그건 그렇고, 유리, 당신은 TF = 60분이라는 사실을 알아차렸습니다. 인접한 판독값 간의 연결은 거의 0입니다(자신의 그림 참조). 이 순간부터 Markov 프로세스는 EURUSD에 대해 Wiener 프로세스로 퇴화됩니다. 흥미롭지? 사람들은 당일 치기 여행을하고 있지만 여기에서는 한 시간부터 시작하여 잡을 것이 없습니다!
나는 여전히 조금 더 겸손하게 말할 것입니다. 제안된 방법은 더 낮은 시간 프레임에서 가장 높은 효율성을 가지며 더 큰 시간 프레임에서는 비효율적입니다.
그건 그렇고, 유리, 당신은 TF = 60분이라는 사실을 알아차렸습니다. 인접한 판독값 간의 연결은 거의 0입니다(자신의 그림 참조). 이 순간부터 Markov 프로세스는 EURUSD에 대해 Wiener 프로세스로 퇴화됩니다. 흥미롭지? 사람들은 당일 치기 여행을하고 있지만 여기에서는 한 시간부터 시작하여 잡을 것이 없습니다!
예, 전에도. 이것은 데이터 스트림을 시간상 등거리 간격으로 분할하는 것이 정당화도 실용적인 가치도 없다는 오랜 믿음(현재 과학적으로 입증됨)을 확인시켜줍니다. 순전히 서구의 심리적 태도의 결과일 뿐입니다.
그러나 동일한 등거리 간격으로의 분할에는 가격이 있지만 자체 합리적인 입자가 있습니다. 그렇기 때문에 kagi와 renko는 약 2세기 동안 존재했으며 거래자는 하루 중 시간이 아닌 지지와 저항 수준 에 따라 안내됩니다. 예를 들어 뉴스가 동시에 나오지만 시장을 움직이는 이 "주요" 요인조차도 일시적인 순환을 일으키지 않습니다. 시장에는 때가 있습니다.
Neutron 28.01.07 20:23 ... TF=60분이라는 사실에 주목했습니다. 인접한 판독값 간의 연결은 거의 0입니다(자신의 그림 참조). 이 순간부터 Markov 프로세스는 EURUSD에 대해 Wiener 프로세스로 퇴화됩니다. 흥미롭지? 사람들은 당일 치기 여행을하고 있지만 여기에서는 한 시간부터 시작하여 잡을 것이 없습니다!
흥미로운 점입니다. 한편으로는 그렇습니다. 다른 사람과, 큰 움직임만이 중요하다는 이론을 제시할 수 있습니다. 작은 것은 소음을 나타냅니다. 그러나 주요 움직임 작은 것들은 무작위가 아니라 본질적으로 무작위입니다.
Sergey, FAK는 FIRST DIFFERENCES를 위해 만들어졌습니다. 공식을 보고 인접 항의 차이점을 살펴보면 결국 시그마(임의 변수)만 남게 된다는 것을 알 수 있습니다. 따라서 Wiener 프로세스에 대한 FAC는 모든 TF 및 판독값 사이에서 동일하게(최대 1/SQRT(n)) 0입니다. 이것은 엄격하게 수학적으로 증명됩니다. 그리고 메모리가 없기 때문에 이러한 프로세스로 돈을 버는 것은 불가능합니다. 그냥 하세요!
사실이지만 첫 번째 차이점에만 해당됩니다. 그리고 FAC는 결국 이러한 차이점의 합이며 이것은 매우 중요합니다. 첫 번째 카운트부터 프로세스가 발전하여 장소에 결정적 혼란을 형성합니다. "프로세스가 개발 중"이라는 단어는 처음에 설정한 모델을 의미합니다. 후속 카운트다운은 이전 카운트다운에 따라 달라집니다.
이 과정에 대한 반대는 내가 계산을 했고 이전에 쓴 모든 것이 사실인 소음입니다. 저것들. 내 알고리즘에 의해 확인된 완전한 메모리 부족. 다음 샘플의 값은 Wiener 프로세스를 계산하기 위해 제안된 모델과 달리 완전히 무작위입니다. 결국, 여기에서 판독값 간의 차이도 완전히 무작위이며 결과적으로 메모리가 0입니다.
