을 이미 완료했습니다. 이제 나는 Hurst의 계산을 수행했습니다. 아마도 귀하의 권장 사항(각 막대에 대한 개별적인 예측 계산)에 따라 완전히 일치했을 것입니다. 그리고 각 막대에 대한 예측을 기반으로 한 Hurst의 계산이 더 유용한 정보를 전달하는 것 같고, 여전히 보고 있지만 이미 실행에 옮기려고 합니다.
또한 허스트 계수로 설명하고 싶습니다. 이미 묻는 질문으로 판단하면이 매개 변수의 물리적 본질에 대한 완전한 오해가 있습니다! 최선을 다해 설명하겠습니다. 간단히 말해서, 우리는 전체 표본의 최대 범위, 즉 표본에 가격이 있었던 범위와 그것을 근사하는 함수로부터의 가격의 표준편차를 비교하려고 합니다(예측값을 Vladislav의 추천). 즉, 샘플의 지정된 기간 동안 가격이 이러한 극단점을 방문했기 때문에 최대 범위를 계산할 때 샘플의 상한과 하한의 차이를 여기에서 취해야 합니다. RMS 오류와 관련하여 모든 가격 옵션을 선택할 수 있습니다. 개인적으로 각 막대가 평균값(O+H+L+C)/4로 표시되는 샘플에 대해 모든 계산을 수행하는 것이 가장 합리적이라고 생각합니다. 그리고이 값으로 모든 채널 계산을 수행합니다. 그리고 이것이 채널 매개변수에 대한 보다 중심적인 평가를 제공하기 때문에 이것이 상당히 정당하다고 생각합니다. 이제 가장 중요한 지표에 대해 알아보겠습니다. 대략적으로 말하면 샘플의 치아 크기와 샘플의 최대 범위 사이의 관계를 보여줍니다. 이 스레드에서 나는 Hurst 계수의 다양한 변형에 대한 사진을 첨부했습니다(Vladislav에 따르지 않고 전체 샘플에 대해 한 번에 선형 회귀 채널을 통해 계산되고 단순하게 계산되었지만 설명하기에 매우 적합합니다. 손가락). 일반적으로 Hurst 계수가 0.5보다 훨씬 작으면 샘플의 치아가 매우 눈에 띄게 나타납니다. 도 그렇게 생각하기 시작하고 채널은 반대 방향으로 회전합니다. 계수가 0.5보다 훨씬 크면 추세에 맞서는 미친 사람이 거의 없으며 추세 방향으로 눈에 띄는 이빨 없이 가격이 오히려 부드럽게 움직입니다. 글쎄요, Hirst가 지표를 우리가 가진 매개변수로 가져온 것은 순수한 관례입니다! 다른 편리한 번호로 이어질 수도 있습니다. 예를 들어, Hurst 지수에서 0.5를 빼려는 사람들에게 간단히 추천할 수 있습니다. 그러면 역추세에 대해 음수 범위를, 진행중인 추세에 대해 양수 범위를 갖게 됩니다.
추신: 일반적으로 이 스레드에 작성된 모든 내용을 다시 읽는 것이 좋습니다. 결국 Vladislav는 이미 거의 모든 주요 질문에 대답했으며 이제는 간단한 반복이 있습니다. 모든 것이 계산된 기반이 된 모든 수학은 스파이더 사이트의 Bulashev의 책 "Statistics for Trader"에 있습니다. 모든 것이 이미 책에 간단하게 설명되어 있다면 왜 바퀴를 다시 발명하고 RMS 계산 옵션을 분석합니까?
2로쉬 여러 통화에 대한 기록을 통해 처리된 코드 solandr'를 실행 Print'om - 계수가 0.2~0.4 범위 내에 있습니다. 맞습니까?
고정된 샘플링 창으로 허스트 지수를 세는 역사 전문가를 실행하는 것은 완전히 무의미합니다! 가장 극단적인 방법으로 최적 조건을 충족하는 샘플에 대해서만 허스트 계수를 계산하는 것이 합리적입니다. 이 경우 계산 방법은 이전 게시물에 나와 있습니다. 다른 차수의 함수에 의해 근사화된 채널은 동일한 함수를 사용하여 그에 따라 계산되어야 합니다. Hurst 지수는 시장 진입 또는 퇴출에 대한 결론을 도출할 수 있는 기반이 되는 도구가 아님을 분명히 이해해야 합니다! 가까운 장래에 Hurst 매개변수가 계산된 채널에 어떤 일이 발생할 수 있는지에 대한 질문에 답하는 데 도움이 됩니다. 계속되기를 바라거나 채널이 반전되기를 바라야 하나요? 처음에 Vladislav는 Hurst 매개 변수가 없어도 모든 것이 덜 효율적으로 작동한다고 직접 썼습니다. 즉, 표시기 자체는 원하는 경우 수학적으로 입증된 샘플의 속성으로, 채널이 바로 이 샘플에서 통과한 경로에 대한 채널 샘플의 채터링 사이의 비율을 보여줍니다. 이 문제를 처리하십시오.
처음에 Vladislav는 Hurst 매개 변수가 없어도 모든 것이 덜 효율적으로 작동한다고 직접 썼습니다. 즉, 표시기 자체는 원하는 경우 수학적으로 입증된 샘플의 속성으로, 채널이 바로 이 샘플에서 통과한 경로에 대한 채널 샘플의 채터링 사이의 비율을 보여줍니다. 이 문제를 처리하십시오.
