grasn ... 위의 주장은 나에게 (나는 그것이 나를 위한 것임을 강조합니다) 경향이 없다는 것을 전혀 증명하지 않으며, 단지 자연에 대한 제한된 지식을 확신시킵니다. (약간 철학적 :o) 자기 상관의 수정은 샘플 간의 조건부 관계만 평가하며, 물론 이 수치는 아직 추세의 유무를 나타내지 않습니다.
네가 틀렸어! 추세는 다방향 가격 점프보다 동방향 가격 점프 수의 초과로 정의할 수 있습니다. 그렇지 않고 모든 반대 방향 가격 점프의 합계를 같은 방향 가격 점프의 합계에서 빼고 결과 차이가 모든 점프의 총 합계에 기인하는 경우 결과 숫자는 정의에 따라 범위에 있습니다. -1에서 1로. 값이 1에 가까우면 주로 방향성 있는 가격 움직임에 대해 말할 수 있습니다. k -1이면 계열 구성의 반대 방향 특성에 대한 것입니다. 0이면 프로세스가 무작위입니다. Sergey, 트렌드에 대한 이 정의가 생각나는 것이 있습니까?... 맞습니다! 자기 상관 계수가 결정되는 방식은 다음과 같습니다. r=SUM{(열기[i]-열기[i-1])*(열기[i+1]-열기[i])}/SUM{(열기[i]-열기[i-1])*( 열기[i]-열기[i-1])}, 또는 r=SUM{sign((Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i]))}/N, 여기서 N은 총 점프 수, 부호는 숫자의 기호. 또는 분자의 합계 기호 아래에 있는 항을 재정렬: r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N , 여기서 n+는 동방향 점프의 수이고 n은 역방향 가격 점프의 수입니다. 따라서 자기 상관 계수는결정적 추세의 존재 여부를 나타냅니다. 마지막 발언은 매우 중요하기 때문에 추세는 확률적일 수 있습니다. 그리고 자연에는 그것을 감지할 방법이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 세계의 그림의 조화로운 건물 전체가 무너질 것입니다 :-) 인과 관계의 위반에 대해 이야기하고 있습니다. 우리는 공상 과학 소설이 아니며 자연 법칙을 위반하려고 애쓰지 않습니다 ...
Neutron 결정적 경향을 감지하기 위한 기준을 도출하기에는 너무 이르다. 일관성 있고 가능하다면 내부적으로 모순되지 않는 가격 책정 그림을 구축해야 최적의 예측 모델을 구축하는 방법이 명확해질 것입니다.
예를 들어: 1. 시장은 최대한의 유동성을 제공하는 방향으로 움직입니다. 저것들. 가격은 최대 참가자 수가 거래할 준비가 된 곳으로 이동합니다. 예를 들어, SL도 거래 중이며 다음 정지는 최대 유동성을 보장하는 시장 칩 중 하나입니다. 시장의 주요 임무는 거래할 의사가 있는 최대 수의 사람들을 제공하는 것입니다. 2. 제로섬 시장/수준에서 가격은 다른 사람의 손실에 대한 이익을 보상하는 방식으로 움직입니다. 대략적인 예: 차단기의 이익은 운이 좋다면 차단기의 손실 합계입니다. 따라서 강한 움직임의 기간 동안에는 일반적으로 두 가지 반대되는 거래 아이디어가 있습니다(비록 여러 아이디어를 결합할 수 있음). 가격은 방법/거래 아이디어의 충돌에 의해 결정됩니다. 장기적으로 이러한 방법은 서로 균형을 이룹니다.
Yurixx 동의할 수 없습니다. 그것은 여전히 미시적 접근입니다. 전체 프로세스를 캔들 내부에 통합하더라도 평균 포지션 유지 시간에 따라 캔들을 형성하거나 다른 것을 하면 다른 프랙탈 수준으로 이동하기만 하면 됩니다. 내 관점에서 이 접근 방식은 모델 추정에는 적합하지만 동적 시장 분석에는 적합하지 않습니다. 나는 그것에 두 가지 결점이 있다고 본다.
