종가를 이동 평균으로 근사하면 Klose와 значением мувинга на каждом баре 차이가 되어야 하며 표준 알고리즘인 iStdDev( )를 사용할 수 있습니다.
그러나 mql4.com에는 StdDev 표시기의 소스 코드가 있으며 여기에는 지정한 차이의 제곱합 계산이 포함되어 있지 않습니다. 또 다른 함수는 가격을 추정하는 데 사용되었으며 이동 평균은 각 막대 세트의 좌표 중 하나를 따라 이동하는 데만 사용되었습니다. 즉, 하나의 지표 값이 계산되는 기준이 되는 전체 샘플에 대한 하나의 편향입니다.
거래에 대한 그러한 근사치의 전망을 평가했는지 알려주시겠습니까? 거래를 위한 수학적 통계를 공부하기 위해 초보자에게 추천할만한 가치가 있습니까?
그런 다음 내장 지표와 원래 지표 값의 편차를 나타내는 지표로 바뀝니다. ExtStdDevMAMethod=0(MODE_SMA) 및 ExtStdDevShift=0일 때만 유의미한 편차가 관찰되지 않습니다. 이러한 매개변수의 다른 조합을 사용하면 그래프가 0 수준에서 수평 그래프와 크게 다릅니다. 5월 4일과 5월 18일 빌드 193. 이 편차의 원인이 무엇인지 알려주실 수 있습니까?
ExtStdDevMAMethod=0(MODE_SMA) 및 ExtStdDevShift=0일 때만 유의미한 편차가 관찰되지 않습니다. 이러한 매개변수의 다른 조합을 사용하면 그래프가 0 수준에서 수평 그래프와 크게 다릅니다. 5월 4일과 5월 18일 빌드 193. 이 편차의 원인이 무엇인지 알려주실 수 있습니까?
불행히도, iStdDev 함수의 설명에 오류가 있습니다. 매개변수 목록에서 Shift와 메서드가 바뀝니다. 우리는 이것을 어제 발견했습니다.
내장 표시기와 관련하여 - 나는 그것을 평가하지 않았다 - 나는 단지 알고리즘이 거기에서 어떻게 구현되었는지 살펴보았다. 개인적으로 테스트한 프로그램으로 작업하는 것을 선호합니다. 표준편차 와 관련하여 - 회귀 채널을 구축하기 위한 최소제곱을 계산할 때 계산하므로 다시 계산하는 것은 의미가 없습니다. 모든 채널에 대한 계산으로 저장합니다. 그런 다음 샘플이 기준을 충족하는 채널을 선택합니다. 목표는 동일합니다. 계산 속도를 높이는 것입니다.
당신에게 요청합니다. 어떻게 생겼는지 사진으로 보여주실 수 있나요? 모든 것이 당신에게 어떻게 보이나요?
나에게는 다음과 같이 보입니다.
여기서 볼 수 있는 것은 프랑에 대한 마크업입니다. 신뢰 구간 은 60%에서 99%로 표시됩니다. 중첩 레벨 3 - 더 작은 채널은 식별되지 않습니다. 반전 영역이 명확하게 보입니다. 그것은 중기 추세(가장 넓은 하향 채널)와 두 개의 중첩된 추세와 일치했습니다. 나는 그것들을 단기 및 초단기 - 내 분류라고 부를 것입니다. 회귀선은 각 채널에 대한 Hurst 값이 <0.5이기 때문에 점으로 표시됩니다. 처음에 가격 필드를 표시하는 표시기는 손으로 거래하기 위해 고안되었습니다. 전문가는 그것이 어떻게 그려지는지 신경 쓰지 않습니다. :) 그들이 피팅을 전문가가 열어주는 명령이라고 생각하지 않도록. 입장 시간과 가격을 볼 수 있습니다. 나는 여전히 Expert Advisor로 어려움을 겪고 있습니다. 어제는 Expert Advisor를 약간 수정했지만(그리고 늦게 끊었습니다. 진입점을 놓쳤을 수 있음) 유사한 항목이 유로와 파운드에 대해 있어야 했습니다. 왜 이러한 수준의 이익 철회가 선택되었는지는 분명합니다. 단기 추세의 상승 채널의 붕괴는 가능하지만 하락 가능성은 있지만 강력한 롤백도 가능합니다. 이상적으로는 전문가 자신이 모든 것을 올바르게 다시 계산해야 합니다. 우리는 볼 것이다. 실제 거래를 위해 무엇을 더 추천할 수 있습니까? - 60% 신뢰구간 내에 있다면 시장 진입을 결정하지 마십시오. - 롱 포지션의 경우와 마찬가지로 하위 60% 신뢰 구간 미만이면 숏 포지션을 취하지 않습니다. 그러나 그것은 일종의 명백한 것입니다. 그러나 solandr는 이미 이것을 표명했습니다.