Sergey, 아마도 이것은 Wiener 프로세스의 순수한 모델이 아닐 것입니다. Wiener 프로세스를 모델링하기 위한 다른 옵션이 있습니까?
추신: 나는 곧 혼돈에 대한 "심층적인 연구" 후에 더 설득력 있는 주장을 할 수 있을 것이라고 생각합니다 :o)
파토스란? 당신은 결과를 제시하는 것이 더 낫다고 생각합니다
세르게이, 그냥 농담이었어요. 파토스가 없습니다. 어휘를 채택하기만 하면 됩니다. o)))))
유리크스에게
그래픽 개체를 클립보드에 복사하기만 하면 됩니다. 다음으로 손에 들어오는 그래픽 편집기를 열고 버퍼에서 그림을 복사합니다. 모든 것이 매우 간단하고 길지 않습니다. 스크린샷이 없습니다.
북풍 으로
"맥주"라는 단어와 "음료"라는 단어의 결합에 대해 그렇게 유쾌한 감정가가 있다는 것이 좋습니다. :)
나는 명랑한 감정가일 뿐만 아니라, 침착한 이론가들과 달리 쾌활한 실천가이기도 합니다. o)))))! 예를 들어 "Hoogarden"은 논의 대상이 아니지만 내가 가장 좋아하는 버라이어티입니다.
중성자 28.01.07 20:23 ... TF=60분이라는 사실에 주목했습니다. 인접한 판독값 간의 연결은 거의 0입니다(자신의 그림 참조). 이 순간부터 Markov 프로세스는 EURUSD에 대해 Wiener 프로세스로 퇴화됩니다. 흥미롭지? 사람들은 당일 치기 여행을하고 있지만 여기에서는 한 시간부터 시작하여 잡을 것이 없습니다!
흥미로운 점입니다. 한편으로는 그렇습니다. 다른 사람과, 큰 움직임만이 중요하다는 이론을 제시할 수 있습니다. 작은 것은 소음을 나타냅니다. 그러나 주요 움직임 작은 것들은 무작위가 아니라 본질적으로 무작위입니다.
아마도 이것은 사실이지만 나는 완전히 반대 의견입니다. 내가 농담으로 부르는 것처럼 큰 움직임은 "제다이의 힘"을 반영합니다. 이 힘을 따르고 그 성질을 이해하기만 하면 됩니다.
...이 과정에 대한 반대는 소음입니다. 내가 계산을 했고 이전에 쓴 모든 것이 사실입니다. 저것들. 내 알고리즘에 의해 확인된 완전한 메모리 부족. 다음 샘플의 값은 Wiener 프로세스를 계산하기 위해 제안된 모델과 달리 완전히 무작위입니다. Ведь тут так же разность между отсчетами совершенно случайна – и как следствие, нулевая память...
Serezha, 당신, 이것은... 더 쉽습니다 chtol :) 결국 수학은 엄격한 과학입니다. 예를 들어, "노이즈"의 "순수한" 랜덤 프로세스를 고려하는 경우, 귀하가 제시하고 제가 이해한 대로: X[i]=sigma[i], 여기서 시그마는 평균이 0인 정규 분포 랜덤 변수입니다. 첫 번째 차이에 대해 구축된 FAC는 0과 동일하게 동일하지 않습니다! 1. 수학적으로 엄밀하게 증명하는 것은 쉽고 당신이 말하는 것과 모순됩니다(위 참조). 2. 이 사실은 노이즈 계열의 첫 번째 차이점 사이의 숨겨진 관계를 나타내는 지표가 아닙니다(결국, 아마도 즉시 "잡음 계열의 순수 A " 속성을 이용하여 "새로운 혼돈"의 혁명적인 이론을 만들고 싶을 것입니다) , 그러나 이러한 차이를 취하기 위한 수학적 절차의 불가피한 결과일 뿐입니다. 3. 신중하고 비판적이며 자신이 하는 일을 이해해야 합니다. 4. Wiener 프로세스는 이미 오랫동안 수학적 정의를 가지고 있으며 새로운 것을 발명할 필요가 없습니다. 새로운 것이 제공되지 않기 때문입니다.