1. 프로세스의 스토캐스틱은 캔들 내부에 숨겨져 있으므로 정보의 출처가 될 수 없습니다. 시장 상태를 설명할 수 있는 매크로 값의 실제 측정은 이 확률론을 기반으로 동적으로 이루어져야 합니다. 2. 이러한 방식으로 양초를 형성함으로써 시장에 일정 기간을 부과합니다. 그러나 당신은 스펙트럼에 고정 구성 요소가 없다고 말했습니다. 따라서 그러한 양초는 아무 것도 비추지 않으며 시장은 그것을 좋아하지 않을 것입니다. :-))
예, 이것은 미시적 접근입니다. 그러나 아마도 우리는 함께 시장의 거시적 비전으로의 궁극적인 전환을 조직할 것입니다... 첫 번째 메모: 나는 시장 진출을 결정하는 메커니즘에 대해 아무 말도 하지 않았습니다. 물론 포지션을 열기로 결정하기 위해 현재 종합 막대 내에서 각 가격 틱을 분석합니다. 그래서 "프로세스의 스토캐스틱은 캔들 안에 숨겨져 있지 않습니다 ." 두 번째 점에 동의합니다.
아발스 09.01.07 13:05
중성자 결정적 경향을 감지하기 위한 기준을 도출하기에는 너무 이르다. 일관성 있고 가능하다면 내부적으로 모순되지 않는 가격 책정 그림을 구축해야 최적의 예측 모델을 구축하는 방법이 명확해질 것입니다.
예를 들어: 1. 시장은 최대한의 유동성을 제공하는 방향으로 움직입니다. 저것들. 가격은 최대 참가자 수가 거래할 준비가 된 곳으로 이동합니다. 예를 들어, SL도 거래 중이며 다음 정지는 최대 유동성을 보장하는 시장 칩 중 하나입니다. 시장의 주요 임무는 거래할 의사가 있는 최대 수의 사람들을 제공하는 것입니다. 2. 제로섬 시장/수준에서 가격은 다른 사람의 손실에 대한 이익을 보상하는 방식으로 움직입니다. 대략적인 예: 차단기의 이익은 운이 좋다면 차단기의 손실 합계입니다. 따라서 강한 움직임의 기간 동안에는 일반적으로 두 가지 반대되는 거래 아이디어가 있습니다(비록 여러 아이디어를 결합할 수 있음). 가격은 방법/거래 아이디어의 충돌에 의해 결정됩니다. 장기적으로 이러한 방법은 서로 균형을 이룹니다.
그 랜스가 바로 지적한 바와 같이, 기저의 관점에서 본연의 기능은 다양한 방식으로 확장될 수 있다. 어떤 방법이 더 나은가 하는 문제는 가장 중요한 문제 중 하나입니다. 특히, 얻은 솔루션의 속도와 정확도는 이것에 직접적으로 의존합니다. 가장 좋은 방법이 무엇인지 모르겠습니다. 내가 제안하는 옵션은 이 주제에 대한 과학 논문에서 다룹니다.
Yurixx 14:19 ... 링크 주셔서 감사합니다. 그리고 주제가 흥미롭습니다. 거기 사람들이 왜 그렇게 이상한지 이해가 안 돼요. 동전에 관한 가지가 홍수에 빠졌습니다. 무엇을 위해? 이 주제에 관심이 있는 사람은 거의 없는 것 같지만 그냥 혀를 찰싹 긁적입니다. ...
어떻게 하면 더 정확하게 답을 공식화할 수 있을지 한참을 고민하다 문득 생각해 낸 것이 있습니다. 포럼의 내용은 이렇습니다. :) 예를 들어, 여기에서 포럼은 프로그램에 대한 기술 지원 수단으로, 파견단에 기능을 부과합니다. 또한 포럼 엔진의 엄격함도 기여합니다. DC 포럼이 있는데, 방문자의 95%가 "어떻게 생각하고, 가격은 어디로 갈까요?"라고 궁금해하는데 이것이 유일한 질문입니다. 추측하는 것이 지루해지면 주위를 둘러보기 시작하고, 이해가 안되는 부분이 있으면 짜증을 냅니다. 내가 눈치 챘을 때, 이 주제는 그러한 습격에서도 살아남았습니다.
다시, 성급한 결론. 나는 그들이 정확히 무엇을, 어떻게 했는지, 즉 그들이 사용하는 수학적 방법을 이해하지 못했다고 어디에도 말하지 않았습니다. 그는 결과에 대한 해석이 이해할 수 없다는 말만, 이것은 완전히 다릅니다.