불쌍해. 내가 던진 질문은 하나의 구체적인 문장으로 대답할 수 있었다. 이미 말한 것을 반복할 필요는 없었다. 물리학자로서 나는 내가 사용하는 공식의 의미를 이해하는 데 익숙합니다. SCO를 오류로 계산하고 범위를 높음 - 낮음으로 계산하면 내 관점에서 볼 때 의미가 없습니다. 게다가 Peters가 제공한 계산 방식과도 모순됩니다. 그러나 내가 뭔가를 이해하지 못한다는 사실은 물론 내 문제입니다.
solandr , 당신은 Hurst 지수의 의미를 아주 정확하게 이해하고 있습니다. 시장에는 이에 대한 특별한 용어인 변동성도 있습니다. 단 하나의 뉘앙스가 있습니다. SCO와 범위가 모두 오류에 대해 계산되는 경우 Hurst 지수는 변동성을 측정할 수 있습니다. 그리고 이 경우 선형 회귀 채널이 통과하는 각도는 중요하지 않으며 0일 수도 있습니다(즉, 추세가 없음). 일반적으로 선형 회귀 방정식 p=a*t+b는 좌표계(t,p)의 선형 변환으로, t축이 회귀선과 정렬되도록 회전합니다. 따라서 새 좌표계에서 SCO를 계산하기 위해 가격 근사 오류를 취하고 이전 좌표계에서 범위를 계산하기 위해 가격을 취하는 것은 강력하지만 개인적으로 이해할 수 없는 움직임입니다.
Vladislav , 수학자로서 이것을 설명해 주십시오. 글쎄, 난 바보야, 난 이해할 수 없어! 전략 구현의 복잡성과 관련이 없습니다. 그냥 일반적인 질문입니다.
solandr , Hurst 지수의 의미를 아주 정확하게 이해하고 있습니다. 시장에는 이에 대한 특별한 용어인 변동성도 있습니다. 단 하나의 뉘앙스가 있습니다. SCO와 범위가 모두 오류에 대해 계산되는 경우 Hurst 지수는 변동성을 측정할 수 있습니다. 그리고 이 경우 선형 회귀 채널이 통과하는 각도는 중요하지 않으며 0일 수도 있습니다(즉, 추세가 없음). 일반적으로 선형 회귀 방정식 p=a*t+b는 좌표계(t,p)의 선형 변환으로, t축이 회귀선과 정렬되도록 회전합니다. 따라서 새 좌표계에서 SCO를 계산하기 위해 가격 근사 오류를 취하고 이전 좌표계에서 범위를 계산하기 위해 가격을 취하는 것은 강력하지만 개인적으로 이해할 수 없는 움직임입니다.
여기에서 나는 유리에게 동의합니다. 그러나 실질적으로 아직 이 방향으로 아무 것도 수행되지 않았기 때문에 순전히 이론적으로만 가능합니다. 나는 그 강의(천문학부에서 본 것 같다)를 읽었고 댐의 예를 사용하여 허스트 지수 를 정규화된 범위(RMS로 정규화)로 정확하게 이해했습니다.
결국 허스트 계수 를 계산할 때 기간을 표준화하여 시간과 연결하여 역사를 통해 실행해 보았다. 하지만 뭔가, 어떻게든 ... m ... 예. 한 채널이 끝나고 다른 채널이 시작되는 위치를 확인하는 특별한 마술 지팡이는 어떻게 든 작동하지 않았습니다. 그래서 지금은 허스트 팩터를 사용하는 데 관심을 잃는 것 같습니다. 그러나 이것들은 나의 결론과 관찰이며, 어쩌면 내가 틀렸고 간과한 것일 수도 있습니다. 아마도 Vladislava 시스템의 효율성은보다 통합 된 접근 방식과 전술, 입력 및 출력에 의해 결정됩니다.
solandr, 당신은 Hurst 지수의 의미를 절대적으로 정확하게 이해하고 있습니다. 시장에는 이에 대한 특별한 용어인 변동성도 있습니다. 단 하나의 뉘앙스가 있습니다. SCO와 범위가 모두 오류에 대해 계산되는 경우 Hurst 지수는 변동성을 측정할 수 있습니다. 그리고 이 경우 선형 회귀 채널이 통과하는 각도는 중요하지 않으며 0일 수도 있습니다(즉, 추세가 없음). 일반적으로 선형 회귀 방정식 p=a*t+b는 좌표계(t,p)의 선형 변환으로, t축이 회귀선과 정렬되도록 회전합니다. 따라서 새 좌표계에서 SCO를 계산하기 위해 가격 근사 오류를 취하고 이전 좌표계에서 범위를 계산하기 위해 가격을 취하는 것은 강력하지만 개인적으로 이해할 수 없는 움직임입니다.
변동성과 허스트 지수는 아마도 여전히 "조금" 다른 것입니다. o). 이 링크 https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Xaos.zip 에서 "혼돈"에서 인용하겠습니다. 일반적으로 나는 책의 이 구절에 명시된 본질을 정확히 고수합니다. 책 자체에서보다 더 잘 설명할 수 있는 사람은 없습니다. 글쎄, 블라디슬라프가 설명할 다른 것을 추가할 수 있을까?
