EURUSD 결과. 이 전략은 25포인트 이동마다 1~2포인트의 차익거래 이익을 얻을 수 있는 가능성을 보여주었다. 25포인트, 하루 평균 2-3회, 1년에 200영업일(MTS 거래 포함) 가격이 전달됩니다. 우리는 연간 3*200*2=1200포인트를 가지고 있습니다 - 낙관적 옵션, 2*200*1=400포인트 연간 - 비관적 옵션. EURCHF 결과. 이 쌍의 최소 스프레드는 2핍입니다. 마진 거래는 15포인트 렌코 분할로 거래당 1-2포인트의 수익성으로 가능합니다. 이 도구는 하루에 평균 4-5번 15개 지점의 범위를 통과합니다. 연간 4*200*2=800 포인트가 있습니다. EURGBP에 대한 건설 결과. 이 쌍의 최소 스프레드는 1-2핍입니다. 마진 거래는 13포인트 렌코 분할로 거래당 1-2포인트의 수익성으로 가능합니다. 이 도구는 하루에 평균 3-4번 13개 지점의 범위를 통과합니다. 우리는 연간 3*200*2=600 포인트가 있습니다.
1. 수익성 기준의 시간적 안정성이 만족스럽다는 사실이 입증된 대로 고려한다.
2. 수익성 평가는 일부 통화 상품에서 한계 이익을 얻을 수 있는 근본적인 가능성을 보여줍니다.
3. Renko 분할의 높은 수익성을 확인할 수 있습니다.
이제 거래 에뮬레이터를 작성하고 수신된 견적의 결과가 TS의 작업과 일치하는지 확인해야 합니다.
나는 논문의 아이디어를 따르는 사람은 아니지만 질문이 있습니다. 어리석을지 모르지만 동료들이 내 어리석음을 다정한 미소로 대하고 무슨 일이 일어나고 있는지 설명해주기를 바랍니다. 음, 이동의 "y" 지점에 대해 일반적으로 차익 거래 이익의 "x" 지점이 있습니다. 곱하면 이론적으로 물질적 부로 전환할 수 있는 상당한 수의 연간 포인트를 얻을 수 있습니다.
그리고 거래 성사 방향을 결정하는 최종 기준은 무엇인가요? 없다고 이해합니다.
...
추신:
정말 지금까지 아무도 대답하지 않은 일종의 어리석음을 물었던 것 같아요. :o(그가 논리적으로 추론한 것 같았습니다. 하루에 특정 수만큼 "대부분" 안정적인 움직임을 보여 주는 통계가 있습니다. 남은 것은 어느 순간에 열어야 하는지 이해하는 것입니다. 어떤 방향, 즉 이 움직임을 정확히 예상할 때 정확도가 필요한 이유는 객관적으로 말해서 움직임 자체가 작고 모든 DC가 주문을 처리하는 데 10-30초가 걸리는 것처럼 보이기 때문입니다.
나는 아직 이것을 알아내지 못했다. 어쩌면 이것은 너무나 당연한 일이고 나만 이해하지 못하는 것일 수도 있습니다. 내 학위 논문에서 명확한 답을 찾지 못했습니다(물론 나 자신에 대해 이야기하는 것입니다).
Pliiz, 설명하십시오. 아무도 맥주를 좋아하지 않기 때문에 더 이상 맥주 캠페인도 하지 않을 것입니다. :에 대한(
Neutron 25.01.07 08:05 분명히 불평등의 오른쪽이 0보다 크면 전략이 수익성이 있습니다. 부등식의 오른쪽에 있는 마지막 항의 작음을 고려하여 무시하면 차익 거래 조건을 얻습니다. |nt-2H|/Spread>1, 여기서 nt는 지그재그의 총 길이(포인트)를 링크 수(꼬임) 또는 링크의 평균 길이로 나눈 값입니다. H는 파티션의 불연속성(포인트)입니다. 스프레드 - DC 수수료(포인트). 또한, nt-2H>0이면 H+전략(가격 움직임에 대해 개방)을 사용해야 하고, nt-2H<0이면 H-전략(가격 움직임에 대해 개방)을 사용해야 합니다. 위의 모든 것은 Renko 건설에 해당됩니다.