얼마 전 이 스레드에서 North Wind 를 볼 수 있으므로 조언을 드리겠습니다. Alex Niroba 는 현재 그와 나누는 대화의 챔피언입니다. "그는 이미 모든 것을 스스로 증명했습니다." 그에게 아무 것도 증명하지 마십시오. 필요하지 않습니다. 그렇지 않으면 자발적으로 가지를 버리지 않습니다. 이것은 우리 모두에게 한 번 이상 발생했습니다 ... 이것은 하나입니다 침묵하는 것이 더 나은 경우.
얼마 전 이 스레드에서 North Wind 를 볼 수 있으므로 조언을 드리겠습니다. Alex Niroba 는 현재 그와 나누는 대화의 챔피언입니다. "그는 이미 모든 것을 스스로 증명했습니다." 그에게 아무 것도 증명하지 마십시오. 그렇지 않으면 자발적으로 가지를 막지 않습니다. 우리 모두에게 한 번 이상 발생했습니다 ... 이것은 더 나은 경우 중 하나입니다. 침묵을 유지하기 위해.
Yurixx grans 가 올바르게 언급했듯이 원래 함수는 다양한 방법으로 기저의 관점에서 분해될 수 있습니다. 어떤 방법이 더 나은가 하는 문제는 가장 중요한 문제 중 하나입니다. 특히, 얻은 솔루션의 속도와 정확도는 이것에 직접적으로 의존합니다. 가장 좋은 방법이 무엇인지 모르겠습니다. 내가 제안하는 옵션은 이 주제에 대한 과학 논문에서 다룹니다.
모델에 대한 요구 사항: 특정 진입 수준, 목표, sl 및/또는 위치를 유지하기 위한 규칙은 논리적으로 파생되어야 합니다. 귀하가 제공한 다 요인 모델은 여러 곳에서 설명되지만 이론적으로만 관심이 있는 것입니다. 거래에 필요한 위의 결론이 없습니다. 그리고 간단한 방법으로 말하면 요인이 너무 많고 자주 변경되어 이 모델에서 (정확한 의미에서) 아무것도 예측할 수 없습니다. 내가 설명하려고 한 모델은 이 모델에서 충분히 적은 수의 주요 요소가 있고 나머지는 노이즈가 되는 시간의 이산적인 순간을 찾으려는 시도와 감성에 기반합니다. 다시 대략적인 예: 고장이 거래될 때 주요 거래 아이디어는 그것과 반대 아이디어와 연관되며 다른 고려 사항으로 이루어진 거래는 정당하게 노이즈에 기인할 수 있으며 MO = 0입니다. 이러한 모델을 사용하면 한 그룹 또는 다른 그룹이 특정 방향으로 가격을 결정하고 원하는 그룹에 적시에 가입하는 징후를 찾고 목표와 체계적인 SL을 수치적으로 결정할 수 있는 영역을 수치로 평가할 수 있습니다.
grasn ...Приведенные аргументы, для меня (подчеркиваю, что именно для меня) совсем не доказывают отсутствие трендов как таковых, а лишь убеждают в ограниченности знаний о Природе. (немного философски получилось :о) Любая модификация автокорреляции оценивает лишь условную взаимосвязь между отсчетами, а эта цифра сама по себе, конечно, еще не говорит о наличии или отсутствии тренда.
네가 틀렸어! 추세는 다방향 가격 점프보다 동방향 가격 점프 수의 초과로 정의할 수 있습니다. 그렇지 않고 모든 반대 방향 가격 점프의 합계를 같은 방향 가격 점프의 합계에서 빼고 결과 차이가 모든 점프의 총 합계에 기인하는 경우 결과 숫자는 정의에 따라 범위에 있습니다. -1에서 1로. 값이 1에 가까우면 주로 방향성 있는 가격 움직임에 대해 말할 수 있습니다. k -1이면 계열 구성의 반대 방향 특성에 대한 것입니다. 0이면 프로세스가 무작위입니다. Sergey, 트렌드에 대한 이 정의가 생각나는 것이 있습니까?... 맞습니다! 자기 상관 계수가 결정되는 방식은 다음과 같습니다. r=SUM{(열기[i]-열기[i-1])*(열기[i+1]-열기[i])}/SUM{(열기[i]-열기[i-1])*( 열기[i]-열기[i-1])}, 또는 r=SUM{sign((Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i]))}/N, 여기서 N은 총 점프 수, 부호는 숫자의 기호. 또는 분자의 합계 기호 아래에 있는 항을 재정렬: r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N , 여기서 n+는 동방향 점프의 수이고 n은 역방향 가격 점프의 수입니다. 따라서 자기 상관 계수는결정적 추세의 존재 여부를 나타냅니다. 마지막 발언은 매우 중요하기 때문에 추세는 확률적일 수 있습니다. 그리고 자연에는 그것을 감지할 방법이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 세계의 그림의 조화로운 건물 전체가 무너질 것입니다 :-) 인과 관계의 위반에 대해 이야기하고 있습니다. 우리는 공상 과학 소설이 아니며 자연 법칙을 위반하려고 애쓰지 않습니다 ...
