어떤지 잘 모르겠지만 틱이 실제 거래 횟수를 평균한 결과가 되었으면 하는 바램입니다. 이런 의미에서 물론 소수의 pip 부분이 있어야 합니다. 그러나 이것이 바로 이 핍을 잡는 것 이상의 것에 적합하다면 나는 놀랄 것입니다. 물론, 나는 이 수치를 본 적이 없으며 어떤 일이 일어날 수 있습니다. 확률적 항 s의 형태에 대해 더 배울 수 있습니까? 적어도 맥주의 종류:)
이 모델에서는 5승으로 제곱한 정규 분포 확률 변수( NRV )를 확률적 용어로 사용했습니다. 이것은 1 틱 단계로 DF에서 "뚱뚱한 꼬리"를 잘 모델링하고 샘플링 단계가 증가함에 따라 DF를 정상으로 완화하는 것을 가능하게 했습니다(5차도). NRW 진폭은 1로 취하여 1/e 레벨에서의 폭은 0.3포인트였다.
그건 그렇고, 작은 교란 진폭의 영역과 큰 스케일링 단계에서 DF의 비단조성은 실제 시리즈에서 인접한 판독값 사이의 눈에 띄는 음의 상관 관계로 인한 것입니다. 모델 autoregressive 시리즈가 이 특징을 잘 재현하고 있음을 알 수 있다. 그래서, 그 랜스 질문에 대한 대답으로, 나는 다른 한 잔의 고급 맥주만이 줄 수 있다고 자신 있게 말할 수 있습니다... 그래서 내가 말하는 것이 무엇입니까?... 아, 맥주! 지금 바로...
이 모델에서는 5승으로 거듭제곱된 정규 분포 확률 변수를 확률적 용어로 사용했습니다. 이를 통해 1틱 단계로 DF에서 "뚱뚱한 꼬리"를 잘 모델링하는 것이 가능했으며(5단계) 샘플링 단계가 증가함에 따라 DF의 이완도 잘 모델링되었습니다.
네, 우연의 일치가 너무 좋아서 그 뒤에 근본적인 무언가가 있는지 궁금합니다. 그건 그렇고, Peters는 3개의 대수적으로 등거리 주파수가 가격을 1/f로 모델링하기에 충분하고 나머지는 잡음에 빠져 있다고 언급합니다. 직관적으로 이것은 진드기가 고유한 법칙을 가질 수 있지만 필요한 p 값과 어떻게든 관련되어야 하는 것 같습니다.
나는 기쁨으로 전체 스레드를 읽었습니다. 소화 중이야. 화이트노이즈 7점 언급 안했는데... 지금은 다음에 대해 더 자세히 설명할 수 있습니까?
통화 가격을 추출하기 위해 다음 변환을 사용했습니다. 인덱스 i에 따른 통화의 가격으로 vi로 표시되는 경우. 통화 v0의 가격을 세계 통화의 가격으로 간주해 보겠습니다. 기술적인 이유로 달러를 세계 통화로 받아들이는 것이 가장 좋습니다. 달러에 대한 더 많은 정보가 있습니다.
1) 변형은 초기 순간의 선택으로 시작됩니다. 이 순간 세계 통화의 가격은 단위로 간주되므로 다른 통화의 가격은 환율과 동일합니다. 2) 다른 순간의 세계 통화 가격은 다음과 같이 계산됩니다.
V0(tn) = (summa vi(tn-1)/(vi/v0)(tn))/N Vi(tn)=v0*(vi/v0)(tn) N개의 통화. tn 시간 n.
주제 1/f는 아무도 잡지 않는 것 같습니다. 더 이상 사람들을 괴롭히지 않겠습니다. :). 백색 잡음은 현재 관심사에 조금 더 가까운 것 같으므로 다른 그림은 다음과 같습니다.
다음은 EURUSD 분 차트의 871 512 막대 세그먼트에 대해 평균한 제곱 스펙트럼 밀도의 자연 로그 대 주파수 숫자의 자연 로그입니다. 우리는 매우 부드러운 1/f를 가지고 있으며 150 이상의 주파수에서만 백색 잡음과 유사한 것이 지배하기 시작함을 알 수 있습니다. 즉, 3분 이상은 백색소음이 아닙니다.
