grans Sergey, 당신은 놀랍도록 유연합니다 (또는 나는 아무것도 이해하지 못합니다)! 그 전에 당신은 문자 그대로 "그것의 부재를 고려할 때 추세로 정확히 축소되지 않을 것입니다 ..."라고 썼고 이전에 이것을 확신했으며이 게시물을 통해 이전 진술을 반박하고 내 것을 확장했습니다. 그것이 어디에 있고 어디에 있지 않은지 아직 완전히 이해하지 못했을 가능성이 큽니다.
나는 "그것의 부재를 고려할 때 정확히 결정론적 추세로 축소되지 않을 것입니다 ..."를 의미했습니다 ;-) 확률적 추세의 경우 FAC는 양수가 아닙니다. 추세가 있는 것 같지만 적시에 감지할 방법이 없습니다. 이는 모든 캐주얼 신호 처리 방식에 내재된 불가피한 위상 지연 때문입니다. 확률적 추세를 발견할 때쯤이면 대부분 끝날 것입니다. 이것에서 그것은 결정론적 인 것과 다릅니다. 계속 될 가능성이 더 큽니다. 그렇지 않으면 전적으로 동의합니다.
아발스 09.01.07 13:43
모델에 대한 요구 사항: 특정 진입 수준, 목표, sl 및/또는 위치를 유지하기 위한 규칙은 논리적으로 파생되어야 합니다. 귀하가 제공한 다 요인 모델은 여러 곳에서 설명되지만 이론적으로만 관심이 있는 것입니다. 거래에 필요한 위의 결론이 없습니다. 그리고 간단한 방법으로 말하면 요인이 너무 많고 자주 변경되어 이 모델에서 (정확한 의미에서) 아무것도 예측할 수 없습니다. 내가 설명하려는 모델은 이 모델에서 충분히 적은 수의 주요 요소가 있고 나머지는 노이즈가 되는 시간의 이산적인 순간을 찾으려는 시도와 감성에 기반합니다. 다시 대략적인 예: 고장이 거래될 때 주요 거래 아이디어는 그것과 반대 아이디어와 연관되며 다른 고려 사항으로 이루어진 거래는 정당하게 노이즈에 기인할 수 있으며 MO = 0입니다. 이러한 모델을 사용하면 한 그룹 또는 다른 그룹이 특정 방향으로 가격을 결정하고 원하는 그룹에 적시에 가입하는 징후를 찾고 목표와 체계적인 SL을 수치적으로 결정할 수 있는 영역을 수치로 평가할 수 있습니다.
아발스 , 아이디어의 내용을 더 자세하게 확장하는 것이 어렵지 않다면. 예를 들어, 상당한 수준에 가까운 예상되는 가격 움직임의 방향의 중요성에 대해 무엇을 기반으로 결정을 내릴 것입니까?
Avals 13:43 .... 내가 설명하려는 모델은 이 모델에서 충분히 적은 수의 주요 요소가 있고 나머지는 노이즈가 되는 시간의 이산적인 순간을 찾으려는 시도와 감성에 기반합니다. 다시 대략적인 예: 고장이 거래될 때 주요 거래 아이디어는 그것과 반대 아이디어와 연관되며 다른 고려 사항으로 이루어진 거래는 정당하게 노이즈에 기인할 수 있으며 MO = 0입니다. 이러한 모델을 사용하면 한 그룹 또는 다른 그룹이 특정 방향으로 가격을 결정하고 원하는 그룹에 적시에 가입하는 징후를 찾고 목표와 체계적인 SL을 수치적으로 결정할 수 있는 영역을 수치로 평가할 수 있습니다.
Avals , 아이디어의 내용을 더 자세하게 확장하는 것이 어렵지 않다면. 예를 들어, 상당한 수준에 가까운 예상되는 가격 움직임의 방향의 중요성에 대해 무엇을 기반으로 결정을 내릴 것입니까?
