퍼펙트 테이크 프로핏
GoodCat :
순전히 이론적인 관점에서 내 생각에 이상적인 테이크 프로핏 은 세 가지 연속 조건의 최적 가능한 비율입니다. 여기서 테이크 프로핏 값은 무한대인 경향이 있고 손절매 값은 0인 경향이 있고 개점 사이의 시간은 거래를 끝내고 이익을 취하면 0이 되는 경향이 있습니다. 그러나 실제로 구현하면 여기에서 더 어려울 것입니다. :) 물론 농담으로 썼지만 아시다시피 모든 농담에는...
순전히 이론적인 관점에서 내 생각에 이상적인 테이크 프로핏 은 세 가지 연속 조건의 최적 가능한 비율입니다. 여기서 테이크 프로핏 값은 무한대인 경향이 있고 손절매 값은 0인 경향이 있고 개점 사이의 시간은 거래를 끝내고 이익을 취하면 0이 되는 경향이 있습니다. 그러나 실제로 구현하면 여기에서 더 어려울 것입니다. :) 물론 농담으로 썼지만 아시다시피 모든 농담에는...
포지션의 마이너스 값을 가지고도 테이크 프로핏이 좋을 수 있다는 생각이 점점 들게 되네요.. 시장 진입 시점이 정해진 순간부터 흘러간 시간에 더 주의를 기울여야 한다는 것을 깨달았습니다.
계획된 시간 의존성이 있을 때 이익을 얻을 수도 있습니다.
예를 들어, 20개의 막대에 대해 100점을 얻을 계획인데 결과가 나타납니다.
TP=100/20*t
여기서 t는 포지션이 열린 이후 경과된 시간(막대)입니다.
그러면 이익을 초과하는 순간이 흥미로워진다.
가격=>TP*K
여기서 K는 1보다 큰 숫자와 동일한 허용 가능한 양의 편차입니다.
이 방법은 다음과 같은 이유로 짧은 기간에 정당화될 수 있습니다.
1. 시장에서 더 짧은 시간 동안 더 많은 이익을 얻습니다.
2. 강한 시장 움직임의 경우 이익 실현을 설정하여 미끄러짐을 피할 수 있습니다.
3. 종종 강한 충동적인 움직임 후에 플랫이 발생하여 추세 반전으로 이어질 수 있으며, 이익실현 출구는 저항이 깨졌을 때 오픈 포지션보다 적은 위험으로 시장에 진입하는 것을 가능하게 합니다. 강한 충동적인 양초의 높고 낮음으로 밝혀졌습니다.
저것들. 저항 전에 움직임을 포착하는 옵션입니다. 그리고 라인을 통해 예상되는 저항이 어느 가격 범위에서 언제 발생하는지 계산할 수 있습니다.
나스닥 :
TP와 반대 포지션 을 여는 신호는 다른 것입니다.
분명히 당신의 시스템에서 다르지만 나는 그러한 TS를 꽤 많이 관찰했으며 이 방법에 대한 정당성을 듣고 싶습니다.
TP와 반대 포지션 을 여는 신호는 다른 것입니다.
거래 시스템을 개발할 때 종종 이익을 보고 거래를 종료하는 가장 이상적인 순간이 언제인지 궁금합니다. 손절매는 정의상 최대 이익에서 남은 금액을 취하는 옵션이므로 이익 실현 포인트를 계산하는 옵션에 관심이 있습니다.
이제 이익실현을 설정하는 시점을 결정하는 데 사용합니다.
1. 이동 평균 +/- 오프셋
2. 지표 RSI 수준 70/30;
3. 피보나치 레벨 123.6% / 138.2% / 150% 및 -23.6% / -138.2% / -150% (하지만 자동화하는 방법을 모르겠습니다).
당신은 무엇을 사용합니까?