그 북풍 28.01.07 22:55
흥미로운 점입니다. 한편으로는 그렇습니다. 다른 사람과, 큰 움직임만이 중요하다는 이론을 제시할 수 있습니다. 작은 것은 소음을 나타냅니다. 그러나 주요 움직임 작은 것들은 무작위가 아니라 본질적으로 무작위입니다.
첫째, 그들은 이론이 아니라 가설을 제시했습니다. 이론은 나중에 구성하고 실습을 통해 확인합니다. 둘째, 자신이 말하고자 하는 바를 이해했는가? "...큰 움직임은 중요합니다 ...큰 움직임 은 무작위입니다 ...", "...작은 움직임은 소음 을 나타냅니다 ...작은... 무작위가 아닙니다 ." 그것들은 무작위 이고 중요 하지않거나 무작위가 아니며중요 합니다. 내가 보기엔...
Neutron 28.01.07 20:23 ... TF=60분이라는 사실에 주목했습니다. 인접 판독값 간의 연결은 거의 0입니다(자신의 그림 참조). 이 순간부터 Markov 프로세스는 EURUSD에 대해 Wiener 프로세스로 퇴화됩니다. 흥미롭지? 당일치기로 일하시는 분들이 계시는데 여기부터는 1시부터 잡히는게 없습니다!
IMHO, 순전히 수학적으로 취하면 가격 책정 모델은 "Cascade of Bifurcation"으로 가장 완벽하게 설명됩니다. 분기의 캐스케이드(Feigenbaum 시퀀스 또는 주기 2배 시나리오)는 단순한 주기 체제에서 무한 주기 2배가 있는 복잡한 비주기적 체제로의 질서에서 혼돈으로의 전환에 대한 전형적인 시나리오 중 하나입니다. Feigenbaum 시퀀스는 자체 유사 프랙탈 구조를 가지고 있습니다. 어떤 영역이 증가하면 전체 구조에 대해 선택된 영역의 유사성이 나타납니다. 실제 시스템과 다양한 모델에서 질서에서 혼돈으로의 전환 메커니즘에 대한 분석은 혼돈으로의 전환에 대한 비교적 적은 시나리오의 보편성을 드러냈습니다. 혼돈으로의 전환은 분기의 다이어그램으로 나타낼 수 있습니다("분기"라는 용어는 새로운 동작 모드의 출현과 함께 시스템의 질적 재배치를 지정하는 데 사용됨). 시스템이 예측할 수 없는 모드로 진입하는 것은 차례로 이어지는 분기점의 계단식으로 설명됩니다. 분기점의 캐스케이드는 연속적으로 두 가지 솔루션, 그 다음에는 4개 중 하나를 선택하게 됩니다. 시스템은 가능한 값의 연속적인 두 배(숫자?)의 혼란스럽고 격렬한 체제에서 진동하기 시작합니다.
따라서 모든 TF는 중요하며 거래에 사용할 수 있습니다. 의미 있는 입력 정보를 적절한 양으로 사용하고 스크립트를 떠나지 않는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 너무 빨리 두 배가 됩니다. :) 임호
흥미로운 점입니다. 한편으로는 그렇습니다. 다른 사람과, 큰 움직임만이 중요하다는 이론을 제시할 수 있습니다. 작은 것은 소음을 나타냅니다. 그러나 주요 움직임 작은 것들은 무작위가 아니라 본질적으로 무작위입니다.
첫째, 그들은 이론이 아니라 가설을 제시했습니다. 이론은 나중에 구성하고 실습을 통해 확인합니다.
음, 만약 당신이 악마적 형식주의에 빠진다면, 그렇습니다. 이론과 가설은 다른 것입니다. 왜냐하면 어떤 사람들은. 주부 수준에서는 차이가 없습니다.
중성자 29.01.07 07:32 둘째, 자신이 말하고자 하는 바를 이해했는가? "...큰 움직임은 중요합니다 ...큰 움직임 은 무작위입니다 ...", "...작은 움직임은 소음 을 나타냅니다 ...작은... 무작위가 아닙니다 ." 그것들은 무작위 이고 중요 하지않거나 무작위가 아니며중요 합니다. 내가 보기엔...