IMHO, 그런 실시간 평가의 가능성도 필요도 없습니다. 우리는 가장 가능성있는 이동 방향뿐만 아니라 상황 발전의 특정 시나리오에 베팅합니다. 추상적인 예는 http://forex.kbpauk.ru/printthread.php/Board/mts/main/145750/type/post 에 설명되어 있습니다. 반전 정당 중 하나가 될 수 있지만. 투기꾼이 아니며 물론 이것이 반드시 고장과 관련이 있는 것은 아닙니다. 공통점은 공통의 이익과 목표를 가진 그룹이 주로 주도하는 가격대가 있다는 것입니다. 이 영역은 번갈아 가며 교차합니다. 그리고 이러한 중요한 지점에서 가격은 어디로든 갈 수 있지만 거래에서 사용해야 하는 이러한 "구역"을 관찰하면서 가격은 갈 것입니다. 다양한 규모의 이러한 대결에서 가격대가 형성됩니다. 따라서 방향을 예측하는 것은 단순히 불가능하며 의미가 없습니다.
Опять поспешные выводы. Имейте ввиду, что я ни где не сказал, что мне непонятно что именно и как именно они делали, то есть какие математические методики использовали. Говорил только, что непонятна интерпретация результатов, а это совсем другое.
얼마 전 이 스레드에서 North Wind 를 볼 수 있으므로 조언을 드리겠습니다. Alex Niroba 는 현재 그와 나누는 대화의 챔피언입니다. "그는 이미 모든 것을 스스로 증명했습니다." 그에게 아무 것도 증명하지 마십시오. 그렇지 않으면 자발적으로 가지를 막지 않습니다. 우리 모두에게 한 번 이상 발생했습니다 ... 이것은 더 나은 경우 중 하나입니다. 침묵을 유지하기 위해.
예, 이것은 미시적 접근입니다. 그러나 아마도 우리는 함께 시장의 거시적 비전으로의 궁극적인 전환을 조직할 것입니다... 첫 번째 메모: 나는 시장 진출을 결정하는 메커니즘에 대해 아무 말도 하지 않았습니다. 물론 포지션을 열기로 결정하기 위해 현재 종합 막대 내에서 각 가격 틱을 분석합니다. 그래서 "프로세스의 확률론은 캔들 안에 숨겨져 있지 않습니다." 두 번째 점에 동의합니다.
글쎄, 모든 진드기가 있다면 우리는 같은 혈통입니다. :-) 그런 다음 위상 공간의 좌표 역할을 할 수 있는 시스템의 매크로 매개변수를 검색해야 합니다. 어떤 의미에서 모든 지표는 그러한 매개변수의 변형입니다. 그들은 다양한 정도의 성공으로 기능을 수행하지만. 따라서 일반적으로 지표에 대해 아무 것도 없습니다. 또 다른 것은 그들이 많이 산란했지만 필요한 것을 가지고 있지 않다는 것입니다.
두 번째 요점은 다음과 같이 제안합니다. 확률적 프로세스의 동적 상태를 통해 다음 캔들의 방향을 결정할 수 있다면 다음 캔들의 시작을 기다릴 필요가 없습니다. 국가의 통제가 동적이라면 의사 결정의 순간에 대한 기준이 공식화되어야 합니다. 그러면 시장 진입과 퇴출 모두 t/f에 연결되지 않습니다. 그리고 촛대의 크기는 슬라이딩 윈도우의 크기로 저장할 수 있습니다. (다시, 지표와 같은 것이 얻어진다).
나는 제안된 접근 방식의 실현 가능성을 보여주기 위해 이전 가격에 대한 미래 가격 상승의 의존성을 보여주는 그림을 보여주고 싶습니다. 가로축은 상품 가격의 현재 변동을 포인트로 표시하고 세로축은 이러한 변동에 대한 시장 반응을 포인트로 표시합니다. 시스템 응답의 본질적으로 무작위가 아닌 특성에 주의를 기울입니다.
Sergey는 솔직히 말해서 의존성과 그 예후적 가치를 정말로 이해하지 못했습니다. 다시 차례대로 갑시다. 몇 분 y(i)가 있습니다. 당신의 현재 분노는 무엇이며, 당신의 반응은 무엇입니까? 이러한 매개변수가 각 샘플에 대해 결정된다고 가정하면 잘못된 것입니까? 저것들. 각 현재 y(i) 에 대해 다음과 같습니다. 섭동: y(i-1)- y(i) 응답: y(i)- y(i+1)
바르게? 아니면 일종의 지그재그에 따라 섭동이 계산됩니까?
추신: 편차와 볼륨이 연결될 때도 비슷하게 아름답게 무작위가 아닌 그림이 나타납니다. 그러나 저는 아직 이것을 사용할 수 없었습니다. 지금까지는 가격이나 그 증가분보다 거래량을 예측하는 것이 더 쉽다고 직관적으로 믿는 경향이 있습니다.