결국 허스트 계수를 계산할 때 기간을 표준화하여 시간과 연결하여 역사를 통해 실행해 보았다. 하지만 뭔가, 어떻게 든 ... m ... 예. 한 채널이 끝나는 위치와 다른 채널이 시작되는 위치를 확인하는 특별한 인명 구조 장치가 작동하지 않았습니다. 그래서 지금은 허스트 팩터를 사용하는 데 관심을 잃는 것 같습니다. 그러나 이것들은 나의 결론과 관찰이며, 어쩌면 내가 틀렸고 간과하고 있는 것일 수도 있습니다.
물론 당신은 틀렸습니다! 사실은 전략이 세워지는 채널은 당신이 가지고 있거나 모두가 갖고 싶어한다는 의미에서 하나씩 사라지거나 사라지지 않는다는 것입니다. 채널이지만 이것은 절대적으로 당신을 위한 것입니다. 왜냐하면 그것은 역사가 될 것이기 때문에 아무 것도 주지 않을 것입니다. o)). 종종 여러 채널이 있고 Vladislav가 가져온 사진이 이를 명확하게 보여주지만, 솔직히 말해서 Vladislav가 이 스레드에 언급된 모든 것을 확인하기 때문에 Vladislav가 표시하지 않을 것이라고 생각했습니다. o)!
아마도 Vladislava 시스템의 효율성은보다 통합 된 접근 방식과 전술, 입력 및 출력에 의해 결정됩니다.
음, 물론 이것은 전체 시스템이며 전 세계 모든 거래자가 받기를 갈망하는 단일 채널 표시기가 아닙니다! 그리고 시스템의 본질을 한 눈에 파악하기가 다소 어려울 수도 있습니다. 결국, 나는 내 게시물 중 하나에서 시스템 알고리즘을 인터넷에 올려 놓고 전 세계의 모든 거래자에게 링크를 보내더라도 그것을 모두 프로그래밍하고 사용하는 사람은 거의 없다고 썼습니다. 알고리즘 자체는 이미 이 쓰레드에서 충분히 설명하였기 때문에 Vladislav가 필요하다고 생각하는 정보를 정확히 공유했다는 사실을 바탕으로 간단히 요약할 수 있으며, 인터넷 포럼에 정보를 게시하는 것은 자유 배포를 의미하며, 포럼에 다른 방문자를 사용합니다.
1. 표준편차의 수렴 기준을 만족하고 구간의 99% 경계를 넘어 표본에서 빠지지 않는 채널을 찾는다. 연속되는 채널 중 RMS 값이 더 낮은 채널이 선택됩니다. 이 경우 채널은 선형 회귀와 2차 함수(상대적으로 말하면 y=a*x^2+b*x+c 형식의 함수로 구현 중에 분해됩니다. 선형 회귀 방정식과 포물선의 두 가지 기능으로 오류 추정을 할 수 있음) 2. 선택한 채널에 대해 이러한 채널이 근사화되는 기준에 따라 함수를 사용하여 Hurst 계수가 계산됩니다. 3. 채널의 신뢰구간 을 구성한다. 4. 가격이 위치한 모든 지점에 구축된 가용 채널을 통해 추세 지속/역전 가능성을 계산할 수 있습니다. 나 자신을 위해 현재로서는 가중치 계수를 사용하여 모든 채널에 대한 확률의 평균 계산을 수행하는 방법보다 더 나은 방법을 찾지 못했습니다. 즉, 채널이 길수록 영향이 더 크다는 것이 분명합니다 이다. 일반적으로 각 채널의 각 채널에 대한 확률의 합을 각 채널의 막대 수와 동일한 가중치로 취하고 모든 채널의 총 막대 수로 나누어 전체 평균 확률을 찾습니다. 5. 이 평균 확률 값을 사용하면 현재 지점에서 포지션을 여는 위험을 평가할 수 있으며 Vladislav가 포지션을 여는 로트 크기를 계산하는 것은 바로 이 값에 있다고 믿습니다. 즉, 가격이 경계의 60%를 벗어나면 로트가 가장 저렴하지만 가격이 경계의 최대 95%에 도달하면 베팅하지 않는 것이 좋습니다. 창고의 20%? 결국, 이 거래가 창고의 20%를 차지하더라도, 예를 들어 남은 돈으로 유사한 규모의 2-3개의 추가 거래를 할 수 있으며, 이는 이전에 실패한 운영의 손실을 분명히 충당하는 이익을 가져올 것입니다. . 동시에 이 클래스의 2-3번의 거래가 연속적으로 실패할 확률은 극히 적기 때문에 자금 관리의 법칙에 위배됨에도 불구하고 거래를 수행할 수 있다고 생각합니다! :o) 6. 또한 모든 것이 매우 간단합니다. 머레이 레벨이 있습니다. 가격이 어느 수준에 도달했는지 살펴보고 가격이 다음에 할 수 있는 일을 생각합니다. (4포인트로 계산된 확률에 기초하여) 가격 반전이 가능하다고 믿는다면, 우리는 단순히 가격이 반전되었다는 확인을 기다리고 5포인트로 계산된 로트 크기에 대해 적절한 방향으로 포지션을 엽니다. 상황에 따라 결정되는 50-100핍의 손절매 또는 간격의 99.9% 경계에서 이 경계 근처에 위치한 강한 Murrey 수준을 고려합니다(즉, 강한 뒤에 정지하는 것이 더 나을 것입니다. 