사실, 최소한 그것을 사용하는 모든 은행 거래자의 총 MO가 0보다 커야 합니다. Tactica Adversa의 도움으로 이익을 얻는 사람들은 손가락으로 셀 수 있습니다. 시스템은 간단하지 않으므로(초등 물리 법칙을 사용하지만) 원하는 사람들의 99%는 그것을 알아낼 인내심이 없습니다 끝까지...
결국 대부분의 사람들은 첫 번째 단계에 남아 있습니다. "나는 더 빠른 컴퓨터를 원합니다. 그러면 반년 안에 백만장자가 될 것입니다." ... 때로는 수십 년 동안 ... 모든 사람에게 발생합니다. 그러나 모든 사람이 가지고 있는 것은 아닙니다. (어.. 즐거운 시간이었어...)
고마워 ... 네, 꽤 합리적인 모델입니다. 나에게 유일한 질문은 다음과 같습니다. 어떻게 작업합니까?
링크에는 Mandelbrot의 기사가 있습니다 ... 그는 거기에 씁니다.
Vision은 이 세 가지 그래프가 비현실적으로 단순하다고 말합니다. 이제 소스를 공개합니다. 그래프 1은 1900년 프랑스 수학자 루이 바슐리에가 도입한 패턴에 따른 가격 변동을 나타낸 것이다. 가격 변화는 종형 곡선을 따르고 현대 포트폴리오 이론의 기초가 되는 모델을 보여주는 "무작위 걷기"를 따릅니다. 그래프 2와 3은 Bachelier의 작업을 부분적으로 개선한 것입니다. 하나는 1963년에 제안한 모델(안정적인 무작위 프로세스 기반)이고 다른 하나는 1965년에 발표한 모델(분수 브라운 운동 기반)입니다. 그러나 이러한 옵션은 일부 특수한 시장 상황을 제외하고는 항상 부적절합니다.
원본에서:
눈은 이 세 가지 다이어그램이 비현실적으로 단순하다는 것을 알려줍니다. 이제 소스를 공개합니다. 차트 1은 1900년 프랑스 수학자 Louis Bachelier가 도입한 모델의 가격 변동을 보여줍니다. 가격의 변화는 종형 곡선을 따르고 현대 포트폴리오 이론의 기초가 되는 모델을 보여주는 "랜덤 워크"를 따릅니다. 차트 2와 3은 Bachelier의 작업을 부분적으로 개선한 것입니다. 이 모델은 1963년에 제안한 모델(Levy 안정적인 무작위 프로세스 기반)과 1965년에 발표한 모델(분수 브라운 운동 기반)입니다. 그러나 이러한 개정은 특정 시장 상황을 제외하고는 부적절합니다.
분수 브라운 운동, 1/f 아닌가요? 그렇지 않다면 죄송합니다, 제가 틀렸습니다...
추신과 나는 여전히 아인슈타인을 읽을 것입니다. 잘못된 이론이지만 새로운 아이디어를 가진 사람들이 문자로만 의미하는 사람들이 백 번이나 반복하는 일관성 없는 공허한 공식보다 ..
Long에서 많은 상품을 열면 일정 시간이 지나면 증가하는 주식과 하락하는 주식의 절대 평균 증분의 차이로 인해 "플러스"와 "마이너스"의 가격 증분의 수치 평등으로 안정 상태에 들어갑니다. 을 더한!
로쉬 에게 05.04.07 11:07
Neutron , 사실 상황은 통화도 마찬가지입니다 ...
예, 실제로 동일한 효과가 통화 상품에서 관찰됩니다. 변동성은 자산 가치에 정비례합니다. sigma0=a*Bid, 여기서 sigma0은 일일 변동성, a는 비례 계수입니다. 위의 효과를 기반으로 구축된 전략의 수익성을 평가하는 것은 쉽습니다. 하락 및 상승 상품의 절대 증분의 차이는 우리의 일일 수입을 포인트로 제공하며 평균 2-3포인트 인 숏 포지션과 롱 포지션의 스왑 차이와 비교해야 합니다. 따라서 거래 세션 이 종료될 때까지 롱 포지션의 절대 증분은 dLong=a*(Bid+sigma0), 숏 포지션 - dShort=a*(Bid-sigma0)와 같습니다. 일일 세션 수입: S=dLong-dShort=2a*sigma0. 통화 상품의 경우 비례 계수는 약 1%, sigma0 - 100포인트/일, S=2*0.01*100=2포인트/일입니다. 스왑의 차이가 1-2포인트/일이면 수익을 내지 못할 가능성이 큽니다! CFD 및 선물에 대한 거의 동일한 상황 - a =1%, sigma0=30-100포인트/일.