나는 항상 내가 말하는 것을 완벽하게 이해합니다. 그리고 여기에는 모순이 없습니다. 비슷한 것이 Mulderbrot에 의해 설명됩니다. 가장 간단한 경우를 취하면 하나의 임의의 프로세스에 다른 임의의 프로세스를 적용하지만 더 작은 규모에서는 범위와 개수 모두에서 문제가 해결될 것입니다. 거의 내가 말하는 것입니다. 이 시스템에서는 두 개의 독립적인 프로세스, 더 작은 규모의 프로세스는 단순히 따라야 합니다. 더 큰 프로세스, 그리고 덜 랜덤하게 만듭니다. 감성적 발상으로 잘 알려진 거미줄 위에서 열띤 토론을 벌인다. 이 같은 감정. 내 관점에서 볼 때 주요 움직임은 이것은 감성입니다. 그러나 러시아 외환은 전혀 실제 시장과 유사하지만 시세가 형성되어 있기 때문입니다. 수요/공급에 직접적으로 의존하지 않으며 여기의 감정은 다릅니다.
그라스 28.01.07 23:27 아마도 이것은 사실이지만 나는 완전히 반대 의견입니다. 내가 농담으로 부르는 것처럼 큰 움직임은 단지 "제다이의 힘"을 반영합니다. 이 힘을 따르고 그 성질을 이해하기만 하면 됩니다.
글쎄요, "제다이의 힘"은 주요 움직임이지만, 이 힘의 움직임의 벡터는, 그것은 외부인을위한 것입니다. 이전에 운동 법칙을 설명한다는 의미에서 무작위 아직 성공하지 못했고 성공할 가능성이 낮습니다.
Serezha, 당신, 이것은... 더 쉽습니다 chtol :) 결국 수학은 엄격한 과학입니다. 예를 들어, "노이즈"의 "순수한" 랜덤 프로세스를 고려하는 경우, 귀하가 제시하고 제가 이해한 대로: X[i]=sigma[i], 여기서 시그마는 평균이 0인 정규 분포 랜덤 변수입니다. 첫 번째 차이에 대해 구축된 FAC는 0과 동일하게 동일하지 않습니다! 1. 수학적으로 엄밀하게 증명하는 것은 쉽고 당신이 말하는 것과 모순됩니다(위 참조). 2. 이 사실은 노이즈 계열의 첫 번째 차이점 사이의 숨겨진 관계를 나타내는 지표가 아니지만(결국 아마도 즉시 "순수한 노이즈 계열"의 속성을 이용하여 "New Chaos"의 혁신적인 이론을 만들고 싶을 것입니다), 이러한 차이를 취하기 위한 수학적 절차의 불가피한 결과일 뿐입니다. 3. 신중하고 비판적이며 자신이 하는 일을 이해해야 합니다. 4. Wiener 프로세스는 이미 오랫동안 수학적 정의를 가지고 있으며 새로운 것을 발명할 필요가 없습니다. 새로운 것이 제공되지 않기 때문입니다.
Wiener 프로세스는 다양한 무작위 프로세스 중 하나입니다. 소음뿐만 아니라 다음을 포함하여 여러 속성이 충족되어야 합니다(모든 항목이 나열되지는 않음). (a) 수학적 기대치가 0입니다. (b) "성장"은 확률 변수여야 합니다.
내 차트를 자세히 보면 다음을 알 수 있습니다.
(1) 이것은 순수한 형태의 FAK가 아니라 이전에 지칠 줄 모르는 자기 상관 에 기반한 내 작업에 대한 수정입니다. (2) FAC는 노이즈에 대해 0이 아니며 그 값은 평균적으로 0.1에서 0.8까지 다양합니다(그래프에 모든 것이 표시됨).
나는 0.1 또는 0.8이 1.9보다 훨씬 작은 기준을 사용하여 0으로 동일시합니다 . 이 값보다 작은 값은 0으로 간주됩니다. 판독값 간의 연결 강도는 0입니다. (내 기준의 목적과 설정 자체를 상기시킨다)
나는 또한 Wiener 프로세스가 이런 방식으로 모델링되지 않는다는 것을 알게 되었습니다. 이것은 매우 대략적인 근사치입니다. 그리고 공식적으로 접근하면 제안한 모델은 전혀 Wiener 프로세스가 아닙니다.
그래서 Sergey, 저는 온 마음을 다해 수학을 사랑합니다. 새로운 이론을 만드는 것과 관련하여 나는 이미 좋은 조언을 주었습니다. 자연과 결과적으로 당신의 의식을 제한하지 마십시오.