머레이 수준). 이익실현은 아마도 신뢰구간의 다른 쪽 수준(평균)으로 설정되어야 하며 그 쪽의 Murrey 수준을 보고 어느 쪽이 가격을 멈출 수 있는지 생각하는 것만으로도 충분합니다. 가격 반전 확인은 1항에서 설명한 최적성 기준을 충족하는 최저 채널을 기준으로 합니다. 우리는 또한 고전적인 TA를 사용합니다. 예를 들어, 확인을 위해 두 MA의 평범한 교차를 사용할 계획입니다. 오실레이터도 볼 수 있습니다. 예를 들어, 저는 OsMA 표시기를 정말 좋아합니다. 7. 다음으로 가격의 움직임을 지켜보십시오. TP에 도달하거나 신뢰 구간의 나머지 절반에서 반전에 대해 위에서 설명한 조건이 형성되거나 채널의 Hurst 계수가 추세의 소멸(반추세로 전환) 신호를 보내는 경우 종료합니다. 내가 아직 고려하지 않은 모든 것이지만 거래할 때 고려해야 할 사항. 가격이 경계의 50%에 도달했을 때, 즉 상황이 완전히 불확실할 때 스탑을 손익분기점 또는 작은 이익으로 이동해야 합니다.
일반적으로 Vladislava 시스템이 구축 된 내용을 요약하려고했습니다. 그리고 이것은 이미 Forex에서 수익을 올리기에 충분하다고 생각합니다. 이 방향에 따라 거래하려고합니다. 지금까지 성공적인 거래의 비율이 눈에 띄게 증가한 것을 볼 수 있습니다. 익숙해지고 어느 정도 통계적 신뢰성을 가질 수 있는 일정 수의 트랜잭션이 누적되면 여기 포럼에 게시할 것입니다. 나는 실생활에서 거래하지만 지금까지는 페니 로트에서 거래합니다. 나는 페니로 거래하는 것이 더 낫다는 것을 오랫동안 이해했지만 실제 생활에서는 수백만 달러보다 데모에서 거래했습니다. 오히려 더 편리한 것 같아요. 그리고 저는 그것이 이 사업에서 매우 필요한 도덕적인 체력을 훈련시키는 것이라고 생각합니다. 즉, 필요한 곳, 모두가 나중에 갈 곳으로 가고 싶은 욕망을 스스로 교육해야하며, 갑자기 부서지고 어디로 가는지 이해하지 못한 채 미친 뉴스 아래 군중의 일시적인 욕망에 굴복하지 않아야합니다. 왜.
일반적으로 나는 책의 이 구절에 명시된 본질을 정확히 고수합니다. 책 자체에서보다 더 잘 설명할 수 있는 사람은 없습니다.
좋은 아침입니다, 솔란더 ! 우리가 일반적으로 관점을 고수한다는 사실에도 불구하고, 이 인용문에서 나는 여전히 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 많은 사람들이 "책 자체에 있는 것보다 낫다"고 설명할 수 있습니다. 예를 들어 나 또는 당신. 책과 책이 있습니다. 특히 이제 유통 비용을 지불할 수 있는 사람은 누구나 사랑하는 사람을 출판할 수 있습니다. 그러므로 인쇄물로 기도서를 만들지 마십시오. :-) 그리고 이 구절에서 말하는 본질은 참된 면과 거짓된 면을 모두 가지고 있습니다. 어느 쪽을 따르나요? 당신이 절대적으로 옳습니다
변동성과 허스트 지수는 아마도 여전히 "약간" 다른 것입니다.
그리고 나는 달리 말하지 않았다. '측정할 수 있다'와 '~이다'도 다른 의미입니다. 사실 가격 변동이 무작위의 정규 분포 과정이라고 가정하는 전통적인 접근 방식은 변동성의 척도로 SCO를 사용합니다(귀하의 견적에서 일반적으로 식별됨). 그러나 아시다시피 정규 분포는 시장에 적용할 수 없으므로 SCO는 변동성의 척도가 될 수 없습니다. Hurst 지수 도 정상 분포에서 시스템 분포의 편차를 "측정"하기 때문입니다. 따라서 이 두 가지를 결합하는 방법을 아는 사람은 아무도 없지만 변동성을 평가할 때 SCO와 Hurst 지수를 모두 고려해야 합니다. 블라디슬라프 가 바로 그런 역할을 했다고 생각합니다.
꼭 그렇지는 않습니다! 전체 스레드를주의 깊게 읽으십시오! 결국, 나는 마지막 스크립트에서와 달리 Vladislav가 권장한 대로 정확하게 계산을 수행한다는 게시물에 추가로 썼습니다. 즉, RMS는 현재 가격과 예상 가격의 차이에서 얻은 오류에서 계산됩니다. 이 막대 이전, 즉 이 막대를 포함하지 않는 샘플에 구축된 선형 회귀 채널의. 마지막 스크립트는 Vladislav에게 질문으로 게시되었으며, 그는 이미 이에 대해 완전히 답변했습니다. 결국, 나는 Vladislav가 권장하는 방법이보다 정확한 정보를 제공하고 모든 책에 설명되어있는 Hurst 매개 변수를 계산하는 방법에 필수적인 추가임을 분명히 썼습니다! 아래는 만일의 경우를 대비하여 다시 내 게시물입니다.