고마워 ... 네, 꽤 합리적인 모델입니다. 저에게 유일한 질문은 다음과 같습니다. 어떻게 작업합니까?
프로세스를 설명하는 방법을 의미한다면 이것이 사슬 이론입니다. 이를 기반으로 시장을 올바르게 예측하는 방법은 아마 아무도 모릅니다 :)
분수 브라운 운동, 1/f 아닌가요? 그렇지 않다면 죄송합니다, 제가 틀렸습니다...
내가 이해하는 한 이것은 1/f(가우스 분수 잡음)의 특별한 경우입니다. 그러나 일반적으로 정의의 게임은 일종의 스콜라주의이며 만델브로가 1965년에 정확히 무엇을 했는지 이해하려면 그의 이 작업을 읽어야 합니다. 간접적으로, 인용문에 언급된 정의가 1982년의 작업을 참조하기 때문에 그가 여전히 1/f 노이즈를 처리했다고 결론을 내릴 수 있습니다.
추신과 나는 여전히 아인슈타인을 읽을 것입니다. 잘못된 이론이지만 새로운 아이디어를 가진 사람들이 문자로만 의미하는 사람들이 백 번이나 반복하는 일관성 없는 공허한 공식보다 ..
글쎄, 일반적으로 그렇습니다. 위대한 자들의 마법 아래에는 위험이 있지만, 그들을 따라가다 보면 갈림길을 놓치고 막다른 골목을 피할 수 있습니다. klot 의 FFT 덕분에 EURUSD의 임의(무엇이든) 섹션의 스펙트럼을 빠르게 가져왔고 가장 자연스러운 1/f
추가됨 : 나는 첫 읽기에 그것을 좋아했다. 논쟁의 여지가 없어 보이는 전제만 사용한 다음 기술적으로 올바른 조치를 취합니다. 나는 안개가 자욱해 보이는 것들을 파헤치고 싶습니다. :). "특히 모든 것이 충분히 자세하게 설명되어 있기 때문에 비슷한 것을 구현할 수 있지 않습니까?"라는 생각이 자연스럽게 떠올랐습니다.
안녕하세요! 출장을 다니며 재미있는 것을 많이 놓쳤습니다. 내 모델을 위해 약간 붉어졌습니다. 많은 수학이 있지만 전기 회로, 끈, 메커니즘 및 기타 영역에 대한 아날로그는 없습니다. 경험은 유용한 것이지만 물리학 발전의 역사가 우리에게 그 반대를 상기시킬 수 있지만 이 경우 이 경로가 잘못되었다고 생각합니다. 옛날 옛적에 나는 다음 말을 내 모델의 모토로 선택했습니다(죄송합니다: o).
"진화 ... 모든 이론, 가설, 시스템이 합리적이고 참되기를 원한다면 이제 순종하고 만족해야 하는 주요 조건" ...
피에르 테야르 드 샤르댕
그러나 이것은 내 의견입니다. 글쎄요, 당신의 모델을 미세 조정할 시간이 매우 부족합니다. 부끄러운 일이지만, 아무것도 아닙니다. 어딘가에 휴가가 기다리고 있습니다.
Sergey가 발행한 필터는 평활화된 필터 라인의 국부 극값에 의해 제한된 경향에 대한 수집된 통계를 회상했습니다. 그러다 재미있는 것을 많이 발견했습니다. 나는 그런 쓸모없는 통계를 공유하기로 결정했습니다. 알고리즘은 매우 간단합니다. (1) 필터 매개변수를 반복적으로 설정 (2) 필터링 수행 (3) 국부 극값의 판독값이 발견됨(각각 최소값과 최대값이 번갈아 나타남) (4) 이들 샘플에 의해 제한되는 경향(신호)을 순차적으로 선택 (5) 각 트렌드(채널)에 대해 작업에 따라 필요한 계산을 수행합니다.
시계의 모든 행(H + L) / 2 및 전체 기준에 대한 전체 기록에 대해 수집된 통계입니다. 다음은 5.7년의 역사에서 EURUSD에 대한 쓸모없는 결과입니다.
추세 발생 빈도. 데이터는 거미에 대해 발표된 연구와 다소 일치합니다.
추세 길이에 따른 수학적 기대치 분포는 다음과 같습니다.