(1/N)*(Xi-MAi)^2의 근에 해당하지 않는 한 귀하가 제공한 공식(도움말의 그림에서 내가 올바르게 이해했습니까?) 여기서 Xi는 i번째 막대의 값(예: 닫기)입니다. MAi - i 번째 막대의 이동 평균 값(SMA의 경우 Xi, Xi+1, ... Xi+N-1의 산술 평균).
Kakto podumal, a mozet liudi, katoryje xorosho znajut EWA skazet sdies' naskolko pravilny rulsy:
http://www.geocities.com/WallStreet/Exchange/9807/Charts/SP500-Articles/EWRules.htm :)
내장된 iStdDev에 대한 주제를 다시 제기하게 되어 죄송합니다.
당신은 썼다:
그러나 mql4.com에는 StdDev 표시기의 소스 코드가 있으며 여기에는 지정한 차이의 제곱합 계산이 포함되어 있지 않습니다. 또 다른 함수는 가격을 추정하는 데 사용되었으며 이동 평균은 각 막대 세트의 좌표 중 하나를 따라 이동하는 데만 사용되었습니다. 즉, 하나의 지표 값이 계산되는 기준이 되는 전체 샘플에 대한 하나의 편향입니다.
거래에 대한 그러한 근사치의 전망을 평가했는지 알려주시겠습니까? 거래를 위한 수학적 통계를 공부하기 위해 초보자에게 추천할만한 가치가 있습니까?
미리 감사드립니다.
그건 그렇고, 개발자를 위한 정보:
그 지표에서 우리가 대체한다면
에
그런 다음 내장 지표와 원래 지표 값의 편차를 나타내는 지표로 바뀝니다.
ExtStdDevMAMethod=0(MODE_SMA) 및 ExtStdDevShift=0일 때만 유의미한 편차가 관찰되지 않습니다.
이러한 매개변수의 다른 조합을 사용하면 그래프가 0 수준에서 수평 그래프와 크게 다릅니다. 5월 4일과 5월 18일 빌드 193.
이 편차의 원인이 무엇인지 알려주실 수 있습니까?
따라서 포럼 소유자는 목소리를 낼 이유가 있습니다 :-)
이러한 매개변수의 다른 조합을 사용하면 그래프가 0 수준에서 수평 그래프와 크게 다릅니다. 5월 4일과 5월 18일 빌드 193.
이 편차의 원인이 무엇인지 알려주실 수 있습니까?
불행히도, iStdDev 함수의 설명에 오류가 있습니다. 매개변수 목록에서 Shift와 메서드가 바뀝니다. 우리는 이것을 어제 발견했습니다.
올바른 설명은 "MQL4: iStdDev" 입니다.
이 매개변수를 재정렬한 후 다음과 같은 일이 발생했습니다.
이제 그래프는 ExtStdDevShift가 0과 다를 때만 0 수준에서 수평 그래프와 크게 다릅니다.
iStdDev 호출 에서 ExtStdDevShift 매개변수를 올바르게 적용했습니까?