즉, 내가 이해하는 한 귀하의 방법에 따라 Hurst 매개변수를 계산하는 경우 알고리즘은 다음과 같아야 합니다.
1. Hurst 지수를 얻고자 하는 점의 샘플을 취합니다. 예를 들어, 명확성을 위해 0에서 N까지의 샘플을 취하겠습니다.
2. 샘플의 일부를 0에서 M까지 순차적으로 가져옵니다. 여기서 0<M<=N입니다. 즉, 이론적으로 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, ... 0-(N-1), 0-N 범위의 N 샘플이 있습니다.
3. 각 샘플에 대해 선형 회귀 채널을 만듭니다. 우리는 채널의 배열과 미래에 대한 전망을 얻습니다.
4. 0-(M-1) 샘플을 기반으로 구축된 선형 회귀 채널의 막대 번호 M의 종가와 이 막대에 대한 투영 간의 차이를 계산합니다. 즉, 차이를 계산할 때 현재 막대를 포함하지 않고 PAST를 기반으로 하는 선형 회귀 투영 데이터를 가져옵니다. 바르게?
5. 다음으로 RMS(S)를 결정하는 다양한 차이점이 있습니다.
6. 최대 및 최소 샘플 값의 차이로 R을 찾으십시오.
7. 허스트 매개변수를 계산합니다.
이제 Hurst 매개변수를 계산하는 방법을 올바르게 이해했습니까?
귀하의 아이디어를 올바르게 이해했다면 이것이 책의 공식으로 표시된 Hurst 매개변수를 계산하는 방법에 필수적인 추가 사항인 것 같습니다. 이 상황은 강조되지 않습니다.
또한 허스트 계수로 설명하고 싶습니다. 이미 묻는 질문으로 판단하면이 매개 변수의 물리적 본질에 대한 완전한 오해가 있습니다! 최선을 다해 설명하겠습니다. 간단히 말해서, 우리는 전체 표본의 최대 범위, 즉 표본에 가격이 있었던 범위와 그것을 근사하는 함수로부터의 가격의 표준편차를 비교하려고 합니다(예측값을 Vladislav의 추천). 즉, 샘플의 지정된 기간 동안 가격이 이러한 극단점을 방문했기 때문에 최대 범위를 계산할 때 샘플의 상한과 하한의 차이를 여기에서 취해야 합니다. RMS 오류와 관련하여 모든 가격 옵션을 선택할 수 있습니다. 개인적으로 각 막대가 평균값(O+H+L+C)/4로 표시되는 샘플에 대해 모든 계산을 수행하는 것이 가장 합리적이라고 생각합니다. 그리고이 값으로 모든 채널 계산을 수행합니다. 그리고 이것이 채널 매개변수에 대한 보다 중심적인 평가를 제공하기 때문에 이것이 상당히 정당하다고 생각합니다. 이제 가장 중요한 지표에 대해 알아보겠습니다. 대략적으로 말하면 샘플의 치아 크기와 샘플의 최대 범위 사이의 관계를 보여줍니다. 이 스레드에서 나는 Hurst 계수의 다양한 변형에 대한 사진을 첨부했습니다(Vladislav에 따르지 않고 전체 샘플에 대해 한 번에 선형 회귀 채널을 통해 계산되고 단순하게 계산되었지만 설명하기에 매우 적합합니다. 손가락). 일반적으로 Hurst 계수가 0.5보다 훨씬 작으면 샘플의 치아가 매우 눈에 띄게 나타납니다. 도 그렇게 생각하기 시작하고 채널은 반대 방향으로 회전합니다. 계수가 0.5보다 훨씬 크면 추세에 맞서는 미친 사람이 거의 없으며 추세 방향으로 눈에 띄는 이빨 없이 가격이 오히려 부드럽게 움직입니다. 글쎄요, Hirst가 지표를 우리가 가진 매개변수로 가져온 것은 순수한 관례입니다! 다른 편리한 번호로 이어질 수도 있습니다. 예를 들어, Hurst 지수에서 0.5를 빼려는 사람들에게 간단히 추천할 수 있습니다. 그러면 역추세에 대해 음수 범위를, 진행중인 추세에 대해 양수 범위를 갖게 됩니다.
추신: 일반적으로 이 스레드에 작성된 모든 내용을 다시 읽는 것이 좋습니다. 결국 Vladislav는 이미 거의 모든 주요 질문에 대답했으며 이제는 간단한 반복이 있습니다. 모든 것이 계산된 기반이 된 모든 수학은 스파이더 사이트의 Bulashev의 책 "Statistics for Trader"에 있습니다. 모든 것이 이미 책에 간단하게 설명되어 있다면 왜 바퀴를 다시 발명하고 RMS 계산 옵션을 분석합니까?
여러 통화에 대한 기록을 통해 처리된 코드 solandr'를 실행 Print'om - 계수가 0.2~0.4 범위 내에 있습니다. 맞습니까?