추신: 제 의식을 확장하는 방법은 묻지 마십시오. :o) 좋아, 내가 말할게 ... 맥주! :에 대한)
나는 여전히 조금 더 겸손하게 말할 것입니다. 제안된 방법은 더 낮은 시간 프레임에서 가장 높은 효율성을 가지며 더 큰 시간 프레임에서는 비효율적입니다.
"맥주"라는 단어와 "음료"라는 단어의 결합에 대해 그렇게 유쾌한 감정가가 있다는 것이 좋습니다. :)
나는 오히려 지적 세력의 연합에 대한 감정가입니다. 그리고 저는 맥주가 좋습니다.
그리고 통계에 따르면 이 두 단어가 실질적으로
사용되지 않습니다. 그러한 사건의 확률은 몇 시그마입니까? :-))
그러나이 명령을 귀하의 게시물에 귀속시키지 않기를 바랍니다.
스스로 주제를 정하고 재미있게 즐겼습니다.
예, 전에도.
이것은 데이터 스트림을 시간상 등거리 간격으로 분할하는 것이 정당화도 실용적인 가치도 없다는 오랜 믿음(현재 과학적으로 입증됨)을 확인시켜줍니다. 순전히 서구의 심리적 태도의 결과일 뿐입니다.
그러나 동일한 등거리 간격으로의 분할에는 가격이 있지만 자체 합리적인 입자가 있습니다. 그렇기 때문에 kagi와 renko는 약 2세기 동안 존재했으며 거래자는 하루 중 시간이 아닌 지지와 저항 수준 에 따라 안내됩니다. 예를 들어 뉴스가 동시에 나오지만 시장을 움직이는 이 "주요" 요인조차도 일시적인 순환을 일으키지 않습니다. 시장에는 때가 있습니다.
... TF=60분이라는 사실에 주목했습니다. 인접한 판독값 간의 연결은 거의 0입니다(자신의 그림 참조). 이 순간부터 Markov 프로세스는 EURUSD에 대해 Wiener 프로세스로 퇴화됩니다. 흥미롭지? 사람들은 당일 치기 여행을하고 있지만 여기에서는 한 시간부터 시작하여 잡을 것이 없습니다!
흥미로운 점입니다. 한편으로는 그렇습니다. 다른 사람과,
큰 움직임만이 중요하다는 이론을 제시할 수 있습니다.
작은 것은 소음을 나타냅니다. 그러나 주요 움직임
작은 것들은 무작위가 아니라 본질적으로 무작위입니다.
Sergey, FAK는 FIRST DIFFERENCES를 위해 만들어졌습니다. 공식을 보고 인접 항의 차이점을 살펴보면 결국 시그마(임의 변수)만 남게 된다는 것을 알 수 있습니다. 따라서 Wiener 프로세스에 대한 FAC는 모든 TF 및 판독값 사이에서 동일하게(최대 1/SQRT(n)) 0입니다. 이것은 엄격하게 수학적으로 증명됩니다. 그리고 메모리가 없기 때문에 이러한 프로세스로 돈을 버는 것은 불가능합니다. 그냥 하세요!
사실이지만 첫 번째 차이점에만 해당됩니다. 그리고 FAC는 결국 이러한 차이점의 합이며 이것은 매우 중요합니다. 첫 번째 카운트부터 프로세스가 발전하여 장소에 결정적 혼란을 형성합니다. "프로세스가 개발 중"이라는 단어는 처음에 설정한 모델을 의미합니다. 후속 카운트다운은 이전 카운트다운에 따라 달라집니다.
이 과정에 대한 반대는 내가 계산을 했고 이전에 쓴 모든 것이 사실인 소음입니다. 저것들. 내 알고리즘에 의해 확인된 완전한 메모리 부족. 다음 샘플의 값은 Wiener 프로세스를 계산하기 위해 제안된 모델과 달리 완전히 무작위입니다. 결국, 여기에서 판독값 간의 차이도 완전히 무작위이며 결과적으로 메모리가 0입니다.
Sergey, 아마도 이것은 Wiener 프로세스의 순수한 모델이 아닐 것입니다. Wiener 프로세스를 모델링하기 위한 다른 옵션이 있습니까?