흥미롭게도 이 구성은 고르지 않은 그래프도 그립니다.
내장된 iStdDev에 대한 주제를 다시 제기하게 되어 죄송합니다.
당신은 다음과 같이 썼습니다.
그러나 mql4.com에는 StdDev 표시기의 소스 코드가 있으며 여기에는 지정한 차이의 제곱합 계산이 포함되어 있지 않습니다. 가격을 추정하기 위해 다른 함수가 사용되었으며 MA는 각 막대 세트의 좌표 중 하나를 따라 이동하는 데만 사용되었습니다.
실제로 (Xi- X )^2는 X^2 - X ^2와 동일합니다.
여기서 Xi - i 번째 막대의 값
X - 이 막대의 평균(기간 N)
X^2 - 이 막대의 제곱 평균(기간 N 동안)
행운을 빕니다.
모든 것이 당신에게 어떻게 보이나요?
나에게는 다음과 같이 보입니다.
여기서 볼 수 있는 것은 프랑에 대한 마크업입니다. 신뢰 구간 은 60%에서 99%로 표시됩니다. 중첩 레벨 3 - 더 작은 채널은 식별되지 않습니다. 반전 영역이 명확하게 보입니다. 그것은 중기 추세(가장 넓은 하향 채널)와 두 개의 중첩된 추세와 일치했습니다. 나는 그것들을 단기 및 초단기 - 내 분류라고 부를 것입니다. 회귀선은 각 채널에 대한 Hurst 값이 <0.5이기 때문에 점으로 표시됩니다. 처음에 가격 필드를 표시하는 표시기는 손으로 거래하기 위해 고안되었습니다. 전문가는 그것이 어떻게 그려지는지 신경 쓰지 않습니다. :)
그들이 피팅을 전문가가 열어주는 명령이라고 생각하지 않도록. 입장 시간과 가격을 볼 수 있습니다. 나는 여전히 Expert Advisor로 어려움을 겪고 있습니다. 어제는 Expert Advisor를 약간 수정했지만(그리고 늦게 끊었습니다. 진입점을 놓쳤을 수 있음) 유사한 항목이 유로와 파운드에 대해 있어야 했습니다. 왜 이러한 수준의 이익 철회가 선택되었는지는 분명합니다. 단기 추세의 상승 채널의 붕괴는 가능하지만 하락 가능성은 있지만 강력한 롤백도 가능합니다. 이상적으로는 전문가 자신이 모든 것을 올바르게 다시 계산해야 합니다. 우리는 볼 것이다.
실제 거래를 위해 무엇을 더 추천할 수 있습니까?
- 60% 신뢰구간 내에 있다면 시장 진입을 결정하지 마십시오.
- 롱 포지션의 경우와 마찬가지로 하위 60% 신뢰 구간 미만이면 숏 포지션을 취하지 않습니다.
그러나 그것은 일종의 명백한 것입니다.
그러나 solandr는 이미 이것을 표명했습니다.
행운을 빕니다.
나는 또한 테스트를 거쳤지만 스스로 더 잘 개발한 알고리즘을 선호합니다.
친애하는 로쉬 !
(1/N)*(Xi-MAi)^2의 근에 해당하지 않는 한 귀하가 제공한 공식(도움말의 그림에서 내가 올바르게 이해했습니까?)
여기서 Xi는 i번째 막대의 값(예: 닫기)입니다.
MAi - i 번째 막대의 이동 평균 값(SMA의 경우 Xi, Xi+1, ... Xi+N-1의 산술 평균).
여기 http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/21.html 배열에 기술 지표를 사용(검증 포함)하는 예를 만들었으며 Excel 파일이 첨부되어 있습니다.
[img]http://forum.mql4.com/c/forum/2006/05/stddev%281%29.jpg[/img]