고정된 샘플링 창으로 허스트 지수를 세는 역사 전문가를 실행하는 것은 완전히 무의미합니다!
가장 극단적인 방법으로 최적 조건을 충족하는 샘플에 대해서만 허스트 계수를 계산하는 것이 합리적입니다. 이 경우 계산 방법은 이전 게시물에 나와 있습니다. 다른 차수의 함수에 의해 근사화된 채널은 동일한 함수를 사용하여 그에 따라 계산되어야 합니다. Hurst 지수는 시장 진입 또는 퇴출에 대한 결론을 도출할 수 있는 기반이 되는 도구가 아님을 분명히 이해해야 합니다! 가까운 장래에 Hurst 매개변수가 계산된 채널에 어떤 일이 발생할 수 있는지에 대한 질문에 답하는 데 도움이 됩니다. 계속되기를 바라거나 채널이 반전되기를 바라야 하나요?
처음에 Vladislav는 Hurst 매개 변수가 없어도 모든 것이 덜 효율적으로 작동한다고 직접 썼습니다. 즉, 표시기 자체는 원하는 경우 수학적으로 입증된 샘플의 속성으로, 채널이 바로 이 샘플에서 통과한 경로에 대한 채널 샘플의 채터링 사이의 비율을 보여줍니다. 이 문제를 처리하십시오.
처음에 Vladislav는 Hurst 매개 변수가 없어도 모든 것이 덜 효율적으로 작동한다고 직접 썼습니다. 즉, 표시기 자체는 원하는 경우 수학적으로 입증된 샘플의 속성으로, 채널이 바로 이 샘플에서 통과한 경로에 대한 채널 샘플의 채터링 사이의 비율을 보여줍니다. 이 문제를 처리하십시오.
사실, 추가할 것이 없습니다. :). 모든 것을 여러 번 반복하기에는 너무 게으르다.
행운을 빕니다.
불쌍해. 내가 던진 질문은 하나의 구체적인 문장으로 대답할 수 있었다. 이미 말한 것을 반복할 필요는 없었다.
물리학자로서 나는 내가 사용하는 공식의 의미를 이해하는 데 익숙합니다. SCO를 오류로 계산하고 범위를 높음 - 낮음으로 계산하면 내 관점에서 볼 때 의미가 없습니다. 게다가 Peters가 제공한 계산 방식과도 모순됩니다. 그러나 내가 뭔가를 이해하지 못한다는 사실은 물론 내 문제입니다.
solandr , 당신은 Hurst 지수의 의미를 아주 정확하게 이해하고 있습니다. 시장에는 이에 대한 특별한 용어인 변동성도 있습니다. 단 하나의 뉘앙스가 있습니다. SCO와 범위가 모두 오류에 대해 계산되는 경우 Hurst 지수는 변동성을 측정할 수 있습니다. 그리고 이 경우 선형 회귀 채널이 통과하는 각도는 중요하지 않으며 0일 수도 있습니다(즉, 추세가 없음).
일반적으로 선형 회귀 방정식 p=a*t+b는 좌표계(t,p)의 선형 변환으로, t축이 회귀선과 정렬되도록 회전합니다. 따라서 새 좌표계에서 SCO를 계산하기 위해 가격 근사 오류를 취하고 이전 좌표계에서 범위를 계산하기 위해 가격을 취하는 것은 강력하지만 개인적으로 이해할 수 없는 움직임입니다.
Vladislav , 수학자로서 이것을 설명해 주십시오. 글쎄, 난 바보야, 난 이해할 수 없어! 전략 구현의 복잡성과 관련이 없습니다. 그냥 일반적인 질문입니다.
solandr , Hurst 지수의 의미를 아주 정확하게 이해하고 있습니다. 시장에는 이에 대한 특별한 용어인 변동성도 있습니다. 단 하나의 뉘앙스가 있습니다. SCO와 범위가 모두 오류에 대해 계산되는 경우 Hurst 지수는 변동성을 측정할 수 있습니다. 그리고 이 경우 선형 회귀 채널이 통과하는 각도는 중요하지 않으며 0일 수도 있습니다(즉, 추세가 없음).
일반적으로 선형 회귀 방정식 p=a*t+b는 좌표계(t,p)의 선형 변환으로, t축이 회귀선과 정렬되도록 회전합니다. 따라서 새 좌표계에서 SCO를 계산하기 위해 가격 근사 오류를 취하고 이전 좌표계에서 범위를 계산하기 위해 가격을 취하는 것은 강력하지만 개인적으로 이해할 수 없는 움직임입니다.
여기에서 나는 유리에게 동의합니다. 그러나 실질적으로 아직 이 방향으로 아무 것도 수행되지 않았기 때문에 순전히 이론적으로만 가능합니다. 나는 그 강의(천문학부에서 본 것 같다)를 읽었고 댐의 예를 사용하여 허스트 지수 를 정규화된 범위(RMS로 정규화)로 정확하게 이해했습니다.
하지만 뭔가, 어떻게든 ... m ... 예. 한 채널이 끝나고 다른 채널이 시작되는 위치를 확인하는 특별한 마술 지팡이는 어떻게 든 작동하지 않았습니다.