Sergey, 당신은 놀랍도록 유연합니다 (또는 나는 아무것도 이해하지 못합니다)! 그 전에 당신은 문자 그대로 "그것의 부재를 고려할 때 추세로 정확히 축소되지 않을 것입니다 ..."라고 썼고 이전에 이것을 확신했으며이 게시물을 통해 이전 진술을 반박하고 내 것을 확장했습니다. 그것이 어디에 있고 어디에 있지 않은지 아직 완전히 이해하지 못했을 가능성이 있습니다.
일반적으로 "다방향 편차 계산"과 같은 추세 정의를 선택하고 그에 대한 자기 상관 계산, 즉 y(i) 및 y(i+1)를 각각의 차이로 대체하면 추정값에 도달할 수 있습니다.
DSP에서 주로 수집한 자기상관(이하 AK)에 대한 나의 이해는 약간 다릅니다. 신호의 내부 구조를 나타내는 AK는 판독 값의 관계에 대한 양적 및 상대적 값만 제공하지만 일반적으로 이것은 작지 않습니다. 그리고 하나의 AK로는 충분하지 않을 것입니다. 예를 들어 추세의 존재를 인식하기 위해 얼마나 많은 전환이 있어야 하는지, 얼마나 많은 값이 0.5보다 커야 하는지와 같은 추가 기준이 필요합니다. .
... 위의 주장은 나에게 (나는 그것이 나를 위한 것임을 강조합니다) 경향이 없다는 것을 전혀 증명하지 않으며, 단지 자연에 대한 제한된 지식을 확신시킵니다. (약간 철학적 :o)
자기 상관의 수정은 샘플 간의 조건부 관계만 평가하며, 물론 이 수치는 아직 추세의 유무를 나타내지 않습니다.
네가 틀렸어!
추세는 다방향 가격 점프보다 동방향 가격 점프 수의 초과로 정의할 수 있습니다. 그렇지 않고 모든 반대 방향 가격 점프의 합계를 같은 방향 가격 점프의 합계에서 빼고 결과 차이가 모든 점프의 총 합계에 기인하는 경우 결과 숫자는 정의에 따라 범위에 있습니다. -1에서 1로. 값이 1에 가까우면 주로 방향성 있는 가격 움직임에 대해 말할 수 있습니다. k -1이면 계열 구성의 반대 방향 특성에 대한 것입니다. 0이면 프로세스가 무작위입니다.
Sergey, 트렌드에 대한 이 정의가 생각나는 것이 있습니까?... 맞습니다! 자기 상관 계수가 결정되는 방식은 다음과 같습니다.
r=SUM{(열기[i]-열기[i-1])*(열기[i+1]-열기[i])}/SUM{(열기[i]-열기[i-1])*( 열기[i]-열기[i-1])}, 또는
r=SUM{sign((Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i]))}/N, 여기서 N은 총 점프 수, 부호는 숫자의 기호. 또는 분자의 합계 기호 아래에 있는 항을 재정렬:
r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N , 여기서 n+는 동방향 점프의 수이고 n은 역방향 가격 점프의 수입니다.
따라서 자기 상관 계수는 결정적 추세의 존재 여부를 나타냅니다. 마지막 발언은 매우 중요하기 때문에 추세는 확률적일 수 있습니다. 그리고 자연에는 그것을 감지할 방법이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 세계의 그림의 조화로운 건물 전체가 무너질 것입니다 :-) 인과 관계의 위반에 대해 이야기하고 있습니다. 우리는 공상 과학 소설이 아니며 자연 법칙을 위반하려고 애쓰지 않습니다 ...
예!
결정적 경향을 감지하기 위한 기준을 도출하기에는 너무 이르다. 일관성 있고 가능하다면 내부적으로 모순되지 않는 가격 책정 그림을 구축해야 최적의 예측 모델을 구축하는 방법이 명확해질 것입니다.