2 중성자
이제 거래 에뮬레이터를 작성하고 수신된 견적의 결과가 TS의 작동과 일치하는지 확인해야 합니다.
나도 이 생각에 기대고 있다. 즉, 2006년과 동일한 틱에서 이 전략을 실행하고 어떤 일이 발생하는지 확인하십시오. 이 전략은 H-변동성의 장기적인 안정성에 기반을 두고 있기 때문에 프로세스 내에서 전문가가 결정을 내려서는 안 됩니다. 보류 중인 주문 (또는 해당 에뮬레이션)을 사용하는 것이 가능합니다. 그런 의미에서 전문가는 그리드에서 노는 사람보다 2배 더 쉽습니다.
유라, 미닛 바에 주문이 있습니까? 내 구성은 1-5 분할 지점 영역에서 정확하지 않으므로 더 큰 불연속-순서가 필요합니다. 문제가 요구 사항을 따르지 않는다고 생각합니다. 휘발성(1min)<< 분할의 불연속성. 사실, 나는 Pastekhov 근처에서이 장소를 본 적이 없습니다 ...
grasn 14:03 나는 논문의 아이디어를 따르는 사람은 아니지만 질문이 있습니다. 어리석을지 모르지만 동료들이 내 어리석음을 다정한 미소로 대하고 무슨 일이 일어나고 있는지 설명해주기를 바랍니다. 음, 이동의 "y" 지점에 대해 일반적으로 차익 거래 이익의 "x" 지점이 있습니다. 곱하면 이론적으로 물질적 부로 전환할 수 있는 상당한 수의 연간 포인트를 얻을 수 있습니다.
H-변동성이 2H보다 크면 다음 극값에서 2H에 도달할 때 가격이 이동 방향으로 하나 더 H를 통과할 것이라는 베팅이 이루어집니다. 그렇지 않고 H-변동성이 2H보다 작으면 가격이 통과할 것이라는 베팅이 이루어집니다. 뒤로 N보다 작지 않습니다. 다소 이렇습니다.
유라, 미닛 바에 주문이 있습니까? 내 구성은 1-5 분할 지점 영역에서 정확하지 않으므로 더 큰 불연속-순서가 필요합니다. 문제가 요구 사항을 따르지 않는다고 생각합니다. 휘발성(1min)<< 분할의 불연속성. 사실, 나는 Pastekhov 근처에서이 장소를 본 적이 없습니다 ...
솔직히 말해서, 나는 바를 위해 그것을 시도하지 않았습니다. 나는 Pastekhov의 작품에서 이 구절을 놓쳤음에 틀림없었고(나는 전체 논문을 자세히 읽지 않았다), 게다가 지수에 대한 그의 실험에서 나는 그가 모든 것을 진드기로 했다는 것을 깨달았다. 게다가 이것은 틱에 대한 나의 태도와도 일치했다. 그리고 실시간으로 틱으로 작업하는 것이 즐겁기 때문에(브로커의 서버가 안정적인 경우), 나는 바에 전혀 신경 쓰지 않기로 결정했습니다.
하지만 이제 살펴보겠습니다. 진드기와 막대 모두 지그재그로 만들었으므로 문제가되지 않습니다.
일반적으로 H 값이 작은 경우(즉, H < 촛대의 국부 크기) 원칙적으로 올바른 결과를 얻을 수 없습니다. 지그재그(내 것이 아닌)는 촛대 내부에서 무슨 일이 일어나고 있는지 알지 못하며 한 촛대의 고점에서 다른 촛대의 고점으로 또는 그 반대로만 세그먼트를 그릴 수 있습니다. 따라서 촛대 지그재그에 외부 막대의 문제도 해결되지 않습니다. 우리 상황에서는 촛대 지그재그의 데이터가 명백히 부정확하고 실제로 차트의 해당 위치에서 H가 강제로 증가한다는 것을 의미합니다.
kagi 또는 renko를 위해 특별히 지그재그 코드를 다시 작성하여 이 어려움을 해결하고 해결하는 것이 가능할 수 있지만 이 게임은 촛불 가치가 없는 것 같습니다.