추세의 길이로 정규화된 수학적 기대치입니다. 추가하는 것을 잊었습니다. 표준 편차의 경우 이러한 그림이 관찰되지 않습니다.
내 모델을 위해 약간 붉어졌습니다. 많은 수학이 있지만 전기 회로, 끈, 메커니즘 및 기타 영역에 대한 아날로그는 없습니다.
모델에 적어도 하나의 방정식이 있는 경우 낙담하지 마십시오. 확실히 유사체가 있을 것이고 아마도 없을 것입니다 :)
"진화 ... 모든 이론, 가설, 시스템이 합리적이고 참되기를 원한다면 이제 순종하고 만족해야 하는 주요 조건" ...
언급된 대상을 통계적, 현상학적 및 미시적 대상으로 나누면 내 생각에 첫 번째 대상은 완전히 과거에 기반을 두고 있기 때문에 진화를 위해 가장 적게 설계된 것입니다. 후자가 아마도 가장 많을 것입니다. 내 마지막 게시물은 단지 ... 그런 모델의 꿈 :) 나는 또한 그러한 통계를 수집하는 데 상당한 시간을 보냈지만 테스터에서 매개변수를 반복하는 것보다 더 정확하긴 하지만 전략을 구축하기 위해 이를 사용하는 것이 본질적으로 히스토리에 맞는다는 결론에 도달했습니다. 그러나 이것이 완전히 쓸모 없다는 것을 의미하지는 않습니다.
흠. 사실이 아니다. (그럼 웨이블릿은 왜 존재하는 걸까요?)
사실, 최소한 그것을 사용하는 모든 은행 거래자의 총 MO가 0보다 커야 합니다.
Tactica Adversa의 도움으로 이익을 얻는 사람들은 손가락으로 셀 수 있습니다. 시스템은 간단하지 않으므로(초등 물리 법칙을 사용하지만) 원하는 사람들의 99%는 그것을 알아낼 인내심이 없습니다 끝까지...
결국 대부분의 사람들은 첫 번째 단계에 남아 있습니다. "나는 더 빠른 컴퓨터를 원합니다. 그러면 반년 안에 백만장자가 될 것입니다." ... 때로는 수십 년 동안 ... 모든 사람에게 발생합니다. 그러나 모든 사람이 가지고 있는 것은 아닙니다. (어.. 즐거운 시간이었어...)
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.html
아니 그게 아니야.
상식... 확신... "(Mis) behavior of Markets"이라는 책은 여전히 주목할만한 가치가 있습니다...
아마도 분명히 해야 할 것입니다. 아인슈타인은 실제로 평생의 대부분을 통일장 이론에 참여하는 데 실패했습니다 .
흠. 사실이 아니다. (그럼 웨이블릿은 왜 존재하는 걸까요?)
다음과 같이 묻는 것이 더 정확하지 않습니까? :)
가중치, 즉 특정 거래자가 운용하는 자본만 고려하면 됩니다. 그러나 전문가들은 Tactica Adversa를 사용하지 않는 것, 즉 시장에 영향을 미치지 않는 것으로 의심됩니다. 언젠가는 그들이 손에 넣을 수 있을 것입니다.
Yandex가 처음으로 제공한 것:
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.ht
고민하다가 "드디어 설명서를 읽어봐" 라고 해석했어요 :)
몇 가지 검색 후 1/f 노이즈 등가 회로를 찾았습니다.
링크에는 Mandelbrot의 기사가 있습니다 ... 그는 거기에 씁니다.
원본에서:
분수 브라운 운동, 1/f 아닌가요? 그렇지 않다면 죄송합니다, 제가 틀렸습니다...
추신과 나는 여전히 아인슈타인을 읽을 것입니다. 잘못된 이론이지만 새로운 아이디어를 가진 사람들이 문자로만 의미하는 사람들이 백 번이나 반복하는 일관성 없는 공허한 공식보다 ..
로쉬 에게 05.04.07 11:07
예, 실제로 동일한 효과가 통화 상품에서 관찰됩니다. 변동성은 자산 가치에 정비례합니다. sigma0=a*Bid, 여기서 sigma0은 일일 변동성, a는 비례 계수입니다.
위의 효과를 기반으로 구축된 전략의 수익성을 평가하는 것은 쉽습니다. 하락 및 상승 상품의 절대 증분의 차이는 우리의 일일 수입을 포인트로 제공하며 평균 2-3포인트 인 숏 포지션과 롱 포지션의 스왑 차이와 비교해야 합니다.