예를 들어:
1. 시장은 최대한의 유동성을 제공하는 방향으로 움직입니다. 저것들. 가격은 최대 참가자 수가 거래할 준비가 된 곳으로 이동합니다. 예를 들어, SL도 거래 중이며 다음 정지는 최대 유동성을 보장하는 시장 칩 중 하나입니다. 시장의 주요 임무는 거래할 의사가 있는 최대 수의 사람들을 제공하는 것입니다.
2. 제로섬 시장/수준에서 가격은 다른 사람의 손실에 대한 이익을 보상하는 방식으로 움직입니다. 대략적인 예: 차단기의 이익은 운이 좋다면 차단기의 손실 합계입니다. 따라서 강한 움직임의 기간 동안에는 일반적으로 두 가지 반대되는 거래 아이디어가 있습니다(비록 여러 아이디어를 결합할 수 있음). 가격은 방법/거래 아이디어의 충돌에 의해 결정됩니다. 장기적으로 이러한 방법은 서로 균형을 이룹니다.
북풍 본인 스스로도 이해가 안 되거나 끝까지 이해가 되지 않았다면 왜 이 방법을 그렇게 옹호하는가? :)))
다시, 성급한 결론.
나는 그들이 정확히 무엇을, 어떻게 했는지, 즉 그들이 사용하는 수학적 방법을 이해하지 못했다고 어디에도 말하지 않았습니다. 그는 결과에 대한 해석이 이해할 수 없다는 말만, 이것은 완전히 다릅니다.
동의할 수 없습니다. 그것은 여전히 미시적 접근입니다. 전체 프로세스를 캔들 내부에 통합하더라도 평균 포지션 유지 시간에 따라 캔들을 형성하거나 다른 것을 하면 다른 프랙탈 수준으로 이동하기만 하면 됩니다. 내 관점에서 이 접근 방식은 모델 추정에는 적합하지만 동적 시장 분석에는 적합하지 않습니다. 나는 그것에 두 가지 결점이 있다고 본다.
1. 프로세스의 스토캐스틱은 캔들 내부에 숨겨져 있으므로 정보의 출처가 될 수 없습니다. 시장 상태를 설명할 수 있는 매크로 값의 실제 측정은 이 확률론을 기반으로 동적으로 이루어져야 합니다.
2. 이러한 방식으로 양초를 형성함으로써 시장에 일정 기간을 부과합니다. 그러나 당신은 스펙트럼에 고정 구성 요소가 없다고 말했습니다. 따라서 그러한 양초는 아무 것도 비추지 않으며 시장은 그것을 좋아하지 않을 것입니다. :-))
예, 이것은 미시적 접근입니다. 그러나 아마도 우리는 함께 시장의 거시적 비전으로의 궁극적인 전환을 조직할 것입니다...
첫 번째 메모: 나는 시장 진출을 결정하는 메커니즘에 대해 아무 말도 하지 않았습니다. 물론 포지션을 열기로 결정하기 위해 현재 종합 막대 내에서 각 가격 틱을 분석합니다. 그래서 "프로세스의 스토캐스틱은 캔들 안에 숨겨져 있지 않습니다 ."
두 번째 점에 동의합니다.
중성자
결정적 경향을 감지하기 위한 기준을 도출하기에는 너무 이르다. 일관성 있고 가능하다면 내부적으로 모순되지 않는 가격 책정 그림을 구축해야 최적의 예측 모델을 구축하는 방법이 명확해질 것입니다.
예를 들어:
1. 시장은 최대한의 유동성을 제공하는 방향으로 움직입니다. 저것들. 가격은 최대 참가자 수가 거래할 준비가 된 곳으로 이동합니다. 예를 들어, SL도 거래 중이며 다음 정지는 최대 유동성을 보장하는 시장 칩 중 하나입니다. 시장의 주요 임무는 거래할 의사가 있는 최대 수의 사람들을 제공하는 것입니다.
2. 제로섬 시장/수준에서 가격은 다른 사람의 손실에 대한 이익을 보상하는 방식으로 움직입니다. 대략적인 예: 차단기의 이익은 운이 좋다면 차단기의 손실 합계입니다. 따라서 강한 움직임의 기간 동안에는 일반적으로 두 가지 반대되는 거래 아이디어가 있습니다(비록 여러 아이디어를 결합할 수 있음). 가격은 방법/거래 아이디어의 충돌에 의해 결정됩니다. 장기적으로 이러한 방법은 서로 균형을 이룹니다.