흥미로운 그림입니다. 시각적으로 1사분면과 4사분면 채우기의 비대칭 만주의를 끕니다. 특히 원점에 인접한 변이 20인 정사각형. 2사분면과 3사분면에서 이 비대칭은 거의 감지할 수 없습니다. 그리고 2사분면과 4사분면의 대각선 꼬리는 아마도 거래에서 중요하게 인식되지 않을 것입니다. 임호. 여기에서 무엇을 볼 수 있습니까?
Sergey, 당신은 놀랍도록 유연합니다 (또는 나는 아무것도 이해하지 못합니다)! 그 전에 당신은 문자 그대로 "그것의 부재를 고려할 때 추세로 정확히 축소되지 않을 것입니다 ..."라고 썼고 이전에 이것을 확신했으며이 게시물을 통해 이전 진술을 반박하고 내 것을 확장했습니다. 그것이 어디에 있고 어디에 있지 않은지 아직 완전히 이해하지 못했을 가능성이 큽니다.
나는 "그것의 부재를 고려할 때 정확히 결정론적 추세로 축소되지 않을 것입니다 ..."를 의미했습니다 ;-)
확률적 추세의 경우 FAC는 양수가 아닙니다. 추세가 있는 것 같지만 적시에 감지할 방법이 없습니다. 이는 모든 캐주얼 신호 처리 방식에 내재된 불가피한 위상 지연 때문입니다. 확률적 추세를 발견할 때쯤이면 대부분 끝날 것입니다. 이것에서 그것은 결정론적 인 것과 다릅니다. 계속 될 가능성이 더 큽니다.
그렇지 않으면 전적으로 동의합니다.
모델에 대한 요구 사항: 특정 진입 수준, 목표, sl 및/또는 위치를 유지하기 위한 규칙은 논리적으로 파생되어야 합니다. 귀하가 제공한 다 요인 모델은 여러 곳에서 설명되지만 이론적으로만 관심이 있는 것입니다. 거래에 필요한 위의 결론이 없습니다. 그리고 간단한 방법으로 말하면 요인이 너무 많고 자주 변경되어 이 모델에서 (정확한 의미에서) 아무것도 예측할 수 없습니다.
내가 설명하려는 모델은 이 모델에서 충분히 적은 수의 주요 요소가 있고 나머지는 노이즈가 되는 시간의 이산적인 순간을 찾으려는 시도와 감성에 기반합니다. 다시 대략적인 예: 고장이 거래될 때 주요 거래 아이디어는 그것과 반대 아이디어와 연관되며 다른 고려 사항으로 이루어진 거래는 정당하게 노이즈에 기인할 수 있으며 MO = 0입니다. 이러한 모델을 사용하면 한 그룹 또는 다른 그룹이 특정 방향으로 가격을 결정하고 원하는 그룹에 적시에 가입하는 징후를 찾고 목표와 체계적인 SL을 수치적으로 결정할 수 있는 영역을 수치로 평가할 수 있습니다.
아발스 , 아이디어의 내용을 더 자세하게 확장하는 것이 어렵지 않다면. 예를 들어, 상당한 수준에 가까운 예상되는 가격 움직임의 방향의 중요성에 대해 무엇을 기반으로 결정을 내릴 것입니까?
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내가 설명하려는 모델은 이 모델에서 충분히 적은 수의 주요 요소가 있고 나머지는 노이즈가 되는 시간의 이산적인 순간을 찾으려는 시도와 감성에 기반합니다. 다시 대략적인 예: 고장이 거래될 때 주요 거래 아이디어는 그것과 반대 아이디어와 연관되며 다른 고려 사항으로 이루어진 거래는 정당하게 노이즈에 기인할 수 있으며 MO = 0입니다. 이러한 모델을 사용하면 한 그룹 또는 다른 그룹이 특정 방향으로 가격을 결정하고 원하는 그룹에 적시에 가입하는 징후를 찾고 목표와 체계적인 SL을 수치적으로 결정할 수 있는 영역을 수치로 평가할 수 있습니다.
분기점에 대해 이야기하고 있습니까?