안녕하세요 칸디다 입니다. 오랫동안 저는 Forex 시장에 제시된 시계열 상품의 스펙트럼 분석에 종사했습니다. 결과는 모든 스펙트럼 분석 방법에서 필요 조건은 불행히도 없는 주기적 프로세스의 고정성이라는 사실입니다! 이것이 스펙트럼이 부드러운 이유이며, 비단조성의 부분을 골라낼 수 있다면 그것들은 특징적이지 않습니다: _-(시계열의 눈에 띄는 반지속성, 그러나 이것을 분석하고 활용하기 위해 다른 방법이 개발되었습니다. 효과, 예를 들어 계열의 상관도 분석.
안녕하세요 칸디다 입니다. 오랫동안 저는 Forex 시장에 제시된 시계열 상품의 스펙트럼 분석에 종사했습니다. 결과는 모든 스펙트럼 분석 방법에서 필요 조건은 불행히도 없는 주기적 프로세스의 고정성이라는 사실입니다!
헤이 뉴트론 "많은 수의 병렬 이완 과정의 합"이라는 문구가 계속해서 나를 유혹합니다. 이것은 시장이 어떻게 작동하는지에 대한 나의 이해와 일치하며 모델의 핵심이 될 수 있습니다. 스펙트럼에서 저는 이제 최소한 일부 매개변수를 평가할 단서를 찾고 있습니다. 예를 들어, 제한 주파수(이전 게시물의 그래프)에서 1 / f의 편차가 계산 정확도의 저하로 인한 결과가 아닌 경우 이는 말하자면 특정 지점입니다. 한 점은 분명히 충분하지 않지만. 한 가지 더 알게 되었습니다. 저는 약 3년 동안 데이터 작업을 해왔습니다. 몇 년에 걸쳐 평균을 낸다면 앞서 주어진 유형의 스펙트럼 밀도에 대한 부드러운 그래프를 얻을 수 있습니다. 그러나 평균 3년(4191개 샘플)에 걸쳐 다음 그림을 얻었습니다.
즉, 통계의 증가는 그래프를 매끄럽게 만들지 않습니다. 반대 현상이 발생합니다. 나에게 이 그림은 비트와 연관이 있었는데, 아시다시피 유사한 매개변수를 사용하여 프로세스를 중첩한 결과입니다. 그렇다면 가능한 설명은 3년 동안 시장 매개변수가 여전히 유동적이라는 것입니다. 문제가 발생합니다. 매개변수 드리프트를 지지하는 증거가 매개변수가 존재한다는 표시입니까?
이 연구 결과를 기반으로 박사 학위 논문을 방어할 계획이고 예상 작업량이 이를 잠재적으로 충족한다면 게임은 촛불 가치가 있으며 결과가 차익 거래 전략을 구축하는 것이라면 여기의 들판은 굶주린 파도발굽의 미친 무리에 의해 오랫동안 짓밟혀 왔습니다(위대한 엘리엇이 저를 용서해 주시기를 바랍니다). 하지만, 내가 틀릴 수 있습니다.
아래는 IBM이 아닌 시계열 날짜의 차트이지만 하나의 RNG에서 생성된 두 개의 이동된 시퀀스의 비율입니다.
솔직히 이런 사진을 보게 될 줄은 몰랐습니다. 이 경우 RNG가 정규 분포 확률 변수( NRV )라는 점을 고려하면 "여러분, 모든 CFD 상품을 매수하십시오. 이것은 부의 보장입니다!"라고 말하고 싶습니다. 실제로 하향 이동은 "어려운"이지만 상향은 가속화됩니다. 언젠가는 확실히 될 것입니다. 롱 포지션의 네거티브 스왑이 아니라면...