그 랜스가 바로 지적한 바와 같이, 기저의 관점에서 본연의 기능은 다양한 방식으로 확장될 수 있다. 어떤 방법이 더 나은가 하는 문제는 가장 중요한 문제 중 하나입니다. 특히, 얻은 솔루션의 속도와 정확도는 이것에 직접적으로 의존합니다.
가장 좋은 방법이 무엇인지 모르겠습니다. 내가 제안하는 옵션은 이 주제에 대한 과학 논문에서 다룹니다.
...
링크 주셔서 감사합니다. 그리고 주제가 흥미롭습니다.
거기 사람들이 왜 그렇게 이상한지 이해가 안 돼요. 동전에 관한 가지가 홍수에 빠졌습니다. 무엇을 위해?
이 주제에 관심이 있는 사람은 거의 없는 것 같지만 그냥 혀를 찰싹 긁적입니다.
...
어떻게 하면 더 정확하게 답을 공식화할 수 있을지 한참을 고민하다 문득 생각해 낸 것이 있습니다. 포럼의 내용은 이렇습니다. :)
예를 들어, 여기에서 포럼은 프로그램에 대한 기술 지원 수단으로, 파견단에 기능을 부과합니다. 또한 포럼 엔진의 엄격함도 기여합니다. DC 포럼이 있는데, 방문자의 95%가 "어떻게 생각하고, 가격은 어디로 갈까요?"라고 궁금해하는데 이것이 유일한 질문입니다. 추측하는 것이 지루해지면 주위를 둘러보기 시작하고, 이해가 안되는 부분이 있으면 짜증을 냅니다. 내가 눈치 챘을 때, 이 주제는 그러한 습격에서도 살아남았습니다.
나는 그들이 정확히 무엇을, 어떻게 했는지, 즉 그들이 사용하는 수학적 방법을 이해하지 못했다고 어디에도 말하지 않았습니다. 그는 결과에 대한 해석이 이해할 수 없다는 말만, 이것은 완전히 다릅니다.
얼마 전 이 스레드에서 North Wind 를 볼 수 있으므로 조언을 드리겠습니다. Alex Niroba 는 현재 그와 나누는 대화의 챔피언입니다. "그는 이미 모든 것을 스스로 증명했습니다." 그에게 아무 것도 증명하지 마십시오. 필요하지 않습니다. 그렇지 않으면 자발적으로 가지를 버리지 않습니다. 이것은 우리 모두에게 한 번 이상 발생했습니다 ... 이것은 하나입니다 침묵하는 것이 더 나은 경우.
얼마 전 이 스레드에서 North Wind 를 볼 수 있으므로 조언을 드리겠습니다. Alex Niroba 는 현재 그와 나누는 대화의 챔피언입니다. "그는 이미 모든 것을 스스로 증명했습니다." 그에게 아무 것도 증명하지 마십시오. 그렇지 않으면 자발적으로 가지를 막지 않습니다. 우리 모두에게 한 번 이상 발생했습니다 ... 이것은 더 나은 경우 중 하나입니다. 침묵을 유지하기 위해.
확인. 매우 올바르게 언급되었습니다.
grans 가 올바르게 언급했듯이 원래 함수는 다양한 방법으로 기저의 관점에서 분해될 수 있습니다. 어떤 방법이 더 나은가 하는 문제는 가장 중요한 문제 중 하나입니다. 특히, 얻은 솔루션의 속도와 정확도는 이것에 직접적으로 의존합니다.
가장 좋은 방법이 무엇인지 모르겠습니다. 내가 제안하는 옵션은 이 주제에 대한 과학 논문에서 다룹니다.
모델에 대한 요구 사항: 특정 진입 수준, 목표, sl 및/또는 위치를 유지하기 위한 규칙은 논리적으로 파생되어야 합니다. 귀하가 제공한 다 요인 모델은 여러 곳에서 설명되지만 이론적으로만 관심이 있는 것입니다. 거래에 필요한 위의 결론이 없습니다. 그리고 간단한 방법으로 말하면 요인이 너무 많고 자주 변경되어 이 모델에서 (정확한 의미에서) 아무것도 예측할 수 없습니다.