Yurixx 20:52 ...일반적으로 H의 작은 값(즉, H < 촛대의 로컬 크기)의 경우 원칙적으로 올바른 결과를 얻을 수 없습니다. 지그재그(내 것이 아닌)는 촛대 내부에서 무슨 일이 일어나고 있는지 알지 못하며 한 촛대의 고점에서 다른 촛대의 고점으로 또는 그 반대로만 세그먼트를 그릴 수 있습니다. 따라서 촛대 지그재그에 외부 막대의 문제도 해결되지 않습니다. 우리 상황에서는 촛대 지그재그의 데이터가 명백히 부정확하고 실제로 차트의 해당 위치에서 H가 강제로 증가한다는 것을 의미합니다.
kagi 또는 renko를 위해 특별히 지그재그 코드를 다시 작성하여 이 어려움을 해결하고 해결하는 것이 가능할 수 있지만 이 게임은 촛불 가치가 없는 것 같습니다.
같은 생각입니다. 일정 비율의 시간 프레임과 롤백으로 지그재그 수정 기본적으로 불가능합니다.
Neutron 28.01.07 20:23 ... обратили внимание на тот факт, что с ТФ=60 мин. связь между соседними отсчётами почти нулевая (см. свой рис.), т.е. марковский процесс, начиная с этого момента, выраждается для EURUSD в винеровский. Интересно правда? Люди на "дневках" работают, а тут, начиная с часа, ловить уже нечего!
IMHO, 순전히 수학적으로 취하면 가격 책정 모델은 "Cascade of Bifurcation"으로 가장 완벽하게 설명됩니다. 분기의 캐스케이드(Feigenbaum 시퀀스 또는 주기 2배 시나리오)는 단순한 주기 체제에서 무한 주기 2배가 있는 복잡한 비주기적 체제로의 질서에서 혼돈으로의 전환에 대한 전형적인 시나리오 중 하나입니다. Feigenbaum 시퀀스는 자체 유사 프랙탈 구조를 가지고 있습니다. 어떤 영역이 증가하면 전체 구조에 대해 선택된 영역의 유사성이 나타납니다. 실제 시스템과 다양한 모델에서 질서에서 혼돈으로의 전환 메커니즘에 대한 분석은 혼돈으로의 전환에 대한 비교적 적은 시나리오의 보편성을 드러냈습니다. 혼돈으로의 전환은 분기의 다이어그램으로 나타낼 수 있습니다("분기"라는 용어는 새로운 동작 모드의 출현과 함께 시스템의 질적 재배치를 지정하는 데 사용됨). 시스템이 예측할 수 없는 체제로 진입하는 것은 일련의 분기점이 차례로 이어지는 것으로 설명됩니다. 분기점의 캐스케이드는 연속적으로 두 가지 솔루션, 그 다음에는 4개 중 하나를 선택하게 됩니다. 시스템은 가능한 값의 연속적인 두 배(숫자?)의 혼란스럽고 격렬한 체제에서 진동하기 시작합니다.
따라서 모든 TF는 중요하며 거래에 사용할 수 있습니다. 의미 있는 입력 정보를 적절한 양으로 사용하고 스크립트를 떠나지 않는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 너무 빨리 두 배가 됩니다. :) 임호
[/인용문] 나는 항상 내가 말하는 것을 완벽하게 이해합니다. 그리고 여기에는 모순이 없습니다. 비슷한 것이 Mulderbrot에 의해 설명됩니다. 가장 간단한 경우를 취하면 하나의 임의의 프로세스에 다른 임의의 프로세스를 적용하지만 더 작은 규모에서는 범위와 개수 모두에서 문제가 해결될 것입니다. 거의 내가 말하는 것입니다. 이 시스템에서는 두 개의 독립적인 프로세스, 더 작은 규모의 프로세스는 단순히 따라야 합니다. 더 큰 프로세스, 그리고 덜 랜덤하게 만듭니다. 감성적 발상으로 잘 알려진 거미줄 위에서 열띤 토론을 벌인다. 이 같은 감정. 내 관점에서 볼 때 주요 움직임은 이것은 감성입니다. 그러나 러시아 외환은 전혀 실제 시장과 유사하지만 시세가 형성되어 있기 때문입니다. 수요/공급에 직접적으로 의존하지 않으며 여기의 감정은 다릅니다. [/인용문]
EURUSD 결과.