따라서 거래 세션 이 종료될 때까지 롱 포지션의 절대 증분은 dLong=a*(Bid+sigma0), 숏 포지션 - dShort=a*(Bid-sigma0)와 같습니다. 일일 세션 수입: S=dLong-dShort=2a*sigma0.
통화 상품의 경우 비례 계수는 약 1%, sigma0 - 100포인트/일, S=2*0.01*100=2포인트/일입니다. 스왑의 차이가 1-2포인트/일이면 수익을 내지 못할 가능성이 큽니다!
CFD 및 선물에 대한 거의 동일한 상황 - a =1%, sigma0=30-100포인트/일.
http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=69871&postdays=0&postorder=asc&start=800
글쎄, 일반적으로 그렇습니다. 위대한 자들의 마법 아래에는 위험이 있지만, 그들을 따라가다 보면 갈림길을 놓치고 막다른 골목을 피할 수 있습니다.
klot 의 FFT 덕분에 EURUSD의 임의(무엇이든) 섹션의 스펙트럼을 빠르게 가져왔고 가장 자연스러운 1/f
http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=69871&postdays=0&postorder=asc&start=800
네, 재미있어 보이네요. 꼭 읽어보세요. 고맙습니다.
추가됨 :
나는 첫 읽기에 그것을 좋아했다. 논쟁의 여지가 없어 보이는 전제만 사용한 다음 기술적으로 올바른 조치를 취합니다. 나는 안개가 자욱해 보이는 것들을 파헤치고 싶습니다. :). "특히 모든 것이 충분히 자세하게 설명되어 있기 때문에 비슷한 것을 구현할 수 있지 않습니까?"라는 생각이 자연스럽게 떠올랐습니다.
"진화 ... 모든 이론, 가설, 시스템이 합리적이고 참되기를 원한다면 이제 순종하고 만족해야 하는 주요 조건" ...
피에르 테야르 드 샤르댕
그러나 이것은 내 의견입니다. 글쎄요, 당신의 모델을 미세 조정할 시간이 매우 부족합니다. 부끄러운 일이지만, 아무것도 아닙니다. 어딘가에 휴가가 기다리고 있습니다.
Sergey가 발행한 필터는 평활화된 필터 라인의 국부 극값에 의해 제한된 경향에 대한 수집된 통계를 회상했습니다. 그러다 재미있는 것을 많이 발견했습니다. 나는 그런 쓸모없는 통계를 공유하기로 결정했습니다. 알고리즘은 매우 간단합니다.
(1) 필터 매개변수를 반복적으로 설정
(2) 필터링 수행
(3) 국부 극값의 판독값이 발견됨(각각 최소값과 최대값이 번갈아 나타남)
(4) 이들 샘플에 의해 제한되는 경향(신호)을 순차적으로 선택
(5) 각 트렌드(채널)에 대해 작업에 따라 필요한 계산을 수행합니다.
시계의 모든 행(H + L) / 2 및 전체 기준에 대한 전체 기록에 대해 수집된 통계입니다. 다음은 5.7년의 역사에서 EURUSD에 대한 쓸모없는 결과입니다.
추세 발생 빈도. 데이터는 거미에 대해 발표된 연구와 다소 일치합니다.
추세 길이에 따른 수학적 기대치 분포는 다음과 같습니다.
추세의 길이로 정규화된 수학적 기대치입니다. 추가하는 것을 잊었습니다. 표준 편차의 경우 이러한 그림이 관찰되지 않습니다.
동일하지만 이중 로그 좌표에서
길이에 따른 경향의 에너지 분포(DSP 측면에서)
누군가는 유용하다고 생각할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. :에 대한)
모델에 적어도 하나의 방정식이 있는 경우 낙담하지 마십시오. 확실히 유사체가 있을 것이고 아마도 없을 것입니다 :)
언급된 대상을 통계적, 현상학적 및 미시적 대상으로 나누면 내 생각에 첫 번째 대상은 완전히 과거에 기반을 두고 있기 때문에 진화를 위해 가장 적게 설계된 것입니다. 후자가 아마도 가장 많을 것입니다. 내 마지막 게시물은 단지 ... 그런 모델의 꿈 :)
나는 또한 그러한 통계를 수집하는 데 상당한 시간을 보냈지만 테스터에서 매개변수를 반복하는 것보다 더 정확하긴 하지만 전략을 구축하기 위해 이를 사용하는 것이 본질적으로 히스토리에 맞는다는 결론에 도달했습니다. 그러나 이것이 완전히 쓸모 없다는 것을 의미하지는 않습니다.