아시는 분들을 위한 질문입니다. 다음과 같은 형식의 n 방정식 시스템이 있다고 가정합니다. rnd1(t)/x(t)=f1(t) ... ... rndn(t)/x(t)=fn(t) 여기서 f1(t)...fn(t)는 알려져 있고, rnd1(t)...rndn(t)는 NRW를 적분하여 얻은 시퀀스이며 x(t)를 찾아야 합니다. 이 형식에서 문제는 잘못된 유형의 문제에 기인할 수 있음이 분명합니다. n 방정식을 사용 하면 n + 1개의 미지수가 있습니다. 그러나 난수의 극한 성질을 이용한 근사해법이 있고, n 이 무한대에 가까워지면 해는 정확한 해가 되는 경향이 있음을 직감적으로 느낄 수 있다. 그것은 나에게 보인다. 누군가가 주제에 대해 알고 있습니까?
나는 기쁨으로 전체 스레드를 읽었습니다. 소화 중이야. 화이트노이즈 7점 언급 안했는데... 지금은 다음에 대해 더 자세히 설명할 수 있습니까?
불행히도 나는 링크를 저장하지 않았고, 메시지가 있었고, 누군가가 유형 표시기를 만들었습니다. (eurusd - eurjpy*jpyusd) (여기서 무엇을 곱하고 무엇을 누구와 나눌지 주의 깊게 살펴봐야 함) 실시간으로 시청했습니다. 스프레드가 14포인트에 이르고 그런 메시지가 몇 번 있었습니다. 인터넷에는 오닉스 거미 등에 이 문제에 전념하는 여러 가지가 있습니다.
나는 통화 시스템이 어떻게 메타 시스템인지에 대한 질문을 조사했습니다. 이와 관련하여 아무 것도 찾지 못했습니다. Old는 14포인트(플러스 마이너스 7)의 이 일정한 백색 잡음이며 계산되는 쌍의 수에 의존하지 않습니다. 즉, 백색 잡음이 있는 여러 랜덤 변수가 있는 경우 곱하면 전체 백색 잡음이 증가해야 하지만 여기서는 일정하게 보입니다. 즉, 제 생각에 인위적으로 도입됩니다. 즉, 환율이 환율과 관련되어 있다면 정확히 환율은 시장이 결정하는 기본 요소여야 하며 exchange_rate(euro_dollar) 유형의 비율은 유로/달러와 같아야 합니다. 분명히 그들은 처음에는 존재하지 않지만 이러한 비율을 모니터링하여 명백한 차익 거래를 파괴하거나 이러한 궤도가 빠른 응답 시간으로 인해 은행간에 재생되고 응답 시간 증가로 인해 단순 스피큘에 도달하지 않습니다. . 즉, 시스템은 eurusd*eurjpy*jpyusd와 같은 값을 모니터링하지만(이 경우 더 높은 차수의 값을 모니터링하는 것은 의미가 없음) 눈금이 반올림되므로 시스템은 2의 편차에만 응답할 수 있습니다. 포인트이며 세 값의 곱은 이러한 세 조각의 합입니다. 즉 6핍 , 이는 대략 7핍과 같습니다. 즉, 환율을 틱 내로 반올림하면 처음에는 보일 수 있지만 +/- 1포인트가 아니라 +/- 7포인트의 부정확성이 발생합니다.
그리고 명확하지 않은 것의 변환에서? 어떤 시점의 화폐 가치가 있고, 다음 순간에 대한 호가를 얻고, 이 화폐의 현재 가치와 다음 순간의 호가를 환산하여 얻은 세계 화폐의 평균 가치를 계산합니다. 즉, 현재 유로는 세계 통화의 가치를 제공할 것입니다. 유로/유로달러는 통화에 대해 평균을 내고, 우리는 달러의 가치를 세계 통화로 얻습니다. 즉, 화폐의 집단적 움직임에 해당하는 세계화폐는 단 하나뿐이라고 생각합니다.