이 전략은 25포인트 이동마다 1~2포인트의 차익거래 이익을 얻을 수 있는 가능성을 보여주었다. 25포인트, 하루 평균 2-3회, 1년에 200영업일(MTS 거래 포함) 가격이 전달됩니다. 우리는 연간 3*200*2=1200포인트를 가지고 있습니다 - 낙관적 옵션, 2*200*1=400포인트 연간 - 비관적 옵션.
EURCHF 결과.
이 쌍의 최소 스프레드는 2핍입니다. 마진 거래는 15포인트 렌코 분할로 거래당 1-2포인트의 수익성으로 가능합니다. 이 도구는 하루에 평균 4-5번 15개 지점의 범위를 통과합니다. 연간 4*200*2=800 포인트가 있습니다.
EURGBP에 대한 건설 결과.
이 쌍의 최소 스프레드는 1-2핍입니다. 마진 거래는 13포인트 렌코 분할로 거래당 1-2포인트의 수익성으로 가능합니다. 이 도구는 하루에 평균 3-4번 13개 지점의 범위를 통과합니다. 우리는 연간 3*200*2=600 포인트가 있습니다.
1. 수익성 기준의 시간적 안정성이 만족스럽다는 사실이 입증된 대로 고려한다.
2. 수익성 평가는 일부 통화 상품에서 한계 이익을 얻을 수 있는 근본적인 가능성을 보여줍니다.
3. Renko 분할의 높은 수익성을 확인할 수 있습니다.
이제 거래 에뮬레이터를 작성하고 수신된 견적의 결과가 TS의 작업과 일치하는지 확인해야 합니다.
그리고 거래 성사 방향을 결정하는 최종 기준은 무엇인가요? 없다고 이해합니다.
...
추신:
정말 지금까지 아무도 대답하지 않은 일종의 어리석음을 물었던 것 같아요. :o(그가 논리적으로 추론한 것 같았습니다. 하루에 특정 수만큼 "대부분" 안정적인 움직임을 보여 주는 통계가 있습니다. 남은 것은 어느 순간에 열어야 하는지 이해하는 것입니다. 어떤 방향, 즉 이 움직임을 정확히 예상할 때 정확도가 필요한 이유는 객관적으로 말해서 움직임 자체가 작고 모든 DC가 주문을 처리하는 데 10-30초가 걸리는 것처럼 보이기 때문입니다.
나는 아직 이것을 알아내지 못했다. 어쩌면 이것은 너무나 당연한 일이고 나만 이해하지 못하는 것일 수도 있습니다. 내 학위 논문에서 명확한 답을 찾지 못했습니다(물론 나 자신에 대해 이야기하는 것입니다).
Pliiz, 설명하십시오. 아무도 맥주를 좋아하지 않기 때문에 더 이상 맥주 캠페인도 하지 않을 것입니다. :에 대한(
질문하신 내용입니다.
분명히 불평등의 오른쪽이 0보다 크면 전략이 수익성이 있습니다. 부등식의 오른쪽에 있는 마지막 항의 작음을 고려하여 무시하면 차익 거래 조건을 얻습니다.
|nt-2H|/Spread>1, 여기서 nt는 지그재그의 총 길이(포인트)를 링크 수(꼬임) 또는 링크의 평균 길이로 나눈 값입니다. H는 파티션의 불연속성(포인트)입니다. 스프레드 - DC 수수료(포인트).
또한, nt-2H>0이면 H+전략(가격 움직임에 대해 개방)을 사용해야 하고, nt-2H<0이면 H-전략(가격 움직임에 대해 개방)을 사용해야 합니다.