추신: 나는 곧 혼돈에 대한 "심층적인 연구" 후에 더 설득력 있는 주장을 할 수 있을 것이라고 생각합니다 :o)
파토스란? 당신은 결과를 제시하는 것이 더 낫다고 생각합니다
세르게이, 그냥 농담이었어요. 파토스가 없습니다. 어휘를 채택하기만 하면 됩니다. o)))))
유리크스에게
그래픽 개체를 클립보드에 복사하기만 하면 됩니다. 다음으로 손에 들어오는 그래픽 편집기를 열고 버퍼에서 그림을 복사합니다. 모든 것이 매우 간단하고 길지 않습니다. 스크린샷이 없습니다.
북풍 으로
"맥주"라는 단어와 "음료"라는 단어의 결합에 대해 그렇게 유쾌한 감정가가 있다는 것이 좋습니다. :)
나는 명랑한 감정가일 뿐만 아니라, 침착한 이론가들과 달리 쾌활한 실천가이기도 합니다. o)))))! 예를 들어 "Hoogarden"은 논의 대상이 아니지만 내가 가장 좋아하는 버라이어티입니다.
... TF=60분이라는 사실에 주목했습니다. 인접한 판독값 간의 연결은 거의 0입니다(자신의 그림 참조). 이 순간부터 Markov 프로세스는 EURUSD에 대해 Wiener 프로세스로 퇴화됩니다. 흥미롭지? 사람들은 당일 치기 여행을하고 있지만 여기에서는 한 시간부터 시작하여 잡을 것이 없습니다!
흥미로운 점입니다. 한편으로는 그렇습니다. 다른 사람과,
큰 움직임만이 중요하다는 이론을 제시할 수 있습니다.
작은 것은 소음을 나타냅니다. 그러나 주요 움직임
작은 것들은 무작위가 아니라 본질적으로 무작위입니다.
아마도 이것은 사실이지만 나는 완전히 반대 의견입니다. 내가 농담으로 부르는 것처럼 큰 움직임은 "제다이의 힘"을 반영합니다. 이 힘을 따르고 그 성질을 이해하기만 하면 됩니다.
무슨 일이 일어나는지, 우리는 보게 될 것입니다 ... :o)))
Serezha, 당신, 이것은... 더 쉽습니다 chtol :) 결국 수학은 엄격한 과학입니다.
예를 들어, "노이즈"의 "순수한" 랜덤 프로세스를 고려하는 경우, 귀하가 제시하고 제가 이해한 대로: X[i]=sigma[i], 여기서 시그마는 평균이 0인 정규 분포 랜덤 변수입니다. 첫 번째 차이에 대해 구축된 FAC는 0과 동일하게 동일하지 않습니다!
1. 수학적으로 엄밀하게 증명하는 것은 쉽고 당신이 말하는 것과 모순됩니다(위 참조).
2. 이 사실은 노이즈 계열의 첫 번째 차이점 사이의 숨겨진 관계를 나타내는 지표가 아닙니다(결국, 아마도 즉시 "잡음 계열의 순수 A " 속성을 이용하여 "새로운 혼돈"의 혁명적인 이론을 만들고 싶을 것입니다) , 그러나 이러한 차이를 취하기 위한 수학적 절차의 불가피한 결과일 뿐입니다.
3. 신중하고 비판적이며 자신이 하는 일을 이해해야 합니다.
4. Wiener 프로세스는 이미 오랫동안 수학적 정의를 가지고 있으며 새로운 것을 발명할 필요가 없습니다. 새로운 것이 제공되지 않기 때문입니다.
그 북풍 28.01.07 22:55
큰 움직임만이 중요하다는 이론을 제시할 수 있습니다.
작은 것은 소음을 나타냅니다. 그러나 주요 움직임
작은 것들은 무작위가 아니라 본질적으로 무작위입니다.
첫째, 그들은 이론이 아니라 가설을 제시했습니다. 이론은 나중에 구성하고 실습을 통해 확인합니다. 둘째, 자신이 말하고자 하는 바를 이해했는가? "...큰 움직임은 중요합니다 ...큰 움직임 은 무작위입니다 ...", "...작은 움직임은 소음 을 나타냅니다 ...작은... 무작위가 아닙니다 ." 그것들은 무작위 이고 중요 하지 않거나 무작위가 아니며 중요 합니다.