실제로 많은 옵션이 있습니다. 오닉스에서 Semen Semenych( 클러스터 표시기 )는 변환을 수행하여 각 세계 통화를 세고(내 정의에 따라), 말하자면 기초는 ma200이고 변경 사항은 ma5로 계산되었습니다. 즉, 그런 것
확률적 항 s의 형태에 대해 더 배울 수 있습니까? 적어도 맥주의 종류:)
이 모델에서는 5승으로 제곱한 정규 분포 확률 변수( NRV )를 확률적 용어로 사용했습니다. 이것은 1 틱 단계로 DF에서 "뚱뚱한 꼬리"를 잘 모델링하고 샘플링 단계가 증가함에 따라 DF를 정상으로 완화하는 것을 가능하게 했습니다(5차도). NRW 진폭은 1로 취하여 1/e 레벨에서의 폭은 0.3포인트였다.
그건 그렇고, 작은 교란 진폭의 영역과 큰 스케일링 단계에서 DF의 비단조성은 실제 시리즈에서 인접한 판독값 사이의 눈에 띄는 음의 상관 관계로 인한 것입니다. 모델 autoregressive 시리즈가 이 특징을 잘 재현하고 있음을 알 수 있다.
그래서, 그 랜스 질문에 대한 대답으로, 나는 다른 한 잔의 고급 맥주만이 줄 수 있다고 자신 있게 말할 수 있습니다... 그래서 내가 말하는 것이 무엇입니까?... 아, 맥주! 지금 바로...
네, 우연의 일치가 너무 좋아서 그 뒤에 근본적인 무언가가 있는지 궁금합니다.
그건 그렇고, Peters는 3개의 대수적으로 등거리 주파수가 가격을 1/f로 모델링하기에 충분하고 나머지는 잡음에 빠져 있다고 언급합니다. 직관적으로 이것은 진드기가 고유한 법칙을 가질 수 있지만 필요한 p 값과 어떻게든 관련되어야 하는 것 같습니다.
여기서 계산을 했어요
나는 기쁨으로 전체 스레드를 읽었습니다. 소화 중이야. 화이트노이즈 7점 언급 안했는데...
지금은 다음에 대해 더 자세히 설명할 수 있습니까?
1) 변형은 초기 순간의 선택으로 시작됩니다. 이 순간 세계 통화의 가격은 단위로 간주되므로 다른 통화의 가격은 환율과 동일합니다.
2) 다른 순간의 세계 통화 가격은 다음과 같이 계산됩니다.
V0(tn) = (summa vi(tn-1)/(vi/v0)(tn))/N
Vi(tn)=v0*(vi/v0)(tn)
N개의 통화.
tn 시간 n.
다음은 EURUSD 분 차트의 871 512 막대 세그먼트에 대해 평균한 제곱 스펙트럼 밀도의 자연 로그 대 주파수 숫자의 자연 로그입니다. 우리는 매우 부드러운 1/f를 가지고 있으며 150 이상의 주파수에서만 백색 잡음과 유사한 것이 지배하기 시작함을 알 수 있습니다. 즉, 3분 이상은 백색소음이 아닙니다.
오랫동안 저는 Forex 시장에 제시된 시계열 상품의 스펙트럼 분석에 종사했습니다. 결과는 모든 스펙트럼 분석 방법에서 필요 조건은 불행히도 없는 주기적 프로세스의 고정성이라는 사실입니다! 이것이 스펙트럼이 부드러운 이유이며, 비단조성의 부분을 골라낼 수 있다면 그것들은 특징적이지 않습니다: _-(시계열의 눈에 띄는 반지속성, 그러나 이것을 분석하고 활용하기 위해 다른 방법이 개발되었습니다. 효과, 예를 들어 계열의 상관도 분석.
오랫동안 저는 Forex 시장에 제시된 시계열 상품의 스펙트럼 분석에 종사했습니다. 결과는 모든 스펙트럼 분석 방법에서 필요 조건은 불행히도 없는 주기적 프로세스의 고정성이라는 사실입니다!
헤이 뉴트론
"많은 수의 병렬 이완 과정의 합"이라는 문구가 계속해서 나를 유혹합니다. 이것은 시장이 어떻게 작동하는지에 대한 나의 이해와 일치하며 모델의 핵심이 될 수 있습니다. 스펙트럼에서 저는 이제 최소한 일부 매개변수를 평가할 단서를 찾고 있습니다. 예를 들어, 제한 주파수(이전 게시물의 그래프)에서 1 / f의 편차가 계산 정확도의 저하로 인한 결과가 아닌 경우 이는 말하자면 특정 지점입니다. 한 점은 분명히 충분하지 않지만.