위의 모든 것은 Renko 건설에 해당됩니다.
2 중성자
나도 이 생각에 기대고 있다. 즉, 2006년과 동일한 틱에서 이 전략을 실행하고 어떤 일이 발생하는지 확인하십시오. 이 전략은 H-변동성의 장기적인 안정성에 기반을 두고 있기 때문에 프로세스 내에서 전문가가 결정을 내려서는 안 됩니다. 보류 중인 주문 (또는 해당 에뮬레이션)을 사용하는 것이 가능합니다. 그런 의미에서 전문가는 그리드에서 노는 사람보다 2배 더 쉽습니다.
휘발성(1min)<< 분할의 불연속성. 사실, 나는 Pastekhov 근처에서이 장소를 본 적이 없습니다 ...
나는 논문의 아이디어를 따르는 사람은 아니지만 질문이 있습니다. 어리석을지 모르지만 동료들이 내 어리석음을 다정한 미소로 대하고 무슨 일이 일어나고 있는지 설명해주기를 바랍니다. 음, 이동의 "y" 지점에 대해 일반적으로 차익 거래 이익의 "x" 지점이 있습니다. 곱하면 이론적으로 물질적 부로 전환할 수 있는 상당한 수의 연간 포인트를 얻을 수 있습니다.
H-변동성이 2H보다 크면 다음 극값에서 2H에 도달할 때
가격이 이동 방향으로 하나 더 H를 통과할 것이라는 베팅이 이루어집니다.
그렇지 않고 H-변동성이 2H보다 작으면 가격이 통과할 것이라는 베팅이 이루어집니다.
뒤로 N보다 작지 않습니다.
다소 이렇습니다.
휘발성(1min)<< 분할의 불연속성. 사실, 나는 Pastekhov 근처에서이 장소를 본 적이 없습니다 ...
솔직히 말해서, 나는 바를 위해 그것을 시도하지 않았습니다. 나는 Pastekhov의 작품에서 이 구절을 놓쳤음에 틀림없었고(나는 전체 논문을 자세히 읽지 않았다), 게다가 지수에 대한 그의 실험에서 나는 그가 모든 것을 진드기로 했다는 것을 깨달았다. 게다가 이것은 틱에 대한 나의 태도와도 일치했다. 그리고 실시간으로 틱으로 작업하는 것이 즐겁기 때문에(브로커의 서버가 안정적인 경우), 나는 바에 전혀 신경 쓰지 않기로 결정했습니다.
하지만 이제 살펴보겠습니다. 진드기와 막대 모두 지그재그로 만들었으므로 문제가되지 않습니다.
일반적으로 H 값이 작은 경우(즉, H < 촛대의 국부 크기) 원칙적으로 올바른 결과를 얻을 수 없습니다. 지그재그(내 것이 아닌)는 촛대 내부에서 무슨 일이 일어나고 있는지 알지 못하며 한 촛대의 고점에서 다른 촛대의 고점으로 또는 그 반대로만 세그먼트를 그릴 수 있습니다. 따라서 촛대 지그재그에 외부 막대의 문제도 해결되지 않습니다. 우리 상황에서는 촛대 지그재그의 데이터가 명백히 부정확하고 실제로 차트의 해당 위치에서 H가 강제로 증가한다는 것을 의미합니다.
kagi 또는 renko를 위해 특별히 지그재그 코드를 다시 작성하여 이 어려움을 해결하고 해결하는 것이 가능할 수 있지만 이 게임은 촛불 가치가 없는 것 같습니다.
...일반적으로 H의 작은 값(즉, H < 촛대의 로컬 크기)의 경우 원칙적으로 올바른 결과를 얻을 수 없습니다. 지그재그(내 것이 아닌)는 촛대 내부에서 무슨 일이 일어나고 있는지 알지 못하며 한 촛대의 고점에서 다른 촛대의 고점으로 또는 그 반대로만 세그먼트를 그릴 수 있습니다. 따라서 촛대 지그재그에 외부 막대의 문제도 해결되지 않습니다. 우리 상황에서는 촛대 지그재그의 데이터가 명백히 부정확하고 실제로 차트의 해당 위치에서 H가 강제로 증가한다는 것을 의미합니다.
kagi 또는 renko를 위해 특별히 지그재그 코드를 다시 작성하여 이 어려움을 해결하고 해결하는 것이 가능할 수 있지만 이 게임은 촛불 가치가 없는 것 같습니다.