그래서 지금은 허스트 팩터를 사용하는 데 관심을 잃는 것 같습니다. 그러나 이것들은 나의 결론과 관찰이며, 어쩌면 내가 틀렸고 간과한 것일 수도 있습니다.
아마도 Vladislava 시스템의 효율성은보다 통합 된 접근 방식과 전술, 입력 및 출력에 의해 결정됩니다.
알렉산더.
일반적으로 선형 회귀 방정식 p=a*t+b는 좌표계(t,p)의 선형 변환으로, t축이 회귀선과 정렬되도록 회전합니다. 따라서 새 좌표계에서 SCO를 계산하기 위해 가격 근사 오류를 취하고 이전 좌표계에서 범위를 계산하기 위해 가격을 취하는 것은 강력하지만 개인적으로 이해할 수 없는 움직임입니다.
변동성과 허스트 지수는 아마도 여전히 "조금" 다른 것입니다. o). 이 링크 https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Xaos.zip 에서 "혼돈"에서 인용하겠습니다.
일반적으로 나는 책의 이 구절에 명시된 본질을 정확히 고수합니다. 책 자체에서보다 더 잘 설명할 수 있는 사람은 없습니다.
글쎄, 블라디슬라프가 설명할 다른 것을 추가할 수 있을까?
하지만 뭔가, 어떻게 든 ... m ... 예. 한 채널이 끝나는 위치와 다른 채널이 시작되는 위치를 확인하는 특별한 인명 구조 장치가 작동하지 않았습니다.
그래서 지금은 허스트 팩터를 사용하는 데 관심을 잃는 것 같습니다. 그러나 이것들은 나의 결론과 관찰이며, 어쩌면 내가 틀렸고 간과하고 있는 것일 수도 있습니다.
물론 당신은 틀렸습니다! 사실은 전략이 세워지는 채널은 당신이 가지고 있거나 모두가 갖고 싶어한다는 의미에서 하나씩 사라지거나 사라지지 않는다는 것입니다. 채널이지만 이것은 절대적으로 당신을 위한 것입니다. 왜냐하면 그것은 역사가 될 것이기 때문에 아무 것도 주지 않을 것입니다. o)). 종종 여러 채널이 있고 Vladislav가 가져온 사진이 이를 명확하게 보여주지만, 솔직히 말해서 Vladislav가 이 스레드에 언급된 모든 것을 확인하기 때문에 Vladislav가 표시하지 않을 것이라고 생각했습니다. o)!
음, 물론 이것은 전체 시스템이며 전 세계 모든 거래자가 받기를 갈망하는 단일 채널 표시기가 아닙니다! 그리고 시스템의 본질을 한 눈에 파악하기가 다소 어려울 수도 있습니다. 결국, 나는 내 게시물 중 하나에서 시스템 알고리즘을 인터넷에 올려 놓고 전 세계의 모든 거래자에게 링크를 보내더라도 그것을 모두 프로그래밍하고 사용하는 사람은 거의 없다고 썼습니다. 알고리즘 자체는 이미 이 쓰레드에서 충분히 설명하였기 때문에 Vladislav가 필요하다고 생각하는 정보를 정확히 공유했다는 사실을 바탕으로 간단히 요약할 수 있으며, 인터넷 포럼에 정보를 게시하는 것은 자유 배포를 의미하며, 포럼에 다른 방문자를 사용합니다.
1. 표준편차의 수렴 기준을 만족하고 구간의 99% 경계를 넘어 표본에서 빠지지 않는 채널을 찾는다. 연속되는 채널 중 RMS 값이 더 낮은 채널이 선택됩니다. 이 경우 채널은 선형 회귀와 2차 함수(상대적으로 말하면 y=a*x^2+b*x+c 형식의 함수로 구현 중에 분해됩니다. 선형 회귀 방정식과 포물선의 두 가지 기능으로 오류 추정을 할 수 있음)
2. 선택한 채널에 대해 이러한 채널이 근사화되는 기준에 따라 함수를 사용하여 Hurst 계수가 계산됩니다.
3. 채널의 신뢰구간 을 구성한다.
4. 가격이 위치한 모든 지점에 구축된 가용 채널을 통해 추세 지속/역전 가능성을 계산할 수 있습니다. 나 자신을 위해 현재로서는 가중치 계수를 사용하여 모든 채널에 대한 확률의 평균 계산을 수행하는 방법보다 더 나은 방법을 찾지 못했습니다. 즉, 채널이 길수록 영향이 더 크다는 것이 분명합니다 이다. 일반적으로 각 채널의 각 채널에 대한 확률의 합을 각 채널의 막대 수와 동일한 가중치로 취하고 모든 채널의 총 막대 수로 나누어 전체 평균 확률을 찾습니다.