한 가지 더 알게 되었습니다. 저는 약 3년 동안 데이터 작업을 해왔습니다. 몇 년에 걸쳐 평균을 낸다면 앞서 주어진 유형의 스펙트럼 밀도에 대한 부드러운 그래프를 얻을 수 있습니다. 그러나 평균 3년(4191개 샘플)에 걸쳐 다음 그림을 얻었습니다.
즉, 통계의 증가는 그래프를 매끄럽게 만들지 않습니다. 반대 현상이 발생합니다. 나에게 이 그림은 비트와 연관이 있었는데, 아시다시피 유사한 매개변수를 사용하여 프로세스를 중첩한 결과입니다. 그렇다면 가능한 설명은 3년 동안 시장 매개변수가 여전히 유동적이라는 것입니다. 문제가 발생합니다. 매개변수 드리프트를 지지하는 증거가 매개변수가 존재한다는 표시입니까?
이 연구 결과를 기반으로 박사 학위 논문을 방어할 계획이고 예상 작업량이 이를 잠재적으로 충족한다면 게임은 촛불 가치가 있으며 결과가 차익 거래 전략을 구축하는 것이라면 여기의 들판은 굶주린 파도발굽의 미친 무리에 의해 오랫동안 짓밟혀 왔습니다(위대한 엘리엇이 저를 용서해 주시기를 바랍니다). 하지만, 내가 틀릴 수 있습니다.
아래는 IBM이 아닌 시계열 날짜의 차트이지만 하나의 RNG에서 생성된 두 개의 이동된 시퀀스의 비율입니다.
솔직히 이런 사진을 보게 될 줄은 몰랐습니다. 이 경우 RNG가 정규 분포 확률 변수( NRV )라는 점을 고려하면 "여러분, 모든 CFD 상품을 매수하십시오. 이것은 부의 보장입니다!"라고 말하고 싶습니다. 실제로 하향 이동은 "어려운"이지만 상향은 가속화됩니다. 언젠가는 확실히 될 것입니다. 롱 포지션의 네거티브 스왑이 아니라면...
아시는 분들을 위한 질문입니다.
다음과 같은 형식의 n 방정식 시스템이 있다고 가정합니다.
rnd1(t)/x(t)=f1(t)
...
...
rndn(t)/x(t)=fn(t)
여기서 f1(t)...fn(t)는 알려져 있고, rnd1(t)...rndn(t)는 NRW를 적분하여 얻은 시퀀스이며 x(t)를 찾아야 합니다. 이 형식에서 문제는 잘못된 유형의 문제에 기인할 수 있음이 분명합니다. n 방정식을 사용 하면 n + 1개의 미지수가 있습니다. 그러나 난수의 극한 성질을 이용한 근사해법이 있고, n 이 무한대에 가까워지면 해는 정확한 해가 되는 경향이 있음을 직감적으로 느낄 수 있다. 그것은 나에게 보인다. 누군가가 주제에 대해 알고 있습니까?
지금은 다음에 대해 더 자세히 설명할 수 있습니까?
불행히도 나는 링크를 저장하지 않았고, 메시지가 있었고, 누군가가 유형 표시기를 만들었습니다.
(eurusd - eurjpy*jpyusd) (여기서 무엇을 곱하고 무엇을 누구와 나눌지 주의 깊게 살펴봐야 함) 실시간으로 시청했습니다. 스프레드가 14포인트에 이르고 그런 메시지가 몇 번 있었습니다.
인터넷에는 오닉스 거미 등에 이 문제에 전념하는 여러 가지가 있습니다.
나는 통화 시스템이 어떻게 메타 시스템인지에 대한 질문을 조사했습니다. 이와 관련하여 아무 것도 찾지 못했습니다.