같은 생각입니다. 일정 비율의 시간 프레임과 롤백으로 지그재그 수정
기본적으로 불가능합니다.
그라스 왜 아무도 좋아하지 않아!? 안경 두 개 정도는 갖고 싶어요. :)
RS "될까 말까"? - 영원한 질문...
명확한 대답을하는 것은 불가능합니다 :)))
... обратили внимание на тот факт, что с ТФ=60 мин. связь между соседними отсчётами почти нулевая (см. свой рис.), т.е. марковский процесс, начиная с этого момента, выраждается для EURUSD в винеровский. Интересно правда? Люди на "дневках" работают, а тут, начиная с часа, ловить уже нечего!
IMHO, 순전히 수학적으로 취하면 가격 책정 모델은 "Cascade of Bifurcation"으로 가장 완벽하게 설명됩니다.
분기의 캐스케이드(Feigenbaum 시퀀스 또는 주기 2배 시나리오)는 단순한 주기 체제에서 무한 주기 2배가 있는 복잡한 비주기적 체제로의 질서에서 혼돈으로의 전환에 대한 전형적인 시나리오 중 하나입니다. Feigenbaum 시퀀스는 자체 유사 프랙탈 구조를 가지고 있습니다. 어떤 영역이 증가하면 전체 구조에 대해 선택된 영역의 유사성이 나타납니다.
실제 시스템과 다양한 모델에서 질서에서 혼돈으로의 전환 메커니즘에 대한 분석은 혼돈으로의 전환에 대한 비교적 적은 시나리오의 보편성을 드러냈습니다. 혼돈으로의 전환은 분기의 다이어그램으로 나타낼 수 있습니다("분기"라는 용어는 새로운 동작 모드의 출현과 함께 시스템의 질적 재배치를 지정하는 데 사용됨). 시스템이 예측할 수 없는 체제로 진입하는 것은 일련의 분기점이 차례로 이어지는 것으로 설명됩니다. 분기점의 캐스케이드는 연속적으로 두 가지 솔루션, 그 다음에는 4개 중 하나를 선택하게 됩니다. 시스템은 가능한 값의 연속적인 두 배(숫자?)의 혼란스럽고 격렬한 체제에서 진동하기 시작합니다.
따라서 모든 TF는 중요하며 거래에 사용할 수 있습니다. 의미 있는 입력 정보를 적절한 양으로 사용하고 스크립트를 떠나지 않는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 너무 빨리 두 배가 됩니다. :) 임호
아발스 좋은글!!! 올바른 방향으로 가고 있습니다 동지들!!! :)))))
나는 항상 내가 말하는 것을 완벽하게 이해합니다. 그리고 여기에는 모순이 없습니다.
비슷한 것이 Mulderbrot에 의해 설명됩니다. 가장 간단한 경우를 취하면
하나의 임의의 프로세스에 다른 임의의 프로세스를 적용하지만
더 작은 규모에서는 범위와 개수 모두에서 문제가 해결될 것입니다.
거의 내가 말하는 것입니다. 이 시스템에서는 두 개의 독립적인
프로세스, 더 작은 규모의 프로세스는 단순히 따라야 합니다.
더 큰 프로세스, 그리고 덜 랜덤하게 만듭니다.
감성적 발상으로 잘 알려진 거미줄 위에서 열띤 토론을 벌인다.
이 같은 감정. 내 관점에서 볼 때 주요 움직임은
이것은 감성입니다. 그러나 러시아 외환은 전혀
실제 시장과 유사하지만 시세가 형성되어 있기 때문입니다.
수요/공급에 직접적으로 의존하지 않으며 여기의 감정은 다릅니다.
[/인용문]
북풍 은 매우 정확한 생각입니다 :))) 지원합니다! :)