반전 정당 중 하나가 될 수 있지만. 투기꾼이 아니며 물론 이것이 반드시 고장과 관련이 있는 것은 아닙니다. 공통점은 공통의 이익과 목표를 가진 그룹이 주로 주도하는 가격대가 있다는 것입니다. 이 영역은 번갈아 가며 교차합니다. 그리고 이러한 중요한 지점에서 가격은 어디로든 갈 수 있지만 거래에서 사용해야 하는 이러한 "구역"을 관찰하면서 가격은 갈 것입니다. 다양한 규모의 이러한 대결에서 가격대가 형성됩니다. 따라서 방향을 예측하는 것은 단순히 불가능하며 의미가 없습니다.
예, 분기점은 반대 세력의 세력이 동일하고 가격이 어떤 시나리오에 따라 갈 수 있는 임계점입니다.
Имейте ввиду, что я ни где не сказал, что мне непонятно что именно и как именно они делали, то есть какие математические методики использовали. Говорил только, что непонятна интерпретация результатов, а это совсем другое.
얼마 전 이 스레드에서 North Wind 를 볼 수 있으므로 조언을 드리겠습니다. Alex Niroba 는 현재 그와 나누는 대화의 챔피언입니다. "그는 이미 모든 것을 스스로 증명했습니다." 그에게 아무 것도 증명하지 마십시오. 그렇지 않으면 자발적으로 가지를 막지 않습니다. 우리 모두에게 한 번 이상 발생했습니다 ... 이것은 더 나은 경우 중 하나입니다. 침묵을 유지하기 위해.
Jhonny , 음, 칭찬 감사합니다 :)
첫 번째 메모: 나는 시장 진출을 결정하는 메커니즘에 대해 아무 말도 하지 않았습니다. 물론 포지션을 열기로 결정하기 위해 현재 종합 막대 내에서 각 가격 틱을 분석합니다. 그래서 "프로세스의 확률론은 캔들 안에 숨겨져 있지 않습니다."
두 번째 점에 동의합니다.
글쎄, 모든 진드기가 있다면 우리는 같은 혈통입니다. :-)
그런 다음 위상 공간의 좌표 역할을 할 수 있는 시스템의 매크로 매개변수를 검색해야 합니다. 어떤 의미에서 모든 지표는 그러한 매개변수의 변형입니다. 그들은 다양한 정도의 성공으로 기능을 수행하지만. 따라서 일반적으로 지표에 대해 아무 것도 없습니다. 또 다른 것은 그들이 많이 산란했지만 필요한 것을 가지고 있지 않다는 것입니다.
두 번째 요점은 다음과 같이 제안합니다. 확률적 프로세스의 동적 상태를 통해 다음 캔들의 방향을 결정할 수 있다면 다음 캔들의 시작을 기다릴 필요가 없습니다. 국가의 통제가 동적이라면 의사 결정의 순간에 대한 기준이 공식화되어야 합니다. 그러면 시장 진입과 퇴출 모두 t/f에 연결되지 않습니다. 그리고 촛대의 크기는 슬라이딩 윈도우의 크기로 저장할 수 있습니다. (다시, 지표와 같은 것이 얻어진다).
그러나 당신은 내가 없이 이 모든 것을 이해합니다.
시스템 응답의 본질적으로 무작위가 아닌 특성에 주의를 기울입니다.
이러한 매개변수가 각 샘플에 대해 결정된다고 가정하면 잘못된 것입니까? 저것들. 각 현재 y(i) 에 대해 다음과 같습니다.
섭동: y(i-1)- y(i)
응답: y(i)- y(i+1)
바르게? 아니면 일종의 지그재그에 따라 섭동이 계산됩니까?
추신: 편차와 볼륨이 연결될 때도 비슷하게 아름답게 무작위가 아닌 그림이 나타납니다. 그러나 저는 아직 이것을 사용할 수 없었습니다. 지금까지는 가격이나 그 증가분보다 거래량을 예측하는 것이 더 쉽다고 직관적으로 믿는 경향이 있습니다.
흥미로운 그림입니다.
시각적으로 1사분면과 4사분면 채우기의 비대칭 만주의를 끕니다. 특히 원점에 인접한 변이 20인 정사각형.
2사분면과 3사분면에서 이 비대칭은 거의 감지할 수 없습니다.
그리고 2사분면과 4사분면의 대각선 꼬리는 아마도 거래에서 중요하게 인식되지 않을 것입니다.
임호. 여기에서 무엇을 볼 수 있습니까?