Old는 14포인트(플러스 마이너스 7)의 이 일정한 백색 잡음이며 계산되는 쌍의 수에 의존하지 않습니다. 즉, 백색 잡음이 있는 여러 랜덤 변수가 있는 경우 곱하면 전체 백색 잡음이 증가해야 하지만 여기서는 일정하게 보입니다. 즉, 제 생각에 인위적으로 도입됩니다. 즉, 환율이 환율과 관련되어 있다면 정확히 환율은 시장이 결정하는 기본 요소여야 하며 exchange_rate(euro_dollar) 유형의 비율은 유로/달러와 같아야 합니다. 분명히 그들은 처음에는 존재하지 않지만 이러한 비율을 모니터링하여 명백한 차익 거래를 파괴하거나 이러한 궤도가 빠른 응답 시간으로 인해 은행간에 재생되고 응답 시간 증가로 인해 단순 스피큘에 도달하지 않습니다. .
즉, 시스템은 eurusd*eurjpy*jpyusd와 같은 값을 모니터링하지만(이 경우 더 높은 차수의 값을 모니터링하는 것은 의미가 없음) 눈금이 반올림되므로 시스템은 2의 편차에만 응답할 수 있습니다. 포인트이며 세 값의 곱은 이러한 세 조각의 합입니다. 즉 6핍 , 이는 대략 7핍과 같습니다. 즉, 환율을 틱 내로 반올림하면 처음에는 보일 수 있지만 +/- 1포인트가 아니라 +/- 7포인트의 부정확성이 발생합니다.
그리고 명확하지 않은 것의 변환에서? 어떤 시점의 화폐 가치가 있고, 다음 순간에 대한 호가를 얻고, 이 화폐의 현재 가치와 다음 순간의 호가를 환산하여 얻은 세계 화폐의 평균 가치를 계산합니다.
즉, 현재 유로는 세계 통화의 가치를 제공할 것입니다. 유로/유로달러는 통화에 대해 평균을 내고, 우리는 달러의 가치를 세계 통화로 얻습니다. 즉, 화폐의 집단적 움직임에 해당하는 세계화폐는 단 하나뿐이라고 생각합니다.
실제로 많은 옵션이 있습니다. 오닉스에서 Semen Semenych( 클러스터 표시기 )는 변환을 수행하여 각 세계 통화를 세고(내 정의에 따라), 말하자면 기초는 ma200이고 변경 사항은 ma5로 계산되었습니다. 즉, 그런 것
delta evra = [ma5(evraen) - ma200(evraen)]+ [ma(europound) - ma200(europound)]+ ... 통화별 등
그는 그러한 변환이 시장의 일반적인 느낌에 해당한다고 썼습니다. 그는 권리가 있습니다))) 그의 변환은 환율을 통화 비율로 저장하지 않으며 내 변환에서 환율은 비율과 같습니다 통화의.
이것은 일반적인 이유로 있어서는 안 되는 것처럼 보이지만 실제 시스템에서는 사실입니다. 사람들이 이것에 대해 어떻게 생각하는지 아는 것은 흥미로울 것입니다.
:) 아마 그렇게 될 것입니다. 그러나 일부 갈퀴는 우회할 수 없습니다.
퇴근합니다.
시시포스 :)
delta evra = [ma5(evraen) - ma200(evraen)]+ [ma(europound) - ma200(europound)]+ ... 통화별 등
그는 그러한 변환이 시장의 일반적인 느낌에 해당한다고 썼습니다. 그는 권리가 있습니다))) 그의 변환은 환율을 통화 비율로 저장하지 않으며 내 변환에서 환율은 비율과 같습니다 통화의.
이것은 일반적인 이유로 있어서는 안 되는 것처럼 보이지만 실제 시스템에서는 사실입니다. 사람들이 이것에 대해 어떻게 생각하는지 아는 것은 흥미로울 것입니다.
만일을 대비하여 Semyon Semyonych의 작업에 대해 알고 싶은 사람들을 위해 다음 링크를 제공합니다.
"MQL4: FOREX 시장을 위한 클러스터 지표 구축을 위한 이론적 토대"
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107