내가 설명하려고 한 모델은 이 모델에서 충분히 적은 수의 주요 요소가 있고 나머지는 노이즈가 되는 시간의 이산적인 순간을 찾으려는 시도와 감성에 기반합니다. 다시 대략적인 예: 고장이 거래될 때 주요 거래 아이디어는 그것과 반대 아이디어와 연관되며 다른 고려 사항으로 이루어진 거래는 정당하게 노이즈에 기인할 수 있으며 MO = 0입니다. 이러한 모델을 사용하면 한 그룹 또는 다른 그룹이 특정 방향으로 가격을 결정하고 원하는 그룹에 적시에 가입하는 징후를 찾고 목표와 체계적인 SL을 수치적으로 결정할 수 있는 영역을 수치로 평가할 수 있습니다.
...Приведенные аргументы, для меня (подчеркиваю, что именно для меня) совсем не доказывают отсутствие трендов как таковых, а лишь убеждают в ограниченности знаний о Природе. (немного философски получилось :о)
Любая модификация автокорреляции оценивает лишь условную взаимосвязь между отсчетами, а эта цифра сама по себе, конечно, еще не говорит о наличии или отсутствии тренда.
네가 틀렸어!
추세는 다방향 가격 점프보다 동방향 가격 점프 수의 초과로 정의할 수 있습니다. 그렇지 않고 모든 반대 방향 가격 점프의 합계를 같은 방향 가격 점프의 합계에서 빼고 결과 차이가 모든 점프의 총 합계에 기인하는 경우 결과 숫자는 정의에 따라 범위에 있습니다. -1에서 1로. 값이 1에 가까우면 주로 방향성 있는 가격 움직임에 대해 말할 수 있습니다. k -1이면 계열 구성의 반대 방향 특성에 대한 것입니다. 0이면 프로세스가 무작위입니다.
Sergey, 트렌드에 대한 이 정의가 생각나는 것이 있습니까?... 맞습니다! 자기 상관 계수가 결정되는 방식은 다음과 같습니다.
r=SUM{(열기[i]-열기[i-1])*(열기[i+1]-열기[i])}/SUM{(열기[i]-열기[i-1])*( 열기[i]-열기[i-1])}, 또는
r=SUM{sign((Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i]))}/N, 여기서 N은 총 점프 수, 부호는 숫자의 기호. 또는 분자의 합계 기호 아래에 있는 항을 재정렬:
r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N , 여기서 n+는 동방향 점프의 수이고 n은 역방향 가격 점프의 수입니다.
따라서 자기 상관 계수는 결정적 추세의 존재 여부를 나타냅니다. 마지막 발언은 매우 중요하기 때문에 추세는 확률적일 수 있습니다. 그리고 자연에는 그것을 감지할 방법이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 세계의 그림의 조화로운 건물 전체가 무너질 것입니다 :-) 인과 관계의 위반에 대해 이야기하고 있습니다. 우리는 공상 과학 소설이 아니며 자연 법칙을 위반하려고 애쓰지 않습니다 ...
Sergey, 당신은 놀랍도록 유연합니다 (또는 나는 아무것도 이해하지 못합니다)! 그 전에 당신은 문자 그대로 "그것의 부재를 고려할 때 추세로 정확히 축소되지 않을 것입니다 ..."라고 썼고 이전에 이것을 확신했으며이 게시물을 통해 이전 진술을 반박하고 내 것을 확장했습니다. 그것이 어디에 있고 어디에 있지 않은지 아직 완전히 이해하지 못했을 가능성이 있습니다.
일반적으로 "다방향 편차 계산"과 같은 추세 정의를 선택하고 그에 대한 자기 상관 계산, 즉 y(i) 및 y(i+1)를 각각의 차이로 대체하면 추정값에 도달할 수 있습니다.
DSP에서 주로 수집한 자기상관(이하 AK)에 대한 나의 이해는 약간 다릅니다. 신호의 내부 구조를 나타내는 AK는 판독 값의 관계에 대한 양적 및 상대적 값만 제공하지만 일반적으로 이것은 작지 않습니다. 그리고 하나의 AK로는 충분하지 않을 것입니다. 예를 들어 추세의 존재를 인식하기 위해 얼마나 많은 전환이 있어야 하는지, 얼마나 많은 값이 0.5보다 커야 하는지와 같은 추가 기준이 필요합니다. .