내가 보기엔...
... TF=60분이라는 사실에 주목했습니다. 인접 판독값 간의 연결은 거의 0입니다(자신의 그림 참조). 이 순간부터 Markov 프로세스는 EURUSD에 대해 Wiener 프로세스로 퇴화됩니다. 흥미롭지? 당일치기로 일하시는 분들이 계시는데 여기부터는 1시부터 잡히는게 없습니다!
IMHO, 순전히 수학적으로 취하면 가격 책정 모델은 "Cascade of Bifurcation"으로 가장 완벽하게 설명됩니다.
분기의 캐스케이드(Feigenbaum 시퀀스 또는 주기 2배 시나리오)는 단순한 주기 체제에서 무한 주기 2배가 있는 복잡한 비주기적 체제로의 질서에서 혼돈으로의 전환에 대한 전형적인 시나리오 중 하나입니다. Feigenbaum 시퀀스는 자체 유사 프랙탈 구조를 가지고 있습니다. 어떤 영역이 증가하면 전체 구조에 대해 선택된 영역의 유사성이 나타납니다.
실제 시스템과 다양한 모델에서 질서에서 혼돈으로의 전환 메커니즘에 대한 분석은 혼돈으로의 전환에 대한 비교적 적은 시나리오의 보편성을 드러냈습니다. 혼돈으로의 전환은 분기의 다이어그램으로 나타낼 수 있습니다("분기"라는 용어는 새로운 동작 모드의 출현과 함께 시스템의 질적 재배치를 지정하는 데 사용됨). 시스템이 예측할 수 없는 모드로 진입하는 것은 차례로 이어지는 분기점의 계단식으로 설명됩니다. 분기점의 캐스케이드는 연속적으로 두 가지 솔루션, 그 다음에는 4개 중 하나를 선택하게 됩니다. 시스템은 가능한 값의 연속적인 두 배(숫자?)의 혼란스럽고 격렬한 체제에서 진동하기 시작합니다.
따라서 모든 TF는 중요하며 거래에 사용할 수 있습니다. 의미 있는 입력 정보를 적절한 양으로 사용하고 스크립트를 떠나지 않는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 너무 빨리 두 배가 됩니다. :) 임호
그 북풍 28.01.07 22:55
큰 움직임만이 중요하다는 이론을 제시할 수 있습니다.
작은 것은 소음을 나타냅니다. 그러나 주요 움직임
작은 것들은 무작위가 아니라 본질적으로 무작위입니다.
첫째, 그들은 이론이 아니라 가설을 제시했습니다. 이론은 나중에 구성하고 실습을 통해 확인합니다.
음, 만약 당신이 악마적 형식주의에 빠진다면, 그렇습니다. 이론과 가설은 다른 것입니다. 왜냐하면
어떤 사람들은. 주부 수준에서는 차이가 없습니다.
둘째, 자신이 말하고자 하는 바를 이해했는가? "...큰 움직임은 중요합니다 ...큰 움직임 은 무작위입니다 ...", "...작은 움직임은 소음 을 나타냅니다 ...작은... 무작위가 아닙니다 ." 그것들은 무작위 이고 중요 하지 않거나 무작위가 아니며 중요 합니다.
내가 보기엔...
나는 항상 내가 말하는 것을 완벽하게 이해합니다. 그리고 여기에는 모순이 없습니다.
비슷한 것이 Mulderbrot에 의해 설명됩니다. 가장 간단한 경우를 취하면
하나의 임의의 프로세스에 다른 임의의 프로세스를 적용하지만
더 작은 규모에서는 범위와 개수 모두에서 문제가 해결될 것입니다.
거의 내가 말하는 것입니다. 이 시스템에서는 두 개의 독립적인
프로세스, 더 작은 규모의 프로세스는 단순히 따라야 합니다.
더 큰 프로세스, 그리고 덜 랜덤하게 만듭니다.
감성적 발상으로 잘 알려진 거미줄 위에서 열띤 토론을 벌인다.
이 같은 감정. 내 관점에서 볼 때 주요 움직임은
이것은 감성입니다. 그러나 러시아 외환은 전혀
실제 시장과 유사하지만 시세가 형성되어 있기 때문입니다.