5. 이 평균 확률 값을 사용하면 현재 지점에서 포지션을 여는 위험을 평가할 수 있으며 Vladislav가 포지션을 여는 로트 크기를 계산하는 것은 바로 이 값에 있다고 믿습니다. 즉, 가격이 경계의 60%를 벗어나면 로트가 가장 저렴하지만 가격이 경계의 최대 95%에 도달하면 베팅하지 않는 것이 좋습니다. 창고의 20%? 결국, 이 거래가 창고의 20%를 차지하더라도, 예를 들어 남은 돈으로 유사한 규모의 2-3개의 추가 거래를 할 수 있으며, 이는 이전에 실패한 운영의 손실을 분명히 충당하는 이익을 가져올 것입니다. . 동시에 이 클래스의 2-3번의 거래가 연속적으로 실패할 확률은 극히 적기 때문에 자금 관리의 법칙에 위배됨에도 불구하고 거래를 수행할 수 있다고 생각합니다! :o)
6. 또한 모든 것이 매우 간단합니다. 머레이 레벨이 있습니다. 가격이 어느 수준에 도달했는지 살펴보고 가격이 다음에 할 수 있는 일을 생각합니다. (4포인트로 계산된 확률에 기초하여) 가격 반전이 가능하다고 믿는다면, 우리는 단순히 가격이 반전되었다는 확인을 기다리고 5포인트로 계산된 로트 크기에 대해 적절한 방향으로 포지션을 엽니다. 상황에 따라 결정되는 50-100핍의 손절매 또는 간격의 99.9% 경계에서 이 경계 근처에 위치한 강한 Murrey 수준을 고려합니다(즉, 강한 뒤에 정지하는 것이 더 나을 것입니다. 머레이 수준). 이익실현은 아마도 신뢰구간의 다른 쪽 수준(평균)으로 설정되어야 하며 그 쪽의 Murrey 수준을 보고 어느 쪽이 가격을 멈출 수 있는지 생각하는 것만으로도 충분합니다. 가격 반전 확인은 1항에서 설명한 최적성 기준을 충족하는 최저 채널을 기준으로 합니다. 우리는 또한 고전적인 TA를 사용합니다. 예를 들어, 확인을 위해 두 MA의 평범한 교차를 사용할 계획입니다. 오실레이터도 볼 수 있습니다. 예를 들어, 저는 OsMA 표시기를 정말 좋아합니다.
7. 다음으로 가격의 움직임을 지켜보십시오. TP에 도달하거나 신뢰 구간의 나머지 절반에서 반전에 대해 위에서 설명한 조건이 형성되거나 채널의 Hurst 계수가 추세의 소멸(반추세로 전환) 신호를 보내는 경우 종료합니다. 내가 아직 고려하지 않은 모든 것이지만 거래할 때 고려해야 할 사항. 가격이 경계의 50%에 도달했을 때, 즉 상황이 완전히 불확실할 때 스탑을 손익분기점 또는 작은 이익으로 이동해야 합니다.
일반적으로 Vladislava 시스템이 구축 된 내용을 요약하려고했습니다. 그리고 이것은 이미 Forex에서 수익을 올리기에 충분하다고 생각합니다. 이 방향에 따라 거래하려고합니다. 지금까지 성공적인 거래의 비율이 눈에 띄게 증가한 것을 볼 수 있습니다. 익숙해지고 어느 정도 통계적 신뢰성을 가질 수 있는 일정 수의 트랜잭션이 누적되면 여기 포럼에 게시할 것입니다. 나는 실생활에서 거래하지만 지금까지는 페니 로트에서 거래합니다. 나는 페니로 거래하는 것이 더 낫다는 것을 오랫동안 이해했지만 실제 생활에서는 수백만 달러보다 데모에서 거래했습니다. 오히려 더 편리한 것 같아요. 그리고 저는 그것이 이 사업에서 매우 필요한 도덕적인 체력을 훈련시키는 것이라고 생각합니다. 즉, 필요한 곳, 모두가 나중에 갈 곳으로 가고 싶은 욕망을 스스로 교육해야하며, 갑자기 부서지고 어디로 가는지 이해하지 못한 채 미친 뉴스 아래 군중의 일시적인 욕망에 굴복하지 않아야합니다. 왜.
좋은 아침입니다, 솔란더 !
우리가 일반적으로 관점을 고수한다는 사실에도 불구하고, 이 인용문에서 나는 여전히 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 많은 사람들이 "책 자체에 있는 것보다 낫다"고 설명할 수 있습니다. 예를 들어 나 또는 당신. 책과 책이 있습니다. 특히 이제 유통 비용을 지불할 수 있는 사람은 누구나 사랑하는 사람을 출판할 수 있습니다. 그러므로 인쇄물로 기도서를 만들지 마십시오. :-)
그리고 이 구절에서 말하는 본질은 참된 면과 거짓된 면을 모두 가지고 있습니다. 어느 쪽을 따르나요?
당신이 절대적으로 옳습니다
그리고 나는 달리 말하지 않았다. '측정할 수 있다'와 '~이다'도 다른 의미입니다. 사실 가격 변동이 무작위의 정규 분포 과정이라고 가정하는 전통적인 접근 방식은 변동성의 척도로 SCO를 사용합니다(귀하의 견적에서 일반적으로 식별됨). 그러나 아시다시피 정규 분포는 시장에 적용할 수 없으므로 SCO는 변동성의 척도가 될 수 없습니다. Hurst 지수 도 정상 분포에서 시스템 분포의 편차를 "측정"하기 때문입니다. 따라서 이 두 가지를 결합하는 방법을 아는 사람은 아무도 없지만 변동성을 평가할 때 SCO와 Hurst 지수를 모두 고려해야 합니다.
블라디슬라프 가 바로 그런 역할을 했다고 생각합니다.