수요/공급에 직접적으로 의존하지 않으며 여기의 감정은 다릅니다.
아마도 이것은 사실이지만 나는 완전히 반대 의견입니다. 내가 농담으로 부르는 것처럼 큰 움직임은 단지 "제다이의 힘"을 반영합니다. 이 힘을 따르고 그 성질을 이해하기만 하면 됩니다.
글쎄요, "제다이의 힘"은 주요 움직임이지만, 이 힘의 움직임의 벡터는,
그것은 외부인을위한 것입니다. 이전에 운동 법칙을 설명한다는 의미에서 무작위
아직 성공하지 못했고 성공할 가능성이 낮습니다.
Serezha, 당신, 이것은... 더 쉽습니다 chtol :) 결국 수학은 엄격한 과학입니다.
예를 들어, "노이즈"의 "순수한" 랜덤 프로세스를 고려하는 경우, 귀하가 제시하고 제가 이해한 대로: X[i]=sigma[i], 여기서 시그마는 평균이 0인 정규 분포 랜덤 변수입니다. 첫 번째 차이에 대해 구축된 FAC는 0과 동일하게 동일하지 않습니다!
1. 수학적으로 엄밀하게 증명하는 것은 쉽고 당신이 말하는 것과 모순됩니다(위 참조).
2. 이 사실은 노이즈 계열의 첫 번째 차이점 사이의 숨겨진 관계를 나타내는 지표가 아니지만(결국 아마도 즉시 "순수한 노이즈 계열"의 속성을 이용하여 "New Chaos"의 혁신적인 이론을 만들고 싶을 것입니다), 이러한 차이를 취하기 위한 수학적 절차의 불가피한 결과일 뿐입니다.
3. 신중하고 비판적이며 자신이 하는 일을 이해해야 합니다.
4. Wiener 프로세스는 이미 오랫동안 수학적 정의를 가지고 있으며 새로운 것을 발명할 필요가 없습니다. 새로운 것이 제공되지 않기 때문입니다.
Wiener 프로세스는 다양한 무작위 프로세스 중 하나입니다. 소음뿐만 아니라 다음을 포함하여 여러 속성이 충족되어야 합니다(모든 항목이 나열되지는 않음).
(a) 수학적 기대치가 0입니다.
(b) "성장"은 확률 변수여야 합니다.
내 차트를 자세히 보면 다음을 알 수 있습니다.
(1) 이것은 순수한 형태의 FAK가 아니라 이전에 지칠 줄 모르는 자기 상관 에 기반한 내 작업에 대한 수정입니다.
(2) FAC는 노이즈에 대해 0이 아니며 그 값은 평균적으로 0.1에서 0.8까지 다양합니다(그래프에 모든 것이 표시됨).
나는 0.1 또는 0.8이 1.9보다 훨씬 작은 기준을 사용하여 0으로 동일시합니다 . 이 값보다 작은 값은 0으로 간주됩니다. 판독값 간의 연결 강도는 0입니다. (내 기준의 목적과 설정 자체를 상기시킨다)
나는 또한 Wiener 프로세스가 이런 방식으로 모델링되지 않는다는 것을 알게 되었습니다. 이것은 매우 대략적인 근사치입니다. 그리고 공식적으로 접근하면 제안한 모델은 전혀 Wiener 프로세스가 아닙니다.
그래서 Sergey, 저는 온 마음을 다해 수학을 사랑합니다. 새로운 이론을 만드는 것과 관련하여 나는 이미 좋은 조언을 주었습니다. 자연과 결과적으로 당신의 의식을 제한하지 마십시오.
추신: 제 의식을 확장하는 방법은 묻지 마십시오. :o) 좋아, 내가 말할게 ... 맥주! :에 대한)
파스투호프의 논문에 대한 토론이 끝났다면 이제 요약할 때가 되지 않았을까?
그리고 동료 거래자들은 그들이 지금 어떻게 되어야 하는지에 관심이 있습니다. :-))
그리고 이 결과가 긍정적이라면 다음 단계인 실용적인 전략에 대한 논의로 넘어갈 수 있을까요?
그리고 부정적인 경우 최종 평결을 의미합니까?